计量经济学（济南大学）智慧树知到答案章节测试2023年

第一章测试外生变量和滞后变量统称为（）

A:控制变量

B:解释变量

C:前定变量

D:被解释变量

答案:C截面数据是指（）

A:同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

B:同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

C:同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

D:同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据

答案:C经济计量模型的被解释变量一定是（）

A:政策变量

B:控制变量

C:内生变量

D:外生变量

答案:C（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A:滞后变量

B:前定变量

C:内生变量

D:外生变量

答案:C计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科

A:数学

B:统计学

C:经济统计学

D:数理统计学

E:经济学

答案:ABE从变量的因果关系看，经济变量可分为（）

A:被解释变量

B:外生变量

C:解释变量

D:控制变量

E:内生变量

答案:AC一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（）

A:内生变量

B:外生变量

C:前定变量

D:政策变量

E:滞后变量

答案:ABCDE计量经济模型的应用在于（）

A:结构分析

B:经济预测

C:设定和检验模型

D:政策评价

E:检验和发展经济理论

答案:ABDE计量经济模型的检验主要有（）

A:经济理论检验

B:统计推断检验

C:计量经济学检验

D:模型预测检验

E:经济意义检验

答案:BCDE时间序列数据是指同一统计指标按照时间顺序排列组成的数据。

A:错

B:对

答案:B第二章测试相关关系是指（）

A:变量间不确定性的依存关系

B:变量间的函数关系

C:变量间的因果关系

D:变量间的非独立关系

答案:A线性回归模型意味着变量是线性的。

A:错

B:对

答案:A在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

A:错

B:对

答案:A假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（）。

A:可靠性

B:无偏性

C:有效性

D:合理性

E:线性性

答案:BCE回归变差（或回归平方和）是指（）。

A:随机因素影响所引起的被解释变量的变差

B:被解释变量的总变差与残差平方和之差

C:被解释变量的回归值与平均值的离差平方和

D:被解释变量的实际值与平均值的离差平方和

E:解释变量变动所引起的被解释变量的变差

答案:BCE第三章测试根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）

A:0.2%

B:2%

C:7.5%

D:0.75%

答案:D按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）

A:与随机误差项不相关

B:与回归值不相关

C:与被解释变量不相关

D:与残差项不相关

答案:A在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得可决系数为0.8500，则调整后的可决系数为（）

A:83.89%

B:86.55%

C:83.27%

D:86.03%

答案:C根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）

A:F=1

B:F=∞

C:F=-1

D:F=0

答案:B回归分析中定义的（）

A:解释变量和被解释变量都是随机变量

B:解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

C:解释变量和被解释变量都为非随机变量

D:解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

答案:D可决系数R2的取值范围是（）

A:大于等于-1且小于等于1

B:大于等于0且小于等于1

C:大于等于1

D:小于等于-1

答案:B反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）

A:偏差平方和

B:回归平方和

C:总体平方和

D:残差平方和

答案:B第四章测试在计量经济学中，多重共线性包括（）

A:解释变量与被解释变量之间的非线性关系

B:解释变量之间的非线性关系

C:解释变量之间精确的线性关系

D:解释变量之间近似的线性关系

答案:CD在含有k个解释变量的多元线性回归中，无多重共线性意味着解释变量的数据矩阵的秩等于（）

A:0

B:1

C:k

D:k+1

答案:C多元线性回归模型中解释变量之间的关系可能表现为（）

A:无线性相关关系

B:完全共线性

C:无法确定

D:存在一定程度的线性关系

答案:ABD多重共线性产生的经济背景主要有（）

A:抽样仅仅限于总体中解释变量取值的一个有限范围，使得变量变异不大

B:模型中包含滞后变量

C:经济变量之间具有共同变化趋势

D:部分因素的变化与另一部分因素的变化相关程度较高时

答案:ABCD一般而言，如果每两个解释变量的简单相关系数（零阶相关系数）大于()，则可认为存在着较严重的多重共线性。

A:1

B:2

C:0

D:0.8

答案:D方差膨胀因子(VIF)的大小可度量多重共线性的严重程度，经验表明方差膨胀因子（）时，说明解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性。

