2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)

单选题（共50题）1、以下关于国别风险报告的说法，错误的是（）。A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告【答案】C2、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量当前市场数据的收集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C3、下列关于商业银行业务外包管理的说法中，错误的是()。A.商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层及监事会B.董事会负责审议批准外包的战略发展规划C.高级管理层负责制定外包战略发展规划D.高级管理层负责制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度【答案】A4、我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C5、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.下降B.无法判断C.上升D.不变【答案】A6、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。A.企业类客户和机构类客户B.单一法人客户和集团法人客户C.法人客户和个人客户D.集体客户和个人客户【答案】C7、（2019年真题）《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.低级风险量化B.中级风险量化C.高级风险量化D.以上均不正确【答案】C8、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（）。A.日常监督机制B.惩罚机制C.监管当局责任D.违约机制【答案】D9、()是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】A10、商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系安排和监督制衡机制B.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系【答案】A11、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】C12、（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A.行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险【答案】A13、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B14、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是()。A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正【答案】B15、已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。A.1000B.500C.﹣500D.﹣1000【答案】C16、现场质量检查的内容不包括（）。A.开工前检查B.工序交接检查C.隐蔽工程检查D.审核有关技术文件【答案】D17、A企业2010年的销售收入80亿元，销售净利率为15％，2010年年初所有者权益为110亿元，2010年年末所有者权益为130亿元，则该企业2010年净资产收益率为（）。A.15％B.12％C.11％D.10％【答案】D18、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.操作风险【答案】D19、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量当前市场数据的收集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C20、母线槽沿墙水平安装高度应符合设计要求，设计无要求时距地不应小于（），母线应可靠固定在支架上。A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.4m【答案】C21、巴塞尔委员会第四版《加强银行公司治理的原则》强调，有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第（）道防线。A.一B.二C.三D.四【答案】C22、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A.及时性假设B.相关性假设C.准确性假设D.全部性假设【答案】B23、战略风险评估的流程为(?)。A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估【答案】A24、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、机会成本／损失、非预期损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】B25、以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高()A.大额负债依赖度B.核心存款比率C.贷款总额与核心存款比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C26、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：A.430元B.860元C.2150元D.1075元【答案】B27、2005年6月17日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（）引发的风险。A.内部欺诈事件B.信息科技系统事件C.执行、交割和流程管理事件D.外部欺诈事件【答案】D28、操作风险人员因素方面主要表现为（）。A.失职违规B.控制和报告不力C.与客户纠纷D.交通事故【答案】A29、（2019年真题）（）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.融资流动性【答案】B30、银行的审计部门应当至少（）一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.每日B.每月C.每半年D.每年【答案】D31、下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（）。A.进入或退出市场的决策B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.提供新产品／服务D.建立企业级风险管理信息系统的决策【答案】B32、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是()。A.流动资产/总资产B.流动资产/流动负债C.流动负债/总资产D.（流动资产-流动负债）/总资产【答案】B33、根据国土资源部相关规定，对于采取租赁方式供应工业用地的，所确定的年租金按照一定的还原利率修正到法定最高出让年期的价格，还原利率不得低于同期中国人民银行公布的人民币（）年期存款利率。A.3B.4C.5D.7【答案】C34、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。A.向人民银行再贴现B.发行银行债券C.拆人资金D.用自有债券进行回购【答案】B35、（）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】B36、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C37、EAST系统于()在我国进入试运行阶段。A.2008年B.2009年C.2010年D.2011年【答案】B38、土地使用权抵押的抵押权人为（）。A.抵押土地使用权的债务人B.接受抵押担保的债权人C.土地所有权人D.第三人【答案】B39、下列属于审慎经营类指标的是（）。A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收入比【答案】B40、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力/运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】D41、2016年年初，某银行次级类贷款余额为1500亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了300亿元，则次级类贷款迁徙率为()。A.35％B.40％C.67％D.80％【答案】C42、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C43、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】C44、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C45、下列不属于国别风险评估的主要指标的是()。A.数量指标B.定性指标C.比例指标D.等级指标【答案】B46、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C47、（2019年真题）假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金35亿元，贷款及其他负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，可以视为债权人（）。A.卖出一份看跌期权B.买入一份看跌期权C.卖出一份看涨期权D.买入一份看涨期权【答案】A48、战略风险评估的流程为(?)。A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估【答案】A49、()处在声誉风险管理的第一线。A.操作风险管理部门B.信用风险管理部门C.法律风险管理部门D.声誉风险管理部门【答案】D50、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工接到计划：第一阶段是（）。A.与土建工程施工全面配合阶段B.全面安装的高峰阶段C.安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段D.安装工程结束阶段【答案】A多选题（共20题）1、1988年，王某从原籍迁人A村，安家落户，户口性质为农业户口。原告迁人后，A村按全村人均占地面积给原告分配了粮田及自留用，同时王某亦按规定向A村交纳了各种税费，并享有与其他村民同等的权利，同时也承担相应的义务。2001年春季，因需要，A村的土地被征用，A村村委研究用土地补偿金为村民供应粮油，但是不同意向王某供应粮油，并以书面通知形式告知了王某。王某不服，到A村所在地的B镇镇政府上访，要求解决问题，镇政府以信访答复意见书的名义，对A村村委的决定予以确认，并建议王某如对该答复意见不服，可诉诸法律。其后，王某以B镇镇政府为被告，向法院提起诉讼。根据以上情况，回答下列问题。A.信访接待日B.工作例会日C.统一协调日D.信访处理日【答案】A2、下列属于金融期货的有(?)。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货E.市场期货【答案】ACD3、材料费是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用，内容包括：（）。A.材料生产费B.材料运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费E.检验试验费【答案】BCD4、不属于施工项目质量管理的特点（）。A.贯彻科学、公正、守法的职业规范B.影响质量的因素多C.质量检查不能解体、拆卸；质量易受投资、进度制约D.易产生第一、第二判断错误【答案】A5、商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输入数据可分为（）。A.市场数据B.交易数据C.头寸数据D.模型的假设和参数E.相关参考数据【答案】ABCD6、下列选项中，关于贷款风险迁徙指标计算的说法，正确的有()。A.正常贷款迁徙率=[(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少额)]×100％B.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额C.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款D.次级类贷款迁徙率=[期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少的金额)]×100％E.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额【答案】ACD7、商业银行应根据（）决定信息科技内部审计范围和频率。A.业务性质B.规模C.复杂程度D.信息科技应用情况E.信息科技风险评估结果【答案】ABCD8、下列属于市场风险限额指标的有()。A.头寸限额B.风险价值限额C.流动性覆盖率D.敏感度限额E.止损限额【答案】ABD9、市场风险计量管理报告，综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。内容包括但不限于（）。A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计／计量的市场风险头寸B.金融市场业务的盈亏情况C.交易账簿风险价值与返回检验D.压力测试开展情况E.限额执行情况【答案】ABCD10、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有()。A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.压力测试是一种定性与定量结合的风险分析与控制手段C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.压力测试是一种以定量为主的风险分析与控制手段E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求【答案】ABD11、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期集聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险E.战略风险【答案】BC12、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.银行日常经营管理的规范【答案】ACD13、权利