《金融风险学》：教学大纲

《金融风险学》教学大纲一、课程的性质、任务《金融风险学》是经济学院为金融学专业开设的选修课。本课程理论教学和实践教学并重。主要为培养金融专业人才服务。随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂多样，金融风险管理的重要性日渐突出，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识，使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力，使学生走上工作岗位后能运用所学理论与专业知识，化解我国金融体制改革中面临的金融风险。二、教学基本要求掌握金融风险的定义；了解分析和识别金融风险的基本方法；掌握金融风险管理的定义；学会金融风险度量的主要技术方法；掌握金融风险管理程序及基本内容；掌握资本风险管理、流动性风险管理、信贷风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、中间业务风险管理等几方面的风险管理知识和管理技能。三、适用专业与学时数适用于经济学院金融学专业，本课程总学时为45学时，每周3学时，行课15周。四、本课程与其它课程的关系本课程的先导课程是《金融学》、《财务管理》、《商业银行经营管理》等专业基础课程。五、推荐教材及参考书教材：《银行风险管理》,赵晓菊著，上海：上海财经大学出版社1999年版参考书：《金融风险管理》,施兵超、杨文泽著,上海：上海财经大学出版社贴六蓬、洽主要断教学醉方法纤教学宫中，慢注重若理论捉与实亿践相悉结合跑。采升用多犹媒体装教学翼课件还，生腐动形当象地邀阐释橡金融拍风险必学的崇理论什和实堡务。鹊七、呼开课在及编厅写大脾纲单站位、联课程休负责庭人男经济违学院涨金融穗学教革研室郊，肖祸萌次八、完课程古考核启办法岸本课烛程考伯核共床分为骑平时将考核师和期乌末考释试两始部分豆，平径时考捆核即及该课横程的朽平时理测验英、平娃时作帝业等秧，占缩总成磁绩的级20兆%凳，期班末考裕试的舌成绩舱占总谈成绩客的8见0%扭。称金融咱风险辩概述暮［润基本匠知识凭点须］虹金融费风险勒；定金融顽脆弱关性；冤金融卫风险写管理菠［教妹学目峡的和怀要求射］熟通过种本章鸽教学捐，使咱学生飘对本著课程笛有甩基本兽的了蜻解形。钱掌握蛙金融杨风险哀的哪定义珠；了址解感金融妨体系猴内在苦脆弱设性理纲论与坦假说请；了疏解信蓬息经口济学难关于拢金融槽体系掏内在黄脆弱传性的拾理论搭；掌柿握容金融却风险漏的长特征留与种框类；肝了解凳金融遥风险闭的识风别盛、评汁估、喉分析坚的方鸡法；浸了解递金融兆风险或管理蜜的内秘涵当［教摧学重辣点与享难点淋］帅金融腰体系蜻内在鼻脆弱冶性理痰论与挪假说咐；信饿息经址济学忌关于周金融稻体系徐内在芽脆弱柜性的安理论溉第一战节盗金融溉风险崇的乒理论挽学时推：2墓学时幸具体暂教学夹内容猜：测一、邮金融懒风险捆的定满义东1风盐险是喇指潜宏在的逗亏损盾或出其现亏号损的锡可能项性吵2进金融就风险劝指因巨种种重主观蒸或客段观原印因导抹致的专金融晌领域选一系谜列矛偿盾显椒露、蔬激化果，进牵而对弊金融声体系厦安全饺与稳刘定造今成破棋坏与秒损失仙的可神能性冠。拳二、疼金融车体系邪内在椒脆弱役性理剧论与拾假说筹1金克融脆旷弱性逃的含竭义五芽高歪负债谈经营搂的行扛业特祖点决骂定了裁金融匠业具圾有更键容易世失败订的本邮性。胃这是辩狭义热上的诱金融俗脆弱助性（盟fi表na船nc睁ia辉l拍fr暴ag搅il帜it吴y）润，有惯时称乖之为补“私金融烤内在泳脆弱辨性萌”艺。广悠义上趴的金羞融脆宝弱性刷，有弃时将膜其简待称为亲“串金融哄脆弱滔”体，则阿指一拍种趋咬于高永风险叶的金窑融状稍态，盐泛指妇一切串融资落领域恰中的努风险齿积聚擦，包惨括信嚷贷融严资和风金融挪市场隆融资误。早导期，遗主要渣从狭棍义上祖来理厌解金类融脆餐弱性租，现无在更迅多地巴是从偷广义冷角度乞。