基金从业资格证之证券投资基金基础知识全真模拟题库B卷带答案

基金从业资格证之证券投资基金基础知识全真模拟题库B卷带答案

单选题（共50题）1、一只基金的月平均净值增长率为2%，标准差为3%。在95%的概率下。月度净值增长率的区间是()。A.+3%～+2%B.+3%～0C.+5%～-1%D.+8%～-5%【答案】D2、不影响净资产收益率的指标包括（）。A.总资产周转率B.资产净利率C.资产负债率D.流动比率【答案】D3、资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系；证券市场线则给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。也就是说证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心。这种说法（）。A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误【答案】A4、（）指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。A.即期利率B.实际利率C.远期利率D.名义利率【答案】C5、Brinson方法较为直观、易理解，以下不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（）。A.资产配置B.行业选择C.交叉效应D.风险调整【答案】D6、（）是一种交易双方建立在互相了解和信任基础上的一种结算方式，也是国外发达市场常用的一种结算方式。A.纯券过户B.见券付款C.见款付券D.券款对付【答案】A7、卢森堡之所以能够率先成为基金管理中心，一方面是因为它独特的基金税收环境，另一方面则是因为它能为投资者提供有利于投资的基础条件。这些有利条件不包括（）。A.保护投资者的优良传统B.管理层综合素质很高C.专业水平高且反应快速的监管机构D.涵盖几乎所有相关专业领域的金融机构【答案】B8、股利贴现模型不包括()。A.零增长模型B.不变增长模型C.多元增长模型D.公司自由现金流贴现模型【答案】D9、一直UCITS基金投资于同一机构发型的货币市场工具、银行存款或OTC衍生产品的资产总值不能超过基金资产的（）。A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】C10、下列关于期权合约价值的说法，错误的是()。A.一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和B.时间价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值C.内在价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值D.期权合约的价值可以分为内在价值和时间价值【答案】C11、以下不属于金融债券的是（）。A.政策性金融债B.商业银行债券C.特种金融债券D.公司债券【答案】D12、（）是指证券登记结算机构与结算参与人在交收过程中，当且仅当资金交付时给付证券，证券交付时给付资金。。A.共同对手方B.分级结算C.法人结算D.货银对付【答案】D13、某基金的份额净值在第一年年初时为2元，到了年底基金份额净值达到3元，但时隔一年，在第二年年末它又跌回到了2元。假定这期间基金没有分红，则该基金的算术平均收益率计算的平均收益率为（）%。A.0B.8.5C.5D.10.5【答案】B14、净资产收益率是杜邦分析法的核心指标，以下与该指标无关的比率是（）。A.权益乘数B.销售利润率C.总资产周转率D.存货周转率【答案】D15、关于债券型基金与货币市场基金，以下说法正确的是()A.根据目前法规，货币基金平均剩余期限的上限为240天。B.债券基金的投资组合久期越长，面临的利率风险越小C.根据目前法规，货币基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的40%D.根据目前法规，封闭式债券基金的杠杆率上限为200%【答案】D16、以下关于各种大宗商品投资方式的优缺点，以下表述错误的是（）A.直接购买大宗商品进行投资会产生很大的运输成本和储存成本B.大宗商品期货投资交易成本较低且流动性较强C.与直接投资大宗商品及其衍生工具相比，大宗商品的结构化产品的投资门槛更高D.投资者购买大宗商品生产加工企业股票进行大宗商品投资，相关企业对所运营商品进行风险对冲操作，会影响投资者的投资收益【答案】C17、按照另类投资产品类别来分析，全球另类投资管理百强企业的资产首要投资对象是（）。A.房地产B.私募股权投资C.大宗商品D.黄金投资【答案】A18、下列关于期货合约交割等级的说法中，错误的是（）。A.许多期货交易所都允许在实物交割时，实际交割的商品的质量等级与合约规定的标准交割等级可能有所差别B.为保证期货交易的顺利进行，替代品的质量等级和品种一般也由证券交易所规定C.交货人用交易所认可的替代品代替标准品进行实物交割时，收货人不能拒收D.用替代品进行实物交割时，价格需要升水或贴水【答案】B19、期权是一种选择权，是一种能在未来特定时间以特定价格（）一定数量的某种特定资产的权利。A.卖出B.买入或卖出C.买入D.买入同时卖出【答案】B20、以下属于期货合约的要素的是（）。A.交易时间B.每日价格最大波动限制C.交易单位D.以上三项均是【答案】D21、下列关于大宗商品的分类，不正确的是（）。A.能源类B.基础原材料类C.黄金D.农产品【答案】C22、如果按照个人投资所处生命周期的不同阶段来选择基金产品类型，一般来说，适合老年人的投资原则是（）。A.首选高风险、投资周期长的产品B.以保值增值为目标，选择中高风险的产品进行组合投资C.