2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷B卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷B卷附答案

单选题（共50题）1、关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（）。A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管理模式阶段【答案】D2、商业银行面临的最重要的风险种类是（）。A.声誉风险B.信用风险C.流动性风险D.市场风险【答案】B3、()是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.保证B.抵押C.质押D.留置【答案】A4、（），商业银行进入负债风险管理模式阶段。A.20世纪60年代以前B.20世纪60年代C.20世纪70年代D.20世纪80年代【答案】B5、（2021年真题）商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。A.管理法治建设B.公司治理结构C.风险管理技术D.风险控制程序【答案】B6、以下信息中属于技术信息的有（）。①施工方案②技术规范③施工项目成本计划④资金耗用⑤资金来源A.②③B.③④⑤C.①②③D.①②【答案】D7、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额备付金率为（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A8、借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为（）。A.8.5万元B.9万元C.60万元D.1.5万元【答案】A9、某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了（）策略。A.风险转移B.风险对冲C.风险分散D.风险规避【答案】A10、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A11、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】C12、证券业存款属于()。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款【答案】A13、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。A.高级管理人员准入B.注册准入C.产品准入D.区域准入【答案】A14、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（）。A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】D15、（2018年真题）下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误的是（）。A.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外B.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性C.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作D.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上【答案】D16、下列关于交易账户的说法中，错误的是()。A.为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘【答案】B17、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为（）天。A.15B.20C.30D.60【答案】C18、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的()。A.关注B.次级C.可疑D.损失【答案】C19、内部控制的()部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。A.监督、管理B.交流、评价C.管理、评价D.监督、评价【答案】D20、在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任（）A.制定声誉风险管理原则和操作流程B.制定危机处理程序C.撰写声誉风险监测报告D.定期审核声誉风险管理政策【答案】C21、违约的定义是（）的重要定义。A.权重法B.标准法C.经济资本管理D.内部评级法【答案】D22、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】D23、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（）左右为宜。A.1.0mB.1.1mC.1.2mD.1.3m【答案】A24、下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C25、如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权成为()。A.价内期权B.欧式期权C.价外期权D.美式期权【答案】B26、最常见的资产负债的期限错配情况指（）。A.将大量长期借款用于短期贷款；即借长贷短B.资产数额大于负债数额C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.负债数额大于资产数额【答案】C27、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】D28、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.人民币贷款D.外币债券投资【答案】C29、假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（）。A.180B.140C.80D.220【答案】A30、（2018年真题）下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C31、中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。A.买入价B.卖出价C.中间价D.以上都是【答案】C32、董事会应定期核查银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。A.内部控制体系B.公司治理结构C.风险控制环境D.风险监测体系【答案】A33、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买入日元，满足对日元的需求。A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易【答案】B34、下列资产证券从资产质量看可分为（）。A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】B35、新产品／业务的()风险是指由新产品／业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。A.声誉B.法律C.操作D.市场【答案】A36、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸【答案】D37、（2021年真题）下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】A38、（）年，中国银监会发布了修订后的《商业银行内部控制指引》。A.2016B.2015C.2017D.2014【答案】D39、同业市场负债比例的计算公式为（）。A.(同业拆借+同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％B.(同业拆借-同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％C.(同业拆借-同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％【答案】D40、根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D41、下列不属于客户风险监测实力类指标的是()。A.人力资源B.资质等级C.成本管理D.管理层素质【答案】D42、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是()。A.结算风险是信用风险的一种B.结算风险属于操作风险C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险D.结算风险具有明显的非系统性风险特征【答案】B43、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.账面资本B.会计资本C.经济资本D.监管资本【答案】D44、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】D45、风险文化的精神核心是（）。A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统【答案】B46、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是（）。A.风险资本回报率B.风险资产回报率C.风险调整资产回报率D.风险调整资产收益率【答案】D47、下列各项中，不属于土地总登记准备工作的是（）。A.组织准备B.行政准备C.公告准备D.技术准备【答案】C48、下列不属于商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。A.本外币备付率连续一周低于2％B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％C.市场出现恐慌性挤兑D.市场融资能力下降，出现支付危机【答案】A49、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高层管理者【答案】B50、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】D多选题（共20题）1、商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有()。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记E.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件【答案】ABCD2、农村居民接受转让，购买房屋取得的宅基地，与原有宅基地合计面积超过当地政府规定标准，（）。A.按当地政府规定的用地面积标准确定其集体建设用地使用权，超过面积部分予以收回B.对超过部分进行处罚后，确定其集体建设用地使用权C.按有关规定处理后可以继续使用的，可暂确定其集体建设用地使用权D.按现状确定其集体建设用地使用权【答案】A3、商业银行外包活动存在（）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律B.违反本机构风险管理政策C.违反行政法规及规章D.违反内控制度E.存在重大风险隐患【答案】ABCD4、市场风险内部模型的主要优点包括（）。A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性【答案】ABCD5、完整的资本充足率评估程序包括(?)。A.董事会和高级管理层的监督B.健全的资本评估C.风险的全面评估D.完善的监测和报告系统E.健全的内部控制检查【答案】ABCD6、贷款重组应当注意的事项包括()。A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估【答案】ABC7、下列关于信用风险的说法，不正确的有()。A.信用风险又被称为违约风险B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险D.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类E.信用风险具有明显的系统性风险特征【答案】B8、总收益互换是将传统的互换进行合成，为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。下列关于总收益互换的说法不正确的有()。A.银行支付相应的融资成本B.投资者支付标的资产的所有收益C.投资者承担标的资产价格变动的所有风险D.总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益E.当标的资产的价格上升时，银行就支付给投资者一定的金额【答案】AB9、违约风险暴露包括()。A.公司风险暴露B.零售风险暴露C.主权风险暴露D.金融机构风险暴露E.股权风险暴露【答案】ABCD10、按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。A.市场上的投资者都是理性的B.市场上的投资者是风险中性的C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合【答案】ACD11、常用的风险识别方法有()。A.资产账务状况分析法B.高级计量法C.失误树分析法D.分解分析法E.制作风险清单【答案】ACD12、下列关于外部审计的说法，正确的有()。A.外部审计已经成为银行监管的重要补充B.外部审计没有独立权C.银行与外部审计师是委托与被委托的关系D.外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表E.加强外部审计，会增加监管成本【答案】ACD13、属于直接成本是（）。A.管理人员的工资B.奖金和津贴C.办公费D.施工措施费用【答案】D14、止损限额适用于（）的累计损失。A.1日B.2年C.1周D.1个月E.3个月【答