计量经济学试题与答案20806

PAGEPAGE1《计量经济学》复习资料第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的_________关系，用__________性的数学方程加以描述。3．经济数学模型是用__________描述经济活动。4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义_检验、_统计_检验、_计量经济学_检验和_预测_检验。14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。二、单选题：1．计量经济学是一门（B）学科。A.数学B.经济C.统计D.测量2．狭义计量经济模型是指（C）。A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型4．经济计量分析的工作程序（B）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据6．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B）。A.时效性B.一致性C.广泛性D.系统性7．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A）原则。A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性8．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B）准则。A.经济计量准则B.经济理论准则C.统计准则D.统计准则和经济理论准则9．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B）。A.（消费）（收入）B.（商品需求）（收入）（价格）C.（商品供给）（价格）D.（产出量）（资本）（劳动）10．下列模型中没有通过经济意义检验的是（C）。A.，其中为第年城镇居民储蓄增加额，为第年城镇居民可支配收入总额。B.，其中为第年农村居民储蓄余额，为第年农村居民可支配收入总额。C.，其中为第年社会消费品零售总额，为第年居民收入总额，为第年全社会固定资产投资总额。D.，其中为第年农业总产值，为第年粮食产量，为第年农机动力，为第年受灾面积。三、多选题：1．可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（ABCD）。A.外生经济变量B.外生条件变量C.外生政策变量D.滞后被解释变量E.内生变量2．样本数据的质量问题可以概括为（ABCD）几个方面。A.完整性B.准确性C.可比性D.一致性3．经济计量模型的应用方向是（ABCD）。A.用于经济预测B.用于经济政策评价C.用于结构分析D.用于检验和发展经济理论E.仅用于经济预测、经济结构分析四、简答题：1．计量经济学定义。P1答：是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。是经济理论、统计学和数学三者的结合。2．建立与应用计量经济学模型的主要步骤。P9-P18答：（1）理论模型的设计（eq\o\ac(○,1)确定模型所包含的变量，eq\o\ac(○,2)确定模型的数学形式，eq\o\ac(○,3)拟定理论模型中待估参数的理论期望值）；（2）样本数据的收集；（3）模型参数的估计；（4）模型的检验（eq\o\ac(○,1)经济意义，eq\o\ac(○,2)统计，eq\o\ac(○,3)计量，eq\o\ac(○,4)模型预测）；（5）应用（eq\o\ac(○,1)结构分析，eq\o\ac(○,2)经济预测，eq\o\ac(○,3)政策评价，eq\o\ac(○,4)检验和发展经济理论）。3．理论模型的设计包含的三部分工作。P94．在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。P9-P10答：（1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。（2）要考虑数据的可得性。（3）要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。5．如何恰当地确定模型的数学形式。P116．常用的样本数据类型。样本数据质量。P12,P13常用的样本数据类型有三类：时间序列数据，截面数据和虚变量数据。时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据（一致性、可比性、别太集中、序列相关）；截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据（异方差）；虚变量数据也称为二进制数据，一般取0和1，经常被用以表征政策、条件等因素。样本数据的质量：完整性、准确性、可比性（口径）、一致性（母体与样本一致）。7．什么是虚变量；带常数项的计量模型引入虚拟变量个数原则。P13,p1458．计量经济学模型必须通过四级检验。P149．计量经济模型成功的三要素。P1610．相关分析与回归分析的区别与关系。P23-P2411．计量经济学模型几方面应用领域。P18-P2012．什么是相关关系、因果关系；相关关系与因果关系的区别与联系。13．数理经济模型和计量经济模型的区别。14．从哪几方面看，计量经济学是一门经济学科？15．时间序列数据和横截面数据有何不同？《计量经济学》复习资料参考答案第一章绪论一、填空题：1．数量关系，经济理论，统计学，数学2．理论，确定，定量，随机3．数学方法4．理论，应用5．单方程模型，联立方程模型6．选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围7．解释变量8．外生经济，外生条件，外生政策，滞后被解释9．经济行为理论10．时间序列，截面数据，虚变量11．完整性，准确性，可比性，一致性12．对模型进行识别，估计方法的选择13．经济意义，统计，计量经济学，预测14．序列相关，异方差性，多重共线性15．结构分析，经济预测，政策评价，检验和发展经济理论16．弹性分析、乘数分析与比较静力分析二、单选题：1．B2．C3．C4．B5．B6．B7．A8．B9．B10．C三、多选题：1．ABCD2．ABCD3．ABCD四、简答题：1．答：是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。是经济理论、统计学和数学三者的结合。4．答：（1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。（2）要考虑数据的可得性。（3）要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。5．答：（1）选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。（2）也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，作为建立理论模型的依据。（3）在某种情况下，若无法事先确定模型的数学形式，那么就要采用各种可能的形式试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。7．答：虚变量数据也称为二进制数据，一般取0或1。虚变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素。对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为m-1