以低风险为核心，不宜过多配置股票型基金D.坚持稳健原则，分散风险，选择收益与风险均衡化的产品【答案】C23、市净率的表达公式是（）。A.每股市价/每股净资产B.每股市价/每股收益C.市价/现金比率D.市价/销售额【答案】A24、夏普比率是诺贝尔经济学奖得主（）于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。A.威廉夏普B.大卫C.史蒂芬罗斯D.格雷厄姆【答案】A25、某投资者自有资金100000元，投资者向该证券公司融资100000元，以10元每股的价格买入20000股A公司的股票。如果A公司的股票价格下降至8元每股，如不考虑考虑融资利息和交易成本，此时维持担保比例为（）%。A.100B.110C.130D.150【答案】C26、下列关于股票型基金的系统性风险的论述，正确的有()。A.系统性风险是可分散风险B.系统性风险不包括汇率风险C.系统性风险即市场风险D.系统性风险包括基金管理公司的经营风险【答案】C27、根据我国相关法律法规，基金估值的第一责任主体是（）A.基金管理人B.基金销售机构C.基金管理人委托的会计师事务所D.基金托管人【答案】A28、我国《基金法》规定，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的（）担任。A.实力雄厚的证券公司B.信托投资公司C.商业银行D.基金公司【答案】C29、衡量企业对于长期债务利息保障程度的是（）。A.权益乘数B.负债权益比C.利息倍数D.资产负债率【答案】C30、.下列不属于金融衍生工具的是()。A.金融远期合约B.金融债券C.金融期权D.金融互换【答案】B31、2013年9月6日，首批（）正式在中国金融期货交易所推出。A.5年期国债期货合约B.10年期国债期货合约C.沪深300指数期货合约D.沪深500指数期货合约【答案】A32、私募股权二级市场投资通常以（）形式进行组织。A.合伙人B.有限制C.股份制D.个体【答案】A33、关于全球投资业绩标准（GIPS），以下说法错误的是（）。A.GIPS标准可以提高业绩报告的透明度，确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据B.GIPS标准要求不同期间的收益率可以算术平均方式相连接C.GIPS标准计算收益率时采用经现金流调整后的时间加权收益率D.GIPS标准确保不同的投资管理机构的投资业绩具有可比性【答案】B34、关于股票价值的估值,下面叙述正确的是（）。A.最常使用的估值方法有市盈率、市净率、现金流折现以及经济价值对利息、税收、折旧、摊销前利润B.对特定的价值型股票，每股盈余成长率是最常用的辅助估值工具C.对于成长型的股票，也会采用股息率的方法D.在股票估值中，公司治理结构和管理层素质等非定是指标不如财务指标来得重要【答案】A35、下列（）不属于大宗商品投资的类型。A.零售类B.能源类C.基础材料类D.贵金属类【答案】A36、关于可转换债券的赎回条款，下列表述正确的是A.赎回条款的存在使得可转换债券的债息成本较没有赎回条款的一般债券更低B.赎回条款约定的权利在可转换债券存续期内可以随时行使C.赎回条款的存在限制了可转换债券持有者的盈利空间D.赎回条款规定的是可转换债券持有者的权利【答案】C37、下列关于证券投资风险的说法，错误的是()。A.非系统风险是可以通过组合投资来分散的B.非系统风险与整个证券市场的价格存在系统的联系C.证券投资的风险是指证券收益的不确定性D.风险是对投资者预期收益的背离【答案】B38、关于基金估值的程序，下列说法错误的是（）。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额D.月末、年中和年末估值复核在基金会计账目的核对前进行【答案】D39、所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】C40、下列关于基金管理费和托管费的叙述中，错误的是（）。A.衍生工具基金的管理费率最高B.货币市场基金的管理费率最低C.基金托管费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金资产净值的一定比例，从基金资产中提取D.基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用【答案】C41、（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.线性回归模拟法【答案】C42、UCITS基金投资于一个主体发行的证券超过5%时，该类投资的总和不得超过基金资产净值的（）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】B43、我国证券交易所的设定和解散由（）决定。A.证监会B.中国人民银行C.国家发展和改革委员会D.国务院【答案】D44、权益乘数的计算方法是()。A.资产/所有者权益B.负债/所有者权益C.资产/负债D.负债/资产【答案】A45、关于看涨期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的是（）。A.买方的潜在盈利是无限的，卖方的潜在盈利是有限的B.买方的潜在亏损是无限的，卖方的潜在亏损是有限的C.双方的潜在盈利和亏损都是无限的D.双方的潜在盈利和亏损都是有限的【答案】A46、下列指标中可以对基金持仓结构作出有效分析的是（）。A.下行风险标准差B.基金股票换手率C.贝塔系数D.股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例【答案】D47、个人投资者的差异不包括（）。A.可投资款B.投资经