2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附带答案)

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附带答案)

单选题（共50题）1、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是（）。A.两者所要达到的目标不同B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持【答案】B2、战略风险评估的流程为（）。A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估【答案】A3、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（）。A.文件档案的制订、管理不善B.结算支付系统失灵或延迟C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D4、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于（）风险。A.信用B.操作C.市场D.利率【答案】B5、下列关于国别风险管理的基本做法正确的是()A.明确董事会和高级管理层的责任B.进行国别风险管理评估C.做好应急准备D.将国别风险管理纳入部分风险管理体系【答案】A6、根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的（）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险【答案】B7、用声级计测定噪声时，选点在房间中心离地面高度（）。A.1.1m处B.1.2m处C.1.3m处D.1.4m处【答案】B8、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于(?)。A.现金头寸÷总资产B.(现金头寸+应收存款)÷总资产C.现金头寸÷总负债D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】B9、商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测商业银行风险的重要标准。银行风险监管指标设计应以（）为核心，以（）为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。A.资本充足率；董事会B.银行利润；高级管理层C.风险监管；法人机构D.风险监管；董事会【答案】C10、（）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】B11、（2018年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷【答案】A12、（2018年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（）。A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险【答案】D13、依次施工的缺点是（）。A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低D.容易在施工中遗漏某道工序【答案】A14、某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于（）。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A15、()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。A.风险对冲B.风险计量C.风险转移D.风险补偿【答案】B16、以下说法中不正确的是()。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】C17、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C18、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】D19、下列关于施工成本控制的说法，不正确的是（）。A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程B.施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料【答案】B20、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.交易不报告B.多户头支票欺诈C.交易品种未经授权（存在资金损失）D.银行内部发生的性别/种族歧视事件【答案】D21、关键风险指标监测的()原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】D22、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（）业务类别。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】D23、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A24、测量银行流动性状况的指标不包括（）。A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率【答案】D25、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()的责任。A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门【答案】C26、搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称为()。A.组合法B.标准化方法C.高级计量法D.内部模型法【答案】B27、以下不属于操作风险资本计量方法的是（）。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.动态指标法【答案】D28、（2021年真题）下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公开发行（IPO）C.可转换债券D.永续债【答案】A29、因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】B30、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（）。A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值【答案】C31、在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价的组成包括（）。A.人工费+材料费+施工机械使用费+规费+企业管理费B.人工费+材料费+施工机械使用费+税金+企业管理费C.人工费+材料费十施工机械使用费+规费一+利润D.人工费+材料费+施工机械使用费+利润+企业管理费【答案】D32、下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是()。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额C.违约风险暴露只针对银行的表外资产D.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额【答案】A33、施工过程中大量的设计变更仍需采用（），否则会对竣工结算造成影响。A.任一计取工程量B.人工计取工程量C.计算机计取工程量D.混合计取工程量【答案】B34、（2021年真题）对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是（）。A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）B.贷款损失准备/无风险的不良贷款C.贷款损失准备/各项贷款余额D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额【答案】A35、（2021年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）A.战略风险管理不需要配置资本B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现【答案】C36、下列属于国别风险的评估指标中等级指标的是（）。A.偿债比例B.外债总额与国民生产总值之比C.国际收支逆差与国际储备之比D.等级指标【答案】D37、（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B38、（2018年真题）下列指标计算公式中，错误的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款余额×100％B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100％D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％【答案】B39、下列不属于商业银行风险评估与控制环境的是(?)。A.公司治理B.合规管理文化C.信息系统D.外部控制【答案】D40、（2021年真题）（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。A.巴塞尔协议ⅠB.巴塞尔协议ⅣC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议Ⅱ【答案】C41、在商业银行业务外包管理活动中，()负责外包活动的日常管理，包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状况的监督。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】D42、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C43、关于地址变更登记中的地址的描述，下列说法错误的是（）。A.住所依法只能有一个B.经常性是指连续居住五年以上的住宅C.如无相反证明，户籍登记的住址即为经常居住地D.渔民和海员住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶为住所，而必须以船籍地为住所【答案】B44、关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是()。A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B.对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染【答案】B45、下列风险种类中，()是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】C46、核心存款指标的计算公式为()。A.核心存款/总负债B.核心存款/总资产C.核心存款/贷款总额D.（核心存款+应收存款）/总资产【答案】B47、同业市场负债比例的计算公式为（）。A.(同业拆借+同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％B.(同业拆借-同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％C.(同业拆借-同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％【答案】D48、某公司2016年年末流动资产合计2000万元，其中包括存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2016年的速动比率为()。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86【答案】B49、（2018年真题）下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是（）。A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性B.各家银行所采用的验证方法应当统一C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】D50、假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为（）。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C多选题（共20题）1、操作风险的人员因素包括()A.内部欺诈B.知识/技能匮乏C.失职违规D.核心雇员流失E.违反用工法【答案】ABCD2、下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有()。A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化【答案】ABCD3、授信权限管理应遵循的原则包括（）。A.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准B.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准C.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准D.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核【答案】ABCD4、某企业于当年年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。A.要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告B.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品C.要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年D.将该笔贷款调整为信用贷款E.给予企业25％的利息减免【答案】AC5、商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施B.弥补现金流量不足的工作程序C.应急计划应尽可能明确预期从各渠道获得的资金数量D.流动性应急计划具体应包括六部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施【答案】ABCD6、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容有()。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.向业务条线和分支机构传导D.风险限额设定E.持续地监测与报告【答案】ABC7、资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对全行造成的影响包括()。A.监管资本B.会计损益C.资产价值D.成本测算E.风险加权资产【答案】ABC8、文明施工要求，现场道路设置：消防通道形成环形，宽度不小于（）m。A.3.9B.3C.2.9D.3.5【答案】D9、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（）。A.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总B.了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项C.分析企业集团内部的关联关系D.及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息E.识别企业集团的性质，进行综合授信【答案】BCD10、行业风险预警中经济周期因素主要作用有（）。A.分析宏观周期与行业周期的相关性B.判断宏观经济所处阶段C.影响某行业资金供给D.判断行业自身的周期性E.影响出口企业产品出口【答案】ABD11、下列针对高级管理人员欺诈操作风险的说法，正确的有()。A.该风险属于可规避的操作风险B.该风险属于可缓释的操作风险C.该风险属于应承担的操作风险D.可通过差错率考核的方法来降低该风险E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险【答案】ABC12、在土地登记查询中，查询机关对属于不予受理查询范围的，应在（）个工作日内告知查询人。A.3B.5C.10D.15【答案】A13、下列属于Altman的Z评分模型中的财务比率的是（）。A.息税前收益/总资产B.股票市场