2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附答案

2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附答案

单选题（共55题）1、银行业是()的行业。A.低杠杆、低风险B.低杠杆、高风险C.高杠杆、高风险D.高杠杆、低风险【答案】C2、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是()。A.债务人所处行业颁布新的环保标准B.银行贷款利率提高C.债务人所在地区经济下滑D.债务人投资项目发生重大损失【答案】D3、（2019年真题）（）属于贷款成本的一部分，可以通过合理的贷款定价和提取准备金等方式进行管理。A.预期损失B.非预期损失C.全部损失D.部分损失【答案】A4、商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过（）详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门。A.内部评级法B.清单法C.高级计量法D.列表法【答案】B5、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。A.两种方案计算出来的风险价值相同B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.条件不足，无法判断D.第一种方案计算出来的风险价值更大【答案】B6、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（）。A.工作人员的专业水平和经验B.定价、估值和市场风险计量系统C.业务经营部门的未来预期业绩D.自身业务性质、规模和复杂程度【答案】C7、竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位报告，提请（）组织竣工验收的文件。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】B8、某企业2019年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2019年年初应收账款为1．4亿元，2019年年末应收账款为1亿元，则该企业2019年应收账款周转天数为（）天。A.50B.72C.87D.95【答案】B9、下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性【答案】D10、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中“未来3年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于（）评估。A.外部环境评估B.行业因素评估C.决策者因素评估D.其他相关因素评估【答案】B11、（2018年真题）根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法中错误的是（）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】B12、如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（）损失。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】A13、下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】C14、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（）。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避【答案】B15、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的盈利水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D16、某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（）。A.二项分布B.泊松分布C.正态分布D.均匀分布【答案】B17、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（）原则是指自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。A.全面性B.及时性C.前瞻性D.重要性【答案】A18、在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是()。A.基本的重组方向B.重组流程每个阶段的评估目标C.重组的财务约束D.增加控制措施，限制企业经营活动【答案】D19、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A.买入期限较短的金融产品B.买入期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品【答案】B20、()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的操作风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因及对策C.关键风险指标D.资本金水平【答案】A21、下列属于法人信贷业务的是（）。A.贴现业务B.账户管理C.现金库箱D.会计核算【答案】A22、（2019年真题）一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】B23、(?)将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】B24、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额【答案】C25、商业因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于（）。A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】B26、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该100%扣除的是()。A.商誉B.附属资本C.商业银行对未并表金融机构的资本投资D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资【答案】A27、市场风险是指（）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。A.市场供需B.市场商品C.市场交易D.市场价格?【答案】D28、商业银行内部控制以（）为重心。A.权力制衡B.风险控制C.权责明确D.产权清晰【答案】B29、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量【答案】D30、以下不属于信息科技系统事件的因素的是（）。A.软件产品B.服务提供商C.硬件设备D.服务接受方【答案】D31、（2020年真题）在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.社会风险C.政治风险D.信用风险【答案】A32、下列指标中不应低于25%的是()A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.存贷比D.流动性比例【答案】D33、清晰的战略风险管理流程不包括()。A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.