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计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版PAGE精品资料整理计量经济学(第四版)习题参考答案潘省初计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第1页。

第一章绪论计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第1页。1.1试列出计量经济分析的主要步骤。一般说来,计量经济分析按照以下步骤进行:(1)陈述理论(或假说)(2)建立计量经济模型(3)收集数据(4)估计参数(5)假设检验(6)预测和政策分析1.2计量经济模型中为何要包括扰动项?为了使模型更现实,我们有必要在模型中引进扰动项u来代表所有影响因变量的其它因素,这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量,以及纯粹的随机因素。1.3什么是时间序列和横截面数据?试举例说明二者的区别。时间序列数据是按时间周期(即按固定的时间间隔)收集的数据,如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。横截面数据是在同一时点收集的不同个体(如个人、公司、国家等)的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。1.4估计量和估计值有何区别?估计量是指一个公式或方法,它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中,依据估计量算出的一个具体的数值,称为估计值。如就是一个估计量,。现有一样本,共4个数,100,104,96,130,则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为。第二章计量经济分析的统计学基础2.1略,参考教材。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第2页。2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99%置信区间计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第2页。==1.25用=0.05,N-1=15个自由度查表得=2.947,故99%置信限为=174±2.947×1.25=174±3.684也就是说,根据样本,我们有99%的把握说,北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。2.325个雇员的随机样本的平均周薪为130元,试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体?原假设备择假设检验统计量查表因为Z=5>,故拒绝原假设,即此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。2.4某月对零售商店的调查结果表明,市郊食品店的月平均销售额为2500元,在下一个月份中,取出16个这种食品店的一个样本,其月平均销售额为2600元,销售额的标准差为480元。试问能否得出结论,从上次调查以来,平均月销售额已经发生了变化?原假设:备择假设:查表得因为t=0.83<,故接受原假设,即从上次调查以来,平均月销售额没有发生变化。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第3页。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第3页。第三章双变量线性回归模型3.1判断题(说明对错;如果错误,则予以更正)(1)OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。对(2)计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。对(3)若线性回归模型满足假设条件(1)~(4),但扰动项不服从正态分布,则尽管OLS估计量不再是BLUE,但仍为无偏估计量。错只要线性回归模型满足假设条件(1)~(4),OLS估计量就是BLUE。(4)最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布,要求的抽样分布是正态分布。对(5)R2=TSS/ESS。错R2=ESS/TSS。(6)若回归模型中无截距项,则。对(7)若原假设未被拒绝,则它为真。错。我们可以说的是,手头的数据不允许我们拒绝原假设。(8)在双变量回归中,的值越大,斜率系数的方差越大。错。因为,只有当保持恒定时,上述说法才正确。3.2设和分别表示Y对X和X对Y的OLS回归中的斜率,证明=r为X和Y的相关系数。证明:3.3证明:计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第4页。(1)Y的真实值与OLS拟合值有共同的均值,即;计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第4页。(2)OLS残差与拟合值不相关,即。(1),即Y的真实值和拟合值有共同的均值。(2)3.4证明本章中(3.18)和(3.19)两式:(1)(2)(1)计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第5页。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第5页。