计量考试复习提纲

第一章计量经济学是一门什么样的学科答：计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科6．计量经济学模型的检验包括哪几个方面？为什么要进行模型的检验答：对模型的检验通常包括经济意义经验、统计推断检验、计量经济检验、模型预测检验四个方面生变量（exogenousvariables）两大类。内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随量外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量是确定性的变量data数据（crosssectionaldata、面板数据（pdata）和虚拟变量数据（dummyvariablesdata答：1）完整性，指模型中所有变量在每个样本点上都必须有观察数据，所有变量的样本观察数据都一样多准确性，指样本数据必须准确反映经济变量的状态或水平。数据的准确性与样本数据直接相关，一致性，指与样本即变量与数据必须一致第二章答：相关分析（correlationysis）是研究变量之间的相关关系的形式和程度的一种统计分析方法，主要通过描述通过引入随机误差项（stochasticerror）的方式来实现。什么是总体回归函数？什么是总体回归模型解释变量是确定性变量，不是随量0 r v i i，j， ,v,

i，i~N(0,2i

这5条假设中的前4条是线性回归模型的古典假设，也称为假设，满足古典假设的线性回归模型称为古典线性回归模型（classicallinearregressionmodel参数的普通最小二乘估计法和最大似然估计法的基本思想各是什么minmin2ilikelihoodML

被解释变量的估计的均值等于实际值的均值，即YˆYnn残差和为零，即ei0

1nn解释变量与残差的乘积之和为零，即Xiei0nn被解释变量的估计与残差的乘积之和为零，即Yˆe0ii什么是拟合优度？什么是拟合优度检验？拟合优度通过什么指标度量？为什么残差平方和不能作为拟合所以拟合优度检验的度量指标是通过残差平方和构造的决定系数来进行检验的。决定系数是R2ESS1RSS 与残差平方和不同，决定系数R2是一个相对指标，具有横向可比性，因此可以用作拟合优度检验答：10H010110，进行检验，称为变量显著性检验。（YX0i的影响。1981—20052050年该经济答：X太大，否则预测精度会大大降低。2050年的经济活动的情况进行预测不合适。在一元线性回归模型Yi01Xii中，用不为零的常数去乘每一X值，对参01的估计的常数去乘每一个Y值，对参0、1的估计值会产生什么样的影响？如果用不为零的常数去加Y值，又会怎样0解答：记原总体模型对应的样本回归模型为Yi0

ei1ˆxiyi1

eY

i i

1

1用不为零的常数X1的估计值变为原来的变。用不为零的常数X0

0的估计值、Y1的估计值、Y的拟合值与模型的残差不变用不为零的常数Y值，0、1的估计值会变为原来的Y0的估计值比原来增大1的估计值不变多元线性模多元线性回归模型的基本假设有哪些？在多元线性回归模型的参数估计量的无偏性、有效性的证明中各用了哪些？X

0

i，

i，ii

i i，解释变量与随机误差项不相关，即vXji，i）

j， i，iN(0,2iN(0,2I

i，5432

i i， i在多元模型中，为何要对决定系数进行调整？调整的决定系数R2与F的关系如何R2随解释变量数目的增加而增大（或至少不变），所以不能利用R2进行解释变量数目不同的模型的拟合优度的比较。R2F n R2/R1nk1kFF(1R2nk 量问1（1）相互独立：（2）同期无关，但异期相关：（3）2、产生原ABC3、随机解释变量的影（1）X→OLS（2）→OLS（3）→OLS3、随机解释变量的修（1）ZXcov(ZiXiZucov(Zii)Z（3）4、关于工具变量法的几个注意一般不是用工具变量直换原来的解释变量如果一个随量可以找到多个相互独立的工具变量，可以利用这些信息，形成广义矩方法多重1、什么是多重共线解释变量之间存性关2、产生原（2）（4）3、多重共线完全共线：参数无法估近似共线：使估计量的方差变大，其中方差膨胀因子VIF 1r所有统计检验和预测功能失去意义4、判别多重共线：多重共线的0.8，②直观判断法：③综合统计检验法：R2FT③方差膨胀（扩大）因子，VIF10，FAICY为被解释变量，逐个引入或排除解释变量，5、修差分法：对解释变量进行一次差分补充：t检验与F检验结果相可能是由于多重共线性造成的。根据经验，如果一个变量的值在样本期间没1、什么是异方差

异方2、产生原3、影，OLS4、检（2）检验和戈检验（3）G-QXcOLSF（5）检YXOLSiiLM

~kLMLMk5、修异方差稳健标准对估计过程的修正——最小二乘法和可行的最小二乘1、什么是序列相关

2、产生原（5）3、影T4、检图示杜宾-沃森检验（DW检验a.b.c.d.后被解释变量作为解释变量之一，即解释变量中不能出现Yt1；e.没有缺失数据。t5、修广义最小二乘法：它具有无偏和有效性科克伦-奥克特迭代1、什么是虚拟变量

X2、虚拟变量在模型中的表现形式（加法和乘法Yi01Xi2Dii3、虚拟变量的引入方加法方式→乘法方式→临界指标的虚拟变量的引入→YX(XX*)D D其 D

tttt

X*为t*年的X值。这样引入是为了曲线的连贯性数值变量作为虚拟变量引入→有交互效应的虚拟变量→4、虚拟变量的设置原每个变量的值只有“11m个类别，则引m-1个虚拟变量。根据虚拟变量的设置原则，一般情况下，如果定性变量有m个类别，则需在模型中引入m-1个变量。如果引入1、为什么要建立滞后变量模型

（（1）什么是滞后效应某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，也可能受到过去某些时期的某些经济变量的影响。→把（2）滞后效应产生原滞后效应：被解释变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的（2）滞后效应产生原②原（3（3）滞后变量模滞后变量模型分布滞后模型自回归分布滞后模型（科伊克模型、自适应预期模型、局部调整模型有限自回归分布滞后模型无限自回归分布滞后模型（1）一般形2、分布滞（1）一般形Yt0Xt0：短期或即期乘

ii1,2XYssi：长期乘数或均衡乘数——XYsss ：平均滞后——所有滞后的平均数。si（（2）参数估模型的修正估计方【a.经验法V【b.多项式法【c.科伊克方法】→【特点】以一个滞后被解释变量Yt1Yt1Xt的线性相关性X各期自身的相关性，避免了多重共线。【产生问题】模型存在随机干扰项的一阶自相关性；滞后被解释变量Yt1tt13、自回归模XY（（1）期模型→XYX预期水平（2）参数估→X的情况下，Y（2）参数估4、格兰杰因果关系检XYXY是否有显著的影响（T检验或联合检验显著X是否有显著的影响（T检验或联合检验显著。XY的影响的检验yt011yt1...1pytpεt

t无约束模yt0