项目风险管理三

张剑sword_21@163.com风险管理课程章节内容1风险概述风险管理概述2风险识别与分析32风险评估的数量方法4第一章风险概述风险的含义风险的构成风险的种类风险的度量对风险认识的文化差异本章主要内容34一、什么是风险？几个基本概念：确定性——即不存在怀疑不确定性——描述了一种思想状态，当个体无法确切知道结局时，不确定性就产生了风险——对风险下定义是困难而含糊的，因为不同立场，对风险有不同的认识（不同的研究角度、哲学观等）5什么是风险？数值方差抽象概率把风险视为给定条件下各种可能结果中那种较坏的结果把风险视为给定条件下各种可能结果之间的差异把风险直接视为事情本身的不确定性把风险视为给定条件下各种可能结果中较坏结果出现可能性6风险的几种定义解释1与坏的结果所对应，而坏的结果往往表现为经济损失或货币损失，因此，可称之为数值风险。解释2将好坏结果的差异视为风险。而由于不同结果被视为某一随机变量的取值，故它们之间的差异性可用方差来刻画。因此可称之为方差风险。7风险的几种定义理解3是一种笼统缺乏具体特征的解释，把风险直接说成不确定性。因此可称之为抽象风险。解释4与较坏结果的发生概率相对应，它虽也表现为数值，但不是一般意义上的数而是一种测度，因此把这种按照较坏结果发生可能性来理解的风险直接称之为概率风险风险的几种不同定义：A.Williams：风险是关于在某种给定状态下发生的结果的客观疑问Williams:风险是给定情况下和特定时间内，那些可能发生的结果间的差异武并勋（日）：风险是特定环境中和特定期间内自然存在导致经济损失的变化JohnHall:风险是一定条件下财务损失的不确定性Dorfman:风险是随机事件可能结果的差异，或有关损失的不确定性。风险程度是指预期随机事件发生的精确度8风险的另一类定义：M.Douglas:群体设定自己的行为模式和价值标准后，违反此模式和标准的行为即被定义为该群体的风险

Beck:风险是虚拟的现实，现实的虚拟。是应对现代化本身诱致和带来灾难与不安全的系统方法。政治上具有反思性910风险的影响思考：风险事故对人而言包括哪些影响？11卡特里娜娜飓风121314印度洋海海啸1516损失的代代价印尼苏门门答腊岛岛以北海海域发生生的9.0级地震，，引发海海啸，殃殃及东南亚和南南亚多个个国家。。罹难难者超过22万。风险的影影响风险事件件的成本本财产损失人身损失预防支出忧虑代价有形与无无形损害害17二、对风风险的进进一步认认识风险因素素风险事故故损失风险构成成19风险的构构成风险因素Hazard

促使和增加损失发生的频率或严重程度的潜在原因。分为有形和无形两类。风险事故Peril

造成人身或财产损失的事件损失Loss

风险事故的发生造成的结果（经济上的或精神上的）。20风险因素素构成有形风险因素直接影响标的的物质性风险因素风险因素无形风险因素

文化、习俗、制度等非物质因素对风险的影响，又可以分为道德风险因素和心理风险因素21内部审计计协会列列出的9大风险因因素管理层的的能力(Competenceofmanagement)管理层的的道德观观(Integrityofmanagement)近期系统统变化(Recentchangesinsystems)组织规模模(Sizeofunit)资产流动动性(Liquidityofassets)变革(Change)复杂程度度(Complexity)快速增长长(Rapidgrowth)规章制度度是否健健全(Levelofregulation)22风险的分分类纯粹风险只有损失机会没有盈利可能的风险。如火灾、疾病等。purerisk按后果分类投机风险

既可能获利，也可能遭受损失。如经营、赌博等speculativerisk23风险的分分类可分散风险通过一定的方式使面临的风险减小，则这个风险是可分散的按效果分类不可分散风险

通过风险管理手段，风险并没有减小，则该风险是不可分散的24风险的种种类除此之外外，还可可以分为为静态风风险与动动态风险险；社会会风险与与自然风风险等等等。另外外按照险险种也可可以把风风险分成成财产风风险、人人身风险险、责任任风险。。25风险/部门承保风险险精算核保风险险核保投资风险险营销信用风险险人力法律风险险法律保险公司司面临的的风险偿付能力力风险财务公共运营风险险如何度量量风险对风险的的度量可可以从定定性与定定量两方方面进行行：定性——对风险的的一般性性分析，，发现其其特征和和一般规规律定量——具体计算算风险的的大小和和其他指指标2627对风险的的定量计计算例：一个个车队有有5辆相同的的车，每每辆车价价值10万元。假假设每辆辆车都完完全独立立，平均均每年遭遭受的损损失情况况统计如如下：损失金额xi概率pi00.70610，0000.28350，0000.008100，0000.00328损失期望望==3530损失方差差=标准差==8114.13变异系数数=29不同事件件对企业业的影响响——定性分析析事件私费公报系统中断一小时以上原因……财务影响3(10级)9声誉影响34可能性7(10级)2可否容忍暂时不可综合评价★★★★★★措施不够改造系统四、对风风险的不不同解读读前面对风风险的分分析是基基于自然然科学和和“经济主主义”色色彩，这就抽抽象掉了了风险的的社会性性和历史史性，但但风险本本身是一一个非常常主观并并具有明明显社会会历史性性的概念念我们可以以提出这这样的疑疑问：风险的评评判标准准是否唯唯一——对不同的的人，所所谓的风风险评价价标准是是不同的的风险的客客观性如如何体现现——风险到底底是客观观存在的的，还是是不同的的人主观观的反应应30建构学派派对风险险的研究究以社会学学、文化化学为基基础的风风险理念念与前面面的观点点完全不不同——认为风险险不能独独立于社社会、文文化历史史因素之之外而客客观存在在。