企业风险管理模拟试题及答案

【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】风险管理模拟试题及答案单项选择题

１商业银行关键竞争力是：Ｄ

Ａ吸存放贷

Ｂ支付中介

Ｃ货币创造

Ｄ风险管理

２风险是指：Ｃ

Ａ损失大小

Ｂ损失分布

Ｃ未来结果不确定性

Ｄ收益分布

３风险与收益是相互影响、相互作用，通常遵照（

）基本规律。B

A．高风险低收益、低风险高收益

B．高风险高收益、低风险低收益

C．高风险高收益

D．低风险低收益

4风险分散化理论基础是：A

A投资组合理论

B期权定价理论

C利率平价理论

D无风险套利理论

5与市场风险和信用风险相比，商业银行操作风险具备（

）。B

A．特殊性、非盈利性和可转化性

B．普遍性、非盈利性和可转化性

C．特殊性、盈利性和不可转化性

D．普遍性、盈利性和不可转化性

6商业银行信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家借款者，应是多方面开展，这里基于（

B

）风险管理策略。

A

风险对冲

B

风险分散

C

风险转移

D

风险赔偿

7商业银行经济资本配置作用主要表现在（

）两个方面。C

A．资本金管理和负债管理

B．资产管理和负债管理

C．风险管理和绩效考评

D．流动性管理和绩效考评

8假如一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产对数收益率为：D

A

0.1

B

0.2

C

0.3

D0.4

9风险管理文化精神关键和最主要和最高层次原因是：Ｃ

Ａ风险管理知识

Ｂ风险管理制度

Ｃ风险管理理念

Ｄ风险管理技能

１０风险识别方法中惯用情景分析法是指：C

A将可能面临风险逐一列出，并依照不一样标准进行分类

B经过图解来识别和分析风险损失发生前存在各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能造成风险损失

C经过关于数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展可能状态，识别潜在风险原因、预测风险范围及结果，并选择最好风险管理方案

D风险管理人员经过实际调查研究以及对商业银行资产负债表、损益表、财产目录等HYPERLINK财务资料进行分析从而发觉潜在风险

１１风险原因与风险管理复杂程度关系是：B

A风险原因考虑得越充分，风险管理就越轻易

B风险原因越多，风险管理就越复杂，难度就越大

C风险原因多少同风险管理复杂性相关程度并不大

D风险管理流程越复杂，则会有效降低风险原因

１２以下哪一个模型是针对市场风险计量模型？Ｃ

ＡCreditMetrics

B

KMV模型

ＣVaR模型

Ｄ高级计量法

13CreditMetrics模型认为债务人信用风险情况用债务人什么表示？Ａ

Ａ信用等级

Ｂ资产规模

Ｃ盈利水平

Ｄ还款意愿

14压力测试是为了衡量：B

A正常风险

B小概率事件风险

C风险价值

D以上都不是

15外部评级主要依靠：A

A教授定性分析

B定量分析

C定性分析和定量分析结合

D以上都不对

16预期损失率计算公式是：Ａ

Ａ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口

Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额

Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额

Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额

17中国银监会《商业银行不良资产检测和考评暂行方法》要求不良贷款分析汇报主要包含哪些方面？Ｄ

Ａ不良贷款清收转化情况

Ｂ新发放贷款质量情况

Ｃ新发生不良贷款内外部原因及经典案例

Ｄ以上都是

18信用风险经济资本是指：Ａ

Ａ商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定时限内信用风险资产非预期损失而应该持有资本金

Ｂ商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定时限内信用风险资产预期损失而应该持有资本金

Ｃ商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定时限内信用风险资产非预期损失和预期损失而应该持有资本金

Ｄ以上都不对

19贷款组合信用风险包含：Ｃ

Ａ系统性风险

Ｂ非系统性风险

Ｃ既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

Ｄ以上都不对

20已知某商业银行风险信贷资产总额为300亿，假如全部借款人违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行风险信贷资产预期损失是：B

