第二讲-决策学绪论和关于风险概念的进一步讨论

一位农民和他的儿子及一头骡到几里外的城镇去赶集。开始时，农民骑骡，儿子走路；没走多远，碰到一位年轻的母亲，她指责农夫虐待他的儿子，于是农民走路，儿子骑骡；走了一里路，遇到一位老和尚，他骂年轻人不孝顺，于是两人都不骑，牵着骡走了四里地；又碰到一位学者，学者笑话他们放着骡不骑，累得气喘吁吁是自找苦吃，于是两人一起骑骡又走了三里路；碰到一位外国人，这位外国人见他们俩骑一头骡，就指责他们虐待牲口。案例讨论讨论农夫和儿子屡遭指责，是几位过路人的观点有误吗？是父子俩的行为不对吗？为什么？从中你领悟到了什么？如果你是那位农民，你会怎么做？决策的例子挖河取土烧砖制瓦河行船水运建材皇宫修复后碴土填河例1:“丁谓修皇宫”宋真宗大中祥符年间，都城开封里的皇宫着了火，宫室毁坏了不少。右谏议大夫、权三司使丁渭受命负责重新营造皇宫。建造皇宫需要很多土，丁渭考虑到从营建工地到城外取土的地方距离太远，费工费力。丁渭便下令将城中街道挖开取土，节省了不少工时。挖了不久，街道便成了大沟。丁渭又命人挖开官堤，引汴水进入大沟之中，然后调来各地的竹筏木船经这条大沟运送建造皇宫所用的各种物材，十分便利。等到皇宫营建完毕，丁渭命人将大沟中的水排尽，再将拆掉废旧皇宫以及营建新皇宫所丢弃的砖头瓦砾添入大沟中，大沟又变成了平地，重新成为街道。这样，丁渭一举三得，挖土、运送物材、处理废弃瓦砾等三件工程一蹴而成，节省的工费数以亿万计。

这个例子是古人应用系统工程思想进行决策的典型案例。丁谓把“修皇宫”作为一个系统，而把“挖土烧砖”、“运输材料”、“清理垃圾”作为三个子系统，通过子系统间的有机联系和相互协调而达到了系统的整体的最优化。高明的决策是人类智慧的结晶。例2:“田忌赛马”

齐使者如梁，孙膑以刑徒阴见，说齐使。齐使以为奇，窃载与之齐。齐将田忌善而客待之。忌数与齐诸公子驰逐重射。孙子见其马足不甚相远，马有上、中、下辈。于是孙子谓田忌曰：“君弟重射，臣能令君胜。”田忌信然之，与王及诸公子逐射千金。及临质，孙子曰：“今以君之下驷与彼上驷，取君上驷与彼中驷，取君中驷与彼下驷。”既驰三辈毕，而田忌一不胜而再胜，卒得王千金。于是忌进孙子于威王。威王问兵法，遂以为师。

例3:“囚徒两难”决策

乙甲不招供招供不招供(-1,-1)(-8,0)招供(0,-8)(-5,-5)每个囚徒的推理：如果对方选择“不招供”，我的最佳选择是“招供”，这样我可以得到自由,不用坐牢。如果对方选择“招供”，我的最佳选择也是“招供”，否则我就要承担全部罪行判8年而对方将消遥法外。

双方都这样推理：个人是合理的，但是集体不合理，每人判5年合起来判10年。例:抗美援朝决策（1）问题：美军入侵朝鲜，朝鲜向中国求救（2）目标：保和平，卫祖国（3）方案A：参战方案B：不参战（4）最优方案：方案A参战（抗美援朝）（5）结局：实现和平第一章绪论第一节、决策概述第二节、决策类型第三节、决策原则和程序第四章、决策的地位

决策与每个人的生活与命运息息相关，与其说“个性决定命运”，倒不如说“决策的方式与执行决定一个人的命运”。决策在管理领域中也是被深入探讨最少的领域。一方面，因为决策是“道可道，非常道”的艺术，一般人往往只能看到决策结果，而许多卓越的决策者的内心世界未必是其他人所能理解的。另一方面，决策的研究仍然需要科学的方法做有系统的研究，然而这样的研究不能离开人性，所以硬套某学数量方法的研究就像“削足适履”，无法被真正应用而产生具体贡献，甚至会误导决策。第一节