(2)3.5考虑下列双变量模型:模型1:模型2:(1)1和1的OLS估计量相同吗?它们的方差相等吗?(2)2和2的OLS估计量相同吗?它们的方差相等吗?计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第6页。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第6页。(1),注意到由上述结果,可以看到,无论是两个截距的估计量还是它们的方差都不相同。(2)这表明,两个斜率的估计量和方差都相同。3.6有人使用1980-1994年度数据,研究汇率和相对价格的关系,得到如下结果:其中,Y=马克对美元的汇率X=美、德两国消费者价格指数(CPI)之比,代表两国的相对价格(1)请解释回归系数的含义;(2)Xt的系数为负值有经济意义吗?(3)如果我们重新定义X为德国CPI与美国CPI之比,X的符号会变化吗?为什么?(1)斜率的值-4.318表明,在1980-1994期间,相对价格每上升一个单位,(GM/$)汇率下降约4.32个单位。也就是说,美元贬值。截距项6.682的含义是,如果相对价格为0,1美元可兑换6.682马克。当然,这一解释没有经济意义。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第7页。(2)斜率系数为负符合经济理论和常识,因为如果美国价格上升快于德国,则美国消费者将倾向于买德国货,这就增大了对马克的需求,导致马克的升值。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第7页。(3)在这种情况下,斜率系数被预期为正数,因为,德国CPI相对于美国CPI越高,德国相对的通货膨胀就越高,这将导致美元对马克升值。3.7随机调查200位男性的身高和体重,并用体重对身高进行回归,结果如下:其中Weight的单位是磅(lb),Height的单位是厘米(cm)。(1)当身高分别为177.67cm、164.98cm、187.82cm时,对应的体重的拟合值为多少?(2)假设在一年中某人身高增高了3.81cm,此人体重增加了多少?(1)(2)3.8设有10名工人的数据如下:X 10 7 10 5 8 8 6 7 9 10Y 11 10 12 6 10 7 9 10 11 10其中X=劳动工时,Y=产量(1)试估计Y=α+βX+u(要求列出计算表格);(2)提供回归结果(按标准格式)并适当说明;(3)检验原假设β=1.0。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第8页。(1)计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第8页。序号YtXt111101.422.841.9610021070.4-1-0.410.1649312102.424.845.76100465-3.6-310.8912.962551080.40000.1664678-2.60006.7664796-0.6-21.240.363681070.4-1-0.410.164991191.411.411.96811010100.420.840.16100∑968000212830.4668估计方程为:(2)回归结果为(括号中数字为t值):R2=0.518(1.73)(2.93)说明:计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第9页。Xt的系数符号为正,符合理论预期,0.75表明劳动工时增加一个单位,产量增加0.75个单位,计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第9页。拟合情况。R2为0.518,作为横截面数据,拟合情况还可以.系数的显著性。斜率系数的t值为2.93,表明该系数显著异于0,即Xt对Yt有影响.(3)原假设:备择假设:检验统计量查t表,,因为│t│=0.978<2.306,故接受原假设:。3.9用12对观测值估计出的消费函数为Y=10.0+0.90X,且已知=0.01,=200,=4000,试预测当X=250时Y的值,并求Y的95%置信区间。对于x0=250,点预测值=10+0.90*250=235.0 的95%置信区间为:即234.71-235.29。也就是说,我们有95%的把握预测将位于234.71至235.29之间.3.10设有某变量(Y)和变量(X)1995—1999年的数据如下:X61117813Y13524(1)试用OLS法估计Yt=α+βXt+ut(要求列出计算表格);(2)计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第10页。(3)试预测X=10时Y的值,并求Y的95%置信区间。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第10页。(1)列表计算如下:序号YtXt116-2-5102543623110000012135172612364289428-1-339164541312241169∑155500277410679我们有:(2)(3)对于=10,点预测值=-1.015+0.365*10=2.635 的95%置信区间为:=即1.895-3.099,也就是说,我们有95%的把握预测将位于1.865至3.405之间.3.11根据上题的数据及回归结果,现有一对新观测值X=20,Y=7.62,试问它们是否可能来自产生样本数据的同一总体?计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第11页。