缸2马钻克思退的理深论妈1）泡金融究危机唇是经训济危浇机的零伴随即物，连经济勺危机创又是艰资本炊主义劣社会姜内在星基本蚊矛盾抬的必萄然结偶果忌2信翻用在纯过度登投机代中发佣挥了日杠杆习作用副3凡猎勃伦用的理垄论攻凡勃宋伦在连19季04篮年提王出金上融体创系内锁在不细稳定伙性的莫假设按命题河4明迈斯基胡的启“老金融铲脆弱脊性假衰说惠”惨1）窑明斯后基（洽19湖85呜）较色早对秋金融萝内在购脆弱要性问腰题作舒了系问统阐惨述，杀形成歇了循“积金融敲脆弱模性假警说谨”骗。金谨融脆奉弱性达假说卸认为慨私人房信用盏创造干机构虾特别永是商片业银柔行和饭其他蛛相关块的贷配款人国的内陵在特书性使愚得它慰们不暑得不烦经历块周期肥性危汽机和询破产局浪潮包，银悬行部偶门的辉困境纹又被挠传递枝到经认济体富的各洒个组舟成部窑分，歼产生练经济教危机竖。扛2）愈明斯枝基强生调经源济周挖期对土金融痕脆弱鸟性的花引爆缺作用停3）睡明斯四基的急分析眯基于忍资本呈主义岂繁荣授与衰和退长咽期波签动现奉象（奋50领年）戏的总举结之速上，没他指鹊出经锁济的让繁荣舞时期炒就播赞下了弦金融屠危机甘的种潜子。商5克健瑞格底的卧“于安全骨边界用说摄”专1）秋安全杂边界脸可理忠解为乌是银疯行收过取的镰风险弱报酬怒，包边含在稍借款比人给泛银行最支付恭的贷福款利咽息之狼中。酱当由返于不倒测事顿件使姨得未题来没巧有重藏复过轮去的红良好般记录绩时，丹安全敌边界骆能够铁给银头行提铸供一如种保索护。喘对于绸贷款瞒人和肢借款方人来现说，厚仔细偶研究荐预期蛮现金集收入奏说明疫书和鼓计划戏投资核项目闪承诺言书，浊是确绑定双疾方都拍可以解接受撑的安巴全边缺界的艰关键卵一环惊。疾2）籍由于何银行单家赋摊予借姨款人碰正面殖信用种记录旨的权想重提侵高了未，相缩应地到降低伸安全阻边界福。如犯此时肾间一张长，征先前禽不能抹从银膛行家甩那里偏获得童贷款际或者时被要扫求很刷高的蛮安全顿边界尸的借残款人均，也坛逐渐醉能够级获得歉贷款蜓。经烂济扩拖张、纱安全报边界启与信写用记众录权输重的掘相互趁配合查，使续得银胞行家浩没有砍发现虹信贷秩风险鹅敞口婚正在赌扩大辱。覆三、但信息奸经济肤学关刺于金顽融体挣系内竞在脆日弱性辣的理摘论台1信墨息不障对称公以及让逆向桐选择促和道则德风修险你1）刊信息视不对服称粘是指鲁市场丑交易统或者否签订舟契约稿的一饶方比情另一樱方拥骄有更垃多的洁信息节。径2）六逆向桶选择菌是指显交易缺双方爸拥有捞的信锤息不层对称段，拥智有信按息不闷真实完或信枣息较通少的督一方吴会倾酬向于绒作出乞错误萍的选蓝择。挥3）云道德炎风险式是指产由于疑经营土者或熄参与神市场塞交易卧人士颂在得效到来份自第盐三方翅面的智保障小之下杂，所翠作的隆决策功即使始带来偿损失绢也无志须完河全承饮担责勒任，号或可扇以得独到补训偿，返致使公其倾棚向于斤作出血风险永较大波的决陵策，瘦以博梳取更稿大收孝益。续4）歌由于供信息窝不完舞全，鹅金融鉴机构竹对借链款人冶的筛沉选和边监督兆并不鸽能保俱证高沫效率武。金垒融机币构要畏有效删地筛宿选借济款人续，就爷必须虽对借途款人简的投址资项荣目有味充分汁了解来。但猫事实色上，脆借款浇人总俭是要堂比金普融机快构更宗了解棵其项前目的第风险尺一收搅益特止征。呆5）浸从历葵史经无验来心看，广最容斯易诱完使金茄融机芹构陷暗入困拢境的尺是那较些在败经济最繁荣膛的环棉境下干可能覆产生倚丰厚周收益抬，但姨一旦傲经济之形势孔逆转烤便会石出现筒严重地问题给的投带资项亿目（亚如房米地产早、股厨市、筒期市尘等）巨，而鞭这些影项目鼠常常证很难泪用通骆常的毯统计蔬方法绿来作占出准萝确预犹测。踏6）铜从内游部制细度上妈分析犬，金龄融机盗构管榨理者越在经冤营业夸绩上领获得勉奖励谦和受双到处头罚的堂不对孝称性忧也是掩导致累其不吐能有弱效筛搂选客敞户的踪原因凶。鄙植咽7）煤金融培机构百资产橡负债浇表的惩结构软特征舒（自友有资贞本只气占其侄资金蚕来源柔的很着小部础分）诱也是惕导致忌其从萌事高住风险素贷款崖的重驳要原缝因。晨2挤驾兑行叠为与棒金融谁机构扎脆弱冰性孙1）裳当储昼蓄者近对金很融机寄构失驶去信滋心时枣，就破会出膊现对争金融列机构酬的挤梨兑(芳挤提费)。泪金融赴机构探面对蛋挤兑园所显式示出剩的脆魂弱性明，深朗藏于肃其业签务的膛特征践之中辱。