决策概述一、决策的概念

1.决策定义决策分析简称决策，是一种评估和取舍执行方案的过程。“决策是从两个以上的备选的方案中选择一个的过程。”

--美国学者里基·格里芬“决策是管理的心脏，管理是由一系列决策组成的；管理就是决策”--20世纪60年代美经济与管理学家赫伯特·A·西蒙（H.A.Simon）

狭义──决策就是在不同行动方案中作出最佳选择，即泛指作出决定。广义──把决策看作是一个过程，还包括在作出选择之后采取行动的一切活动。

典型的定义：决策是人们为了达到一定目标，在掌握充分的信息和有关情况进行分析的基础上，用科学的理论和方法拟订并评估各种方案，从中选出合理（最满意的）方案，并对方案的实施进行检查。

学术界普遍定义：决策是决定未来的行动目标，并从两个以上实现目标的方案中选择一个合理方案的分析判断过程。2.决策的四个基本要素（1）决策主体——决策人，个人或组织。（2）决策目标——决策的开端是确定目标，终端是实现目标。（3）决策对象——决策的客体，可以包括人类活动的各个方面。凡是人的行为不能施加影响的事物，不能作为决策对象。（4）决策环境——是指相对于主体、构成主体存在条件的物质实体或社会文化等要素。3.科学决策必要的四环节（1）围绕既定目标拟定各种实施方案——基本要求（2）在若干有价值的实施方案中比较和选优。（3）决策的目的是为了达到一个既定的目标。（4）决策既要考虑实施过程中情况不断变化的应变方案，又要考虑实现目标之后的经济效果和社会效果。4.决策的特征系统性

应坚持以整体目标为核心进行系统分析，使决策从整体上最优或令人满意。系统的思想和方法，是现代决策分析的灵魂。动态性

决策必须考虑到系统是处于不断变化中的。表现在时间和空间上，系统的状态不是静止的，而是随着时间的变化而变化，决策必须分析系统结构和功能的动态情况。在空间上系统内部要素之间，系统与环境之间的相互联系、相互作用，都是在运动变化中实现的。信息性 信息是物质运动的普遍属性，是事和物运动状态的直接或间接表达，决策和信息的关系，好像江河的源和流的关系，源远才能流长，信息是科学决策的基础和依据。二、决策分析发展简史决策分析是一门年轻的学科，其产生和发展是由两条线展开，最后交叉汇合形成的。第一条线是统计决策，决策分析最初是在统计决策理论的基础上发展起来的：20世纪20年代开始，统计学家奈曼(J.Neyman)和皮尔逊(E.S.Pearson)提出假设检验理论，利用抽样信息对统计假设作出统计推断，在接受和拒绝两种行动中作出决定，即最早提出“决定”(Decision)的概念。20世纪40年代，冯.诺依曼和摩根斯坦发表了名著《决策理论和经济行为》，在古典效用概念基础上，提出了现代效用理论，成为决策分析的重要理论基础。20世纪50年代，萨维奇用统计分析方法研究决策问题，建立贝叶斯决策理论；美国哥伦比亚大学教授瓦尔德提出决策函数的概念和方法，利用最大期望值准则，作为风险决策的标准。20世纪60年代，霍华德发表《决策分析：应用决策理论》一文，首次提出“决策分析”这一名词。此后，许多学者在决策分析领域作出了大量的研究工作，例如序贯决策、多目标决策、群决策等。第二条线是管理科学。二战前后，生产的发展和科技的进步，对管理提出更高的要求，促使管理科学进入深入发展的新阶段。美国学者巴纳德和斯特恩在管理科学中首次提出决策的概念。20世纪50年代，美国卡内基大学教授西蒙发表《管理决策新科学》等一系列著作，突出了决策在管理中的核心地位，对决策准则、决策程序以及决策过程中目标冲突等问题做出开创性的分析，首次将行为科学引入决策分析理论，突出用“满意准则”替代传统的“最优准则”，并倡导将人工智能技术引入决策科学，为决策支持系统的研究指出了新方向，西蒙开创性的工作奠定了现代管理决策的理论基础，对管理科学做出了重大贡献，获得了1978年诺贝尔经济学奖。20世纪60年代，经济学家阿罗发表著作《社会选择和个人价值》，他的不可能定理对群决策和社会选择领域的研究起着重要作用。在决策分析学科的发展历史过程中，两条线索相互交叉和促进。此后，许多学者充分吸收系统科学、行为科学、运筹学、统计学和计算机科学的内容和方法，使决策分析学科在广度和深度方面都得到充分的发展，逐渐形成了现代决策分析理论的框架和基础。20世纪20年代统计决策：假设检验理论，提出“决定”的概念20世纪40年代现代效用理论20世纪50年代贝叶斯决策决策函数风险型决策的最大期望值准则20世纪50年代H.A.Simon