。9．答：成功的要素有三：理论、方法和数据。理论：所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主要特征；数据：反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。三者缺一不可。10．答：相关分析与回归分析既有联系又有区别。首先，两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。其次，两者间又有明显的区别。相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中饰对称的，而且都是随机变量；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量。再次，相关分析只关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化。12．答：相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。13．答：数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。14．答：（1）从计量经济学的定义看；（2）从计量经济学在西方经济学科中的地位看；（3）从计量经济学的研究对象和任务看；（4）从建立与应用计量经济学模型的过程看。15．答：时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。第二章单方程计量经济学模型理论与方法（上）一、填空题：1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项，包含了丰富的内容，主要包括四方面____________________、____________________、____________________、____________________。2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有__________、__________、__________、__________。3.被解释变量的观测值与其回归理论值之间的偏差，称为__________；被解释变量的观测值与其回归估计值之间的偏差，称为__________。4.对线性回归模型进行最小二乘估计，最小二乘准则是____________________。5.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有__________的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。6.普通最小二乘法得到的参数估计量具有__________、__________、__________统计性质。7.对于，在给定置信水平下，减小的置信区间的途径主要有________________、________________、________________。8.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为__________。9.对计量经济学模型作统计检验包括__________检验、__________检验、__________检验。10.总体平方和TSS反映____________________之离差的平方和；回归平方和ESS反映了____________________之离差的平方和；残差平方和RSS反映了____________________之差的平方和。11.方程显著性检验的检验对象是________________________________________。12.对于模型，i=1,2,…,n，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为____________________。13.对于总体线性回归模型，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量应满足____________。14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有__________、__________、__________。15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型线性化的变量变换形式为____________________，变换后的模型形式为__________。16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型线性化的变量变换形式为____________________，变换后的模型形式为__________。17.在家庭对某商品的消费需求函数模型中加入虚拟变量反映收入层次差异（高、中、低）对消费需求的影响时，一般需要引入虚拟变量的个数为__________。18．对于引入了反映收入层次差异（高、中、低）的虚拟变量的家庭收入对某商品的消费需求函数模型，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量应满足____________。19．对于总体线性回归模型，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量应满足____________。二、单选题：1.回归分析中定义的（）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。A.B.C.D.3.下图中“{”所指的距离是（）A.随机误差项B.残差C.的离差D.的离差4.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。A.离差平方和B.均值C.概率D.方差5.参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有()的性质。A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性6.参数的估计量具备有效性是指（）A.B.为最小C.D.为最小7.设为回归模型中的解释变量的数目（不包括截距项），则要使含有截距项的模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A）A.n≥k+1B.n≤k+1C.n≥30D.n≥3(k+1)8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为()。A.33.33B.40C.38.09D.36.369.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是()。A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（）。A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS12.下面哪一个必定是错误的（）。A.B.C.D.13.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（）。A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元14.回归模型，i=1，…，25中，总体方差未知，检验时，所用的检验统计量服从（）。A.B.C.D.15.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（）。A.B.C.D.16.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）。A.F=1B.F=－1C.F→+∞D.F=017.线性回归模型的参数估计量是随机变量的函数，即。所以是（）。A.随机变量B.非随机变量C.确定性变量D.常量18.由可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知是（）。A.确定性变量B.非随机变量C.随机变量D.常量19.下面哪一表述是正确的（）。A.线性回归模型的零均值假设是指B.对模型进行方程显著性检验（即检验），检验的零假设是C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20.在双对数线性模型中，参数的含义是（）。A.Y关于X的增长量B.Y关于X的发展速度C.Y关于X的边际倾向D.Y关于X的弹性21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（）。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%22.半对数模型中，参数的含义是（）。A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B．Y关于X的边际变化C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

