初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题50

初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题50(总分100.00,及格分0,做题时间:120分钟)1、一、判断题1.一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强。正确错误2.商业银行法律/合规部门不需要接受内审部门的审计。正确错误3.贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。正确错误4.债项评级本质上等同于贷款分类。正确错误5.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。正确错误2、二、单项选择题1.以下对流动性风险描述不正确的是______。A商业银行的流动性基本要素包括时间、成本和资金数量B商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉C商业银行最主要的流动性危机都源于市场整体流动性风险的加大D商业银行的流动性是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力2.下列哪一种策略可以简单的理解为“不做业务，不承担风险”?______A风险转移B风险规避C风险对冲D风险补偿3.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括______。A即期汇率B利率差C期限D交易数额4.战略风险的类型不包括______。A产业风险B技术风险C竞争对手风险D信用风险5.确定现金头寸指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一。商业银行满足即时现金需求的能力越强时，现金头寸指标______。A越高B越低C越简单D越复杂6.在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是______。A相关性、可计量性、风险敏感性、实用性B相关性、可计量性、风险敏感性、可控性C相关性、可识别性、风险敏感性、实用性D相关性、可识别性、风险敏感性、可控性7.替代标准法下的商业银行业务条线的操作风险监管资本计算公式是______。A商业银行业务条线的监管资本=3.5%×前三年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数×9%B商业银行业务条线的监管资本=3.5%×前三年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数×12%C商业银行业务条线的监管资本=3.5%×前三年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数×15%D商业银行业务条线的监管资本=3.5%×前三年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数×18%8.银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于______风险。A人员因素B内部流程C系统缺陷D外部事件9.商业银行应当根据不同的限额对控制风险的不同作用及其局限性，建立不同类型和不同层次的限额相互补充的合理限额体系，以有效控制市场风险。关于商业银行市场风险限额管理，下列说法不正确的是______。A商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理C制定并实施合理的超限额监控和理程处序是限额管理的一部分D管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整10.投资者持有1份三个月到期的美式股票看跌期权(PutOption)，其执行价格为28元，期权费为8元。如果当前股票价格为22元，则该期权的内在价值为______元。A6B0C14D-211.商业银行风险管理的主要策略不包括______。A风险分散B风险对冲C风险规避D风险清除12.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，利率变化使银行的价值变化______亿元。A8.53B-8.53C9.00D-9.0013.______是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。A法律风险管理B战略风险管理C合规风险管理D国家风险管理14.外部的盗窃、抢劫、涉行枪为都属于______。A内部欺诈B外部欺诈C系统缺陷D人员因素15.电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于______引发的风险。A外部事件B人员因素C系统缺陷D内部流程16.商业银行面临的______要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。A客户风险B技术风险C项目风险D品牌风险17.在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的______风险类别。A人员因素B内部流程C系统缺陷D外部事件18.盈利能力监管指标不包括______。A资本金收益率B不良贷款率C净利息收益率D资产收益率19.金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行______。A资产风险管理模式阶段B负债风险管理模式阶段C资产负债风险管理模式阶段D全面风险管理模式阶段20.下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是______。A法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在其权限内制定的规范性文件D在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成21.假设某商业银行的敏感负债为7000亿元，法定储备率为15%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为5000亿元，法定储备率为12%，提取流动资金比例为30%；核心存款为4500亿元，法定储备率为4%，提取流动资金比例为18%；新增贷款为150亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为______亿元。A5832.6B7007.6C7821.5D8102.822.下列各项中，属于风险水平类指标的是______。A信用风险指标B不良贷款迁徙率C盈利能力指标D资本充足程度指标23.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为3亿元，杠杆系数为0.6，则该客户最高债务承受额为______亿元。A0.2B0.8C1.8D2.424.______是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。A商业银行内部控制B商业银行公司治理C商业银行战略管理D商业银行风险管理25.缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性的较好方法，在各国商业银行得到广泛应用。下列选项中，与融资缺口相等的是______。A贷款总额-核心存款总额B贷款平均额-核心存款平均额C贷款总额-附属资本总额D贷款平均额-附属资本平均额26.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是______。A统计模型具有明显的经济意义B统计模型的估计与使用相对比较简单C财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化27.下列关于久期的论述，哪一项不正确?______A久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额B久期是对金融工具的利率的直接衡量C久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响28.以下关于资产负债币种结构的说法中错误的是______。A根据巴塞尔委员会的要求，商业银行应对其经常使用的币种的流动性状况进行计量、监测和控制B商业银行除结合本币承诺来评价总的外币流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产或负债D以绝对方式管理外汇资产和负债，即将所持有的外币资产尽可能地一对一对应其外币债务29.商业银行的经营管理不包括______风险管理模式阶段。A资产B系统C负债D全面30.银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重经大济损失，这属于银行面临的______。A市场风险B信用风险C操作风险D声誉风险3、三、多项选择题1.商业银行风险监测的具体内容包括______。A开发风险计量模型B监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势C监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势D报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E调整高风险授信限额2.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括______。A业务管理分散，缺乏统筹管理B内控制度不完善、业务流程有漏洞C缺乏风险意识或风险防范经验不足D客户监管难度大E个人信用体系不健全3.