A15亿

B12亿

C20亿

D30亿21以下关于相关系数阐述，正确是：Ｄ

Ａ相关系数具备线性不变性

Ｂ相关系数用来衡量是线性相关关系

Ｃ相关系数仅能用来计量线性相关

Ｄ以上都正确

22信用转移矩阵所针正确对象是：Ｃ

Ａ客户评级

Ｂ债项评级

Ｃ现有客户评级，又有债项评级

Ｄ以上都不对

23情景分析用于：B

Ａ测试单个风险原因或一小组亲密相关风险原因假定运动对组合价值影响

Ｂ一组风险原因多个情景对组合价值影响

Ｃ着重分析特定风险原因对组合或业务单元影响

ＤA和C

24资产证券化作用在于：D

A提升商业银行资产流动性

B增强商业银行关于资产和负债管理自主性

C是一个风险转移风险管理方法

D以上都正确

25在贷款定价中，RAROC是依照哪个公式计算出来？Ｃ

ＡRAROC＝贷款年收入／监管或经济资本

ＢRAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本

ＣRAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本

Ｄ以上都不对

26以下属于客户评级教授判断法是：Ｄ

Ａ５Cs系统

Ｂ５Ps系统

ＣCAMELs系统

Ｄ以上都是

27贷款定价中风险成本是用来：Ａ

Ａ抵销贷款预期损失

Ｂ抵销贷款非预期损失

Ｃ抵销贷款预期和非预期损失

Ｄ以上都不对

该条件是第28-29题条件

已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，假如各类贷款对应边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，假如商业银行总体经济资本为30亿

28依照非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款经济资本为：A

A4亿

B8亿

C10亿

D6亿

29依照边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款经济资本为：B

A2亿

B3亿

C5亿

D10亿

30假如商业银行在当期为不良贷款拨备通常准备是2亿，专题准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年不良贷款拨备覆盖率是：C

A0.25

B0.14

C0.22

D0.3

31假如一个贷款组合中违约贷款个数服从泊松分布，假如该贷款组合违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约概率是：C

Ａ0.01

B0.012

C0.018

D0.03

32以下属于客户评级教授判断法是：Ｄ

Ａ５Cs系统

Ｂ５Ps系统

ＣCAMELs系统

Ｄ以上都是

33绝对信用价差是指：Ｂ

A不一样债券或贷款收益率之间差额

B债券或贷款收益率同无风险债券收益率差额

C固定收益证券同权益证券收益率差额

D以上都不对

34在贷款定价中，RAROC是依照哪个公式计算出来？Ｃ

ＡRAROC＝贷款年收入／监管或经济资本

ＢRAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本

ＣRAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本

Ｄ以上都不对

35我国商业银行风险预警体系中，红色预警法是一个：C

A定性分析法

B定量分析法

C定性和定量相结合分析法

D以上都不对

36假如一家国内商业贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行不良贷款率等于：C

A3%

B10%

C20%

D50%

37金融资产市场价值是指：B

A金融资产依照历史成本所反应账面价值

B在评定基准日，自愿买卖双方在知情、慎重、非强迫情况下经过公平交易资产所取得资产预期价值

C交易双方在公平交易中可接收资产或债券价值

D对交易账户头寸按照当前市场行情重估取得市场价值

38久期是用来衡量金融工具价格对什么原因敏感性指标？A

A利率

B汇率

C股票指数

D商品价格指数

39市场风险各种类中最主要和最常见利率风险形式是：C

A收益率曲线风险

B期权性风险

C重新定价风险

D基准风险

40以下业务中包含了期权性风险是：Ｃ

Ａ活期存款业务

Ｂ房地产按揭贷款业务

Ｃ附有提前偿还选择权条款长久贷款

Ｄ结算业务

该条件为41－43题条件

假如A企业与B企业筹资渠道及利率以下列图所表示

固定利率融资成本浮动利率融资成本

A企业10%LIBOR+2%

B企业8%LIBOR+1%41假如A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么假如双方为了实现一个双赢利率交换，则各自应该怎样融资C