：将行为科学引入决策分析理论，用“满意准则”替代“最优准则”20世纪60年代K.Arrow

：群决策中的不可能定理20世纪60年代决策分析系统科学行为科学运筹学统计学计算科学…三、与决策有关的名词术语

1.预测：是对未来将要放声的情况及变化做出的推断和预见。决策学理论来说，预测是指对某一个非控制变量的预报，是描述一定条件下或一定环境中可能发生的变化，是向人们提供一种未来将要发生何种情况的信息。预测既是决策的依据，也是改进决策的手段。2.策略：代表重点

的选择

，是在特定时期对局部问题的决策，是战略的一部分，包含一系列决策。3.战略：原指对战争的全局规划和指导原则，后引申为在一定历史时期中带全局性的规划与策略。

第二节决策的类型一、决策的类型类型分类标志基层管理者中层管理者高层管理者按决策层次业务决策策略决策战略决策按决策结构程序化决策非程序化决策按决策目标单目标决策多目标决策按决策过程连续性单向决策(静态决策)序贯决策(动态决策)按科学性经验型决策科学型决策按范围分微观决策中观决策宏观决策按自然状态确定型决策不确定型决策风险型决策按定量和定性定量决策定性决策按决策主体个体决策群体决策按决策目的和应用个人决策公共决策有无决策对手互动决策独立决策要求

有三个人要被关进监狱三年，监狱长给他们三个一人一个要求。

美国人爱抽雪茄，要了三箱雪茄。

法国人最浪漫，要一个美丽的女子相伴。

而犹太人说，他要一部与外界沟通的电话。

三年过后，第一个冲出来的是美国人，嘴里鼻孔里塞满了雪茄，大喊道：“给我火，给我火！”原来他忘了要火了。

接着出来的是法国人。只见他手里抱着一个小孩子，美丽女子手里牵着一个小孩子，肚子里还怀着第三个。

最后出来的是犹太人，他紧紧握住监狱长的手说：“这三年来我每天与外界联系，我的生意不但没有停顿，反而增长了200％，为了表示感谢，我送你一辆劳施莱斯！”

这个故事告诉我们，什么样的选择决定什么样的生活。今天的生活是由三年前我们的选择决定的，而今天我们的抉择将决定我们三年后的生活。我们要选择接触最新的信息，了解最新的趋势，从而更好的创造自己的将来。我是陈阿土

陈阿土是台湾的农民，从来没有出过远门。攒了半辈子的钱，终于参加一个旅游团出了国外。

国外的一切都是非常新鲜的，关键是，陈阿土参加的是豪华团，一个人住一个标准间。这让他新奇不已。

早晨，服务生来敲门送早餐时大声说道：“GOODMORNINGSIR！”陈阿土愣住了。这是什么意思呢？在自己的家乡，一般陌生的人见面都会问：“您贵姓？”于是陈阿土大声叫道：“我叫陈阿土！”