D．Y关于X的弹性23.半对数模型中，参数的含义是（）。A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

D.Y关于X的边际变化24.双对数模型中，参数的含义是（）。A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率

D.Y关于X的弹性

25.以下选项中，正确表达了序列相关的是（）。A.B.C.D.26．已知不含截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为(C)。A.33.33B.40C.38.09D.36.3627．下图中“{”所指的距离是（C）A.随机误差项B.残差C.的离差D.的离差28．设某地区消费函数中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关。若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（

C

）。A.1个

B.2个

C.3个

D.4个29．对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为（

B）

A.m

B.m-1

C.m+1

D.m-k三、多选题：1.下列哪些形式是正确的（）。A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.2.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则调整后的多重可决系数的正确表达式有（）。A.B.C.D.E.3.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（）。A.B.C.D.E.4.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）。A.直接置换法B.对数变换法C.级数展开法D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法5.在模型中（）。A.与是非线性的B.与是非线性的C.与是线性的D.与是线性的E.与是线性的6.回归平方和是指（）。A.被解释变量的观测值Y与其平均值的离差平方和B.被解释变量的回归值与其平均值的离差平方和C.被解释变量的总体平方和与残差平方和之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小7.在多元线性回归分析中，修正的可决系数与可决系数之间（）。A.<B.≥C.只能大于零D.可能为负值8.下列方程并判断模型（）属于变量呈线性，模型（）属于系数呈线性，模型（）既属于变量呈线性又属于系数呈线性，模型（）既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性。A.B.C.D.E.F.G.9．对于模型，下列错误的陈述有（）A.与一定呈负相关B.对的变化要比对的变化更加敏感C.变化一单位，将平均变化1.12个单位D.若该模型的方程整体显著性检验通过了，则变量的显著性检验必然能够通过E.模型修正的可决系数（）一定小于可决系数（）四、简答题：1．随机误差项包含哪些因素影响。P272．线性回归模型的基本假设。违背基本假设的计量经济模型是否可以估计。P30,P56-P573．最小二乘法和最大似然法的基本原理。P334．普通最小二乘法参数估计量的统计性质及其含义。P36-P375．最小样本容量、满足基本要求的样本容量。P64-P656．在相同的置信概率下如何缩小置信区间。P727．非线性计量模型转化成线性模型数学处理方法。P74-p758.在下面利用给定的样本数据得到的散点图中，X、Y分别为解释变量和被解释变量。问：各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？9．什么是正规方程组。10．给定一元线性回归模型：（1）叙述模型的基本假定；（2）写出参数和的最小二乘估计公式；（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。11．对于多元线性计量经济学模型：（1）该模型的矩阵形式及各矩阵的含义；（2）对应的样本线性回归模型的矩阵形式；（3）模型的最小二乘参数估计量。12．从经济学和数学两个角度说明计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项。13．为什么要计算调整后的可决系数？14．拟合优度检验与方程显著性检验的区别与联系。第二章单方程计量经济学模型理论与方法一、填空题：1.在解释变量中被忽略掉的因素的影响，变量观测值的观测误差的影响，模型关系的设定误差的影响，其他随机因素的影响2.零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）3.随机误差项，残差4.5.有效性或者方差最小性6.线性，无偏性，有效性7.提高样本观测值的分散度，增大样本容量，提高模型的拟合优度8.3个9.拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验10.被解释变量观测值与其均值，被解释变量其估计值与其均值，被解释变量观测值与其估计值11.模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立12.n≥30或至少n≥3（k+1）13.n≥414.直接置换法、对数变换法和级数展开法。15.Y*=1/YX*=1/X，Y*=α+βX*16.Y*=ln(Y/(1-Y))，Y*=α+βX17.218.n≥319.n≥2二、单选题：1.B2.D3.B4.C5.A6.B7.A8.B9.A10.B11.B12．C13．D14．D15．A16.C17．A18．C19．