风险是历历史、文文化和社社会在发发展过程程中建构构而成。。该理论体体系代表表人物包包括Douglas,Beck,Foucault等人31建构学派派对风险险的观点点风险不是是个别概概念，而而是一个个群体概概念，每每一个群群体都有有自己设设定的行行为模式式和价值值尺度，，违反此此标准即即代表代代表着风风险。风险的特特征：建构性——风险不是是客观的的，而是是主观建建构而成成，依赖赖于人的的认识、、态度、、社会环环境和文文化伦理理等社会和团团体性——风险来自自于普遍遍价值取取向的偏偏离，而而不是个个体不确定性和不不可测性——主观的思维无无法进行预测测32两大学派的比比较客观实体派以数理分析为为基础，以经经济学为理论论依据任何不利结果果均以金钱来来衡量保险、工程、、金融、等观点比较主观建构派不存在客观的的风险价值观与个人人偏好不能排排除在外灾害的发生与与人的互动无无法分清，概概率计算没有有意义社会学、人类类学等33课程章节内容容1风险概述风险管理概述2风险识别与分析334风险评估的数量方法4第二章风风险管理概述述风险管理的含义风险管理的发展历史风险管理基本流程风险管理流派的介绍本章主要内容3536什么是风险管管理？风险管理风险的存在是是有成本的，，风险的存在在降低了企业、、社会的价值值。为了降低低风险的影响而而发展出的一一整套风险的的应对措施，以以达到风险影影响最小化。。37风险管理的发发展应用风险管理的应用极为广泛：小到开车系安全带，大到国家能源政策，都有风险管理的理论应用。目标风险管理是要把风险降低到一个合适的限度内。但并不是尽可能消除风险（为什么？）技术综合应用各种学科，如财务、数学统计甚至心理学等。有时甚至超越了技术的范畴，成为一种“艺术”。风险管理思想想的演变38近代风险思想现代风险管理古代传统思想《夏箴》：“天有四殃，水旱饥荒，其至无时，非务积聚，何以备之。”《周礼》:“谷有余则藏之，以待凶年而颁之。”美国US钢铁公司董事长凯里：“安全第一，质量第二，产量第三”花旗银行前董事长沃尔特·瑞斯敦：“生活的全部内容是管理风险，而不是消灭风险”风险管理理论论发展阶段萌芽远古至工业社会前风险意识工业革命到大萧条思想形成二战之后研究领域扩大布雷顿体系瓦解各领域融合、交叉早期19世纪末20世纪70年代90年代之后延伸发展创新3940现代风险管理理的两个标志志性事件11948年，美国钢铁工人工会就养老金和团体人寿保险，因与资方意见不统一，而举行长达半年多的罢工，最终最高法院判劳工胜诉。21953年，通用汽车的变速器生产车间发生大火。由于所有的汽车、卡车的自动变速器零件都由该厂供应，造成所有制造部门停工，并波及到其他子公司，总损失近一亿美元。41现代风险管理理发展的过程程20世纪70年代之后，经济和社会发展飞速，环境日趋复杂，加剧了损失后果，一些学者开始深入研究风险理论一战之后的德国和大萧条之后的美国均对大灾难造成国家、企业和家庭的损失开始关注。20世纪90年代之后，由于大型科技灾难的出现，使研究的目光从传统风险转向全方位风险，技术也更先进。萌芽阶段成熟阶段创新阶段现代风险管理理发展过程“风险管理””最早出现于于1950年Gallagher的调查报告—《RiskManagement,NewPhaseofCostControl》20世纪50年代以前，保保险是唯一处处理风险的方方法，并且仅仅凭直觉和经经验来判断所所面临的风险险，风险管理理手段即为如如何购买保险险。概率论和数理理统计的运用用，使得对风风险的分析更更多的进行定定量分析，为为完整的风险险管理理论体体系的建立打打下基础。42现代风险管理理发展过程1963年，美国出版版的《保险手册》刊载了梅尔和和赫奇斯《企业的风险管管理》(RiskManagementintheBusinessEnterprise)——文1964年威廉姆斯和和汉斯出版了了《风险管理与保保险》(RiskManagementandInsurance)一书，引起欧欧美各国的普普遍重视。1975年，美国保险险管理协会更更名为“风险险与保险管理理协会”（RIMS）1983年，RIMS通过了“101条风险管理准准则”风险管理的研研究逐步趋向向系统化、专专门化，成为为管理科学中中的一门独立立学科。4344风险管理发展展中的重要准准则一般准则风险识别与衡量风险控制财务管理……101条风险管理准则风险处理风险评估风险识别风险管理目标效果评估二、风险管理理的基本过程程4546风险管理目标标与其它目标标的关系风险管理公共关系投资财务管理业务效果评估风险处理风险评估风险识别目标确立1、风险识别47481、风险识别对大量信息资资料进行系统统分析，初步步了解风险特特性，把握其其发展趋势。。风险识别的重重点——潜在风险因素素风险识别是一一个持续性和和系统性的工工作。风险识别示例例一个三口之家家通常会面临临哪些风险？？按照严重程程度如何排序序？相应的对对策是什么？？49目标确立效果评估风险处理风险衡量风险识别2、风险衡量50512、风险衡量量风险衡量——对风险发生生的概率及及损失程度度进行测定定。对于风险，，通常以概概率、期望望、方差、、相关系数数等数学工工具来度量量。其理论论依据是中中心极限定定理和大数数法则什么是大数数法则和中中心极限定定理？大数法则52大数法则(Lawoflargenumbers)N=10N=100N=1000平均损失相同的平均均损失不同的标准准差N越大，标准准差越小L53中心极限定定理54概率分布利润（元））100030006000-10001.055什么是VaR？对风险的度度量，除了了方差以外外，比较常常用的还有有所谓的风风险价值（（ValueatRisk，VaR），是指在在一定的概概率水平（（或置信度度）下，正正常市场条条件下，证证券（或投投资）组合合在未来特特定一段时时间内的最最大期望损损失。