AＡ企业进行固定利率融资，Ｂ企业进行浮动利率融资

ＢA企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资

C

A企业进行浮动利率融资，Ｂ企业进行固定利率融资

ＤA企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资

42双方进行利率交换后，总共节约多少融资成本？Ａ

Ａ１％

Ｂ２％

Ｃ４％

Ｄ５％

43假如交换双方对取得融资成本节约进行平均分配，那么各自融资成本分别为：A

ＡＡ企业融资成本为9.5%,Ｂ企业融资成本为LIBOR+0.5%

BＡ企业融资成本为9.5%,Ｂ企业融资成本为LIBOR+１%

ＣＡ企业融资成本为１０%,Ｂ企业融资成本为LIBOR+0.5%

ＤＡ企业融资成本为１０%,Ｂ企业融资成本为LIBOR+１%

44货币交换交易与利率交换交易不一样点是：Ｃ

Ａ货币交换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金

Ｂ货币交换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金

Ｃ货币交换需要在期初和期末交换本金

Ｄ以上都不对

45以下关于期权阐述错误是：Ｄ

Ａ期权价值由时间价值和内在价值组成

Ｂ在到期前，当期权内在价值为零时，依然存在时间价值

Ｃ对于一个买方期权而言，标资产即期市场价格低于执行价格时，该期权内在价值为零

Ｄ对于一个买方期权而言，标资产即期市场价格低于执行价格时，该期权总价值为零

46依照《巴塞尔新资本协议》和《国际HYPERLINK会计准则第３９号》，按照监管标准所定义交易账户与以下哪一类资产有较多重合？Ａ

Ａ以公允价值计量且公允价值变动计入损益金融资产

Ｂ持有待售投资

Ｃ持有到期投资

Ｄ贷款和应收款

47假如某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债，美元远期多头５００万，美元远期空头３００万，那么该商业银行美元敞口头寸为：C

A700万美元

B500万美元

C1000万美元

D300万美元

48以下关于久期阐述正确是：A

A久期缺口绝对值越大，银行利率风险越高

B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C久期缺口绝对值得大小与利率风险没有显著联络

D久期缺口大小对利率风险大小影响不确定，需要做详细分析

49以下不属于内部欺诈事件是：Ｄ

Ａ头寸有意计价错误

Ｂ多户头支票欺诈

Ｃ交易品种未经授权

Ｄ银行内部发生性别／种族歧视事件

50我国商业银行操作风险管理关键问题是：B

A信息系统升级换代

B合规问题

C员工知识/技能培养

D企业治理结构完善

51我国HYPERLINK银行业第一个关于操作风险管理指导法规是：Ｂ

Ａ《商业银行市场风险管理指导》

Ｂ《关于加大防范操作风险工作力度通知》

Ｃ《商业银行资本充分率管理方法》

Ｄ《巴塞尔新资本协议》

52商业银行有效防范和控制操作风险前提是：Ａ

Ａ建立完善企业治理结构

Ｂ建立完善内部控制体制

Ｃ加强外部监管体制建设

Ｄ以上都不是

53对于已反应在商业银行信用风险数据中操作风险损失，在计算监管资本时，应该将其视为：B

Ａ操作风险损失

B

信用风险损失

C市场风险损失

D以上都不对

54从长久来看，商业银行资本分配于抵补操作风险百分比大约为：B

A40%

B30%

C20%

D10%

55商业银行在市场交易过程中交易/定价错误属于：B

A市场风险

B操作风险

C流动性风险

D声誉风险

56健全完善我国商业银行内部控制体系应该包含那些内容？Ｄ

A强化内控意识，树立内控优先理念

B完善激励约束机制

C提升内控制度执行力

D以上都是

57以下关于商业银行风险阐述，正确是：C

A商业银行操作风险往往小于市场风险，所以商业银行应该更关注市场风险管理

B商业银行操作风险也可能带来巨亏，所以应该比市场风险愈加充分重视

C商业银行各种类型风险都可能带来巨大损失，都应该加以重视

D以上都不对

58关于商业银行业务外包阐述，不正确是：B

A商业银行经营管理中很多操作或服务都能够外包

B经过业务外包，商业银行也把对应风险负担者转移给了外包商，商业银行从此无须对外包业务负任何直接或间接责任

C即使业务能够外包，不过对于外包业务可能不良后果，商业依然负担责任

D过多外包业务可能产生额外操作风险或其余隐患

59关于计量操作风险所需经济资本标准法，将商业银行全部业务划分为了几类产品线？D

A5类

B6类

C7类

D8类

60商业银行过分依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息外汇交易员，由此则可能带来：D

A市场风险

B流动性风险

C信用风险

D操作风险

61商业银行资产流动性是指：Ａ

Ａ商业银行持有资产能够随时得到偿付或者在不贬值情况下出售

B商业银行能够以较低成本随时取得所需要资金

C商业银行流动资产数量多少

D商业银行流动资产减去流动负债值大小62假如商业银行对市场利率上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样资产负债期限结构？Ｄ