D20．D21．C22.C23.A24．D25．A26．C27．C28．C29．B三、多选题：1．BEFH2．BC3．BC4．ABC5．ABCD6．BCD7．AD8．DGABCGGEF9．ABCD四、简答题：1.答：随机误差项主要包括下列因素的影响：（1）代表未知的影响因素；（2）代表残缺数据；（3）代表众多细小影响因素；（4）代表数据观测误差；（5）代表模型设定误差；（6）变量的内在随机性。2．答：（1）解释变量是非随机的或固定的，且相互之间互不相关（无多重共线性）。（2）随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关，即E()=0i=1,2,…nVar()=i=1,2,…nCov()=0i≠ji,j=1,2,…n（3）随机误差项与解释变量不相关。即Cov()=0j=1,2,…ki=1,2,…n（4）随机误差项服从正态分布。即～N(0,)i=1,2,…n3．答：最小二乘法的基本原理是当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得模型能最好地拟合样本数据。最大或然法的基本原理是当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。4．答：线性。所谓线性是指参数估计量是的线性函数。无偏性。所谓无偏性是指参数估计量的均值（期望）等于模型参数值，即，。有效性。参数估计量的有效性是指在所有线性、无偏估计量中，该参数估计量的方差最小。5．答：最小样本容量，即从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）。即虽然当时可以得到参数估计量，但除了参数估计量质量不好以外，一些建立模型所必须的后续工作也无法进行。一般经验认为，当或者至少时，才能说满足模型估计的基本要求。6．答：（1）增大样本容量n；（2）提高模型的拟合优度，减少残差平方和；（3）提高样本观测值的分散度。7.答：直接置换法、对数（函数）变换法和级数展开法。8．答：a图呈无规律变化；b图中当X增加时，随机误差项的方差也随之增大；c图中随机误差项的方差与X的变化无关；d图中当X增加时，随机误差项的方差与之呈U形变化。9．答：正规方程组是根据最小二乘原理得到的关于参数估计值的线性代数方程组。10．答：（1）零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）（2），（3）线性即，无偏性即，有效性即（4），其中11.答：（1）；（2）；（3）。12.答：从数学角度，引入随机误差项，将变量之间的关系用一个线性随机方程来描述，用随机数学的方法来估计方程中的参数；从经济学角度，客观经济现象是十分复杂的，是很难用有限个变量、某一种确定的形式来描述的，这就是设置随机误差项的原因。13.答：剔除样本容量和解释变量个数的影响。14.答：区别：它们是从不同原理出发的两类检验。拟合优度检验是从已经得到估计的模型出发，检验它对样本观测值的拟合程度，方程显著性检验是从样本观测值出发检验模型总体线性关系的显著性。联系：模型对样本观测值的拟合程度高，模型总体线性关系的显著性就强。可通过统计量之间的数量关系来加以表示：。第二章单方程计量经济学模型理论与方法（下）一、填空题：1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__________问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：__________和逐步回归法。3.处理多重共线性的方法主要有两大类：__________和__________。4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是__________的特例。5.随机解释变量与随机误差项相关，可表示为__________。6.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”__________。7.对于模型，i=1,2,…,n，若用工具变量代替其中的随机解释变量，则采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程用方程____________________代替，而其他方程则保持不变。8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下__________，大样本下__________。9.对于线性回归模型，i=1,2,…,n，其矩阵表示为。若用工具变量代替其中的随机解释变量，则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为__________，其中被称为__________。10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________。11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________。二、单选题：1.在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在（）。A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（）。A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6.设回归模型为，其中，则的最有效估计量为（）。A.B.C.D.7．对于模型，如果在异方差检验中发现，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）。A.B.C.D.8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法9.