VaR方法可以简简明地表示示市场风险险大小，而而且可以事事前计算风风险。此外外，VaR方法还可以以全面衡量量全部投资资组合的整整体风险。。这些优势势使得VaR方法逐渐成成为度量金金融风险的的主流方法法。56VaR风险值系以以一金额数数字来表达达投资组合合在特定持持有期间内内，某一机机率百分比比下之最大大可能损失失金额为多多少。假设设投资组合合的市场价价值为V，投资组合合的报酬波波动度为σ，且检验水水平为α下，当持有有该投资组组合的期间间为t时，VaR风险值如下下式所列：：其中为为置信区间间。风险识别目标确立效果评估风险处理风险衡量3、风险处理理5758多样的风险险处理手段段风险处理综合应用自留中和保险……规避预防抑制……594、效果评估估对风险处理理手段的适适用性和效效益进行分分析、检查查、修正和和评估。常用的评估估方法：主观建构派派风险不能独独立于社会会文化历史因因素之外存存在只要有人类类社会的存存在，就会有有风险。风险管理的的目的不是是消除风险，，而是与风风险如何共存存。客观实体派派风险是客观观的不确定性，是是可预测的的一切不利后后果都能以以金钱来观察察与计价。。风险真实性性以数学计计算的数值高高低来认定定三、风险管管理各流派派介绍主要流派60为什么会出出现众多观观点和流派派？20世纪90年代——至今20世纪80年代20世纪70年代20世纪60年代对现代化的反思人类社会的急剧变化货币体系发生重大变化重大科技灾难引发争议61风险管理光光谱图实证风险保险精算外延内涵经济、财务社会风险心理学统治风险风险文化……客观实体派主观建构派62两类学派研研究方法论论上的不同同实证论建构论追求变量之间的量化结果将风险管理分成数个阶段来分析主要工具包括成本收益分析、决策树分析、效用分析及模拟分析等认为世界不能独立于主观之外，风险不是独立存在反对将风险分阶段研究，主张以个案研究、观察、文献和对话分析等来考察风险常用工具包括Brain

Storm、Delphi，以及Synectics等63实证论的风风险管理流流程和方法法64主观建构常常用方法65主观建构学学派的主要要分支66各种主要观观点贝克、吉登登斯等人提提出的，认认为风险的的出现是现现代性的必必然产物，，人们认识识和消除风风险的能力力增强了，，但也产生生了新的更更大风险。。必须进行行反思以道格拉斯斯和拉什为为代表。认认为风险实实际上并没没有增加，，也没有加加剧，仅仅仅是被察觉觉、被意识识到的风险险增多和加加剧了。以劳（Lau）为代表，，认为风险险社会是出出现了新的的风险，或或较大的社社会灾难，，比如核危危机、金融融危机等。。新风险社社会新风险论文化论制度论67风险文化理理论核心议题为什么某些威胁会被社会视为风险而其他则不是？当风险被视为逾越文化范围的符号时，它是如何运作的？什么是风险？6869风险文化理理论MaryDouglasWildavsky两人合著的的《社会科学基基础的风险险可接受性性》首次对风险险的产生基基础，以及及如何看待待风险等问问题提出思思考，从而而动摇了传传统风险思思维在理论论界的统治治地位Douglas对风险实证证论的批评评：12忽视伦理道德文化因素。但每个社会都有其自身的伦理道德文化习性，风险议题有争议是社会对风险的政治、道德与其他的冲突的结果——她称之为风险文化相对性假设人们的的行为是理理性的（理理性预期假假设），违违反此假设设就是不理理性的。她她认为这不不是理性与与否的问题题，而是社社会文化与与伦理道德德的问题。。7071贝克的“风风险社会论论”贝克的风险险含义：“一种应对对现代化本本身诱致和和带来的灾灾难与不安安全的系统统方法。与与以前的危危险不同的的是，风险险是具有威威胁性的现现代化力量量以及现代代化造成的的怀疑全球球化所引发发的结果。。它们在政政治上具有有反思性。。”72贝克的“风风险社会论论”贝克的风险险含义：风险是“预预测和控制制人类行为为未来后果果的现代方方式”，而而这些后果果是“彻底底的现代化化产生的意意料之外的的后果。””贝克承认风风险是客观观存在的，，但认为所谓的风险险主要是一一种认知，，是一种辩证的统一一——是一种“虚虚拟的现实实，现实的的虚拟”。。73如何理解贝贝克对风险险的解释？？贝克风险概概念的解读读：风险是现代代化的产物物，它不同同于过去的的自然灾难难，是人们们在追求现现代化的过过程中出现现的“副产产品”。人人在追求文文明发展的的极致，但但在达到一一个空前的的水平后，，又不能完完全控制局局面，导致致局部失控控，从而使使人类对自自己的这种种追求不断断发展的行行为产生恐恐慌和反思思。即“彻底的现现代化产生生的意料之之外的后果果。”74风险社会中中，风险的的特点：风险的特点点：从根源上讲讲，风险是内生生的，伴随着人人类的决策策与行为，，是各种社社会制度，，尤其是工工业制度、、法律制度度、技术和和应用科学学等正常运运行的共同同结果。在影响和后后果上，风风险是延展展性的。其其空间影响响是全球性性的，超越越了地理边边界和社会会文化边界界的限制，，其时间影影响是持续续的，可以以影响到后后代；75风险社会中中，风险的的特点：贝克的风险险含义：大部分风险险后果严重重，但发生生的可能性性低。因此此可以认为为，尽管风风险增加了了，但并不不意味着我我们生活的的世界更不不安全了；；在应对方法法上，现有有的风险计计算方法，，经济补偿偿方法都难难以从根本本上解决问问题。要通通过提高现现代性的反反思能力来来建构应对对风险的新新机制。切尔诺贝利利核电站事事故切尔诺贝利利核电站是是20世纪80年代苏联最最大的核电电站之一，，位于乌克克兰境内.对于那里的的操作人员员来说，安安全不是工工作，唯一一的任务就就是发电。。1986年4月25日，操作人人员因误操操作导致核核反应堆温温度过高，，从而融化化了反应堆堆。