Ａ将短期借款与长久贷款匹配

Ｂ将长久借款与长久贷款匹配

Ｃ将短期借款与短期贷款匹配

Ｄ资产和负债期限结构比较平衡

63

已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，关键贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金需求为：B

A30亿

B60亿

C40亿

D50亿

该条件为为64-66题条件

假如某商业银行资产为１０００亿元，负债为８００亿元，资产久期为６年，负债久期为４年，假如年利率从８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值变动：

64商业银行资产价值改变为：A

A资产价值降低27.8亿元

B资产价值增加27.8亿元

C资产价值降低14.8亿元

D资产价值增加14.8亿元

65商业银行负债价值改变为：C

A负债价值降低27.8亿元

B负债价值增加27.8亿元

C负债价值降低14.8亿元

D负债价值增加14.8亿元

66商业银行总价值改变为：Ｂ

Ａ增加１３亿元

Ｂ降低１３亿元

Ｃ增加42.6亿元

Ｄ降低42.6亿元

67已知某商业银行负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总流动性需求为：

A55亿

B30亿

C45亿

D50亿

68商业银行借款人因为经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临是：Ａ

Ａ资产流动性风险

Ｂ负债流动性风险

Ｃ流动性过剩

Ｄ以上都不对

69战略风险属于一个：A

A长久潜在风险

B短期风险

C显性风险

D以上都不对

70因为技术原因，商业银行无法提供更细致、高效金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临风险属于：C

A声誉风险

B市场风险

C战略风险

D国家风险

71可能影响商业银行声誉事件不包含：C

A流动性恶化

B出现重大操作失误

C国家监管政策改变

D因为市场利率波动造成投资头寸价值恶化

72国内商业银行界现在认为比较有效声誉风险管理方法不包含：D

A改进企业治理结构

B预先做好防范危机准备

C确保各类主要风险得到正确识别和排序

D利用精准数量模型进行量化

73银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡标志是：C

A《有效银行监管关键标准》

B《巴塞尔新资本协议》

C《巴塞尔资本协议》

D以上都不是

74CreditMonitor模型将企业股东权益视为：A

A企业资产价值看涨期权

B企业资产价值看跌期权

C企业股权价值看涨期权

D企业股权价值看跌期权

75通常说来，集团法人客户信用风险特征不包含：D

A内部关联交易频繁

B连环担保十分普遍

CHYPERLINK财务报表真实性差

D资金链脆弱

76我国HYPERLINK银行业监督管理基本法律是：Ｃ

Ａ《巴塞尔资本协议》

Ｂ《巴塞尔新资本协议》

Ｃ《银行业监督管理法》

Ｄ《有效银行监管关键标准》

77以下哪一项不属于CAMEL评级体系中指标：Ｄ

Ａ资本充分性

Ｂ资产质量

Ｃ管理水平

Ｄ竞争力水平

78银监会公布风险监管关键指标不包含：Ｄ

Ａ风险水平

Ｂ风险迁徙

Ｃ风险抵补

Ｄ风险价值

79《巴塞尔资本协议》要求，商业银行关键资本充分率指标不得低于：Ａ

Ａ４％

Ｂ８％

Ｃ１０％

Ｄ１２％

80

已知某商业银行资本总额为20亿，关键资本为5亿，隶属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，而且市场风险资本要求为20亿，那么依照《商业银行资本充分率管理方法》要求资本充分率计算公式，该商业银行资本充分率为：B