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()。A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤410.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（）。A.0B.-1C.1D.0.511.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于()。A.0B.1C.2D.412.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项（）。A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定13．某企业的生产决策是由模型描述（其中为产量，为价格），又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。由此判断上述模型存在（）。A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题14.对于模型，若存在序列相关，同时存在异方差，即有，，则广义最小二乘法随机误差项方差—协方差矩阵可表示为这个矩阵是一个（）。A.退化矩阵B.单位矩阵C.长方形矩阵D.正方形矩阵15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为，此估计量为（）。A.有偏、有效的估计量B.有偏、无效的估计量C.无偏、无效的估计量D.无偏、有效的估计量16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差—协方差矩阵Ω，这就需要对原模型首先采用（）以求得随机误差项的近似估计量，从而构成矩阵Ω的估计量。A.一阶差分法B.广义差分法C.普通最小二乘法17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.差分法D.工具变量法18.在下图a、b、c、d、e中，为解释变量，e为相对应的残差。图形（）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。三、多选题：1.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（）。A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.广义最小二乘法E.普通最小二乘法2.异方差性的检验方法有()。A.图示检验法B.戈里瑟检验C.回归检验法D.DW检验3.序列相关性的检验方法有（）。A.戈里瑟检验B.冯诺曼比检验C.回归检验D.DW检验4.序列相关性的后果有()。A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效5.DW检验是用于下列哪些情况的序列相关检验()。A.高阶线性自相关形式的序列相关B.一阶非线性自回归形式的序列相关C.正的一阶线性自回归形式的序列相关D.负的一阶线性自回归形式的序列相关6.检验多重共线性的方法有（）。A.等级相关系数法B.戈德菲尔德—匡特检验法C.工具变量法D.判定系数检验法E.差分法F.逐步回归法7.选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（）。A.与所替代的随机解释变量高度相关B.与所替代的随机解释变量无关C.与随机误差项不相关D.与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性8.工具变量法适用于估计下列哪些模型（或方程）的参数（）。A.存在异方差的模型B.包含有随机解释变量的模型C.存在严重多重共线性的模型D.联立方程模型中恰好识别的结构方程四、简答题：1．简述多重共线性的含义、后果，列举主要检验方法，列举主要解决办法。P117-P1222．简述异方差性的含义、后果，列举主要检验方法，简述这些检验方法的共同思路，列举主要解决办法。P93-P1013．简述序列相关性的含义、后果，列举主要检验方法，简述这些检验方法的共同思路，列举主要解决办法。P104-P1124.DW检验的局限性主要有哪些?5.什么是工具变量，选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？6.什么是虚假序列相关？如何避免虚假序列相关问题。五、分析题1．从总体上考察中国居民收入与消费支出的关系。下表给出了以1990年不变价测算的中国人均国内生产总值（X）与以居民消费价格指数（以1990年为100）缩减的人均居民消费支出（Y）的1978-2000年期间的数据。单位：元/人年份人均居民消费支出（Y）人均GDP（X）年份人均居民消费支出（Y）人均GDP（X）1978395.8675.11990797.11602.31979437.0716.91991861.41727.21980464.1763.71992966.61949.81981501.9792.419931048.62187.91982533.5851.119941108.72436.11983572.8931.419951213.12663.71984635.61059.219961322.82889.11985716.01185.219971380.93111.91986746.51269.619981460.63323.11987788.31393.619991564.43529.31988836.41527.020001690.83789.71989779.71565.9要求：（1）根据变量Y与X的散点图建立并估计二者的计量经济学模型；（2）对模型进行统计学检验（拟合优度检验、变量显著性检验及方程显著性检验）；（3）对模型运用G-Q法进行异方差检验，若存在请用加权最小二乘法处理异方差；（4）对模型运用DW检验法进行序列相关检验，若存在请用广义差分法处理序列相关，并再次检验是否存在异方差，并写出最终模型估计结果。