《金融风险管理》课程教学大纲

《金融风险管理》课程教学大纲课程基本信息课程名称金融风险管理FinancialRiskManagement课程代码1126319课程性质必修授课学期5学分/学时3/48课内学时48理论学时44实验学时0实训（含上机）4实习0其他0适用专业金融学，2020级授课语言中文对先修的要求要求具有统计学和数理统计的基础知识，熟悉各金融市场的情况，掌握投融资的基本理论。主要先修课程：概率论与数理统计、统计学、投资学、金融学、金融市场学。对后续的支撑为后续的商业银行业务与经营、期货投资原理、金融投资综合实训等课程在实操过程中正确识别风险和有效地规避风险提供理论和实际支持。课程思政设计本课程融入了爱党、爱国、科学、创新、诚实守信、遵循公序良俗等思政教育元素。创新创业教育设计本课程主要研究金融风险，因此主要渗入到创新创业教育的是：创新创业风险意识与风险预警，通过各种风险的讲解与评估，树立起学生的风险意识，在创新创业时提早介入风险评估与预警以及在信用风险中树立起学生在创业中要讲究诚信等价值观。课程简介课程性质：金融风险管理作为金融专业的核心必修课程之一。主要教学内容：包括金融风险的基本原理、基本理论、基本方法和基本工具以及信用风险、市场风险、流动性风险、利率风险、操作风险等各种风险的识别与测度。课程教学目标：通过本课程的学习，使学生掌握金融风险管理的基本原理、基本理论、基本方法和基本工具；能够运用所学的风险管理的工具、原理、方法、技能分析和解决金融生活中的现实问题。课程定位：本课程是金融学、金融工程专业的专业课核心之一，本课程是基于经济学、金融学、概率与数理统计、统计学、投资学等知识，具有综合性、交叉性、前沿性等特点，形成统计、数学、金融和投资多领域的交叉，是对这些知识的应用和融会贯通。核心学习结果：掌握金融风险管理的基本原理、基本理论、基本方法和基本工具；为学生将来从事证券、基金、投资机构、投资银行、商业银行、公司金融等工作提供必要的风险防范知识，能够识别和测度金融风险。主要教学方法：主要运用讲授、案例教学、课堂练习、对分课堂、课堂讨论、上机实验等。

课程目标及对毕业要求指标点的支撑序号课程目标支撑毕业要求指标点毕业要求1目标1：通过本课程的学习，使学生掌握金融风险管理的基本原理、基本理论、基本方法和基本工具；熟知金融风险控制流程及其分析框架2.3牢固掌握金融学专业的基本理论与基本技能，熟知金融活动的基本流程、风险控制及其分析框架2.具备扎实的数学、计算机基础知识和汉语写作能力,牢固掌握本专业基础知识、基本理论与基本技能。既掌握经济学、管理学的基本原理、金融活动的基本流程和风险控制，又了解其他相关领域知识。形成兼具人文社会科学、自然科学、工程与技术科学的均衡知识结构并足额达成理论类学分要求。2目标2：了解金融市场的风险特征和金融安全、金融监管的必要性；要求学生能够运用所学的金融风险管理的工具、原理、方法、技能分析和解决金融生活中的现实问题，做到学以致用。3.3能理论联系实际，发现和分析现实金融复杂问题，了解金融市场的风险特征和金融安全、金融监管的必要性。3.能够在金融实习实训等实践活动中灵活运用专业理论知识和现代经济学方法，顺从和把握金融市场自身规律，解决实践活动中遇到的实际问题并足额达成实践类学分要求。3目标3：掌握金融风险的成因，了解我国金融风险的表现，能使用专业数据库与计量软件进行模型设计，对金融风险进行定性与定量结合的研究方法；密切关注金融的新发展以及国际国内金融可能存在的风险，能利用风险管理知识预测各种金融风险程度并为完成毕业实践环节提供有利的知识背景。5.2掌握几种常用经济统计分析软件，能运用现代信息技术工具对金融数据进行收集整理、计量分析与预测。5.能熟练运用现代信息技术进行专业文献检索、数据处理、设计模型等；能使用专业数据库、统计与计量软件、金融学领域定性与定量结合的研究方法从事金融专业市场调研、论文及研究报告写作,保质保量且合规完成毕业论文等毕业实践环节。