问题可化为“预测误差是否显著地大?”计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第11页。当X0=20时,预测误差原假设:备择假设:检验:若为真,则对于5-2=3个自由度,查表得5%显著性水平检验的t临界值为:结论:由于故拒绝原假设,接受备则假设H1,即新观测值与样本观测值来自不同的总体。3.12有人估计消费函数,得到如下结果(括号中数字为t值):=15+0.81=0.98(2.7)(6.5)n=19检验原假设:=0(取显著性水平为5%)计算参数估计值的标准误差;(3)求的95%置信区间,这个区间包括0吗?(1)原假设备择假设检验统计量计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第12页。查t表,在5%显著水平下,因为t=6.5>2.11计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第12页。故拒绝原假设,即,说明收入对消费有显著的影响。(2)由回归结果,立即可得:(3)的95%置信区间为:3.13回归之前先对数据进行处理。把名义数据转换为实际数据,公式如下:人均消费C=C/P*100(价格指数)人均可支配收入Y=[Yr*rpop/100+Yu*(1-rpop/100)]/P*100农村人均消费Cr=Cr/Pr*100 城镇人均消费Cu=Cu/Pu*100农村人均纯收入Yr=Yr/Pr*100城镇人均可支配收入Yu=Yu/Pu*100处理好的数据如下表所示:计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第13页。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第13页。年份CYCrCuYrYu1985401.78478.57317.42673.20397.60739.101986436.93507.48336.43746.66399.43840.711987456.14524.26353.41759.84410.47861.051988470.23522.22360.02785.96411.56841.081989444.72502.13339.06741.38380.94842.241990464.88547.15354.11773.09415.69912.921991491.64568.03366.96836.27419.54978.231992516.77620.43372.86885.34443.441073.281993550.41665.81382.91962.85458.511175.691994596.23723.96410.001040.37492.341275.671995646.35780.49449.681105.08541.421337.941996689.69848.30500.031125.36612.631389.351997711.96897.63501.751165.62648.501437.051998737.16957.91498.381213.57677.531519.931999785.691038.97501.881309.90703.251661.602000854.251103.88531.891407.33717.641768.312001910.111198.27550.111484.62747.681918.2320021032.781344.27581.951703.24785.412175.7920031114.401467.11606.901822.63818.932371.65根据表中的数据用软件回归结果如下:=90.93+0.692R2=0.997t:(11.45)(74.82)DW=1.15农村:=106.41+0.60R2=0.979t:(8.82)(28.42)DW=0.76城镇:=106.41+0.71R2=0.998t:(13.74)(91.06)DW=2.02从回归结果来看,三个方程的R2都很高,说明人均可支配收入较好地解释了人均消费支出。三个消费模型中,可支配收入对人均消费的影响均是显著的,并且都大于0小于1,符合经济理论。而斜率系数最大的是城镇的斜率系数,其次是全国平均的斜率,最小的是农村的斜率。说明城镇居民的边际消费倾向高于农村居民。第四章多元线性回归模型4.1应采用(1),因为由(2)和(3)的回归结果可知,除X1外,其余解释变量的系数均不显著。(检验过程略)计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第14页。4.2(1)斜率系数含义如下:计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第14页。0.273:年净收益的土地投入弹性,即土地投入每上升1%,资金投入不变的情况下,引起年净收益上升0.273%.0.733:年净收益的资金投入弹性,即资金投入每上升1%,土地投入不变的情况下,引起年净收益上升0.733%.拟合情况:,表明模型拟合程度较高.(2)原假设备择假设检验统计量查表,因为t=2.022<,故接受原假设,即不显著异于0,表明土地投入变动对年净收益变动没有显著的影响.原假设备择假设检验统计量查表,因为t=5.864>,故拒绝原假设,即β显著异于0,表明资金投入变动对年净收益变动有显著的影响.(3)原假设备择假设:原假设不成立检验统计量查表,在5%显著水平下因为F=47>5.14,故拒绝原假设。结论,:土地投入和资金投入变动作为一个整体对年净收益变动有影响.计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第15页。