如是这般，连着三天，都是那个服务生来敲门，每天都大声“GOODMORNINGSIR！”而陈阿土亦大声回道：“我叫陈阿土！”

但他非常的生气。这个服务生也太笨了，天天问自己叫什么，告诉他又记不住，很烦的。终于他忍不住去问导游，“GOODMORNINGSIR！”是什么意思，导游告诉了他，天啊！！真是丢脸死了。

陈阿土反复练习“GOODMORNINGSIR！”这个词，以便能体面地应对服务生。

又一天的早晨，服务生照常来敲门，门一开陈阿土就大声叫道：“GOODMORNINGSIR！”与此同时，服务生叫的是：“我是陈阿土！”

这个故事告诉我们，人与人交往，常常是意志力与意志力的较量。不是你影响他，就是他影响你，而我们要想成功，一定要培养自己的影响力，只有影响力大的人才可以成为最强者。①按照决策的作用，可分为战略性决策和战术性决策。战略性决策是指与确定组织发展方向和远景有关的重大问题的决策；战术性决策是实现战略性决策的策略性措施手段，它比战略决策具体，涉及的时期也较短。②按照决策的定型程度，可分为确定型决策、风险型决策和非确定型决策。确定型决策是指选中的方案在执行后有一个确定结果的决策；风险型决策是指选中的方案在执行后会出现几种可能的结果，这些结果出现的概率是明确的，但要冒一定风险；非确定型决策是指选中的方案执行后会有多种结果，但这些结果出现的概率是不明确的。③按照决策的性质，可分为常规型决策和非常规型决策。常规型决策是在管理活动中重复出现的、例行的决策，一般是为当前具体的重复性的问题而采取的决策，用来确定决策方案的资料和背景大部分是已知的。非常规型决策一般具有随机性特点，我决策的问题无先例可循，也缺乏较可靠的数据和情报，难度较大。这类决策尤其要依靠决策体制，遵循决策的科学程序，充分运用现代化决策手段，才能使决策有可能成功。④按决策的范围，可分为国际决策、国家决策、团体决策和个人决策。其中最主要的是国家决策和团体决策，亦即宏观决策和微观决策。宏观决策决定着一个国家的兴衰，关系到整个民族的命运与前途；微观决策一般是企业、事业部门等基层机构的决策，它在决策活动中占很大比重。宏观决策是微观决策的指针，微观决策是宏观决策的的分解和具体化。⑤按决策的层次，可分为高层决策、中层决策和基层决策。高层决策是指组织中最高层领导所作的决策，这类决策大多是有关全局性的以及与外界有密切联系的重大问题；中层决策是指组织中中层管理人员所作的决策，大多属于安排一定时期任务，解决工作或生产过程中的问题。决策的分类使领导者的工作理点更为明确，从而提高决策的效率和质量。二、社会实践中各类决策的内容1.科学研究决策

