2023年度初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷含答案

2023年度初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷含答案

单选题（共57题）1、关于信息披露对强化监管的作用，下列表述正确的是（）。A.信息披露不利于打开银行内部“黑匣”B.信息披露制度是其他一切约束机制实施的前提和基础C.信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源，体现了代理人对内部信息要求的意志和权力，使监管者处于更有利的地位D.信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可在保证规范性的前提下赋予经营者更大的活动空间和操作权限【答案】B2、以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是()A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长【答案】B3、商业银行管理信息科技运行时，应制定有效的变更管理流程，以确保生产环境的完整性和（）。A.可靠性B.科学性C.流畅性D.严谨性【答案】A4、下列关于土地登记损害赔偿的说法中，错误的是（）。A.当事人提供虚假材料申请登记，给他人造成损害的，应当承担赔偿责任B.因登记错误，给他人造成损害的，登记机构应当承担赔偿责任C.国土资源行政主管部门工作人员疏忽、过失等原因造成错误的由国家代偿，工作人员不负责任D.如果损害是由于第三人的过错造成的，例如登记申请人假冒他人名义申请登记给他人造成损害的，登记机关承担赔偿责任后，可以对第三人追偿【答案】C5、启动排烟风机后，排烟口的风速宜为（）。A.2.5~3.5m/sB.2~3m/sC.3~4m/sD.4~5m/s【答案】C6、关于企业现金流量分析，下列表述不正确的是（）。A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息【答案】C7、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。A.监管资本B.注册资本C.经济资本D.会计资本【答案】C8、()是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。A.专家评定模型B.违约概率模型C.风险等级模型D.信用评分模型【答案】D9、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为()亿元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D10、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是（）。A.实质性超限B.主动超限C.被动超限D.非实质性超限【答案】C11、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A12、对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测可主要利用的资源是()。A.内部资源B.外部资源C.政治资源D.经济资源【答案】B13、2015年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B14、在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门（）A.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元C.预期在来来的1年中有99天至少提失500万美元D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元【答案】D15、（）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。A.独立交易B.资产转移C.关联交易D.权利让渡【答案】C16、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()。A.失误树分析法B.制作风险清单C.专家调查列举法D.情景分析法【答案】B17、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是（）。A.风险资本回报率B.风险资产回报率C.风险调整资产回报率D.风险调整资产收益率【答案】D18、假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高（）A.5年期零息债券B.5年期票面利息为5％的固定利率债券C.8年期票面利率为5％的固定利率债券D.10年期票面利息为5％的固定利率债券【答案】D19、风险识别包括()两个环节。A.感知风险和预测风险B.感知风险和分析风险C.预测风险和分析风险D.感知风险和控制风险【答案】B20、（2020年真题）下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A21、在履行合同过程中，因土地登记代理人的故意或过失，给当事人造成经济损失的，应由（）承担赔偿责任A.土地登记代理人B.土地登记代理人所在代理机构C.土地登记代理行业协会D.土地行政主管部门【答案】B22、资产变现能力越(?)，银行的流动性状况越(?)，其流动性风险也相应越(?)。A.差；好；低B.强；好；低C.强；好；高D.差；差；高【答案】B23、下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是（）。A.不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗B.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核C.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等抹账、错账D.柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务【答案】A24、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动【答案】B25、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。A.资产负债表和损益表B.利润表和所有者权益变动表C.现金流量表和资产负债表D.资产负债表和财务报表【答案】A26、在市场风险中尤为重要的风险是()。A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险【答案】C27、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一个概念【答案】D28、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。A.董事会B.高级管理层C.监事会D.股东大会【答案】A29、施工进度计划确定后，是（）的依据。A.施工进度计划实施B.编制生产资源供给计划C.资源供给计划实施D.编制资源管理计划【答案】B30、商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。A.管理法治建设B.公司治理结构C.风险管理技术D.风险控制程序【答案】B31、方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。A.方差—协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】B32、()相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。A.股东大会B.董事会C.市场风险管理部门D.高级管理层【答案】C33、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（）内容。A.模拟训练和演习B.管理危机过程中的信息交流C.提高日常解决问题的能力D.危机现场处理【答案】B34、地役权的合同一般包括（）。A.供役地和需役地的位置B.当事人的姓名或者名称和住所C.政府批文D.利用期限E.利用目的和方法【答案】A35、商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额是()A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.实收资本【答案】A36、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降【答案】A37、自制吊杆的规格应符合设计要求，吊杆加长采用搭接双侧连接焊时，搭接长度不应小于吊杆直径的（）倍。A.4B.5C.6D.7【答案】C38、()是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.监督检查B.市场准入C.最低资本充足率要求D.信息披露【答案】B39、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】A40、投资组合理论体现在()阶段。A.资产负债风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】B41、在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降，而拥有良好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于（）。A.拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期B.拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富C.其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产D.资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构【答案】D42、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合所具有的对冲特性进行风险对冲是指()。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】C43、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取（）。A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式【答案】D44、下列关于交易账户的说法中，错误的是()。A.为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘【答案】B45、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险转移包括保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】D46、（2021年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。A.资产为负债的久期缺口为零B.资产为负债的久期缺口C.资产的久期小于负债的久期D.资产的久期大于负债的久期【答案】D47、下列关于风险的说法，不正确的是（）。A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要【答案】A48、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0．4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。A.2％B.3％C.5％D.8％【答案】D49、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D50、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D51、下列（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化【答案】D52、关于各种税金，下列说法正确的有（）。A.第一次购买房屋的城镇职工均不需要交纳契税B.办理土地变更登记时，若属于应纳土地增值税项目，应拿相关缴纳凭证办理C.任何引起土地权属变更的书据均需缴纳印花税D.经批准减征、免征契税的纳税人改变有关土地、房屋的用途，不再属于减征、免征契税范围的，应当补缴已经减征、免征的税款E.成交价格明显低于市场价格并且无正当理由的，其契税计税依据由征收机关参照市场价格核定【答案】B53、土地登记通告的内容，不包括（）。A.土地登记区的划分B.土地登记期限C.土地登记收件时间D.土地登记申请人应该提交的证明文件和资料【答案】C54、（2020年真题）假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A55、下列关于公允价值的说法中，错误的是()。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】D56、下列关于市场约束的表述，正确的是（）。A.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等B.市场约束的目的在于保证行政监督的有效性C.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中D.这些利益相关者采取的举措，不会对银行在金融市场上的运作产生影响【答案】A57、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。A.资产为负债的久期缺口为零B.资产为负债的久期缺口C.资产的久期小于负债的久期D.资产的久期大于负债的久期【答案】D多选题（共14题）1、下列属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围的有（）。A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平【答案】ABCD2、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。A.标准法B.内部模型法C.高级计量法D.基本指标法E.内部评级初级法【答案】AB3、商业银行发现企业客户有下列（）行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易。A.进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易B.易货交易C.进行实质与形式不符的交易D.发生处理方式异常的交易E.进行明显缺乏商业理由的交易【答案】ABCD4、超限额报告应包含的内容有()。A.超限额的程度B.发生原因C.相关建议D.解决的时间表E.可能持续的时间【答案】ABCD5、根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列能够成为洗钱罪对象的有（）。A.走私活动所得B.股票投资所得C.期货投机所得D.贪污受贿所得E.金融诈骗所得【答案】AD6、违约风险暴露包括()。A.公司风险暴露B.零售风险暴露C.主权风险暴露D.金融机构风险暴露E.股权风险暴露【答案】ABCD7、地役权变更登