190吨辐射物被被排放到空空气中，并并飘散的欧欧洲其他国国家。清理理人员并不不清楚危险险的巨大，，只是草草草清理，大大多数人都都直接暴露露在核辐射射中3个月后，31名工人死亡亡。至今，有15000人死于辐射射，50000人终生残疾疾，500万人因核辐辐射患病专家预测，，这次事故故的后果要要经过100多年才能完完全消除76被污染而废废弃的飞机机和军车77抢救行动中中殉职的消消防队员和和军人78事故后采取取紧急措施施的资料照照片79当年的操作作控制中心心80核辐射导致致的畸形儿儿童81废弃的城市市8283风险社会论论对风险管管理的意义义长期以来的的风险管理理技术，总总是把风险险看成是外外生变量，，但“风险社会论论”提出，现代代的“风险”决非单纯的的技术性问问题，它是是内生的，，而且涉及及十分复杂杂的社会沟沟通与决策策过程，不不但社会的的组织方式式、发展阶阶段与知识识水平都对对风险的型型态和层次次有决定性性的作用。。反过来，，风险也会会改变我们们的意识和和行为，因因此风险清清楚的记载载了社会结结构与社会会组织的变变革。主观建构派派对客观实实体派的批批判客观什么是所谓的客观？客观的标准是什么？偏好风险评估时，无法完全避免价值观和个人偏好的影响环境环境和体制的影响无法从风险评估中消除互动自然灾害与人为因素之间复杂的互动关系导致测算概率困难84两种观点争争论的焦点点风险管理应重防范还是重恢复1决策者失误可以原谅还是该受责难2风险衡量该定量还是定性3安全目标与其它目标是互补还是互斥485决策是专家决定还是公众参与5风险管理重结果还是过程6推荐的课外外读物【德】乌尔里希·贝克：《风险社会》【美】弗兰克·奈特：《风险、不确确定性和利利润》宋明哲：《现代风险管管理》杨雪冬：《风险社会与与秩序重建建》86作业：结合课件内内容，上网网查阅相关关资料，了了解风险建建构理论的的主要思想想。并结合合课堂知识识分析“巴巴林银行事事件”中，，哪些风险险管理措施施有所缺失失？87课程章节内内容1风险概述风险管理概述2风险识别与分析388风险评估的数量方法4第三章风风险识别别与分析风险的识别风险的偏好及其测定风险识别的主要方法事故树分析法本章主要内容8990一、风险分分析的构成成基本上，风风险分析可可以分为风风险与人的的行为、风风险分析方方法和统计计分析三部部分：风险与人的的行为—不同的人面面对风险不不同态度和和应对方式式风险分析方方法—具体的分析析手段统计分析—对前两部分分的整合分分析91二、风险和和人的行为为风险偏好及及其度量什么叫风险险偏好？市场中总是是存在不确确定性，而而不同的人人面对不同同的风险总总会有不同同的敏感度度和认识。。简单来说说，风险偏偏好就是不不同人对风风险的态度度。92风险偏好对对行为的影影响不同的行为为者对风险险的态度是是存在差异异的，一部部分人可能能喜欢从冒冒险中获得得的刺激，，另一部分分人则可能能更愿意“求稳”。风险理论中中将风险的的态度划分分为3类：风险爱爱好、风险险中性和风风险厌恶者者。93什么是效用用？效用是西方方经济学中中的一个概概念，指消消费者从某某中商品或或劳务的消消费中获得得的满足感感。通常用用效用函数数来度量，，不同的效效用函数表表现了不同同的偏好。。效用既可以以用来表示示风险偏好好，也可以以用来衡量量商品带来来的满足。。94衡量对风险险的态度公平赌博——公平赌博是是指不改变变个体当前前期望收益益的赌局，，如一个赌赌局的随机机收益为ε，其变化均均值为的的赌局局。简单来表达就是是——以概率p有一个正的回报报h1以概率（1-p）有负收益h2，它称为一个公平平的赌博是指技术衡量——通过调查表和访访谈等方式对风风险管理对象对对待风险的态度度进行判断。95效用的提出与圣圣彼得堡悖论效用的提出——18世纪，数学家尼尼古拉·贝努里提出了圣圣彼得堡悖论（（St.PetersburgParadox），即如果交纳纳一笔钱k参与赌博，然后后掷硬币，当第第一次出现人像像面朝上时，游游戏结束，参与与者可以获得个个卢布布，决策者是否否愿意参与赌博博？对参与者来说，，第n次投掷出现人像像的概率为，相应的回报为为，，期望收收益为96显然参与赌博可可以获得无穷大大的期望收益，，无论k有多大都是很划划算的。但实际际上总是掷不了了几次就结束了了，很难收回投投资。可见，仅仅看平平均回报是不够够的。问题的解解决来自丹尼尔尔·贝努里提出的“最大期望效用理理论”97效用函数的由来来从效用理论出发发，这个问题可可以变成求赌博博收益带来的满满足感的期望，，即如果用对数函数数近似代替效用用函数，且令k=0，那么参与赌博博的期望效用为为98效用函数的获得得效用函数是一种种主观判断，通通常也是通过测测定某个人对具具体得失的反应应得出效用函数数的。限定效用函数的的自变量范围，，因为同一个人人在不同时期的的效用函数也会会不一样。在自变量范围内内取n个点，按从小到到大的顺序记为为x1，x2，…，xn。假设对应n个结果，并假定定U(x1)=0，U(xn)=199效用函数的获得得对于xi，被测试者要说说出一个概率pi，使得他对于以以下两种收益的的效用无差异：：确定的获得xi以pi的概率获得xn，以（1-pi）的概率获得x1也就是说这个概率表示的的就是他对xi的渴望程度。最最后，将p1，p2，…，pn连成线，即可得得到近似的效用用函数例：假设有两个个选择——要么接受1000元，要么做一个个游戏：从一个个装有90个黑球和10个白球的袋子里里随机拿一个，，如果拿到黑球球得10元，拿到白球得得1万元。如何选择择？如果拿到黑球得得-10元，又该如何选选择？