主要内容：目标决策、条件决策、管理体制与制度决策，四个层次为：科技战略目标、重点领域、科研项目和研究课题。（1）目标决策主要包括四个内容：

a.确定发展战略，即对带全局性、战略性和长远性影响的宏观目标进行决策，决定了一个国家或地区科学发展的总战略。

b.确定重点发展领域，即为保证战略目标的实现，在一定时间内明确予以重点发展的科技领域。

c.确定研究项目，即在研究领域确定以后，分解出若干个研究的具体项目，然后从不同方面去解决这一研究领域所面临的各个主要问题。

d.确定研究课题，即将一个研究项目分解为若干个比较单一、具体、明确的课题。（2）科研条件决策包括投资、设备材料、技术、信息和人五个方面内容：

a.投资决策：确定经费数量及如何合理使用使其发挥最大效益

b.设备材料决策：为保证决策目标实现，决策者所做的设备材料的总体计划和重点设备材料的审批。

c.技术条件决策：确定科研目标以后，现有的技术条件能否满足要求，科学技术能力能否胜任，技术路线、工艺水平、装备等能否适应等。

d.信息的决策：如何获取信息，如何分辨信息真伪，信息利用以及如何利用有限的信息进行决策，如何利用现有信息加工、传输等。

e.人的决策：针对不同情况对人员使用，做到善任，选择出色的学科带头人。（3）管理体制和制度决策确定适宜的组织形式和管理体制，并根据科研工作的要求制订相应的管理制度、法规和章程。2.技术决策（1）技术结构决策：对国家或地区经济构成中各种层次、水平的技术的种类及其所占比例分析，从不同产品、不同行业、不同部门的具体情况出发，确定合理的技术结构，即进行技术结构决策。（2）技术引进决策：国际间的一种技术转移活动，通过贸易途径，以各种不同方式，从高国外获得发展本国国民经济和提高技术水平所需的技术和技术装备。（3）技术推广决策：技术推广时科研成果转化为直接生产力的必经环节。技术推广决策目的是有效创造条件加速技术向生产力的转化，使科学技术的实际效果在生产建设中得到检验。3.生产经营决策

对企业的近期也远期的生产经营目标以及具体任务作出最优选择并付诸实施的过程，其目的是使企业的全部管理、生产、经营与外部的环境相适应，以最小的劳动和物耗取得最大的经济效果，生产经营决策的内容主要包括：（1）市场开拓决策：首先是分析市场环境的影响因素(市场容量、生产条件、供应条件、方针政策规定、国际环境特点)，第二步是根据上述因素制定市场开拓策略(市场划分策略、市场定位策略、市场定时策略、市场进入策略、市场组合策略)。

（2）产品开发决策：是指新产品的研制，老产品的改进和产品生产线的改革改造。产品开发决策研究如何进行产品的更新换代以满足不断变化的市场需要及保持企业和产品在市场上的竞争力。（3）新产品定价决策：是在国家总的物价政策指导下，根据产品的生产成本，兼顾国家、企业和消费者的利益。（4）亏损产品决策：是企业生产某产品发生亏损时对于应付措施的选择。依据固定成本和可变成本的数量关系，经过科学核算后，决定是继续生产还是停产，是增产还是减产。4.地区经济发展决策在中央统一的方针和政策指导下，参照全国经济发展提出的目标、内容和措施，结合本地区实际情况，提出本地区经济发展的具体目标，发展重点，发展的步骤和措施。具体应做到：（1）发挥地区经济优势决策

a.合理确定优势部门发展的规模和速度

b.注意搞好地区农、轻、重的协调发展

c.

注意地区优势部门与其他部门的发展是否协调

d.

注意基础设施的建设和改善

（2）搞好生产布局决策

a.生产尽可能接近原料、燃料产地和消费地区

b.专业分工与综合发展相结合

c.

要适当分散，互相配合，合理集中

d.

把工业布局与农业布局结合起来进行

e.处理好经济建设与社会发展的关系5.对外经济决策

对外经济决策概况起来有两个：出口和进口（1）对外贸易决策主要任务是根据国民经济发展需要，正确掌握国际市场变化，积极组织出口，合理安排进口，沟通内外，联结产需，调节供求，活跃经济。搞好外贸决策，要正确处理一下几个关系：

a.立足生产，正确处理货源与出口的关系

b.量出为入，正确处理出口与进口的关系

c.发挥优势，正确处理国内生产供应与国外市场需求的关系

d.统筹兼顾，正确处理外销与内销的关系

e.区分国别，正确处理贸易逆差与顺差的关系

f.提高效益，正确处理出口商品与财务盈亏的关系（2）利用外资决策应当遵循的原则：

a.效益原则

b.适度原则

c.灵活原则

d.平衡原则第三节决策的原则和程序一、决策的原则（1）信息充分原则

信息是决策的基础，决策信息包括决策问题全部构成要素的数据、资料、结构、环境以及内在规律。有价值的信息必须具有准确性、时效性和全面性。准确就是真实，虚假信息往往导致错误决策；时效就是及时，过时的信息也会导致失误，任何决策都要从收集、分析信息入手。（2）经济效益原则效益指决策所要取得的效益指决策过程本身的效益决策的最终目的是提高决策部门的经济效益，促进生产发展。在决策过程中，要使效益与规模、效益与速度、经济效益与社会效益相结合。另外还要充分注意决策分析过程的经济合理性，进行成本效益分析。（3）系统分析原则 综观全局，整体优化时决策分析必须坚持的原则。要以整体目标为核心进行系统分析，追求整体目标最优，综合平衡，全盘规划，统筹兼顾，才能作出正确的决策。（4）定性和定量分析结合的原则