注：前两题的结果要进行统计意义与经济意义解释。2.已知2001年中国各地区农村居民家庭人均农业经营收入和其他收入及消费支出，如下表所示（单位：元）。地区人均消费支出人均从事农业经营的收入人均其他收入YX1X2北京3552.1579.14446.4天津2050.91314.62633.1河北1429.8928.81674.8山西1221.6609.81346.2内蒙古1554.61492.8480.5辽宁1786.31254.31303.6吉林1661.71634.6547.6黑龙江1604.51684.1596.2上海4753.2652.55218.4江苏2374.71177.62607.2浙江3479.2985.83596.6安徽1412.41013.11006.9福建2503.11053.02327.7江西1720.01027.81203.8山东1905.01293.01511.6河南1375.61083.81014.1湖北2703.41242.92526.9湖南1550.61068.8875.6广东1357.41386.7839.8广西1475.2883.21088.0海南1497.5919.31067.7重庆1098.4764.0647.8四川1336.3889.4644.3贵州1123.7589.6814.4云南1331.0614.8876.0西藏1127.4621.6887.0陕西1330.5803.8753.5甘肃1388.8859.6963.4青海1350.21300.1410.3宁夏2703.41242.92526.9新疆1550.61068.8875.6（1）为了考察从事农业经营的收入和其他收入对农村居民消费支出的影响，将各变量取自然对数，然后使用OLS法估计如下的双对数模型：LNY=b0+b1LNX1+b2LNX2+Eviews软件的输出结果如下：DependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresSample:131Includedobservations:31VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C1.6025830.8609761.8613560.0732LNX10.3254080.1037693.1358850.0040LNX20.5070780.04859910.433880.0000R-squared0.796507Meandependentvar7.448706AdjustedR-squared0.781971S.D.dependentvar0.364648S.E.ofregression0.170267Akaikeinfocriterion-0.611133Sumsquaredresid0.811744Schwarzcriterion-0.472360Loglikelihood12.47256F-statistic54.79831Durbin-Watsonstat1.964715Prob(F-statistic)0.000000要求：①写出根据序列Y、X1、X2，生成对数序列LNY、LNX1、LNX2的命令格式。②写出用OLS法估计上述方程的命令格式。（2）根据软件输出结果，完成下列任务（要求写出主要的步骤，得数可以直接取自软件输出结果）①写出OLS法得到的回归方程，并对结果的统计意义和经济意义进行解释。②进行变量的显著性检验。③进行拟合优度检验。④进行方程的显著性检验。⑤检验模型是否存在自相关。（3）考虑到不同地区农民人均消费支出的差别主要来源于非农经营收入等其他收入的差别，因此，如果存在异方差性，则可能是X2引起的。下面给出的是OLS回归的残差平方项e2与LNX2的散点图：试回答：从OLS回归的残差平方项e2与LNX2的散点图，是否可以看出存在某种类型的异方差？（4）进一步采用G-Q检验，检验模型是否存在异方差。首先，按照解释变量LNX2排序；然后，去掉中间的7个数值，用两个容量为12的子样本分别作回归，得到如下结果：子样本Ⅰ的回归结果：DependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresSample:112Includedobservations:12VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C3.7448851.1911423.1439440.0119LNX10.3443520.0830014.1487670.0025LNX20.1688830.1188471.4210110.1890R-squared0.669035Meandependentvar7.239160AdjustedR-squared0.595487S.D.dependentvar0.133578S.E.ofregression0.084957Akaikeinfocriterion-1.881014Sumsquaredresid0.064960Schwarzcriterion-1.759787Loglikelihood14.28608F-statistic9.096604Durbin-Watsonstat1.811218Prob(F-statistic)0.006903子样本Ⅱ的回归结果：DependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresSample:2031Includedobservations:12VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-0.3534541.607471-0.2198820.8309LNX10.2109060.1582211.3329840.2153LNX20.8565240.1086027.8868320.0000R-squared0.878401MeandependentvarAdjustedR-squared0.851380S.D.dependentvarS.E.ofregression0.150491AkaikeinfocriterionSumsquaredresid0.203827SchwarzcriterionLoglikelihood7.425090F-statisticDurbin-Watsonstat2.123159Prob(F-statistic)要求：①在完成子样本Ⅰ的回归之后，如继续进行子样本Ⅱ的回归，需重新定义样本区间。