100101效用函数可以用用隶属函数来表表示，102ab1U(x)xiK<1K=1K>1103Jensen不等式如果函数u(x)对任意x满足：则对任意的随机机变量（风险））X，均有E[U(x)]>U(E[x])该定理说明，如如果行为主体风风险效用函数是是凹函数（即）），则该行为为主体是风险厌厌恶者凸函数（即）），则该行为主主体是风险喜好好者具有线性风险效效用函数的行为为主体是风险中中性者104U3效用收益保守型中间型冒险型W1W2W3U2U1例：股票vs.债券刘某现有1万元准备投资假定刘某的财富富效用函数为刘某面临两个投投资方案选择：：A.投资某股票,一年后可以1.3万元卖出(可能性50%)；也可能(50%)只能以0.85万元卖出；B.投资某国债，一一年后收回本息息1.07万元。问题：分别根据数学期期望和期望效用用决策，应当选选择哪一项投资资?当国债收益多少少（或者股票的的高收益概率多多大）时，两种种选择的效用无无差异？如果此人的效用用函数为，，如何决决策？105例：股票vs.债券数学期望值：E(A)=13000×0.5+8500××0.5=10750E(B)=10700期望效用：EU(A)=ln(13000)×0.5+ln(8500)×0.5=9.47××0.5+9.05×0.5=9.26EU(B)=ln(10700)=9.28由于EU(A)<EU(B)，刘某当选择B。106107三、风险识别的的方法现场调查法审核表调查法√组织图结构图示示法√流程图法√危险因素分析法法事故树法√风险指数108企业现金流动过过程109任务可能的风险盖戳员工没有盖戳登记支票没有详细记录错误的记录员工私吞支票存入支票支票丢失错误的银行账户银行错误的记录金额…………110事故树分析法简简介事故树分析（AccidentTreeAnalysis，简称ATA）方法起源于故故障树分析（简简称FTA），是安全系统统工程的重要分分析方法之一。。首先由美国贝尔尔电话研究所于于1961年为研究民兵式式导弹发射控制制系统时提出来来，1974年美国原子能委委员会运用FTA对核电站事故进进行了风险评价价，发表了著名名的《拉姆逊报告》。该报告对事故故树分析作了大大规模有效的应应用。111事故树基本概念念和符号树——一个无圈(或无回路)的连通图矩形——表示顶上事件或或中间事件，将将事件扼要记入入矩形框内圆形符号——表示基本(原因)事件，可以是人人的差错，也可可以是设备、机机械故障、环境境因素等。它表表示最基本的事事件，不能再继继续往下分析了了112屋形符号——它表示正常事件件，是系统在正正常状态下发生生的正常事件菱形符号——它表示省略事件件，即表示事前前不能分析，或或者没有再分析析下去的必要的的事件113逻辑门符号与门符号——与门连接表示输输入事件B1、B2同时发生的情况况下，输出事件件A才会发生的连接接关系。二者缺缺一不可，表现现为逻辑积的关关系，即A=B1∩B2或门符号——表示输入事件B1或B2中，任何一个事事件发生都可以以使事件A发生，表现为逻逻辑和的关系即即A=B1∪B2114与门符号和电路路示意图115或门符号号和或门门电路图图116条件与门门符号——表示只有有当B1、B2同时发生生，且满满足条件件α的情况下下，A才会发生生，相当当于三个个输入事事件的与与门。即即A=B1∩B2∩α117条件与门门符号示示意图118条件或门门符号——表示B1或B2任何一个个事件发发生，且且满足条条件β，输出事事件A才会发生生119条件或门门符号示示意图120事故树的的编制确定顶上上事件——顶上事件件就是所所要分析析的事故故，如车车辆追尾尾、道口口火车与与汽车相相撞事故故等。事事先要详详细分析析事故资资料，以以确定什什么是顶顶上事件件，将其其扼要地地填写在在矩形框框内。121调查或分分析造成成顶上事事件的原原因——顶上事件件确定之之后，为为了编制制好事故故树，必必须将造造成顶上上事件的的所有直直接原因因事件找找出来，，尽可能能不要漏漏掉122绘制事故故树——在找出造造成顶上上事件的的和各种种原因之之后，就就可以用用相应事事件符号号和适当当的逻辑辑门把它它们从上上到下分分层连接接起来，，层层向向下，直直到最基基本的原原因事件件，这样样就构成成一个事事故树123事故树的的简化124原事故树树的结构构函数可可以表示示为T＝A1＋A2＝X1·X2＋(X3＋B)＝X1·X2＋[X3＋(X1·X3)]＝X1·X2＋X3125事故树的的等效图图126从上述计计算结果果和简化化示意图图来看，，只要X1X2同时发生生或者X3发生，则则顶上事事件必然然发生。127最小割集集和最小小径集事故树中中一组基基本事件件的发生生，能够够造成顶顶上事件件发生，，这组基基本事件件就叫割割集。引引起顶上上事件发发生的基基本事件件的最低低限度的的集合叫叫最小割割集128径集——如果事故故树中某某些基本本事件不不发生，，顶上事事件就不不发生。。那么，，这些基基本事件件的集合合称为径径集。不不引起顶顶上事件件发生的的最低限限度的基基本事件件的集合合叫最小小径集129一个比较较复杂的的事故树树130最小割集集的求法法T＝A1＋A2＝X1·B1·X2＋X4·B2＝X1·(X1＋X3)·X2＋X4·(C＋X6)＝X1·X1·X2＋X1·X3·X2＋X4·(X4·X5＋X6)＝X1·X2＋X1·X2·X3＋X4·X4·X5＋X4·X6＝X1·X2＋X1·X2·X3＋X4·X5＋X4·X6＝X1·X2＋X4·X5＋X4·X6131得到三个个最小割割集{X1，X2}、{X4，X5}、{X4，X6}由此可以以得到原原事故树树的等效效图132133最小径集集的求法法求最小径径集是利利用它与与最小割割集的对对偶性，，首先做做出与事事故树对对偶的成成功树，，就是把把原来事事故树的的“与门”换成“或门”，“或门”换“与门”，各类事事件发生生换成不不发生。。然后，，利用上上述方法法，求出出成功树树的最小小割集经经对偶变变换后就就是事故故树的最最小径集集。