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第15页。4.3检验两个时期是否有显著结构变化,可分别检验方程中D和D•X的系数是否显著异于0.(1)原假设备择假设检验统计量查表因为t=3.155>,故拒绝原假设,即显著异于0。(2)原假设备择假设检验统计量查表因为|t|=3.155>,故拒绝原假设,即显著异于0。结论:两个时期有显著的结构性变化。4.4(1)(2)变量、参数皆非线性,无法将模型转化为线性模型。(3)变量、参数皆非线性,但可转化为线性模型。取倒数得:把1移到左边,取对数为:,令4.5(1)截距项为-58.9,在此没有什么意义。X1的系数表明在其它条件不变时,个人年消费量增加1百万美元,某国对进口的需求平均增加20万美元。X2的系数表明在其它条件不变时,进口商品与国内商品的比价增加1单位,某国对进口的需求平均减少10万美元。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第16页。(2)Y的总变差中被回归方程解释的部分为96%,未被回归方程解释的部分为4%。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第16页。(3)检验全部斜率系数均为0的原假设。=由于F=192F0.05(2,16)=3.63A.原假设H0:β1=0备择假设H1:β10t0.025(16)=2.12,故拒绝原假设,β1显著异于零,说明个人消费支出(X1)对进口需求有解释作用,这个变量应该留在模型中。B.原假设H0:β2=0 备择假设H1:β20<t0.025(16)=2.12,不能拒绝原假设,接受β2=0,说明进口商品与国内商品的比价(X2)对进口需求地解释作用不强,这个变量是否应该留在模型中,需进一步研究。4.6(1)弹性为-1.34,它统计上异于0,因为在弹性系数真值为0的原假设下的t值为:得到这样一个t值的概率(P值)极低。可是,该弹性系数不显著异于-1,因为在弹性真值为-1的原假设下,t值为:这个t值在统计上是不显著的。(2)收入弹性虽然为正,但并非统计上异于0,因为t值小于1()。(3)由,可推出计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第17页。本题中,=0.27,n=46,k=2,代入上式,得=0.3026。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第17页。4.7(1)薪金和每个解释变量之间应是正相关的,因而各解释变量系数都应为正,估计结果确实如此。系数0.280的含义是,其它变量不变的情况下,CEO薪金关于销售额的弹性为0.28;系数0.0174的含义是,其它变量不变的情况下,如果股本收益率上升一个百分点(注意,不是1%),CEO薪金的上升约为1.07%;与此类似,其它变量不变的情况下,公司股票收益上升一个单位,CEO薪金上升0.024%。(2)用回归结果中的各系数估计值分别除以相应的标准误差,得到4个系数的t值分别为:13.5、8、4.25和0.44。用经验法则容易看出,前三个系数是统计上高度显著的,而最后一个是不显著的。(3)R2=0.283,拟合不理想,即便是横截面数据,也不理想。4.8(1)2.4%。(2)因为Dt和(Dtt)的系数都是高度显著的,因而两时期人口的水平和增长率都不相同。1972-1977年间增长率为1.5%,1978-1992年间增长率为2.6%(=1.5%+1.1%)。4.9原假设H0:β1=β2,β3=1.0备择假设H1:H0不成立若H0成立,则正确的模型是:据此进行有约束回归,得到残差平方和。若H1为真,则正确的模型是原模型:据此进行无约束回归(全回归),得到残差平方和S。检验统计量是:~F(g,n-K-1)计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第18页。用自由度(2,n-3-1)查F分布表,5%显著性水平下,得到FC,计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第18页。如果F<FC,则接受原假设H0,即β1=β2,β3=0;如果F>FC,则拒绝原假设H0,接受备择假设H1。4.10(1)2个,(2)4个,4.114.12对数据处理如下:lngdp=ln(gdp/p)lnk=ln(k/p)lnL=ln(L/P)对模型两边取对数,则有lnY=lnA+lnK+lnL+lnv用处理后的数据回归,结果如下:t:(-0.95)(16.46)(3.13)由修正决定系数可知,方程的拟合程度很高;资本和劳动力的斜率系数均显著(tc=2.048),资本投入增加1%,gdp增加0.96%,劳动投入增加1%,gdp增加0.18%,产出的资本弹性是产出的劳动弹性的5.33倍。第五章模型的建立与估计中的问题及对策5.1(1)对(2)对计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第19页。(3)错计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第19页。即使解释变量两两之间的相关系数都低,也不能排除存在多重共线性的可能性。(4)对(5)错在扰动项自相关的情况下OLS估计量仍为无偏估计量,但不再具有最小方差的性质,即不是BLUE。(6)对(7)错模型中包括无关的解释变量,参数估计量仍无偏,但会增大估计量的方差,即增大误差。(8)错。在多重共线性的情况下,尽管全部“斜率”系数各自经t检验都不显著,R2值仍可能高。(9)错。存在异方差的情况下,OLS法通常会高估系数估计量的标准误差,但不总是。(10)错。