三、教学内容及进度安排序号教学内容学生学习预期成果课内学时教学方式支撑课程目标1金融风险概述：了解金融风险的概念、分类、风险管理的重要性。重点与难点：金融风险的概念辨析包括金融风险与金融危机；金融风险与金融安全；金融风险与金融稳定。创业意识培养：创业注重风险管理与规避认知金融风险的概念；理解金融风险的分类以及风险管理的重要性。4讲授、案例教学、分组讨论或课堂讨论等教学方式。思政教育元素体现：在课堂教授中让学生了解风险无处不在，但良好的习惯、遵循公序良俗、诚实守信会大大降低社会风险的存在。目标12金融风险识别与管理：金融风险识别角度、识别方法以及金融风险管理的主要方法。重点与难点：金融风险识别方法创业意识培养：创业注重识别各种风险并能进行良好的风险管理。能运用相关技术和方法对潜在的以及现存的金融风险进行识别。4课堂讲授、案例分析。讲授金融风险识别方法；通过典型的金融风险案例分析金融风险。思政教育元素体现：树立爱党爱国之精神，在金融不断创新的今天，应正确面对风险，因为有创新，就有可能存在一定的风险。目标13金融风险测度工具与方法：相关统计学知识；VAR的计算与运用。重点：相关统计知识的运用；难点：VAR的计算与运用创新创业培养：会利用风险度量模型识别风险并能进行良好的风险管理。能运用合适的风险度量方法度量风险价值大小：（1）基于极值理论的风险价值计算原理与方法；（2）基于历史模拟法的风险价值计算原理与方法；（3）基于蒙特卡罗法的风险价值计算原理与方法。重视以定性分析和定量分析作为科学认识的一种方法；倡导科学的自由探索。8讲授、课堂练习、对分课堂、实践教学等教学方法。上机：运用计算机掌握VAR的测量。思政教育元素体现：培养实事求是的科学精神。目标1目标24信用风险：信用风险的广义和狭义概念。如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？重点：信用风险的识别与成因分析；难点：利用CreditMetrics模型计算在险价值VaR。创新创业培养：会识别信用风险并能进行良好的信用风险管理。理解信用风险的基本特征和导致信用风险的因素；掌握信用风险的具体特征表现在哪些方面？掌握度量借款人的“5C”内容；能运用CreditMetrics模型计算在险价值VaR。6讲授、课堂练习、对分课堂、实践教学等教学方法。上机：在险价值VaR。思政教育元素体现：在课堂教授中注意信用，倡导学生做一个诚实守信之人，维持社会的和谐。目标1目标25市场风险：市场风险的概念；市场风险的度量；市场风险管理。重点：能正确识别市场风险；难点：能运用所学知识对市场风险进行监测与控制。主要对股票市场与债券市场风险进行研究与探讨。创新创业培养：会识别市场风险并能进行良好的市场风险管理。对市场风险的定义与分类有一定的认知；能正确识别市场风险，能运用所学知识对市场风险进行监测与控制。鼓励学生进行金融市场创新研究，以规避可能的风险。6讲授、课堂练习、对分课堂、实践教学、分组讨论等教学方法。上机：度量市场风险。思政教育元素体现：通过讲授市场风险，突出社会主义市场经济的优越性。目标1目标26利率风险：利率风险的概念；利率风险的度量；利率风险管理重点：能应用利率风险的分析方法对利率敏感性与缺口的进行分析。难点：利率风险合理的管理。创新创业培养：会识别利率风险并能进行良好的利率风险管理。对利率风险的主要形式有一定的认知；能应用利率风险的分析方法对利率敏感性与缺口的进行分析。7讲授、课堂练习、对分课堂、实践教学、分组讨论等教学方法。上机：利率敏感性与缺口的分析。思政教育元素体现：举例美国储贷协会危机，体现社会主义的优越性。目标1目标27流动性风险：流动性风险的概念；流动性风险的度量；流动性风险管理。重点与难点：资产流动性风险La-VaR计算方法以及融资流动性风险的度量方法认知流动性风险分类与来源；掌握资产流动性风险La-VaR计算方法；能灵活运用融资流动性风险的度量方法进行风险度量；理解金融机构现代流动性风险管理的步骤。