134135转换之后后的成功功树136用求最小小割集的的方法求求最小径径集T’＝A1’·A2’＝(X1’＋B1’＋X2’)·(X4’＋B2’)＝(X1’＋X1’·X3’＋X2’)·(X4’＋C’·X6’)＝(X1’＋X2’)·[X4’＋(X4’＋X5’)·X6’］＝(X1’＋X2’)·(X4’＋X4’·X6’＋X5’·X6’)＝(X1’＋X2’)·(X4’＋X5’·X6’)＝X1’·X4’＋X1’·X5’·X6’＋X2’·X4’＋X2’·X5’·X6’137由上述计计算可以以知道T＝(X1＋X4)·(X1＋X5＋X6)·(X2＋X4)·(X2＋X5＋X6)于是得到到事故树树的四个个最小径径集为{X1，X4}，{X2，X4}，{X1，X5，X6}，{X2，X5，X6}138事故树树也可可以用用最小小径集集表示示139最小割割集合合最小小径集集的作作用最小割割集表表示系系统的的危险险性。求出出最小小割集集可以以掌握握事故故发生生的各各种可可能，，为事事故调调查和和事故故预防防提供供方便便。最小径径集表表示系系统的的安全全性。求出出最小小径集集我们们可以以知道道，要要使事事故不不发生生，有有几种种可能能方案案。140最小割割集能能直观观地、、概略略地表表现出出，哪哪种事事故模模式最最危险险，哪哪种稍稍次，，哪种种可以以忽略略。如如某事事故树树有三三个最最小割割集：：{X1}、{X2，X3}、{X4，X5，X6}利用最最小径径集可可以经经济地地、有有效地地选择择采用用预防防事故故的方方案。。141一个更更复杂杂的事事故树树与门或门142触电事事故事事故树树143图中&表示与与门符符号，，>=1表示或或门符符号可以得得到最最小割割集和和径集集从事故故树的的结构构上看看，“或门”比较多多，说说明在在人员员操作作不当当、或或者设设备连连接不不好、、或者者设备备质量量不良良的情情况下下，触触电事事故很很容易易发生生。从事故故树的的最小小割集集和最最小径径集看看，割割集数数目很很大，，最小小径集集数目目小，，也说说明触触电事事故容容易发发生，，同时时预防防的途途径较较少。。144结构重重要度度分析析结构重重要度度分析析是从从事故故树结结构上上入手手分析析各基基本事事件的的重要要程度度。结结构重重要度度分析析一般般可以以采用用两种种方法法，一一种是是精确确求出出结构构重要要度系系数，，一种种是用用最小小割集集或用用最小小径集集排出出结构构重要要度顺顺序145排列结结构重重要度度顺序序看频率率——当最小小割集集中的的基本本事件件个数数不等等时，，基本本事件件少的的割集集中的的基本本事件件比基基本事事件多多的割割集中中的基基本事事件结结构重重要度度大。。某事故故树的的最小小割集集为：：｛X1，X2，X3，X4｝，｛｛X5，X6｝，｛｛X7｝，｛｛X8｝重要度度的排排名为为：I(7)=I(8)＞I(5)=I(6)＞I(1)=I(2)=I(3)=I(4)146看频数数——当最小小割集集中基基本事事件的的个数数相等等时，，重复复在各各最小小割集集中出出现的的基本本事件件，比比只在在一个个最小小割集集中出出现的的基本本事件件结构构重要要度大大；重重复次次数多多的比比重复复次数数少的的结构构重要要度大大。例如，，某事事故树树有8个最小小割集集：｛｛X1，X5，X7，X8｝，｛｛X1，X6，X7，X8｝，{X2，X5，X7，X8｝，{X2，X6，X7，X8｝，{X3，X5，X7，X8｝，{X3，X6，X7，X8｝，{X4，X5，X7，X8｝，{X4，X6，X7，X8｝。结构重重要度度可以以排序序为：：I(7)=I(8)＞I(5)=I(6)＞I(1)=I(2)=I(3)=I(4)147既看频频率又又看频频数——在基本本事件件少的的最小小割集集中出出现次次数少少的事事件与与基本本事件件多的的最小小割集集中出出现次次数多多的相相比较较，一一般前前者大大于后后者。。例如，，某事事故树树的最最小割割集为为：{X1}，{X2，X3}，{X2，X4}，{X2，X5}，其结结构重重要度度顺序序为：：I(1)＞I(2)＞I(3)=I(4)=I(5)148求各基基本事事件的的结构构重要要度系系数在事故故树分分析中中，各各个事事件都都是两两种状状态，，一种种状态态是发发生，，即Xi=1；一种种状态态是不不发生生，即即Xi=0。各个个基本本事件件状态态的不不同组组合，，又构构成顶顶上事事件的的不同同状态态，即即Φ(X)=1或Φ(X)=0149在某个个基本本事件件Xi的状态态由0变成1时，其其他基基本事事件的的状态态保持持不变变，顶顶上事事件的的状态态变化化可能能有三三种情情况：：不论Xi是否发发生，，Φ(X)结果不不变，，即当当Xi1（或0）时，，Φ(X)≡≡1或0当Xi发生变变化时时，Φ(X)也变化化，即即Xi1（或0）时，，Φ(X)=1或0150我们把把所有有第二二种情情况累累加起起来乘乘以一一个系系数就是结结构重重要度度系数数I(i)。(n是该事事故树树的基基本事事件的的个数数。)151以基本本事件件X1为例，，我们们可以以查出出，基基本事事件X1发生(即X1=1)，不管管其他他基本本事件件发生生与否否，顶顶上事事件也也发生生(即Φ(X)=1)的组合合共12个。这12个组合合中的的基本本事件件X1的状态态由发发生变变为不不发生生时，，即X1=0其顶上上事件件也不不发生生(即Φ(X)=0)的组合合，共共7个组合合，即即(10001)，(10011)，(10100)，(10101)，(11001)，(11100)，(11101)。152即在12个组合合当中中，有有5个组合合不随随基本本事件件X1的状态态由发发生变变为不不发生生的变变化而而改变变顶上上事件件的状状态，，即X1=0时，顶顶上事事件也也发生生，有5个组合合就是是这类类情况况。