异方差性是关于扰动项的方差,而不是关于解释变量的方差。5.2对模型两边取对数,有lnYt=lnY0+t*ln(1+r)+lnut,令LY=lnYt,a=lnY0,b=ln(1+r),v=lnut,模型线性化为:LY=a+bt+v估计出b之后,就可以求出样本期内的年均增长率r了。5.3(1)DW=0.81,查表(n=21,k=3,α=5%)得dL=1.026。DW=0.81<1.026结论:存在正自相关。(2)DW=2.25,则DW´=4–2.25=1.75查表(n=15,k=2,α=5%)得du=1.543。1.543<DW´=1.75<2计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第20页。结论:无自相关。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第20页。(3)DW=1.56,查表(n=30,k=5,α=5%)得dL=1.071,du=1.833。1.071<DW=1.56<1.833结论:无法判断是否存在自相关。5.4横截面数据.不能采用OLS法进行估计,由于各个县经济实力差距大,可能存在异方差性。GLS法或WLS法。5.5(1)可能存在多重共线性。因为①X3的系数符号不符合实际.②R2很高,但解释变量的t值低:t2=0.9415/0.8229=1.144,t3=0.0424/0.0807=0.525.解决方法:可考虑增加观测值或去掉解释变量X3.(2)DW=0.8252,查表(n=16,k=1,α=5%)得dL=1.106.DW=0.8252<dL=1.106结论:存在自相关.单纯消除自相关,可考虑用科克伦-奥克特法或希尔德雷斯-卢法;进一步研究,由于此模型拟合度不高,结合实际,模型自相关有可能由模型误设定引起,即可能漏掉了相关的解释变量,可增加相关解释变量来消除自相关。5.6存在完全多重共线性问题。因为年龄、学龄与工龄之间大致存在如下的关系:Ai=7+Si+Ei解决办法:从模型中去掉解释变量A,就消除了完全多重共线性问题。5.7(1)若采用普通最小二乘法估计销售量对广告宣传费用的回归方程,则系数的估计量是无偏的,但不再是有效的,也不是一致的。(2)应用GLS法。设原模型为(1)计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第21页。由于已知该行业中有一半的公司比另一半公司大,且已假定大公司的误差项方差是小公司误差项方差的两倍,则有,其中。则模型可变换为计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第21页。(2)此模型的扰动项已满足同方差性的条件,因而可以应用OLS法进行估计。(3)可以。对变换后的模型(2)用戈德弗尔德-匡特检验法进行异方差性检验。如果模型没有异方差性,则表明对原扰动项的方差的假定是正确的;如果模型还有异方差性,则表明对原扰动项的方差的假定是错误的,应重新设定。5.8(1)不能。因为第3个解释变量()是和的线性组合,存在完全多重共线性问题。(2)重新设定模型为我们可以估计出,但无法估计出。(3)所有参数都可以估计,因为不再存在完全共线性。(4)同(3)。5.9(1)R2很高,logK的符号不对,其t值也偏低,这意味着可能存在多重共线性。(2)logK系数的预期符号为正,因为资本应该对产出有正向影响。但这里估计出的符号为负,是多重共线性所致。(3)时间趋势变量常常被用于代表技术进步。(1)式中,0.047的含义是,在样本期内,平均而言,实际产出的年增长率大约为4.7%。(4)此方程隐含着规模收益不变的约束,即+=1,这样变换模型,旨在减缓多重共线性问题。(5)资本-劳动比率的系数统计上不显著,看起来多重共线性问题仍没有得到解决。(6)两式中R2是不可比的,因为两式中因变量不同。5.10(1)所作的假定是:扰动项的方差与GNP的平方成正比。模型的估计者应该是对数据进行研究后观察到这种关系的,也可能用格里瑟法对异方差性形式进行了实验。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第22页。(2)结果基本相同。第二个模型三个参数中的两个的标准误差比第一个模型低,可以认为是改善了第一个模型存在的异方差性问题。计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第22页。5.11我们有原假设H0:备则假设H1:检验统计量为:用自由度(25,25)查F表,5%显著性水平下,临界值为:Fc=1.97。因为F=2.5454>Fc=1.97,故拒绝原假设原假设H0:。结论:存在异方差性。5.12将模型变换为:若、为已知,则可直接估计(2)式。一般情况下,、为未知,因此需要先估计它们。首先用OLS法估计原模型(1)式,得到残差et,然后估计:其中为误差项。用得到的和的估计值和生成令,用OLS法估计即可得到和,从而得到原模型(1)的系数估计值和。5.13(1)全国居民人均消费支出方程:计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第23页。=90.93+0.692R2=0.997计量经济学(第四版)习题及参考解答解析详细版全文共25页,当前为第23页。t:(11.45)(74.82)DW=1.15DW=1.15,查表(n=19,k=1,α=5%)得dL=1.18。DW=1.15<1.18结论:存在正自相关。可对原模型进行如下变换:Ct-ρCt-1=α(1-ρ)+β(Yt-ρYt-1)+(ut-ρut-1)由令:Ct=Ct–0.425Ct-1,Yt=Yt

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