版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
多元回归分析推断问题第一页,共三十六页,编辑于2023年,星期五关于正态假定
2第二页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第三页,共三十六页,编辑于2023年,星期五多元回归中的假设检验:总评1个别偏回归系数的假设检验;2模型的总体显著性检验,即所有偏回归系数的显著性检验;3检验某2或多个系数之间的关系,如是否相等,或其它线性或非线性关系,称为约束条件;4检验所估计的模型在时间或不同的横截面上是否具有稳定性;5检验回归模型的函数形式;4第四页,共三十六页,编辑于2023年,星期五单个偏回归系数的检验5第五页,共三十六页,编辑于2023年,星期五检验样本回归的总体显著性
1.多变量模型的方差分解和联合假设检验总体回归的显著性是指所有斜率系数的显著性即模型中的所有解释变量对于应变量具有显著解释能力,即拒绝下述原假设:
由于这一原假设是同时约束为零,故也称为联合原假设,由于联合原假设是对所有斜率系数约束为零,因此这一原假设是对模型的线性设定是否正确的检验,故称其为总体显著性检验。6第六页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第七页,共三十六页,编辑于2023年,星期五变异来源
SSdfMSS来自回归(ESS)2ESS/2来自残差(RSS)n-3
总变异(TSS)n-1
表8.2.三变量回归的ANOVA表
第八页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第九页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第十页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第十一页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第十二页,共三十六页,编辑于2023年,星期五一个解释变量的“增量”或“边际”贡献如果模型逐次增加一个变量,由于增加一个新的变量,ESS相对于RSS的增加,称为这个变量的“增量贡献”或“边际贡献”。即模型增加一个变量,是否相对于RSS而显著地增加了ESS,从而显著增加。问题:如何度量这种相对增加13第十三页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第十四页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第十五页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第十六页,共三十六页,编辑于2023年,星期五何时增加一个新变量17第十七页,共三十六页,编辑于2023年,星期五何时增加一组变量18第十八页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第十九页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第二十页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第二十一页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第二十二页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第二十三页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第二十四页,共三十六页,编辑于2023年,星期五所谓模型的结构稳定性事指模型在样本期内的不同时期(子样本),其参数不发生改变。而任何参数样本期的不同时期发生改变,则称模型不具有结构稳定性。一般而言,导致模型发生结构变化的因素是重要的外生事件,或外生冲击,故常设定某一时点或年份,以此将样本分为二个(或多个)子样本,分别估计这二个(或多个)子样本和样本全体,构成F统计量,据此推断模型是否发生结构变化。25第二十五页,共三十六页,编辑于2023年,星期五美国个人收入和储蓄(样本1970-1995).由于美国在1982年失业率达到8.2%,为检验这一高失业率是否导致个人储蓄行为发生变化,将1981年设定为一个可能的结构变化点,将样本分为1970-1981和1982-1995,并设定这两个时期的储蓄函数为:第二十六页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第二十七页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第二十八页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第二十九页,共三十六页,编辑于2023年,星期五1.样本1:1970-1981的回归结果
30第三十页,共三十六页,编辑于2023年,星期五2.样本2:1982-1995的回归结果31第三十一页,共三十六页,编辑于2023年,星期五3.全样本回归结果32第三十二页,共三十六页,编辑于2023年,星期五计算
F=((23248.3-1785.03-10005.22)/2)/((1785.03+10005.22)/22)=10.69由F=10.69>F0.01(2,22),P=0.00057,结论:在1%的显著性水平上拒绝原假设而认为结构具有变化,隐含的意义为:高失业率改变了人们的储蓄行为,使边际储蓄倾向由0.08降为0.015.第三十三页,共三十六页,编辑于2023年,星期五关于CHOW检验的警告:1必须满足背后的假定2该检验只告诉结构发生变化,但是没有告诉变化发生在截距项还是斜率项,还是二者都有变化,这一问题将在虚拟变量回归中回答。3必须知道结构转折点。第三十四页,共三十六页,编辑于2023年,星期五第三十五页,共三十六页,编辑于2023年,星期五若认为对数线性模型是正确设定,即H0:对数线性即(
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 橡胶沥青行业发展方向
- 食品厂项目人力资源分析报告
- 江西省宜春市宜丰中学2023-2024学年高一下学期6月月考物理试题(创新部)
- +期末试卷(试题)-2023-2024学年四年级下册数学人教版
- 2023年中考数学考前猜题卷(解析卷)(广东专用)
- (幸福学课件)第三讲幸福的心理学分析
- 2023-2024学年云南省曲靖市麒麟区六中高一下数学期末质量跟踪监视试题含解析
- 劳动者职业健康监护档案
- 2024届甘肃省白银实验中学高一下数学期末考试试题含解析
- 承德市重点中学2024年数学高一下期末联考模拟试题含解析
- 2024年道路交通安全知识答题(试题及答案)
- 【网络游戏直播画面的可版权性研究14000字(论文)】
- 干燥综合症的治疗方案
- 会计师事务所培训课件
- 冀人版科学(2017)六年级下册全册单元测试卷及答案
- 幼儿园医学科普《身体器官知多少》
- 建立合理的财务报告与内控风险管理机制
- 临时用电安全管理体系
- 消毒产品卫生安全评价报告备案规定
- 广州卷(一样的-不一样的我)-2023年中考作文真题解读
- 2024届武汉市生物七年级第二学期期末监测模拟试题含解析
评论
0/150
提交评论