大学生信用卡风险管理模型

大学生信用卡风险管理模型摘要及管理方法。最终对模型进行了评价，分析了不足之处。【关键词】信用卡；还贷能力；信用风险；利润问题的重述20061211最终实现双赢，共同发展。乃至社会的迫切需要。问题的分析度上占据了信用卡业务的优势。但同时银行应该更加慎重的思考该如何培养自己的大学生信用卡群体，在保持潜在客户的同时，尽可能弱化风险。风险是与机会并存的，拒绝了风险也就是拒绝了收益，所以大学生信用卡风险管理的目以极小的成本获得极大的收益，只要收益大于成本，风险就可以承担，此时每承担一次风险，就获得一次收益。学生信用卡风险的有效规避和达到利益最大化展开有益的探讨。模型的假设假设一：文献中的到的数据均真实可靠。假设二：线性回归函数的精度可以达到判断和风险预测的效果。假设三：把信用风险等同于违约率假设四：在现阶段利率保持不变假设五：银行风险管理成本C的函数关系式为CSm假设六：每笔贷款额度相同假设七：一旦违约，银行将遭受全部损失符号说明Incone表示大学生的经济收入(Income)表示每个样本的收入数据ia为收入线性回归模型的回归系数i为支出线性回归模型的回归系数i为信用评估线性回归模型的回归系数i为违约率r表示存贷利率差，为定值模型的建立与求解一、大学生收入来源分析及模型建立大学生一般没有固定的工作，属于纯粹的消费群体，他们的收入来源包括父母（I1(I2(I3(I4)等，其中最主要的还是来源于父母。所以我们可以列出最基本的线性公式：以下是我们查阅资料后列出的大学生收入来源表。收入来源（I收入来源（I）1(I2(I3(I4地区广州（%）（%）（%）（%）1上海241杭州北京9宁波台湾1福州3111昆明昆明通过spss统计分析软件对以上数据进行处理，建立了大学生经济收入模型。大学生平均月收入为（元）二大学生消费支出分析及模型建立为了能真实有效地分析大学生的消费现状,郭跃进在2005对江苏常熟理工学院各个年级共500名大学生月均消费情况进行了问卷调查。根据调查统计的数据,对当代大学生的消费水平、消费结构作出实证分析。根据消费理论及实际观测数据,影响大学生消费支出(用变量Y表示)的主要因素有:家庭人均收入(B1

B2

1,2,3,4B3

1,2,3,…,15B4

,女生取值0,男生取值1)、城镇或农村(B5

,城镇取值0,农村取值1)。对此,采用线性回归模型:其中,i=1,2,3,…iSPSSYY1 2YYYY3 4 5 6分别建立消费支出模型如下(单位:元)。1.基本生活消费模型=1恋爱交友消费模型=2交通通讯费用模型(=3学习用品消费模型=4其他消费模型=5总的消费模型Y=6所以有如下表：基本生活基本生活恋爱交友通讯交通学习用品其他总的支出元元元元元元大学生消费水平和消费结构（月均）三、大学生价值观念分析首先，大学生价值观念逐渐向多元化、多样性发展；其次，大学生价值观念趋于崇尚自我、注重自我价值的实现；第三、大学生价值取向内容渐变丰而务实。再次，大学生价值观念的矛盾性日益突出。无人答对。对商业贷款购房的利息支出情况也同样不了解。超过半数的学生申请信用卡是为了更好的理财和备不时之需倾向于将信用卡作为应急手段。四、大学生信用卡风险管理模型所谓大学生信用卡风险，就是指大学生持卡人在信用卡的使用过程中所出现发卡机构、持卡人和特约单位遭受的非正常的经济损失的可能性。所以为了有效减少大学生信贷产生的风险，我们首先应建立大学生信用评估体系。我们选取年龄性别年级专业就业情况月消费额）经济来源健康状况（X9）个人保险（X10）社会品德（X11）这十一个因素为评价因子，查找相关数据。变量变量具体特征是否获得贷款Y否（；是1）XX11XX2X女性0；男性（离散；单调增）2X年级大一；大二2；大三3；大四4）3X专业就业情况 较好；良好4；一般3；较差（；4差(0)X月消费额 0～250(4);250～500(6);500～750（；5750～1000（7；1000(5)X月平均经济来源 0～250(0);250～350(1);350～450（；6450～550（3；550～650（4；650～750（5750～856850～95（7950～1050（8；1050(9)X所在地7

东部沿海；内陆）X家庭收入8

500(0);500

1300(1);1300～2000(2);20004000(4);4000

～ 3000(3);3000 ～～ 8500(5);8500 ～20000(6);20000(7)X健康状况9X个人保险10X社会品德11

良好2；一般；差有（；无0）良好3；一般（；差0）这样我们就可以列出总的线性回归公式：对于每一个样本有：251个样本和提供的相关影响因子。使用spss结果。Z1Z2Z3Z4Z5Z6Z7)、职位Z8)、工作时间Z9)等联系较小。可以建立如下实验回归模型方程：（）（） （） （）（（）可以推测，如果数据充分准确，我们的评估模型与年级3、专业就业情况X4消费额（X5、家庭情况（X8、社会品德（X11）这五个因素有较大的关系，也就是说这些变量能通过回归系数的t五、个人信贷静态最优风险模型银行的营业目的是在一定可承受的风险内达到利润的最大化根据模型假设及分析有如下静态目标函数：S为客户数量，设其与违约率有如下关系Sg(，且成本CS(m银行的保本点，即令等式为0有：A[r(1)]即存在贷款的最小额度。Sg(、CS(m目标函数最优解，令V'()0 。即：当放在某一实际的特定环境中时，为定值。控制违约率在附近，银行就能达到利润的最大化。模型评价大学生经济收入模型。大学生消费模型个人信用评估模型（）（） （） （）最大利润下的违约率模型通过对个人信用的评估，可以有效的降低违约率，同时，通过调节阈值，利润最大化模型，就可以取得最大的收益。从调查表中提取较多的实际数据，增加了工作量。模型四中g与进一步的调查分析。附录一：参考文献【1】唐点权，大学生主要经济来源及学习支出