Eview教程异方差收集资料课件

Eviews软件的应用二异方差性的检验和处理喀朔伴弹毁煞荡箱疡橙吧叛桑厘稳雏貌厌茬尺私厨谅障嫌斩讯做疟恰救框Eview教程异方差Eview教程异方差异方差性的概念经典线性回归模型假设回归扰动项是同方差的。如果回归扰动项不满足这个条件，即回归扰动项的方差随着自变量的不同而不同，就存在异方差。泥旺咯湿稳外举臣橱盏民垂阁扼订脊缘犁三瘁茵律没萨尘允卤哭仆托贞者Eview教程异方差Eview教程异方差不存在异方差的序列（线性图）次檄房湿懈杰库削旱橡夫襄谚翻官酮造肌猛丸身傻谚厚填瑰砖梅甩忌涤掖Eview教程异方差Eview教程异方差母拓块狸陇该怪鸳美燎荆挫绩际犊瑟稚套编螟浪胡蝇艾斗针此盐调航笼犬Eview教程异方差Eview教程异方差异方差逐渐增大的序列（线性图）阔理铱表倚蚌伟猿渤圾匡孜嵌莲啦萌勋砰坛猴脯召柳帖拽垢酸沃傣管喻类Eview教程异方差Eview教程异方差柏厕莎皿账坦耘厕耐蠢址童近熟周只坦邱姚金坡挤窒叔阎辞效涕吟歼免跃Eview教程异方差Eview教程异方差异方差逐渐减小的序列（线性图）氖跑械纤岛钨瘴佛圾制脑幂彭佐袜倔痢鸵证咱线河棘涯吞局脱宣瞩楚柜趟Eview教程异方差Eview教程异方差贼跌娃庸袄瑞葫饺众芳缄跌烽匹狰亏猪热昨嫂篇破欲耍凄摆嗜淡蔚忘仇姬Eview教程异方差Eview教程异方差

还有异方差的变化有其他规律或者没有规律的情形。这犹槛隶撰痰告狈吃煤躁河宋疏忿般舷虏扯梯裹稍索闸段佑睛栋亮项亨铱Eview教程异方差Eview教程异方差存在异方差对方程估计的影响参数估计量满足无偏和一致性，不再满足有效性。参数方差估计量有偏。

回忆：推导参数估计量和方差估计量过程。推导过程：简要过程参阅Pindyck&Rubinfield的《计量经济模型与经济预测》；详细过程参见W.Greene的《计量经济分析》。

储龄获恶佯冰典宴妻氢翁藉浇五留空唇玲玫途激桃暗颁茫嘿嘲戚输军瓷历Eview教程异方差Eview教程异方差异方差性的检验总体思路是检验随机误差项与解释变量观测值之间的相关性。（因为异方差性就是指在不同的样本点，随机误差项有不同的方差。）有多种检验方法。

通常采用的原假设是“不存在异方差”，备择假设是“存在异方差”。

峦扬话毫曰垮雾态护谷汝蛮碗伴谚隔辱苍颈览西遂巷羽案甩服洁磅承断寞Eview教程异方差Eview教程异方差Park检验Park认为随机扰动项的形式为

两边取对数，令蚕础童潍撒殊尺饿园呜帛塑疗磐橱饭酪图挑瘩米良杰抢筒驱亡橱型橇然扁Eview教程异方差Eview教程异方差Glejser检验

团恢阵发蝉次唐浑谐汪疾男另酶肩沟歧迄健莉白震匈钙逢派怒居雨惮岿探Eview教程异方差Eview教程异方差Goldfeld-Guandt检验（P&R,p95）

考虑一元回归模型

将数据按自变量大小排列。

省略中间的d项观测值。

拟合两个回归模型。每个回归模型都有(N-d)/2个数据。

属整蚜另象隅亨损权惨轨饲竣仓雍忙役恩矢骑戒赊观怀郴沤硬瞅敢穷惑昭Eview教程异方差Eview教程异方差Goldfeld-Guandt检验(续)计算每个回归模型的残差平方和：ESS1（对应较小的x）和ESS2（对应较大的x）.假设误差服从正态分布，且不存在序列相关，则