监测和报告【答案】B34、（2018年真题）客户信用分析中，下列关于现金流分析的说法中，正确的是（）。A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出【答案】D35、（2018年真题）（）是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】A36、下列不属于市场风险限额指标的是（）。A.交易账户VaR限额B.止损限额C.产品或组合敞口限额D.行业限额【答案】D37、物价稳定是要保持()的大体稳定，避免出现高通货膨胀。A.消费者物价水平B.生产者物价水平C.国内生产总值D.物价总水平【答案】D38、（2018年真题）柜面业务操作风险控制措施不包括（）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.改革信贷经营管理模式D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】C39、下列属于经营活动现金流出的是()。A.购买货物所支付的现金B.进行权益性投资支付的现金C.进行债权性投资支付的现金D.发生筹资费用所支付的现金【答案】A40、商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列最佳投资组合方案是（）。A.投资组合丙B.投资组合乙C.投资组合丁D.投资组合甲【答案】C41、我国个人信贷产品可基本划分为()两大类。A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款D.个人住房按揭贷款和个人信用卡透支【答案】C42、下列可分为财务风险预警和非财务风险预警的是（）。A.行业风险预警B.区域风险预警C.法人客户风险预警D.信用风险预警【答案】C43、（2018年真题）关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确的是（）。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】D44、欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】D45、（2018年真题）某商业银行上年度资产总额为5000亿元，负债总额为1000亿元。其资产负债率为（）。A.40％B.10％C.20％D.30％【答案】C46、下列不属于企业非财务因素分析的是()。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】B47、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量当前市场数据的收集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C48、通常情况下，土地登记代理的基本程序的最后一步是（）。A.签订土地登记代理委托书、代理合同B.开展具体业务C.提交成果D.代领土地证书【答案】C49、商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指()。A.新产品／业务风险评估B.新产品／业务风险识别C.新产品／业务风险控制D.新产品／业务风险计量估与控制【答案】A50、下列不属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素是（）。A.人均收入B.该国汇率水平C.经济发展指标D.该国通货膨胀率水平【答案】A51、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B52、正常贷款迁徙率等于（）。A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹣期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹣期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹢期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%【答案】A53、操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。各银行统一使用的a值为()。A.15％B.10％C.18％D.12％【答案】A54、流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。A.安全；收益B.总行；分行C.市场；融资D.贷款；存款【答案】C55、风险评级对中国的银行监管的意义不包括（）。A.有利于提高金融监管的系统性和全面性B.有利于提高金融监管的持续性C.有利于提高金融监管的针对性D.有利于提高金融监管的差异性【答案】D多选题（共20题）1、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有()。A.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高C.银行核心存款比例越高，流动性风险越低D.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高E.银行易变负债与总资产的比率越高，流动性风险越高【答案】AC2、信用衍生产品是用来转移／对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括（）。A.信用价差衍生产品B.总收益互换C.信用证D.信用违约互换E.信用联动票据【答案】ABD3、下列关于金融期货的说法，正确的有()。A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B.货币期货交易目的包括规避汇率风险C.股指期货是指以股票为标的的期货合约D.股指期货不涉及股票本身的交割E.股指期货以现金清算的形式进行交割【答案】ABD4、战略风险来自（）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证【答案】ACD5、流动性风险监测与控制的主要工作包括()。A.流动性风险限额监测B.流动性风险计算C.流动性风险预警与报告D.流动性风险控制E.流动性风险反馈【答案】ACD6、财务报表分析主要是对()进行分析。A.资产负债表B.人事安排表C.损益表D.产品优质率表E.现金流量表【答案】AC7、下列选项中关于施工项目的基本规定说法错误的是（）。A.施工项目是建设项目或其中的单项工程、单位工程、分部工程、分项工程的施工活动过程B.建筑企业是施工项目的管理主体C.建筑产品具有多样性、固定性、体积庞大的特点D.施工项目的任务范围是由施工合同界定的【答案】A8、除了采用流动性比率/指标法和现金流分析方法以外，国际商业银行还广泛利用（）来深入分析和评估商业银行的流动状况。A.缺口分析法B.负债分析法C.久期分析法D.隐性分析法【答案】AC9、下列属于内部指标的有（）。A.多项业务风险水平增加B.盈利能力下降C.负债过于集中D.资产质量下降E.外部评级下降【答案】ABCD10、记人交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。A.设置头寸限额并进行监控B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控【答案】ABCD11、市场风险计量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值E.敏感度分析【答案】ABCD12、商业银行的预期损失主要由（）来弥补和吸收。A.购买保险B.计提损失准备金C.冲减经营利润D.变现资产E.计提资本金【答案】BC13、存在信用风险的表外业务有()。A.贷款B.债券投资C.信用担保D.贷款承诺E.衍生产品交易【答案】CD14、市场准入的主要目标有（）。A.保证注册银行具有良好品质，防止不稳定机构进人银行体系B.增进市场信心