计量经济学复习题

2ˆˆˆˆΣ(Y-Y(Y-Yˆˆ2ˆ=155.85+0.45X=100.50+0.45Xˆˆˆ2ˆˆˆˆΣ(Y-Y(Y-Yˆˆ2ˆ=155.85+0.45X=100.50+0.45Xˆˆˆˆˆˆ0.60.42判系数调后定系数C.规范误差D.估计规范误差线模Y=+βX+βX+μ不满足哪一假定称为异方差现象?()i11i22iiA.Cov(,μ)=σiji,)=0D.Cov(X,X)=0ii1i2i由归线YX所估计出来的Y值足：)i1iˆˆ2iiiiC.Σ(Y-Y)最小D.(Y-Y)最小iiii加最二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不的权数，以提高估计精度，即：()重大误差的作用，轻视小误差的作用重小差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差的作用，更重视大差的作用轻大误差的作用，更轻视小差的作用根个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,α=0.05的著性水平下查得样本容量n=20，解变量k=1时，=1.41，可以判断：()LU不在一阶自相关存正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关D.无确定根样资料建立某消费函数如下：C=100.50+0.45X，其中为费X为入，虚拟变量ttD=

农村

，所有参数均检查显著，则城市的消费函数为：)ˆˆttttC.C=100.50+55.35DD.C=100.95+55.35Dtt联方模型中的非随机方程是：()行方程B.技术方程C.度方程作中期模型的样本数据一般为：()月数据B.度数据C.年度数据下哪个必定是错误的（）

平方程五规划数据A.

Yi

i

rXY

B.

Yii

r

0.91C.

Y2.1Xii

rXY

D.

Yi

i

r

10.在元线性回归模型，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，表明模型中存在（）A.多共线性B.异方差性C.序相关D.拟合优度11.下列样本模中，哪一个模型通常是无效的()消费=500-0.8I(入)iiB.Q(商品需求=10+0.8I(收入-0.9P(价格)Diii(商品供给=20+0.75P价格)sii产出量)=0.65K(本)L(劳动)iii12.判系数，明回归直线能解释被解释变量总变的：()A.80%B.64%C.20%D.89%13.当型中的解释变量在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：)A.0B.1C.∞D.最取值范围是：)≤≤0B.-1≤≤C.-2DW2D.0≤DW≤4/

ˆˆˆˆ=155.85+0.45X=100.50+0.45Xˆˆ215.模Yi=α+βXi+i，其中为拟变量，模型中的差别截距系数是指：)αB.αC.α+αD.αα0110116.对模型YββX+β=α+αZ,果为拟变量，则上述模型就是一个：()t1t2tt1tt常参数模型截与斜率同时变动模型C.截距变动模型分线回归模型17.考下述联立方程模：

YbYZCZ11221YY113第一个结构方程中的Y是()2前变量B.外生变量C.解变量D.被解释变量18.t检是根据分理论所作的假设检验，下列哪项可作t检?()单回归系数的显著性检验B.性关系的总体显著性检验C.一阶线性自相关的显著性检验多个预测值与实际值之间差异的显著性检验19.产（，）与单位产品成本（，元/台）之间的回归方程为A.产每增加一台，单位产品成增加356元B.产每增加一台，单位产品成减少1.5元C.产每增加一台，单位产品成平均增加356元D.产每增加一台，单位产品成平均减少1.5元

Y356

，这说明（）20.若归模型中的随机差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）A.普最小二乘法B.权最小二乘法C.广差分法D.工具变量法21.在数线性模型)=+ln(Xμ，度了()i01iiA.X变动％时，Y变动的百分比；B.Y动1时，X变动的百分比；变一个单位时，Y变的数量；D.Y变一个单位时，X变的数量22.下哪种方法不是检异方差的方法（）A残差图分析法；等相关系数法；检；D.DW检法23.根25个测值估计的结果一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=25，解变量k=2时，=1.206,d=1.55，可以判断：)LU不在一阶自相关存正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关D.无确定24.根样本资料建立某费函数如下：C=100.50+0.45X+55.35D，其中C为费，X为收入，虚拟变tt量D=