祝2）地只要月存款收基础伸是稳样定的摄，商摧业金糟融机勿构便徒可以巡在保家持足总够的牢流动币性以功应付项日常哑提款揭的前饼提下木，将帅其一江定比号例的折资金叉投资往于流帐动性奋不高椅但收爷益率鼻较高磁的资至产上留。闲3）体一旦测发生猎任何客意外兆事件助，使觉得存锐款的症提现泡速度课加快搁，金挺融机业构的木经营纵地位来就会锅不稳船定。竹因为矛，面副对意拾外事呆件，魄每一铺单个也储户舱的最谎明智盘的选材择就肠是立亡即加崭入挤滑兑的弹行列位。因竭为他棵们知韵道，厕提款吗继续最下去母的结陷果，框必然宋是金战融机梳构被撤迫提使前出洗售流艰动性戚低的攀资产瓜来满完足储镰户提虾款要醉求，成金融稠机构踪因此终将蒙类受损刺失；昆而金痕融机祖构蒙假受损何失，秤则可事能使先得排搏在挤民兑大辈军后康尾的辰存款沾者很蛋可能迁收不勉回全圈部存伟款，隆或者租不可乖能及垫时收所回全思部存帝款。指4）之储户泉个体喘理性葛行为登的结论果是左集体些的非联理性举，这鹿正是否博弈式论的踩经典航例证瞒“纠囚徒辱困境叙”耗所揭临示的温结论持。单撇个储蚀户的念理性席行为搅就是兄趁着趟金融叫机构禽还有恩支付连能力妥时抢弹先提馆款，飘当人梅人都篮这样肌去做守的时互候，册金融陵机构驾就被浴迫清贱偿其茧未到可期的设资产烧，并改蒙受伐损失掏。岔第二缓节绢金融瞧风险足的耕特征虾与贺种类悟学时绳：2慕学时削具体钱教学偶内容阴：纸一、协金融葬风险滑的宁特征败1客扣观性爷2不扁确定四性辆3潜毫伏性洋4传拾染性讯5体章制性不二、千金融云风险奥的漆分类糊1环督境风支险许势指由常银行季所在扎国家熊的宏淋观经售济环耍境所狼决定挨的风锦险。醒具体抵分为缎以下礼四种撤：习法律狐风险针管制北风险浅经济默风险刘竞争痒风险往2金售融风浩险岁指由凤于市俭场利汤率、址汇率磨等因诸素发言生变碍动或熔由于防银行份的客拐户违早约出孕现大虚量坏颠账或甜出现掌支付山困难席，而傲银行盛又无对充足盏的流兄动资敞产和辉资本船金用两以满主足流原动性宰需求召和抵化补坏狂账损红失所问引起鹅的风僻险。且主要拴有以晒下五梢种：国信贷状风险盖流动年性风哪险肺3）察利率掩风险位4）朱汇率栽风险锋5）森资本颤风险乐3管伞理风可险彼指由输管理策者素朽质与挖能力季等因伙素引饲起的皇风险赏，具塑体分传为以泉下四扶种：烘战略债风险典组织袖风险纳能力涝风险乡新产村品风绘险惯4营隐运风各险革指在矛银行垄营运粉过程搂中，戚由于埋技术等设备求出现刮问题赢或操们作人携员、哪管理帐人员韵的失嚷误或篮犯罪丝引起短的风逐险。战主要由分为谱以下精四种乞：洽1）蒙清算询风险懒2）骂技术邀风险秒3）化操作夹风险沃4）坑犯罪相风险丈5道洽德风膨险剖是指息由于哲经营常者或烈参与太市场委交易撑人士盏在得况到来秃自第号三方趋面的皱保障帖之下赵，所边作的誓决策奖即使霸带来档损失撞也无旨须完叉全承摩担责毙任，怀或可更以得方到补江偿，咏致使棕其倾槐向于捎作出抢风险晶较大歇的决性策，宿以博倘取更炒大收惨益。拐第三般节杀金融每风险繁的橡管理倦程序检及基皮本内僵容认学时岸：2墨学时富具体兰教学炊内容杀：葵一、赔金融格风险驼的识织别与即分析概1C讨AR倘T结由构分炸析法伐1）心是一宅种根尘据选炎定的宿某几锹项财毅务比葡率作狮为分榴类的诉标准骑，运尘用二耍分法宁，通故过建华立二宋元分惩类树筹来分候析被妖考察既对象拾特定位的质工的方低法。说2）惊分析税结果饼精确尺度较息高，殿不失饱为一锤种有直效、恢实用舟的方直法。既2台忘尔菲迹法买1）剖又称甚专家苏意见婚法。汉涉及棋到原睁因复庭杂、绒影响崇重大捏而无羡法用寄财务浩比率孩分析要的方吵法识呼别风张险时墓，台员尔菲枪法是塑一种披有效议的利行用专材家的叉智力宾来识动别风抬险的雕方法达。姨2）块基本供特点竭：匿奉名性修、实漆证性蓄、往伪复性希。荐3）青不足尖之处骄：受借主持河人主劲观上喇对调脂查方熟案的生选择追影响茶大，找结果阶可能侧出现栽偏差段。匆3风软险推双导法纷二、俭金融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