【商业银行小微贷款风险管理研究文献综述】

商业银行小微贷款风险管理研究文献综述1.国外研究现状1976年著名经济学家尤努斯为了帮助贫困人民脱离贫困创立了孟加拉乡村银行，孟加拉乡村银行的成立意味着小微贷款的产生。随着全球经济的发展，各种小微贷款公司接踵而至。国外的小微贷款公司起步较早，发展较为成熟。国外学者对小额贷款的研究主要集中在以下几个方面：（1）小微贷款的概念及特点Jansson（1998）通过调研分析小微贷款项目，将小微贷款的特点概括为期限短，额度小，无需担保物和风险高Meesters等（2011）将小微贷款定义为专注于为无法获得银行信贷的穷人提供贷款，以减少贫困，帮助穷人建立稳定的收入源。（2）小微贷款信用风险评估Crouhy等（2000）列举了一些信用风险评估方法，如信贷迁移法，基于资产定价模型提出的期权定价或结构方法，CSFP与CreditRisk+提出的精算方法，离散时间多周期模型等。AltmanandSabato（2007）运用1994-2002年2000家美国公司的面板数据，采用logit回归模型衡量中小企业信用风险的预测能力，该模型具有样本外的预测能力，比通用公司模型高出近30%。HernandezandTorero（2014）认为风险评估模型可以准确预测借款人还款的可能性，有助于解决小额贷款中的逆向选择问题，文章比较分析了基于违约概率的非参数与半参数和传统参数风险评分模型的性能，发现非参数模型可以更好的评估借款人的信用价值。（3）小微贷款风险的影响因素Ramalho等（2006）运用计量经济学的方法，分析发现农户的信用记录，土地面积，贷款期限，利率及贷款的金额，用途等都会影响贷款的质量。Bhatt（2010）研究了美国最古老的四组小额信贷计划的贷款偿还决定因素，研究发现：一方面，更高的教育水平和与贷款机构的跟进程度增加了偿还贷款的机会，在违约情况下获得贷款的低交易成本和高借款成本也提高了贷款偿还绩效。另一方面，借款人的性别和同质性等关键变量与贷款偿还没有显著关系。Carpenter和Williams（2014）通过对借款人的还款行为进行研究，发现通过有效的担保或者联保等方式，可以降低借款人的违约风险。（4）小微贷款风险管理的难点国外学者关于商业银行小微贷款风险管理的难点主要集中在以下三方面：小微贷款业务的借款人信用难以把控。Baklouti（2013）认为小微贷款的借款人信用状况对贷款影响较大，银行不可能全方位掌握借款人的信用状况。小微贷款业务存在信息不对称问题。MahjabeenR（2012）认为小微贷款属于关系型信贷，在信贷业务风险管理中，信息不对称的问题更加严重，导致商业银行的风险加剧。在小微贷款业务中，借款人信息获取较为复杂。James·Copestake（2016）认为小微贷款借款人的劳动力人口、性别、年龄、爱好等因素都会影响小微贷款业务的风险管理，然而这部分软信息获取较为困难，且软信息变化较多，具有不稳定性。加强软信息收集，减少信息不对称性，防范小微贷款风险。SherrickB.J（2015）通过加强对借款人的信息收集，掌握更加全面的客户信息，可以减少小额贷款风险。2.国内研究现状中国社会科学院将孟加拉乡村银行模式引入中国，在河北省易县成立“扶贫经济合作社”，小额贷款经过20多年的发展，因其手续简单、放款速度快等特点，广受农民、个体户及中小企业的欢迎。国内学者对小微贷款的研究主要集中在以下几个方面：（1）国际小微贷款发展模式的借鉴与启示陆仰（2012）介绍了格莱明乡村银行的基本情况及基本特征，基于我国的实际情况，借鉴格莱明银行的成功经验，探索具有中国特色的小额信贷发展之路。石丹等（2014）分别分析了孟加拉政府，印度政府和印尼政府对农村微金融的支持，如建立各级农村微金融机构，成立小额信贷基金，提高放贷水平等，并结合中国的实际国情，提出对策建议。郭威（2017）以印度尼西亚BRI银行和欧美社区银行为例，分析了其小额贷款成功的经验，如对贷款对象的审核，政府的支持及建立小额贷款组织等，并结合我国农村金融的现实状态，借鉴国外小额贷款的相关经验，促进小额贷款在农村金融中的发展。（2）小微贷款的风险评估姚淑琼等（2012）选取陕西省杨凌区3家农村信用社的194个有效样本，对所选取的指标进行差异性检验，正态检验和多重共线性检验，利用MATLAB7.0构建BP网络神经模型，通过模拟分析，BP网络神经模型为小微贷款公司预测和识别信用风险提供了较好的参考。张国政等（2016）选取湖南省某商业银行200个小微贷款农户的相关数据，运用交叉表筛选候选变量，运用Logistic回归模型分析农户信贷风险的主要因素，并建立个人信用评分模型。罗方科等（2017）选取2014-2016年光大银行个人贷款的相关数据，在对数据进行格兰杰因果检验的基础上建立二分类logistic风险评估模型，对光大银行小微贷款的信用风险进行评估，发现学历，年龄，职业水平及收入对违约率的影响显著。（3）小微贷款风险的成因当前商业银行小微贷款风险管理相对粗放，导致风险持续暴露。魏锦平，缪锦春（2016）指出目前商业银行在小微贷款管理方面存在调查手段单一、客户经理缺乏风险防控经验、容易忽视系统风险等问题。王文靖（2018）以某农商银行为例，指出商业银行因风险制度落后、信用评级体系不完善、检查机制不到位导致小微贷款业务风险频出。郭敏等（2014）认为小微企业经营寿命短、缺乏财务报表和抵押担保等基本特征，导致小额贷款业务与传统信贷相比风险较大。刘静（2019）指出小微企业经营风险大，民间融资较多，经营极其不稳定。张润驰等（2017）认为银行和小额贷款客户之间信息不对称是小额贷款风险管理的难题，并提出有针对性的意见建议。（4）小微贷款的风险识别及改进从内外部因素分析，商业银行小微贷款主要面临市场风险、操作风险、信用风险等。昌蓉（2011）提出从外部因素看，商业银行小额贷款业务主要面临市场风险和政策风险。吴兰（2018）指出商业银行目前面临着信用风险、管理风险和市场风险等。申云等（2019）认为发展产业链金融有利于解决小微客户融资难题，同时有利于提高小额贷款业务的风险防控水平。周洁（2017）从通过信用评级与借款人贷款额度挂钩的方式，降低银行小额贷款业务风险。通过加强商业银行内部管理，提高小额贷款风险防控能力。张云燕等（2016）提出通过完善商业银行信贷风险内控体系，防范小额贷款风险。刘瑞文等（2018）针对5家国有商业银行研究后得出，强化制度执行，确保制度执行到位，可以有效控制商业银行风险的发生。3.研究评述从以上国内外研究成果可知，外国学者从小微贷款的概念及特点、不同因素对小微贷款风险的影响