5讲授、课堂练习、对分课堂、实践教学、分组讨论等教学方法。上机：流动性风险的度量方法运用。思政教育元素体现：举例美国大陆伊利诺银行的流动性危机，体现社会主义的优越性。目标1目标2目标38汇率风险：汇率风险的概念；汇率风险的度量；汇率风险管理。重点与难点：汇率风险的度量方法以及汇率风险管理的原则、战略、方法。创新创业培养：会识别流动性风险并能进行良好的流动性风险管理。认知汇率风险的来源于影响；掌握汇率风险的类型与度量方法以及汇率风险管理的原则、战略、方法。4讲授、课堂练习、对分课堂、实践教学、分组讨论等教学方法。上机：汇率风险的度量方法。思政教育元素体现：讲授根据经济发展的需要，国家对汇率进行合理调整等，展现社会主义的优越性。目标1目标2目标39操作风险：操作风险的概念；操作风险的度量；操作风险管理。重点和难点：评估和测量操作风险。认知操作风险的类型，理解操作风险产生的原因；能评估和测量操作风险。2讲授、课堂练习、对分课堂、实践教学、分组讨论等教学方法。思政教育元素体现：通过讲授操作风险可能带来的危害，教育学生做事应该细致、严谨，培养对社会的责任感。目标1目标210其他风险：国家风险；声誉风险；战略风险；合规风险等。重点与难点：国家风险、声誉风险、战略风险、合规风险等的识别以及对以上风险进行合理的风险管理。能识别国家风险、声誉风险、战略风险、合规风险等，能正确衡量以上风险并能进行合理的风险管理。2讲授、课堂练习、对分课堂、实践教学、分组讨论等教学方法。思政：通过讲授国家风险；声誉风险；战略风险；合规风险等培养学生爱党爱国、尊重他人的优良品质及在社会中要勇于担当、实事求是。目标3四、课程考核序号课程目标（支撑毕业要求指标点）考核内容评价依据及成绩比例(%)成绩比例(%)作业上机实验课堂表现考试1目标1：通过本课程的学习，使学生掌握金融风险管理的基本原理、基本理论、基本方法和基本工具；熟知金融风险控制流程及其分析框架（支撑毕业要求指标点2.3）金融风险管理的基本原理、基本理论、基本方法和基本工具。501030452目标2：了解金融市场的风险特征和金融安全、金融监管的必要性；要求学生能够运用所学的金融风险管理的工具、原理、方法、技能分析和解决金融生活中的现实问题，做到学以致用。（支撑毕业要求指标点3.3）各种金融风险的概念、风险特征，金融风险度量方法510520403目标3：掌握金融风险的成因，了解我国金融风险的表现，能使用专业数据库与计量软件进行模型设计，对金融风险进行定性与定量结合的研究方法；密切关注金融的新发展以及国际国内金融可能存在的风险，能利用风险管理知识预测各种金融风险程度并为完成毕业实践环节提供有利的知识背景。（支撑毕业要求指标点5.2）金融的新发展以及利用风险管理知识分析国际国内金融可能存在的风险，预测各种金融风险程度。0051015合计10%10%20%60%100%注：各类考核评价的具体评分标准见《附录：各类考核评分标准表》五、教材及参考资料1．《金融风险管理》，朱淑珍，北京大学出版社，2020年10月，第4版，ISBN9787301317129；2.《金融风险管理》，陆静，中国人民大学出版社，2021年9月，第三版，ISBN：9787300295091；3.《金融风险管理》，喻平，高等教育出版社，2022年2月，第二版，ISBN9787040577860；4.《金融风险管理》，刘亚，中国金融出版社，2017年12月，第1版，ISBN:978-7-5049-9270-3；5.《金融风险管理》，刘园，首都经济贸易大学出版社，2016年7月，第3版，ISBN:978-7-5638-2492-2；6.《金融风险管理》，喻平，高等教育出版社，2016年2月，第1版，ISBN:978-7-0404-4747-7,7.《金融风险管理》，机王勇,隋鹏达,关晶奇，械工业出版社，2014年，第1版，ISBN978-7-1114-5078-8；8.