A:VIF≤0

B:VIF≥10

C:VIF

D:VIF≤1

答案:B如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（)。

A:确定，方差最小

B:不确定，方差无限大

C:不确定，方差最小

D:确定，方差无限大

答案:B如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（）

A:有偏的

B:无偏的

C:确定的

D:不确定

答案:B逐步回归法既检验又修正了（）

A:随机解释变量

B:自相关性

C:异方差性

D:多重共线性

答案:D能够检验多重共线性的方法有（）

A:简单相关系数法

B:White检验

C:DW检验法

D:t检验与F检验综合判断法

答案:AD第五章测试GQ异方差检验采用的统计量服从什么分布

A:卡方分布

B:正态分布

C:t分布

D:F分布

答案:D对于生产函数模型，可能存在的测量误差随着生产规模的扩大而增加，则模型可能存在什么问题

A:异方差

B:多重共线性

C:内生性

D:自相关

答案:A存在异方差的模型，OLS估计量具有

A:一致性

B:无偏性

C:线性

D:有效性

答案:ABCwhite检验的特点包括

A:判断由哪一个变量引起的自相关

B:检验自相关

C:判断由哪一个变量引起的异方差

D:检验异方差

答案:CD进行white检验时，需要将样本观测值按解释变量排序

A:对

B:错

答案:BGQ检验和white检验都要求观测值大样本

A:对

B:错

答案:A样本回归的残差图形可以检验是否存在异方差

A:对

B:错

答案:AARCH检验是对截面数据回归的异方差检验方法

A:错

B:对

答案:A加权最小二乘估计量具有（）性质

A:无偏性

B:线性

C:一直性

D:有效性

答案:ABCD对数线性回归模型的残差表示为绝对误差

A:错

B:对

答案:A第六章测试自相关系数ρ>0，说明存在

A:正自相关

B:高阶自相关

C:负自相关

D:不存在自相关

答案:A采用内插法对数据进行处理，容易出现什么问题

A:多重共线性

B:自相关

C:异方差

D:内生性

答案:C一个家庭的消费行为会影响到其他家庭，那么不同观测点的随机误差项可能存在

A:自相关

B:内生性

C:异方差

D:多重共线性

答案:C存在自相关的模型，OLS估计量具有

A:有效性

B:无偏性

C:一致性

D:线性

答案:BCDDW检验不能确定的两个区域为

A:4-du,4-dl

B:du,4-du

C:0,dl

D:d-di,4

E:di,du

答案:AE当DW值落在（4-dl，4）时，无法判断是否存在自相关

A:对

B:错

答案:BLM自相关检验中构造的统计量TR2服从于什么分布

A:t分布

B:卡方分布

C:F分布

D:正态分布

答案:B可以利用DW值去估计自相关系数

A:对

B:错

答案:A估计自相关系数的方法包括

A:科科伦奥克特迭代法

B:工具变量法

C:间接最小二乘法

D:德宾两步法

E:DW与ρ的关系

答案:ADE根据样本回归残差的图形能判断是否存在自相关

A:错

B:对

答案:B第七章测试虚拟变量（）。

A:只能代表数量因素

B:只能代表质的因素

C:主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素

D:只能代表季节影响因素

答案:C设某商品需求模型为yt=b0+b1xt+ut，其中y是商品的需求量，x是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（）。

A:异方差性

B:完全的多重共线性

C:不完全的多重共线性

D:序列相关

答案:B若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列哪个模型比较合适（Y代表消费支出，X代表可支配收入，D表示虚拟变量）（）。

A:Yi=a+bDi+ui

B:Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+ui

C:Yi=a1+b1Xi+b2(DiXi)+ui

D:Yi=a1+a2Di+bXi+ui

答案:C大学教授薪金回归方程：Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+ui，其中Yi为大学教授年薪，Xi为教龄，虚拟变量D2i=1(男性)D2i=0(其他)，虚拟变量D3i=1(白种人)D3i=0(其他)，则非白种男性教授平均薪金为（）。

A:E(Yi|Xi,D2i=1,D3i=0)=a1+a2+bXi

B:E(Yi|Xi,D2i=0,D3i=0)=a1+bXi

C:E(Yi|Xi,D2i=0,D3i=1)=a1+a3+bXi

D:E(Yi|Xi,D2i=1,D3i=1)=a1+a2+a3+bXi

答案:A通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。

A:对

B:错

答案:B如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为（）。

A:m

B:m-1

C:m-2

D:m+1

答案:A在考察城镇居民与非城镇居民的平均消费支出是否有差异时，下列哪个模型不适宜（Y代表消费支出，X代表可支配收入，D表示虚拟变量）（）。

A:Yi=a1+b1Xi+b2(DiXi)+ui

B:Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+ui

C:Yi=a1+a2Di+b1Xi+b2(DiXi)+ui

D:Yi=a1+a2Di+bXi+ui

答案:B对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分为两个时期分别建模，重建时期是1946-1954，重建后时期是1955-1963，模型如下：重建时期：Y