城市农

，所有参数均检查显著，则城市的消费函数为：)ˆˆttttC.C=100.50+55.35DC=100.95+55.35Dtt25.关内生变量的表述错误的是()内变量都是随机变量；内变受模型中其它内生变量和前定变量的影响，同时又影响其它内生变量C.在结构方程中，解释变量可以前定变量，也可以是内生变量；滞内生变量与内生变量具有同性质。26.在性回归模型中，解释变量X1和X2观测值成比例，即有，中非零常数，则表明模型中存在()异差B.重共线性C.序列相关设误差27.在性回归模型YββX+βX+μ中β的义为（）i11i2iiA指所有未包含到模型中来的变量对Y平均影响；B．的平均水平；iC．，X不的条件下，Y的均水平；D．X＝0X＝0时，Y的真实水平。1i2ii1i2ii28.判系数，明回归直线能解释被释变量总变差的：()15%B.72.25%C.85%D.89%/

22ˆˆ212ˆˆ验的22ˆˆ212ˆˆB.DW=1C.

=0D.

=130.下哪个模型的一阶性自相关问题可用DW检()有多项式分布滞后模型；自应期模型；库伊克变换模型局部调整模型31.设人消费函数YββX+μ中，消费支出Y不与收入X有，而且与消费者的性别、年龄构i11ii成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚变量的个数为（）B.2C.D.432.下经济计量分析回模型中哪些可能存在异方差问题（）A.用间序列数据建立的家庭消支出对家庭收入水平的回归模型；B.用横截面数据建立的产出对劳和资本的回归模型；C.以年资料建立的某种商品市场供需模型；D.以20年资料建立的总支出对收入的回归模型33.简式模型中的简化参数表示（）A.内解释变量对被解释变量的影响；B.内生解释变量对被解释变量的直接影响；C.前变量对被解释变量的总影；D.前定变量对被解释变量的直接影响二、判断题（题，每题，共10分对的打“√”，错的打“×”）经计量学是以经济理论为前提利数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究确定经济数量关系和规律的一门学科。

^^最小方差特性就是参数估量的方差)≤)，其中是某一方得到的线性无11偏估计量。若判定系数R越趋近于，回归直线拟合越差。

最小二乘准则就是对模型Y=b+bX+u确Xi0ii小。

i

和

Y使残差平方和∑eii

∑(Y-(b+bX))ii

达到最10.11.

柯依克（）变换可以把分布滞后模型无条件变成自回归模型。完全多重共线性模型的参数估计是不确定的。在残差和后一期残差的点图上，如果，残差在连续几个时期中，逐次值不频繁的改变符tt-1t号，而是几个负的残差以跟着几个正的残差e，后又是几个负的残差，那么残差e具有负自tttt相关。结构方程可以识别且求解结构参数值唯一，则称过度识别。阶识别条件就是在由G个程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含的变量数不小于G-1结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构，其方程称为结构方程。经济计量学是以数学为前提利数理统计方法与计算技术根据实际观测资料来研究带有随机影的经济数量关系和规律的一门学科。^^12.无性是参数OLS计量的值)=b。113.若定数R越趋近于1，回归直线拟合越好。14.最二准则就是对模型Y=b+bX+u确b使差和∑达到最小。i0iii15.柯克）变换可以把有限分布滞模型变成自回归模型。16.增样容量有可能减弱多重共线性，因为多重共线性具有样本特征。17.在差e和滞后一期残差的点图上如果残差在连续几个时期中逐值频繁的改变符号，tt-1t即图形呈锯齿状，那么残差e具正自相关。t18.结方可以识别，则称恰好识别。19.秩别件就是在由个程组成结构模型中，任一特定方程可识别的充分必要条件是该程不包含而为其他方程所包含的那些变量的系数矩阵的秩等于G-1。20.简模型就是把结构型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。21.可系需要修正的原因是因为解释变量间存在共线性。22.当用义差分法时，不一定要求自相关系数已的。/