《金融风险管理》，闫永新，机械工业出版社，2013年，第1版，ISBN978-7-111-43745-1；9.《基于R语言的证券公司信用风险计量和管理》，崔玉征，清华大学出版社，2017年3月，第1版，ISBN:978-7-3024-6349-8；10./index.html金融风险防范专题知识库11.中国知网上的相关期刊的文章：如《国际金融研究》、《金融研究》、《金融论坛》、《南方金融》、《金融经济学研究》等期刊上的最新文章。12.感兴趣的同学可关注金融风险管理师（FRM）的考试六、教学条件优良的教学条件，是教学质量的重要保证之一，金融系系多年来一直非常重视教学条件的改进建设，从教学条件、师资队伍的建设、实验条件等都投入了大量的人力与物力用于建设。课程实施所需要的软、硬件条件：课程的实施需要多媒体教学系统以及实验上机地点，要求实验室电脑装有统计软件系统和风险度量软件等。师资条件：目前，金融系已具有一支职称、年龄和学历层次结构合理、综合素质高、事业心强、教学效果好的师资梯队。为了提高教学质量，金融系安排了雄厚的师资力量。主讲教师治学严谨，教学认真，年富力强，人员稳定、教学效果好。教学团队中的教师责任感强、团结协作精神好；年终考核成绩均为合格或优秀。本课程的教学条件优良，教学资源丰富，具有特色与创新，并不断更新和持续深化。随着学校的发展，本课程的硬件环境必将进一步改善，并在教学中发挥更好的辅助教学作用。实验条件：目前需要能容纳120人左右实验室一间，需要购买相关风险测量软件：如：risksimulator。大纲执笔人：于凤玲审核人(专业负责人/系主任)：制定时间：2022年9月17日

附录：各类考核评分标准表课堂表现评分标准教学目标要求评分标准权重（%）90-10080-8960-790-59目标1：通过本课程的学习，使学生掌握金融风险管理的基本原理、基本理论、基本方法和基本工具；熟知金融风险控制流程及其分析框架（支撑毕业要求指标点2.3）不迟到、不早退、到勤率100%，上课认真听讲，积极回答问题，回答问题正确不迟到、不早退、到勤率100%，上课认真听讲，比较积极回答问题，回答问题错误较少偶尔迟到或早退、到勤率90%以上，上课比较认真听讲，比较积极回答问题，回答问题正确性比较高。旷课或经常迟到、早退。上课不专心听讲，不主动回答问题，被动回答问题错误率高。10目标2：了解金融市场的风险特征和金融安全、金融监管的必要性；要求学生能够运用所学的金融风险管理的工具、原理、方法、技能分析和解决金融生活中的现实问题，做到学以致用。（支撑毕业要求指标点3.3）不迟到、不早退、到勤率100%，能独立正确运用金融风险管理工具度量各种金融风险，上课认真听讲，能正确进行实验操作，分析结论合理。不迟到、不早退、到勤率100%，能正确运用金融风险管理工具度量各种金融风险，上课认真听讲，能正确进行实验操作，分析结论比较合理，错误较少。偶尔迟到或早退、到勤率90%以上，能正确运用金融风险管理工具度量各种金融风险，上课认真听讲，能正确进行实验操作，分析结论存在一定程度的错误。旷课或经常迟到、早退。上课不专心听讲，不主动回答问题，被动回答问题错误率高。不能单独运用金融风险管理工具度量各种金融风险，实验操作错误较多。5目标3：掌握金融风险的成因，了解我国金融风险的表现，能使用专业数据库与计量软件进行模型设计，对金融风险进行定性与定量结合的研究方法；密切关注金融的新发展以及国际国内金融可能存在的风险，能利用风险管理知识预测各种金融风险程度并为完成毕业实践环节提供有利的知识背景。（支撑毕业要求指标点5.2）能正确了解我国金融风险的表现，积极、主动地关注金融新发展，对国内外金融新发展可能存在的风险有独特地判断能力。能正确了解我国金融风险的表现，关注金融新发展情况不太积极，对国内外金融新发展可能存在的风险有一定的判断能力。比较了解我国金融风险的表现，关注金融新发展情况不太积极，对国内外金融新发展可能存在的风险判断能力不强。