A25%

B6%

C2%

D9%二多项选择题

１商业银行经营标准是：ABC

A盈利性

B安全性

C流动性

D扩张性

E竞争性

2商业银行风险主要类别包含：ABCDE

A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险E国家风险

3衡量风险指标有：ABCD

A方差B久期C凸度D在险价值（VaR）E期望收益

4对于不可管理风险，商业银行能够采取管理方法是：CDE

A风险分散B风险对冲C风险转移D风险躲避E风险赔偿

５商业银行惯用风险识别方法包含：ＡＢＣＤＥ

Ａ教授调查列举法

Ｂ资产HYPERLINK财务情况分析法

Ｃ情景分析法

Ｄ分解分析法

Ｅ失误树分析法

６商业银行风险管理流程包含：ABCD

A风险识别

B风险计量

C风险监测

D风险控制

E风险对冲

7个人住房抵押贷款包括风险主要包含：ABCD

A经销商风险

B假按揭风险

C因为房产价值下跌造成超额押值不足

D借款人经济财务情况恶化风险

E国家对房市采取宏观调控策方法

8KPMG风险中性定价模型中所要用到变量包含：ABC

A贷款承诺利息

B与贷款相同期限零息国债收益率

C贷款违约回收率

D贷款期限

E借款企业市场价值

9我国监管当局出台贷款五级分类包含哪些等级贷款？ＡＢＣＤＥ

Ａ正常Ｂ关注Ｃ次级Ｄ可疑Ｅ损失

10现在国际HYPERLINK银行业应用比较广泛组合模型包含：ABC

ACreditMetrics模型

BCreditPortfolioView模型

CCreditRisk+模型

DKMV模型

EZETA模型

11中国银监会评定国有商业银行和股份制商业银行资产质量指标包含以下哪几项？ＡＢＣＤＥ

Ａ不良资产／贷款率

Ｂ预期损失率

Ｃ贷款风险迁徙

Ｄ不良贷款拨备覆盖率

Ｅ贷款损失准备充分率

12依照巴塞尔委员会要求，在风险汇报中，为了提升商业银行透明度，信息应该具备哪些特征：ABCDE

A全方面性

B相关性

C及时性

D可靠性

E可比性

13商业银行进行贷款定价，通常由哪些原因决定？ＡＢＣＤ

Ａ资金成本

Ｂ经营成本

Ｃ风险成本

Ｄ资本成本

Ｅ通货膨胀调整成本

14商业银行授信审批和信贷决议应该遵照哪些标准？ABC

A审贷分离标准

B统一考虑标准

C展期重审标准

D责任到人标准

E追踪审核标准

15信用衍生产品包含：ＡＢＣＤ

Ａ总收益交换

Ｂ信用违约交换

Ｃ信用价差衍生产品

Ｄ信用联动票据

Ｅ股票期权

16计算商业银行特定客户信用风险，需要以下哪些变量？ＡＢＣ

Ａ违约概率

Ｂ违约损失率

Ｃ违约风险暴露

Ｄ期限

Ｅ行业风险指数

17对企业信用风险分析５Cs指标包含哪些方面？ＡＢＣＤＥ

Ａ品德

Ｂ资本

Ｃ还款能力

Ｄ抵押

Ｅ经营环境

18信用风险组合模型包含：BCD

ACreditMonitor

BCreditMetrics

CCreditPortfolioView

DCreditRisk+

EVaR

19依照无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期远期利率，应该首先知道变量是：ＢＣＤ

Ａ银行间短期利率水平

Ｂ第０期到第１期即期利率

Ｃ第１期到第２期远期利率

Ｄ３年期即期利率

Ｅ市场在３期内平均利率水平

20期权价值由哪几部分组成？ＡＢ

Ａ时间价值

Ｂ内在价值

Ｃ执行价格

Ｄ标地资产价格

Ｅ无风险利率

21公允价值计量方式有哪几个？ABCD

A直接使用可取得市场价格

B使用公认模型估算市场价格

C依照实际支付价格，只要不能证实该价格不具备代表性

D使用企业特定数据，该数据应能被合理估算，而且与市场预期不冲突

E依照资产取得时历史成本

22以下关于久期缺口阐述正确是：ＡＣＥ

Ａ当久期缺口为正时，假如市场利率下降，资产和负债价值都会增加，资产价值增加幅度大于负债价值增加幅度，银行净值市场价值上涨

Ｂ当久期缺口为负时，假如市场利率下降，资产和负债价值都会增加，资产价值增加幅度大于负债价值增加幅度，银行净值市场价值上涨

Ｃ当久期缺口为负时，假如市场利率上升，资产和负债价值都会下降，资产价值下降幅度小于负债价值下降幅度，银行净值市场价值上涨