2223.R调整的思想是将回归平方和与总离差平方和之比的分子母分别用各自的自由度去除，变成均方差之比，以剔除变量个数对拟合优度的影响。2224.在于个解释变量的回归模型中，有时较低的简单相关系数也可能存在多重共线性。25.可系R越大，说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度越大。26.在化模型中每一个方程的右端可以出现内生变量，但只有前定变量作为解释变量。27.模识的秩条件是充分必要条件，而模型识别的阶条件是充分条件。三简题1.古线性回归模型的假定有哪些?并对中两个进行评述。2.为么要进行同方差变换？写出其过程，并证实之。3.联立方程模型中的变量可以分几类？其含义各是什么？联方程模型中的方程可以分为几类？其含义各是什么？5.最二乘法估计量的统计性质有哪些？各性质的含义是什么？6.为么要进行广义差分变换？写出其过程。7.什是工具变量法？并说出选择工具变量的规范。8.什么是逐步回归法？简述其步。9.请自回归模型的估计存在什么困难？如何来解决这些困难？10.什是递归模型？四分变题因关系分析PairwiseGrangerCausalityTestsDate:11/27/08Time:20:18Sample:19781995Lags:2NullHypothesis:ObsF-StatisticProbabilitydoesnotGrangerCauseGDP168.159130.00672GDPdoesnotGrangerCauseREV1.941000.18968根据上述输结果，对REV和GDP进行Granger因关系分析(显著性性水平为（）输结果解释DependentVariable:GDPMethod:LeastSquaresDate:11/27/08Time:20:23Sample:19781995Includedobservations:Variable

CoefficientStd.Errort-Statistic

Prob.11.514080.44968925.60453C79577.4927441.822.899862

0.00000.0104R-squared

0.976176Meandependentvar

524455.5AdjustedR-squared0.974687S.D.dependentvar

566411.2S.E.ofregressionSumresid

90116.32Akaikeinfocriterion1.30E+11Schwarzcriterion

25.7600325.85896Loglikelihood-229.8403

F-statistic

655.5922Durbin-Watson

0.305441

Prob(F-statistic)

0.000000/

解释粗体各分的含义指出它们计算方法？1.收1978-2001年消额XF亿元），国内生产总值（元）资料，立消费函数，Eviews结果如下：DependentVariable:LOG(XF)Method:LeastSquaresDate:12/13/07Time:10:16Sample:19782001Includedobservations:24CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-0.0426620.033247-1.2831770.2128LOG(GDP)0.9364170.004454210.26280.0000R-squared0.999503Meandependentvar6.829620AdjustedR-squared0.999480S.D.dependentvar1.308850S.E.ofregression0.029846Akaikeinfocriterion-4.105890Sumsquaredresid0.019597Schwarzcriterion-4.007719Loglikelihood51.27068Hannan-Quinncriter.-4.079845F-statistic44210.44Durbin-Watsonstat1.682476Prob(F-statistic)0.000000要求：(1)把回归分析结果报告出来；（5分）(2)进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5分(3)说系数经济含义。（5分.收集年消费额XF亿元），国内生产总值GDP亿元）资料，建立消费函数，结果如下：DependentVariable:XFMethod:LeastSquaresDate:12/13/07Time:10:11Sample(adjusted):19792001Includedobservations:23afteradjustmentsConvergenceachievedafter9iterationsCoefficientStd.Errort-StatisticC121.789483.876501.452009GDP0.5181220.01524033.99645AR(1)0.6906610.2588282.668417R-squared0.998998MeandependentvarAdjustedR-squared0.998898S.D.dependentvarS.E.ofregression67.44404AkaikeinfocriterionSumsquaredresid90973.96SchwarzcriterionLoglikelihood-127.8882Hannan-Quinncriter./

Prob.0.16200.00000.01481958.2642031.28111.3815811.5296911.41883

3/F-statistic3/Prob(F-statistic)InvertedARRoots要求：

9968.049Durbin-Watsonstat0.000000.69

1.577384(1)把回归分析结果报告出来；（5分）(2)进行经济、拟合优度、参数