中级银行从业资格之中级风险管理过关检测模考A卷附答案

中级银行从业资格之中级风险管理过关检测模考A卷附答案

单选题（共50题）1、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】C2、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15％B.20％C.35％D.50％【答案】B3、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】A4、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C5、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A6、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】A7、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】D8、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】C9、下列哪项产品线的／3因子等于15％?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】C10、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】C11、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】A12、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】D13、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】B14、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】C15、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】B16、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】A17、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D18、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B19、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】A20、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B21、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】B22、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】D23、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】A24、风险管理的目标是（）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】C25、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B26、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】A27、专家判断法与市场有关的因素包括（）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D28、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A29、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C30、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A31、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A32、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B33、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】C34、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】C35、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】D36、（）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】A37、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】A38、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40％投资国债、60％投资银行理财产品B.100％投资国债C.100％投资银行理财产品D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】C39、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】B40、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】B41、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】C42、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C43、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】B44、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门→管理层→风险管理部门B.各业务部门→风险管理部门→管理层C.管理层→各业务部门→风险管理部门D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】B45、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】B46、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】B47、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】D48、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】B49、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A50、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C多选题（共20题）1、流动性风险的外部因素包括（）。A.宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭B.评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度，银行融资成本上升或无法从市场融人资金C.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动，交易对手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工具市场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高【答案】ABCD2、下列可以有效控制商业银行柜面业务操作风险的措施有（）。A.强化一线实时监督检查，促进事后监管向专业化、规范化迈进B.加强业务系统建设，并在系统中设置自动监控要点C.加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平D.完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册E.解雇缺乏操作经验的柜员【答案】ABCD3、关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。A.内部评级法是风险计量／分析的核心工具B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台D.《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度【答案】ACD4、内部控制的要素包括（）。A.内部环境B.风险评估C.内部监督D.控制活动E.信息与沟通【答案】ABCD5、代理业务操作风险的控制措施包括（）。A.强化风险意识B.坚持委托一代理业务合同书面化C.提高电子化水平D.设立专户核算代理资金E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则【答案】ABCD6、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正确的有（）。A.sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3【答案】AD7、下列反向压力测试描述正确的有（）A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子C.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段【答案】BC8、在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为（）。A.银行具有很强的公众性B.银行面临着复杂的风险种类C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡D.银行具有特殊的资产负债结构E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响【答案】ABCD9、商业银行面临的外部战略风险包括（）。A.客户风险B.行业风险C.品牌风险D.国家风险E.法律风险【答案】ABC10、商业银行利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。A.未能反映商业银行作为经营管理风险的企业特殊性B.不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C.片面注重两项指标可能驱使商业银行追逐高风险项目D.注重短期收益而忽视长期风险E.未能衡量商业银行的经营业绩【答案】ABCD11、战略风险管理的作用包括（）。A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用【答案】AC12、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正确的有（）。A.sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3【答案】AD13、以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是（）。A.基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准B.新标准法由业务规模参数和内部损失乘数构成C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监管的稳健做法》D.银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，以及2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》提出的新标准法【答案】ABCD14、下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计【答案】A15、材料题风险事件：A.销售目标过于激进，风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式【答案