初级银行从业资格之初级风险管理通关复习题库带答案

初级银行从业资格之初级风险管理通关复习题库带答案

单选题（共50题）1、商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，所选取的置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不变;减小;变高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A2、（2018年真题）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是由资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B3、下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(?)。A.实体公正B.监管立法和政策标准公开C.监管执法和行为标准公开D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】A4、（）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。A.方差一协方差法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.标准法【答案】B5、A银行的外汇敝口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为()。A.610B.1000C.90D.1130【答案】A6、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C7、下列不属于流动性基本要素的是()。A.时间B.成本C.资金数量D.资产总额【答案】D8、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为1000万元且无任何担保B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%【答案】B9、零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度（）。A.等于0B.小于0C.大于0小于1D.小于1【答案】A10、下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是()。A.属于静态指标B.包括流动性风险指标C.衡量商业银行风险变化的范围D.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】D11、（2018年真题）下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（）。A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细B.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保证C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率D.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性【答案】A12、（2021年真题）某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C13、（2018年真题）当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（）。A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心B.实际经营或管理机构所在国家（地区）C.母公司注册所在地D.离岸岛的主权所在国【答案】B14、下列属于情景分析范围中微观情景的是()。A.社会B.经济C.法律D.人员【答案】D15、某银行2015年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A16、（2019年真题）在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由（）来推动并承担最终风险责任的。A.代表公司利益的监事会B.代表资本利益的股东大会C.代表公司利益的理事会D.代表资本利益的董事会【答案】D17、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）万元。A.945B.9450C.900D.9000【答案】D18、下列各项属于土地变更登记范畴的有（）。A.土地使用权的设定登记B.集体土地所有权总登记C.土地用途的变更登记D.注销土地登记E.土地他项权利的设定登记【答案】A19、商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表述正确的是（）。A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保B.医院可以作为贷款担保的保证人C.在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金【答案】C20、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（）。A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款i亿元C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】C21、商业银行有效风险管理的基石是()。A.公司治理结构的完善B.风险管理文化的形成C.高级管理层的支持与承诺D.风险控制制度的贯彻执行【答案】C22、风险识别包括()两个环节。A.感知风险和预测风险B.感知风险和分析风险C.预测风险和分析风险D.感知风险和控制风险【答案】B23、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，下列不是其最常用的组合限额设定维度的是()。A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度【答案】D24、（2019年真题）甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。A.无法确定B.较小C.相等D.较大【答案】D25、（2018年真题）关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述中错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难C.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动【答案】A26、下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（）。A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】A27、()处在声誉风险管理的第一线。A.董事会B.内部审计人员C.声誉风险管理部门D.监事会【答案】C28、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款【答案】C29、大额负债依赖度等于(?)。A.(大额负债+短期投资)÷(盈利资产-短期投资)×100％B.(大额负债-短期投资)÷(盈利资产+短期投资)×100％C.(大额负债+短期投资)÷(盈利资产+短期投资)×100％D.(大额负债-短期投资)÷(盈利资产-短期投资)×100％【答案】D30、商业银行的核心竞争力是()。A.创立能力B.公司文化C.市场地位D.风险管理【答案】D31、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】A32、某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元.流动负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为（）。A.1.25B.0.94C.0.63D.1【答案】B33、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（）。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险【答案】B34、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A35、商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是（）的主要方法。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】A36、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（）。A.管理能力和行业地位B.外包服务的集中度C.财务稳健性D.突发事件应对能力【答案】B37、以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。A.全面B.审慎C.有效D.协助【答案】D38、中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率监管标准是不低于()。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D39、为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（）同时作出说明，以求取得共识。A.经济措施和组织措施B.技术措施和组织措施C.经济措施和技术措施D.管理措施和组织措施【答案】A40、下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。A.代客购汇100万美元B.买人1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买人10亿元人民币金融债?【答案】C41、某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C42、大规格风管是指矩形风管边长大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A43、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（）。A.重大风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】B44、在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】D45、（2018年真题）在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C46、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A.股票B.现金C.同业借款D.债券【答案】B47、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模【答案】C48、下列计算公式中，正确的是（）。A.同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％B.最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计／个人存款×100％C.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放）／总负债×100％D.核心负债比例=核心负债／总资产×100％【答案】A49、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。A.缓释风险B.回避风险C.降低风险D.对冲风险【答案】D50、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标B.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%C.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产和负债准确计量D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性【答案】D多选题（共20题）1、在施工中不断进行劳动力平衡、调整，解决施工要求与劳动力数量、工种、技术能力、相互配合中存在的矛盾，这是（）的职责。A.劳务管理部门B.生产管理部门C.项目经理部D.劳务企业【答案】C2、内部流程因素引起的操作风险主要包括（）。A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.错误监控/报告E.结算/支付错误【答案】ABCD3、应急调度的目的是（）。A.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整B.进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的C.按预期方案将资源在各专业间合理分配D.消除进度偏差【答案】D4、经调整的资本收益率的公式涉及的指标有()。A.利润总额B.税后净利润C.净资本D.预期损失E.非预期损失【答案】BD5、下列工作中，属于施工阶段的有（）。A.组建项目经理部B.严格履行合同，协调好与建设单位、监理单位、设计单位等相关单位的关系C.项目经理组织编制《施工项目管理实施规划》D.项目经理部编写开工报告E.管理施工现场，实现文明施工确认答案【答案】B6、下列哪类人员不适合采用外部招聘的方式：（）。A.补充初级岗位B.获取现有员工不具备的技术C.选拔高级职位D.获得能够提供新思想的员工【答案】C7、操作风险可以分为由（）所引发的风险。A.技术B.系统C.流动性D.外部事件E.人员【答案】BD8、商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％（）A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5％C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】BC9、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括(?)。A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.头寸的盈亏情况C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理【答案】ABCD10、商业银行的风险管理模式有（）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式E.资产损失管理模式【答案】ABCD11、商业银行流动性风险预警信号包括（）A.零售存款大量流出B.融资成本大幅上升C.盈利水平显著降低D.负面的公共报道E.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资【答案】ABCD12、（2022年7月真题）下列属于内部评级结果核心应用范围的有（）。A.授信审批B.信贷政策的制定C.风险监控D.风险设定E.风险报告【答案】ABC13、商业银行流动性风险预警信号包括（）A.零售存款大量流出B.融资成本大幅上升C.盈利水平显著降低D.负面的公共报道E.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资【答案】ABCD14、可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有()。A.预期收益率B.中位数C.方差D.标准差E.众数【答案】CD15、下列关于土地用途变更批准文件的说法，错误的是（）。A.土地用途变更批准文件是土地登记人员办理土地用途变更登