Ｄ当久期缺口为正时，假如市场利率上升，资产和负债价值都会下降，资产价值下降幅度小于负债价值下降幅度，银行净值市场价值上涨

Ｅ当久期缺口为零时，银行净值市场价值不受利率风险影响

23收益率曲线图中横坐标和纵坐标分别表示：ＡＣ

Ａ资产到期期限

Ｂ资产不一样市场价值

Ｃ资产到期收益率

Ｄ资产现值

Ｅ资产当期收益率

24市场风险计量方法中缺口分析不足是：ＡＢＣＤＥ

Ａ忽略同一时间段内全部头寸到期时间或利率重新定价期限差异

Ｂ缺口分析只考虑了利率重新定价风险，没有考虑利率基准风险

Ｃ大多数缺口分析未能反应利率变动对非利息收入和费用影响

Ｄ缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益影响，未考虑利率变动对银行经济价值影响

Ｅ缺口分析忽略了与期权关于头寸在收入敏感性方面差异

25操作风险成因主要包含：ＡＢＣＤ

Ａ人员原因

Ｂ内部流程

Ｃ系统缺点

Ｄ外部原因

Ｅ其余原因

26关键雇员流失风险详细表现为：BCD

A关键员工知识/技能缺乏

B缺乏足够后援/代替人员

C相关信息缺乏共享和文档统计

D缺乏岗位轮换机制

E关键员工欺诈行为

27操作风险成因中系统缺点原因主要包含哪几个方面？ABCD

Ａ数据/信息质量

B违反系统安全要求

C系统设计/开发战略风险

D系统稳定性、兼容性、适宜性

E系统开发、维护成本过高

28基本指标法计算中包括哪几个变量？ABC

A前三年中各年为正总收入

B前三年中总收入为正数年数

C巴塞尔委员会专门设定乘数因子

D前三年总收入

E所计量总年数

29依照巴塞尔委员会要求，为了具备使用标准法资格，商业银行必须最少满足哪些条件？ＡＢＣ

Ａ董事会和高级管理层应该主动参加监督操作风险管理架构

Ｂ银行应该拥有完整且确实可行操作风险管理系统

Ｃ银行应该拥有充分资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采取该方法

Ｄ必须具备完善、健康企业治理结构

Ｅ必须设置有专门风险管理委员会，受董事会直接领导

30商业银行为了完善操作风险评定与控制，需要具备哪些基本条件？ＡＢＣＤ

Ａ完善企业治理结构

Ｂ健全内部控制体系

Ｃ普及合规管理文化

Ｄ集中式、可灵活扩充业务信息系统

Ｅ强大研发实力31以下阐述正确是：ＡＤ

Ａ对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

Ｂ对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

Ｃ对商业银行而言，企业／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

Ｄ对商业银行而言，企业／机构存款人对银行信用和利率水平很敏感

Ｅ零售存款客户和企业／机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感

32商业银行经营中三性标准是：ABC

A盈利性

B流动性

C安全性

D扩张性

E竞争性

33衡量商业银行流动性指标中，贷款总额与关键存款比率这一指标能够经过哪两个指标换算得到？BC

A现金头寸指标

B关键存款百分比

C贷款总额与总资产比率

D流动资产与总资产比率

E大额负债依赖度

34流动性风险预警内部指标包含：ABCD

A盈利水平

B产品业务风险水平

C资产负债结构

D资产负债质量

E高官层人事更替

35以下哪些是声誉风险管理中应强调内容？ＡＢＣＤＥ

Ａ明确商业银行战略愿景和价值理念

Ｂ有明确记载声誉风险管理流程及政策

Ｃ深入了解不一样利益持有者对本身期望值

Ｄ有明确记载危机处理／决议流程

Ｅ建设学习型组织

36国内银行界普遍认为声誉风险管理最好方法是：ＡＢＣＤ

Ａ推行全方面风险管理理念

Ｂ改进企业治理

Ｃ预先做好危机防范准备

Ｄ确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

Ｅ加强对声誉风险量化分析

37银行监管必要性原理能够概括为：ABCDE

A公共性质论

B利益冲突论

C债券保护论

D银行风险论

E适度竞争论

38银行风险监管指标监测评价应遵照哪些标准:ABCDE

A

准确性标准

B