试写出重新定义样本区间的命令格式。②根据两个子样本的回归结果，利用G-Q法，检验模型是否存在异方差。（5）将样本区间恢复到全部数据，再一次进行全部数据的回归分析，并利用回归分析结果得到的残差序列数据（resid）产生一个序列名为E的新序列数据，使得E为resid的绝对值。然后，生成如下新序列：LNX1E=LNX1/E；LNX2E=LNX2/E；LNCE=1/E；LNYE=LNY/E，进行加权最小二乘回归，得到如下结果：DependentVariable:LNYEMethod:LeastSquaresDate:09/04/08Time:10:27Sample:131Includedobservations:31VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.LNCE1.2278310.2972904.1300840.0003LNX1E0.3757490.0568306.6118420.0000LNX2E0.5101340.01778528.683960.0000R-squared0.999990Meandependentvar182.1656AdjustedR-squared0.999989S.D.dependentvar296.7187S.E.ofregression0.990251Akaikeinfocriterion2.910049Sumsquaredresid27.45671Schwarzcriterion3.048822Loglikelihood-42.10576Durbin-Watsonstat1.109156要求：①试写出用加权最小二乘法得到的结果（回归方程），并和OLS法的回归结果进行比较。解：用加权最小二乘法得到的最后的回归结果为：LN=1.227831+0.375749LNX1+0.510134LNX2(4.130084)(6.611842)(28.68396)R2=0.999990=0.999989和OLS法的回归结果进行比较，我们可以发现，用加权最小二乘法进行回归，无论是变量LNX1和LNX2对应的回归系数的显著性，还是整个模型的拟合优度，都有显著地改善。所以，尽管在5％的显著性水平下，不能认为模型随机干扰项存在异方差，但是如果采用加权最小二乘法估计方程，仍可以取得更好的回归效果。这反过来说明，模型可能存在微弱的异方差。②上述用加权最小二乘法得到的回归方程是否通过了序列相关性检验？为什么？解：上述用加权最小二乘法得到的回归方程没有通过序列相关性检验。因为DW值偏小，可能存在正自相关。这可能是由于对各个样本点按照解释变量LNX2排序而引起的。3．根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：＝；；；＝；；；（1）解释模型中137.422和0.772的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型是否存在异方差性；4．根据我国1978——2000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型：（2.5199）（22.7229）＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338，＝0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值，）第二章单方程计量经济学模型理论与方法（下）一、填空题：1.多重共线性2.判定系数检验法3.排除引起共线性的变量，差分法4.广义最小二乘法5.6.随机解释变量7.8.有偏，渐近无偏9.，工具变量矩阵10.异方差11.序列相关二、单选题：1.B2.A3.A4.B5.B6.C7.D8.C9.D10.A11.D12.D13.B14.D15.D16.C17.D18.e三、多选题：1.AD2.AB3.BCD4.ABC5.CD6.DF7.ACD8.BD四、简答题：1.答：（1）多重共线性的含义对于模型i=1,2,…,n其基本假设之一是解释变量是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。如果存在i=1,2,…,n其中c不全为0，即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。（2）多重共线性的后果①完全共线性下参数估计量不存在②一般共线性下普通最小二乘法参数估计量无偏，但方差较大。③参数估计量经济含义不合理。参数并不反映各自与被解释变量之间的结构关系，而是反映它们对被解释变量的共同影响。（3）多重共线性的检验方法主要有判定系数检验法和逐步回归检验法。（4）多重共线性的解决办法主要有两类排除引起共线性的变量，差分法。2．答：（1）异方差性的含义对于模型i=1,2,…,n同方差性假设为：常数i=1,2,…,n如果出现i=1,2,…,n即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。（2）异方差性的后果①参数估计量仍然具有无偏性，但非有效，在大样本情况下仍不具有一致性。②变量的显著性检验失去意义。③模型的预测失效。