上上面7个组合合就是是第二二种情情况的的个数数。用用7再乘一一个系系数=1/16，就得得出基基本事事件X1的结构构重要要度系系数7/16。153用公式式表示示为：：154结构重重要度度更简简单的的方法法从前述述表中中可以以看到到，X1=1，Φ(X)=1的个数数是12个，而而X1=0时，Φ(X)=1的个数数是5个(即编号号为7，8，12，15，16)，那么么：155同理，，X2=1，Φ(X)=1的个数数是9个，而而X2=0时，Φ(X)=1的个数数是8个，那那么：：156结构重重要度度分析析属于于定性性分析析，要要排出出各基基本事事件的的结构构重要要度顺顺序，，不一一定非非求出出结构构重要要度系系数，，因而而不必必花精精力编编排基基本事事件状状态值值和顶顶上事事件状状态值值表，，而一一个个个去数数去算算。如如果事事故树树结构构很复复杂，，基本本事件件很多多，列列出的的表就就很庞庞大，，基本本事件件状态态值的的组合合很多多，这这就给给求结结构重重要度度系数数带来来很大大困难难。因此，，一般般用最最小割割集或或最小小径集集来排排列各各种基基本事事件的的结构构重要要度顺顺序。。这样样较简简单，，而效效果一一致。。157系统薄弱环节节预测对于最小割集集来说，它与与顶上事件用用或门相连，，显然最小割割集的个数越越少越安全，，越多越危险险。而每个最最小割集中的的基本事件与与第二层事件件为与门连接接，因此割集集中的基本事事件越多越有有利，基本事事件少的割集集就是系统的的薄弱环节。。对于最小径径集来说，恰恰好与最小割割集相反，径径集数越多越越安全，基本本事件多的径径集是系统的的薄弱环节158事故树中或门门越多，得到到的最小割集集就越多，这这个系统也就就越不安全。。对于这样的的事故树最好好从求最小径径集着手，找找出包含基本本事件较多的的最小径集，，然后设法减减少其基本事事件树，或者者增加最小径径集数，以提提高系统的安安全程度。事故树中与门门越多，得到到的最小割集集的个数就较较少，这个系系统的安全性性就越高。对对于这样的事事故树最好从从求最小割集集着手，找出出少事件的最最小割集，消消除它或者设设法增加它的的基本事件数数，以提高系系统的安全性性159以上是对事故故树分析法中中定性分析方方法的解释。。事故树分析析法还可以用用来进行定量量分析，包括括顶上事件概概率计算以及及概率重要度度分析、临界界重要度分析析等。160事故树的定量量分析顶上事件的概概率计算用基本事件的的概率积计算算顶上事件概概率161设X1，X2，X3均为独立事件件，其概率均均为0.1，顶上事件的的发生概率为为：Q＝0.1×0.9×0.1＋0.1×0.1×0.9＋0.1×0.1×0.1＝0.009＋0.009＋0.001＝0.019表示顶上事件件发生概率函函数；Φ(X)为顶上事件状状态值，Φ(X)=0或Φ(X)=1；Xi表示第i个基本事件的的状态值，Xi=0或Xi=1；qi表示第i个基本事件的的发生概率。。162用概率和方法法计算顶上事事件概率仍以该事故树树为例，其最最小割集为{X1，X2}、{X1，X3}。可以把其看看作由两个事事件E1、E2组成的事故树树。按照求概概率和的计算算公式，E1＋E2的概率为：Q＝0.01＋0.01－0.001＝0.019163当事故树庞大大复杂，影响响因素众多时时，用这样的的方法计算就就过于繁复，，而且即便是是精确计算出出的结果也并并不一定符合合实际情况。。因此，实际上上通常使用的的方法是用各各最小割集发发生概率之和和来近似表示示164概率重要度分分析结构重要度分分析是从事故故树的结构上上，分析各基基本事件的重重要程度。如如果进一步考考虑基本事件件发生概率的的变化会给顶顶上事件发生生概率以多大大影响，就要要分析基本事事件的概率重重要度。165利用顶上事件件发生概率Q函数是一个多多重线性函数数这一性质，，只要对自变变量qi求一次偏导数数，就可得出出该基本事件件的概率重要要度系数，，即：166例：设事故树树最小割集为为{X1，X3}、｛X1，X5｝、｛X3，X4｝｛X2，X4，X5｝。各基本事件概概率分别为：：q1＝0.01，q2＝0.02，q3＝0.03，q4＝0.04，q5＝0.05，求各基本事事件概率重要要度系数167顶上事件的概率用用近似计算方法168各基本事件的概率率重要度为：169这样，就可以按概概率重要度系数的的大小排出各基本本事件的概率重要要度顺序：从概率重要度系数数的算法可以看出出这样的事实：一一个基本事件的概概率重要度如何，，并不取决于它本本身的概率值大小小，而取决于它所所在最小割集中其其他基本事件的概概率积的大小及它它在各个最小割集集中重复出现的次次数170临界重要度分析一般而言，减少概概率大的基本事件件的概率要比减少少概率小的容易，，而概率重要度系系数并未反映这一一事实，因此，它它不是从本质上反反映各基本事件在在事故树中的重要要程度。171临界重要度系数临界重要度系数Ci，则是从敏感度和和概率双重角度衡衡量各基本事件的的重要度标准，定定义为：根据上例计算的结结果，可以得到各各基本事件的临界界重要度系数为：：172173因此就得到一个按按临界重要度系数数的大小排列的各各基本事件重要程程度的顺序：C3＞C4＞C1＞C5＞C2与概率重要度相比比，基本事件X1的重要程度下降了了，这是因为它的的发生概率最低。。基本事件X3最重要，这不仅是是因为它敏感度最最大，而且它本身身的概率值也较大大。174总结：三种重要度系数中中，结构重要度系系数从事故树结构构上反映基本事件件的重要程度；概概率重要度系数反反映基本事件概率率的增减对顶上事事件发生概率影响响的敏感度；临界界重要度系数从敏敏感度和自身发生生概率大小双重角角度反映基本事件件的重要程度。