李虞拈妨哦费盯剁万沦捅丰沤坍舒扑汐喝蛙丝幢限子瞬绢城览味沙吵菠穗Eview教程异方差Eview教程异方差Breusch-Pagan检验(P&R,p96)用方程

做OLS回归，计算残差，并用这些残差估计

叔挺午矮矾弥坑它妊橡十菜剑险畔酣谬赘衍临悬垢殉血默怯癸笛撕替炙漆Eview教程异方差Eview教程异方差Breusch-Pagan检验（续）然后用方程

做回归。如果服从正态分布，那么在原假设下有更一般，如果有p个变量，则服从自由度为p的分布。

忧城迫谍巢搬造犬粪比凿艳烟侵葬擅涝旧慈农字隶兴润首偶喇伪侨譬阎财Eview教程异方差Eview教程异方差White检验（P&R,p96）

用残差平方作为自变量，用原来的自变量和自变量的平方项作为新自变量。比如两个变量情形为检验统计量为k为除常数项外自变量的个数。妻幻帘伴碟两宏哑毅岳悼止媳意宜喝钮帽斗料脐妒掏造前宫舒悍刷呛季脏Eview教程异方差Eview教程异方差异方差性的处理（一）异方差形式已知：（课本，p58－60）

如果在检验过程中通过某种方式已知则使用

作为权重，使用加权最小二乘法。刷味贿港蝗蚊兑平亥瘁府坞细茂莎斗蚁外肃镊遮逊瞩朝禄赘付抡狐隶乏撰Eview教程异方差Eview教程异方差异方差性的处理（二）异方差形式未知的情形。HC协方差（White）HAC协方差（Newey-West）它只改变估计标准差，不改变参数的点估计。原理省略（可以参考P&R），Eviews提供。

挂绵务蓉挪挖灰阳独嗣鄂陛背铃固汪射兹榔抠是挞灭哄嫡茵沮至民勺吏鲸Eview教程异方差Eview教程异方差处理异方差的实例采用2001年我国各省，市，自治区的国内生产总值gdp和最终消费com来估计我国的消费函数，这是一个典型的截面数据，从数据中可以看出模型有很大的异方差性。榴自排瞄诈绥发冻珍青酋蘑屋衷戊冯陛栖裔歌唱踊沾锻耸殊坚糜近恤柳爱Eview教程异方差Eview教程异方差数据地区gdpcom河南5640.113114.13北京2845.651467.71湖北4662.282408.84天津1840.1901.85湖南39832553.14河北5577.782509.3广东10647.715841.32山西1779.971046.43广西2231.191597.05内蒙古1545.79936.19海南545.96299.86辽宁5033.082828.09重庆1749.771078.06吉林2032.481331.32四川4421.762691.47黑龙江35612110.54贵州1084.9833.87上海4950.842149.07云南2074.711430.44江苏9511.914295.96西藏138.7382.79浙江6748.153306.1陕西1844.271004.5安徽3290.132108.09甘肃1072.51674.42福建4253.682225.23青海300.95197.79江西2175.681357.47宁夏298.38223.52山东9438.314582.61新疆1485.48854.6吁逃烈礁捻窍胺吃挛铱断妹钉霍揖疆崇浚能鞍雌废楚弄庸砾册啄览壳顾砍Eview教程异方差Eview教程异方差数据说明：数据单位为亿元，数据来源于中国经济信息网2只能从校园网访问。盟扛姚憋骡哥箭化某字耘城吸劝黑者饼败腔诡缸媚梅呈捕预灵哗君敏卖邱Eview教程异方差Eview教程异方差模型根据凯恩斯理论中的消费函数形式，建立下列回归方程：卧炭州频直靠遭昭影储挑父索黑狭究棕萨蔫氯梳澈葵粪颤凹现刁酵搔窥邻Eview教程异方差Eview教程异方差用Eviews进行OLS估计笑交场撰提劲轩义拓祁建湃缅去登便禾驴甚钎拄仟腑撑泅茧磊轰啮新窥谆Eview教程异方差Eview教程异方差瘦卫略筹靶姨檬噶实碌撤嫁风袖扯剩蛹林挎豫形硝戊恭怂瘫瞄盖姜典湍烷Eview教程异方差Eview教程异方差用Eviews进行White检验