决策分析经常使用定量分析方法，例如优化、统计、模拟、对策等模型技术，并使用计算机进行信息处理。由于在社会经济问题中，存在大量非数量性指标（如市场前景、职工素质、社会稳定程度等）通常用经验分析和主观判断方法作出定性分析；同时，只有在对社会经济系统构成要素和内在规律作了大量透彻定性分析基础上，定量的机理分析才是真实有效的。因此定量分析和定性分析相结合，定量分析应以定性分析为基础，定量分析是定性分析的深入和补充。（5）社会制约原则 决策分析的指标、准则、判据，都必须与国家、地区的方针、政策、法规和条例的要求相一致，不允许有任何背离和疏漏之处。在决策分析过程中，应该把这些作为社会经济系统的环境因素，作为社会条件加以考虑，决策的结果也要受到这些因素的制约和检验；决策主体的价值取向和主管判断也不能违背这些社会条件；决策目标不能脱离社会经济系统的环境制约。（6）民主集中原则重大社会、经济问题决策，要坚持民主集中的科学原则，建立合理精干的决策机构，实行决策分工体制，专人收集整理决策信息，专人设计论证方案，专人协调各部门的决策目标和要求，在分析论证的基础上，决策者最后选择方案并负责决策责任。二、决策的程序现代决策的科学化要求决策的程序必须严密，一般分为6个阶段：①确定目标。这是决策程序的第一步，也是最重的一个步骤。这里所说的目标，是指一定环境和条件下，在预测的基础上，所希望达到的结果。②搜集资料。要使决策做到正确有效，占有大量资料和数据是极为重要和不可缺少的条件。资料是否准确、充分和及时，会直接影响到决策的质量。搜集资料包括“已”和“彼”两个方面。如进行宏观经济决策，需要对国家的自然条件、资源、人口、经济条件等有确切和详细的了解，要掌握有关的统计数字和市场动态，掌握国内的生产能力与水平，了解消费变动情况等；同时，还要了解国际行情和市场动态，掌握本国和外国经济、科技、管理等的现状、差距与发展趋势等，只有这样才能做出科学可靠的宏观经济决策。③拟定可行方案。对较重要的决策一般要求拟定出两个以上的可行方案供对比选择，各个方案中要明确列出限制性因素（即对达到目标有妨碍的因素），方案中必须要有准确的定量分析和明确的定性说明，同时命名方案尽力创新。④选择最优化方案。这是决策程序中的关键步骤，就是在对各个可行方案进行评估的基础上，由决策集团（或决策者）通过总体权衡，对比分析之后作出科学判断，选择出最优化方案，作出决策。在这一阶段，应特别重视有关专家的可行性论证。⑤贯彻实施。只有通过诸实施，才能最后检验决策是否合理与有效，才能发现新的问题作必要的修改。⑥追踪检查。在决策付诸实施之后，要随时检查验证，按照决策的方案一步一步对比分析，对未能达到预定效果的项目要找出原因，并进行控制或修订。决策的地位

1.决策是各级领导的主要任务

2.决策是管理工作的核心

3.决策是顺利进行现代化建设的依据

4.决策是改革成功的保证

第三节决策的地位作业：1.决策的定义、决策的基本要素、原则。

2.决策的重要性体现在哪些方面？第十四章关于风险概念的进一步讨论

本章我们将指出上述风险的定义中的问题，提出风险的各种不同的定义方法，研究投资者对待风险的态度，进一步讨论回报率与风险的关系。这些讨论，对