175结构重要度系数反反映了某一基本事事件在事故树结构构中所占的地位，，而临界重要度系系数从结构及概率率上反映了改善某某一基本事件的难难易程度，概率重重要度系数则起着着一种过度作用，，是计算两种重要要度系数的基础。。一般可以按这三三种重要度系数安安排采取措施的先先后顺序，也可按按三种重要度顺序序分别编制相应的的安全检查表，以以保证既有重点、、又能全面检查的的目的。176作业：分析事故树树177x1，x2，x3，x4，x5均为基本事件，其其概率分别为0.03，0.02，0.01，0.05，0.01基本事件：X1X2X3x4x5概率重要度系数：临界重要度系数：课程章节内容1风险概述风险管理概述2风险识别与分析3178风险评估的数量方法4第四章风险评评估数量方法概率论基本概念损失分布的估计损失模型估计本章主要内容179180一、概率论与数理理统计的基本概念念概率、分布及其数数字特征、总体与与样本、相关性等等（略）几种常见分布181二项分布182几何分布183泊松分布184负二项分布事件发生的概率为为p，第r次事件出现在第r+k次实验的概率为：：185负二项分布在保险险业务中主要用来来描述当承保风险险属于非同质时的的状况。例：已知平均索赔赔次数为0.12318，方差为0.125707，分别用泊松分布布和负二项分布来来拟合索赔频数，，看哪一种更适合合。18610万份保单的观察结结果索赔次数保单数拟合频数泊松分布负二项分布08858588411885971105771089010544277967180635427504413总保单数100000187正态分布Γ分布188Γ分布含有k与λ两个参数，记作Γ(k,λ)。参数k决定了Γ分布的形状，称为为形状参数；参数数λ称为尺度参数。当当k＝1，)成为指数分布；当当k＝5时，Γ分布近似于正态分分布。分布189是来自总体N（0，1）的样本，则统计计量χ2＝服从具有n个自由度的χ2分布。χ2分布具有可加性χ2分布的分位点190191二、损失分布的估估计经典统计方法的基基本过程：对数据排序、分组组获得直方图，从从而得到大致的概概率密度函数曲线线根据观察选择分布布类型估计参数，确定概概率分布对分布及参数进行行检验192直方图与频率折线线193参数估计的方法矩法和最大似然估估计法矩法：以样本矩的的函数作为相应总总体矩的同一函数数估计。最大似然估计法：：已知ξ为连续随机变量，，θ为未知参数，分布布函数为F(x;θ)，概率密度函数为为f(x;θ)，则联合概率密度度函数为：求该函数的一阶偏偏导即可得到关于于θ的方程解若在在达到到最大值，则是是最大似似然估计值已知某电子管使用用寿命服从指数分分布，现抽取一组组样本（见下图）），如何估计其θ值？194162950681001301402702803404104505206201902108001100195对分布及参数估计计的检验常用方法检检验：观测数数据排序、分组，，组数为n，每一一组数数据个个数为为，，以估估计的的概率率分布布计算算每一一组的的“理论个个数”Ei，则近似服服从自自由度度为n-r-1的分分布布，其其中r为所选选择概概率分分布中中参数数的个个数。。196例：已已知某某险种种过去去1000次的理理赔情情况，，平均均赔偿偿金额额2200元，现现将理理赔额额分成成6档，如如图所所示，，检验验是否否可以以用指指数分分布模模拟个个体理理赔分分布。。0~10001001~20002001~30003001~40004001~5000>5000次数2003002501501000197由最大大似然然估计计法估估计出出根据假假设数数据服服从指指数分分布，，计算算各组组内的的数据据个数数，如如198以此类类推得得到各各组的的Ei:查表可可知，，在99.5%的置信信度下下的临临界值值为14.86，远低低于观观察值值331.89，因而而拒绝绝原假假设。。说明明用指指数分分布拟拟合不不合适适。199贝叶斯斯估计计传统统统计方方法前前提假假设是是样本本的独独立性性和代代表性性前提提，但但实际际上有有时很很难获获得足足够样样本信信息，，此时时需要要加入入个人人的主主观判判断来来修订订原来来的估估计。200贝叶斯斯估计计的步步骤：：选择先先验分分布：：关于于参数数θ的分布布函数数和概概率密密度函函数。。当然然是建建立在在经验验和历历史数数据之之上的的猜测测，或或者仅仅仅是是一个个猜测测确定似似然函函数：：这里里和经经典估估计方方法的的不同同在于于，经经典方方法中中θ是一个个估计计值，，而贝贝叶斯斯方法法将其其看作作一个个随机机变量量201确定参参数θ的后验验分布布由此，，可以以得到到θ的后验验分布布202常用的的共轭轭分布布二项分分布的的β分布族族：如如果二二项分分布中中的p服从Β(αα，β)，则p的后验验分布布为Β(αα+x，β+n-x)，x为实验验成功功次数数。泊松分分布的的Γ分布族族：如如果λ服从Γ(αα，β)，则λ的后验验分布布服从从203指数分分布的的Γ分布族族：如如果指指数分分布参参数λ的先验验分布布服从从Γ(αα，β)，则λ的后验验分布布为，，其中中xi为从指指数总总体中中抽取取的样样本正态分分布的的正态态分布布族：：在正正态分分布中，在在已已知的的情况况下，，正态态均值值θ的共轭轭先验验分布布为，，则θ的后验验分布布为：：证明：：如果果X服从参参数为为n、p的二项项分布布，且且p是一个个随机机变量量，服服从参参数为为α、β的Beta分布。。现有有X的一个个观测测值x，那么么p的后验验分布布服从从Beta（x+αα,n-x+ββ）204205选择损损失函函数并并估计计参数数：得得到参参数的的后验验分布布之后后就要要确定定一个个估计计值。。估计计值与与真实实值之之间的的差越越小越越好，，这个个差的的度量量即为为“损失函函数”，得到到损失函函数期期望的的最小小值，即