不太了解我国金融风险的表现，关注金融新发展情况不积极，对国内外金融新发展可能存在的风险缺乏判断。5……作业评分标准教学目标要求评分标准权重（%）91-10080-9060-790-59目标1：通过本课程的学习，使学生掌握金融风险管理的基本原理、基本理论、基本方法和基本工具；熟知金融风险控制流程及其分析框架（支撑毕业要求指标点2.3）按时提交作业；正确无误，表述合理、字迹清晰按时提交作业；存在少量非原则性错误，表述合理、字迹比较清晰。按时提交作业；投影有不少错误，表达方法和标注均有一些明显错误。不按时提交作业；表述不合理或错误较多。10目标2：了解金融市场的风险特征和金融安全、金融监管的必要性；要求学生能够运用所学的金融风险管理的工具、原理、方法、技能分析和解决金融生活中的现实问题，做到学以致用。（支撑毕业要求指标点3.3）按时提交作业；能选择正确的方法与金融工具分析解决金融中实际问题。按时提交作业；能选择正确的方法与金融工具比较合理地分析解决金融中实际问题。按时提交作业；能选择正确的方法与金融工具，在分析解决金融中实际问题时出现少量偏差与错误。不按时提交作业；选择的方法或金融工具不正确，或者分析解决金融实际问题存在大量错误。5目标3：掌握金融风险的成因，了解我国金融风险的表现，能使用专业数据库与计量软件进行模型设计，对金融风险进行定性与定量结合的研究方法；密切关注金融的新发展以及国际国内金融可能存在的风险，能利用风险管理知识预测各种金融风险程度并为完成毕业实践环节提供有利的知识背景。（支撑毕业要求指标点5.2）能按照作业要求，规范而准确地使用各种绘图工具、仪器和软件，图纸质量优秀。能按照作业要求，规范使用各种绘图工具、仪器和软件，图纸质量良好。基本能按照作业要求，使用各种绘图工具、仪器和软件，图纸存在一些问题。不能按照作业要求使用各种绘图工具、仪器和软件，图纸规范性质量问题较多。10上机评分标准教学目标要求评分标准权重（%）91-10080-9060-790-59目标1：通过本课程的学习，使学生掌握金融风险管理的基本原理、基本理论、基本方法和基本工具；熟知金融风险控制流程及其分析框架（支撑毕业要求指标点2.3）0目标2：了解金融市场的风险特征和金融安全、金融监管的必要性；要求学生能够运用所学的金融风险管理的工具、原理、方法、技能分析和解决金融生活中的现实问题，做到学以致用。（支撑毕业要求指标点3.3）按照要求正确地、灵活地运用金融工具分析风险程度，按时完成，分析结论正确，金融工具使用的技巧性强。按照要求正确地运用金融工具分析风险程度，按时完成，分析结论正确，金融工具使用的技巧性不足。基本能按照要求比较正确地运用金融工具分析风险程度。但是准确性和速度指标不很理想。不能按照要求正确地运用金融工具分析风险程度，金融工具使用的技巧性不足。分析不正确或错误较多。10目标3：掌握金融风险的成因，了解我国金融风险的表现，能使用专业数据库与计量软件进行模型设计，对金融风险进行定性与定量结合的研究方法；密切关注金融的新发展以及国际国内金融可能存在的风险，能利用风险管理知识预测各种金融风险程度并为完成毕业实践环节提供有利的知识背景。（支撑毕业要求指标点5.2）0考试评分标准教学目标要求评分标准权重（%）91-10080-9060-790-59目标1：通过本课程的学习，使学生掌握金融风险管理的基本原理、基本理论、基本方法和基本工具；熟知金融风险控制流程及其分析框架（支撑毕业要求指标点2.3）对各类风险概念理解准确，对各类风险的来源、类型熟悉，正确掌握各类金融风险度量的工具与方法。对各类风险概念理解准确，对各类风险的来源、类型比较熟悉，能比较正确掌握各类金融风险度量的工具与方法，错误较少。对各类风险概念理解基本准确，对各类风险的来源、类型比较熟悉，能比较正确掌握各类金融风险度量的工具与方法，错误较多。对各类风险概念理解不清；对各类风险的来源、类型不太熟悉；不能正确掌握各类