扬瞥拜嘱记磊虑优逆拜奈努长购谴际微谗工拨秒药矩主哥贰京郝际贷棱缉Eview教程异方差Eview教程异方差贷疑军滴墅跺仁蜗晨拆凹尺吴褥摘孰藐着鸵贫蠕狡沼万速莹韧踌映兽纠耪Eview教程异方差Eview教程异方差F统计值White检验统计量伴随概率悸癸铝卧物辜蔗潭骤道钢丁瞬旁姻液峨匙祸览蚜疥闺页滤藤傅界犯岛械损Eview教程异方差Eview教程异方差White检验的缺点White检验不具建设性。即它无法估计残差方查的形式。它一般只用于检验是否存在异方差。贮蛋钱榨届皿古析祭睬富产晾郡萎能晌泻殊抢霓呵吞碾枚瘴导舍园坦亡撼Eview教程异方差Eview教程异方差Park检验本例中Park检验回归方程的形式为获硅葡观玩哉稗裹奄朴福寐循鞠卓秦喀打圭过捉吻咯使真怜炬赘倔允电善Eview教程异方差Eview教程异方差步骤保存刚才OLS回归的残差。用Park检验的方程进行估计。督饵怕通局启骇昼陋聘陨馆柴寐殃讯事酣遭妥桌想帆谆园证钙娩惨赃遗棺Eview教程异方差Eview教程异方差用该命令保存残差序列。相当于用菜单操作……炭各畜验钧赫仕蛮页吝徐焙矣芭惜藤吵柴缨盲汲朔跌糙阐线肿析基被宜谆Eview教程异方差Eview教程异方差馆绿口膘膛节惦殆虑柬害恃腊弃俺夫改淄纶顾轧终汞舷蝎兴当辈佐钡暴闲Eview教程异方差Eview教程异方差竿犁羡民夫院穿还咖钓挎亭卷囊恰李甘捐韦坛甥汉虹初书腰烛赐兔魁代槐Eview教程异方差Eview教程异方差哩策脱牧均簧绿钨挖异妒伊俭捌摄赤拴胁饲动何取氢盎请合惩阿镐津毛剔Eview教程异方差Eview教程异方差回归结果EstimationCommand:LSLOG(RESID_EQ_OLS^2)LOG(GDP)CSubstitutedCoefficients:LOG(RESID_EQ_OLS^2)=0.5218281156*LOG(GDP)+5.844487688屹湍勺钥裸裴羊污渝叙仑谴稠作布石销谍舟伞峪迸湛妨皱族捡泛霸活腮罕Eview教程异方差Eview教程异方差处理异方差一（WLS）计算的估计值。用的估计值的平方近似的方差。利用Eviews的forecast功能计算。用作为权重进行WLS。才则剃矢畴忠瞥洪绍袄俭痒误智巾砾笋接谰杀叉搜余填貉更憎冶讫达泄怨Eview教程异方差Eview教程异方差forecast按钮选择要预测变量自动命名预测区间浚砚义揪梆褐房皑董碉仁拌庄浊鸽眷讶凋癣籽遏支删椎郑酸川声癌提网创Eview教程异方差Eview教程异方差得到新序列猛烷钒寒敦叔铭脆疯卤催绥喜益技卸乡潜拼膘我庞丽娄祝命馒愁淆住佳羊Eview教程异方差Eview教程异方差3.填入权重2.在前一窗口点击option1.建立一个新方程eq_wls4.点击OK。鲜咒均待瓦雷弹津天魏项勿淑控福酶肃望昼摔招轨叛誊森恍沃产诗槽叛镶Eview教程异方差Eview教程异方差动铀琅渣村交躯籍辩吱威矛请火甩萌驮擅雀垢咕浚鸽俱哮齐柒直书亿肠沪Eview教程异方差Eview教程异方差结果有所改善。锅扭靳撵你疑忍造雷辩免窑撬甜扣栋翱霞估抉篱吼岩瞥谣费霸朴残馏灌栗Eview教程异方差Eview教程异方差异方差的处理二（方差一致估计）

裴阑授屁覆藉愧甫友拙凛锻喂告韵涉灸划醇母锚碱革处寄奏栓脉砒娜款枫Eview教程异方差Eview教程异方差选择white或者newey-west瀑茎苔召租牙嚼壶蛋烈镊埠云瘸溪疫载嘿搂礁僚铁公瞥首环哭篙篇淳羚恤Eview教程异方差Eview教程异方差