（3）异方差性的检验方法主要有图示检验法、等级相关系数法、戈里瑟检验、巴特列特检验、戈德菲尔特—夸特检验等。（4）异方差性的检验方法的共同思路由于异方差性，相对于不同的样本点，也就是相对于不同的解释变量观测值，随机误差项具有不同的方差，那么检验异方差性，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性。各种检验方法就是在这个思路下发展起来的。（5）异方差性的解决办法主要有加权最小二乘法。3．答：（1）序列相关性的含义对于模型i=1,2,…,n随机误差项互相独立的基本假设表现为：i≠j，i,j=1,2,…,n如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，即i≠j，i,j=1,2,…,n则认为出现了自相关性。（2）序列相关性的后果①参数估计量仍然具有无偏性，但非有效，在大样本情况下仍不具有一致性。②变量的显著性检验失去意义。③模型的预测失效。（3）序列相关性的检验方法主要有图示检验法、冯诺曼比检验法、回归检验法、D.W.检验等。（3）序列相关性的检验方法的共同思路由于自相关性，相对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，那么检验自相关性，也就是检验随机误差项之间的相关性。各种检验方法就是在这个思路下发展起来的。（4）序列相关性的解决办法主要有广义最小二乘法、差分法。4.答：（1）回归模型必须含有截距项；（2）解释变量必须是非随机的；（3）解释变量中不能包含被解释变量的滞后期；（4）不能用于联立方程模型中各方程组的自相关检验；（5）只适用于随机误差项存在一阶自回归形式的自相关检验；（6）DW检验存在两个不能确定是否存在自相关的范围，目前还没有比较好的解决办法。5.答：工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。（1）与所替代的随机解释变量高度相关；（2）与随机误差项不相关；（3）与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。6.答：所谓虚假序列相关问题，是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而引致的。避免产生虚假序列相关性的措施是在开始时建立一个“一般”的模型，然后逐渐剔除确实不显著的变量。五、分析题1．（1）①建立模型：根据散点图，可以发现Y与X大体呈线性关系，故建立Y对X的一元线性回归模型。命令：scatxy②模型的估计命令：LSYCX得到以下回归结果：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresSample:19782000Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C201.118814.8837613.512640.0000X0.3861810.00722253.475680.0000R-squared0.992710Meandependentvar905.3310AdjustedR-squared0.992363S.D.dependentvar380.6337S.E.ofregression33.26392Akaikeinfocriterion9.929765Sumsquaredresid23236.26Schwarzcriterion10.02850Loglikelihood-112.1923F-statistic2859.649Durbin-Watsonstat0.550600Prob(F-statistic)0.000000得到的回归模型为：Y=201.1188+0.386181X+e（13.51264）（53.47568）统计意义：当X每增加一个单位，Y平均增加0.386181个单位；经济意义：当人均GDP每增加一元，人均居民消费支出平均增加0.386181元。（2）①拟合优度检验=0.992710统计意义：在Y的总变差中，有99.27%可以由X做出解释。回归方程对于样本观测点的拟合效果很好。经济意义：在人均居民消费支出的总变差中，有99.27%可以由人均GDP做出解释。==0.992363统计意义：用方差而不用变差，考虑到自由度，剔除解释变量数目与样本容量的影响，使具有不同样本容量和解释变量数目的回归方程可以对拟合优度进行比较。②方程的显著性检验提出假设H0：H1：计算检验统计量：2859.649>4.32=F0.05(1,21)∴拒绝假设H0：，接受对立假设H1：。统计意义：说明在95%的置信概率下，回归方程所能解释的方差显著大于未能解释的方差，Y与X之间存在显著的线性关系。经济意义：说明在95%的置信概率下，人均居民消费支出与人均GDP之间存在显著的线性关系。③变量的显著性检验提出假设H0：H1：计算检验统计量53.47568>2.08=∴拒绝假设H0：,接受对立假设H1：统计意义：在95％置信概率下，显著异于零，模型通过T检验；经济意义：在95％置信概率下，人均GDP是人均居民消费支出的显著影响变量。（3）异方差检验——G-Q检验命令：sortxsmpl19781986lsycx得到回归结果的残差平方和1278.497smpl19922000lsycx得到回归结果的残差平方和3001.256所以，模型在5%的显著水平下不存在异方差。（4）①序列相关检验——DW检验DW==0.5506因为0<DW<所以存在一阶正相关，需要处理序列相关。②广义差分法：（注意在此之前要调整回原顺序）命令：lsycxar(1)得到以下回归结果：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresSample(adjusted):19792000Includedobservations:22afteradjustingendpointsConvergenceachie