德勤风险管理ppt

风险管理概述(OverviewofRiskManagement)

中国培训师大联盟加拿大银行简介风险管理过程风险管理框架信用风险市场风险操作风险利率风险流通风险提纲在资产负债管理讲座中详细阐述！详细内容可参见“现代西方商业银行核心业务管理”，第二版，陈林龙，王勇/著加拿大银行业银行状况六大银行拥有92%的银行资产大约有六十家银行，而美国有上千家八个一级(ScheduleI)四十六个二级(ScheduleII)混业经验，管理严谨业绩衡量(股权回报，资产回报)功能主要金融媒介提供存款服务提供贷款服务“期限转换”加拿大银行业绩资产以及核心资本回报率收入构成加拿大皇家银行金融集团加拿大最大的银行北美第十大，全球第二十七大(以二00二年十月一日市值计算)总资产$3780亿(加园，1加园=0.63美元)壹佰二十万客户在全球三十国家大约有六万雇员加拿大主要银行资本金回报率全球大银行资产回报率风险管理的职权划分银行业务有以下几类风险信用风险市场风险操作风险法律风险流通风险利率风险风险管理部门资产负债管理部门加拿大皇家银行金融集团-结构RBC

银行业

集团管理委员会RBC保险系统技术部

RBC资本市场

RBC投资财务/

库务部

RBC交易处理

风险控制部

人事部皇家银行金融集团风险委员会

审计委员会(董事会)管理审查和风险政策委员会(董事会)集团风险委员会Chair–CEO资产负债管理委员会Chair–CFO道德和职守理委员会Chair–CRO风险管理委员会Chair–CRO利率风险管理委员会Chair–CFO外汇和流动资金管理委员会Chair–SVP&VP风险政策审查委员会Chair–CRO交易风险管理委员会Chair–SVP国家风险和行业风险

Chair–SVP皇家银行金融集团风险金字塔

缺少控制能力更多控制能力信誉策略竞争监督机制和法律金融系统性信贷市场流动资产保险保险承销保险统计运作技术应用人员运作程序RBC风险金字塔：组织结构透视

所有权监视升级监督

商业平台个人/商业银行

保险投资资本市场全球整体业务风险总监集团风险管理委员会风险管理委员会董事会管理审查和风险政策委员会集团风险管理委员会文化体制委派责任风险管理的发展过程市场以及经济萧条引发系统管理风险的概念管理条例的放松市场监管人员对衍生产品的担忧巴塞耳资本金管理条例的引入新技术，新理论的影响Markowitz证券组合理论Black-Scholes期权定价理论VaR风险管理以及利润寻求资产平衡表现金存款贷款短期债券固定资产长期债券投资人权益非资产平衡表衍生产品衍生产品利息收入-操作费用=税前收入-折价，税收-准备金=净收入风险管理以及利润寻求风险与收益因业务需要，银行必需承担风险.一般是险越大，预期收益越大.风险与收益有非对称关系.消除风险=消除收益风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。信用风险债务人或客户不能按合同的要求归还其债务的可能性破产可能性市场价钱变化信用风险管理理论是世界主要银行所关心的热点信用分析目的：分析信贷人信用分析信用分析系统定量标准定性标准信用评审公司的做法业务(BusinessRisk)风险：工业特征，竞争能力，技术，管理特征金融风险(FinancialRisk)：容资结构，

FinancialPolicy,CashFlowProtection,FinancialFlexibilityetc.内部做法信贷人信用分析贷款评级信用审批过程贷款动机风险回报率是否可接受？偿还能力企业发展计划,管理能力资产负债平衡表审查资金流检验管理能力审查竞争力审查定价分析定量分析准则信用评级法律审评等等审批通过支撑资金贷款组合初期审察定量检验贷款定价审批通过后期管理传统信用管理的弊病受主观的影响费用昂贵难以定量化难以识别资产集中风险敞口计算信誉评估信誉变化破产概率破产损失相关性其它因素=

f信用解析过程预期损失，非预期损失，灾难性损失Forwhichreservesshouldbeheld2损失密度函数无损失预期损失灾难性损失99.93%的置信区间非预期损失ForwhicheconomiccapitalshouldbeheldprotectingagainstunexpectedcreditlossesPotential“Unexpected”Lossagainstwhichitwillbetooexpensivetoholdequity市场风险指由于市场价格变动使资产值发生变化可能性。特点利率风险，汇率，股票价格等等绝对型，相对型市场风险管理较为发达市场风险管理主要包括风险识别风险测算风险政策和过程风险分析和检测风险报告风险确认和审计物理学家／数学家风险价值度

风险价值度（ValueatRisk）主要用来测试在给定的时间内，在某一置信度下，在正常的市场条件下，银行一个投资组合可能产生的最大的损失。VAR有三个因素需要考虑：（1）时间长度：如天数或周数；（2）置信度（把握程度）；（3）损益的分布。为什么用VAR来管理风险?VAR可以回答这样的问题：在某一段时间内，在X%（如99%）的把握下，银行至多会损失多少。如管理层在每个营业日的开始，可能会给风险管理部门提出这样的问题：在99%的把握内，一天内整个银行的损失至多有多大？VAR将风险转化成一个货币数量VAR可以用来计算复杂投资组合的风险操作风险是指所有潜在的、由非市场因素和信用因素引起的风险，也就是除了信用风险和市场风险以外的一切风险。系统风险：主要指计算机故障给银行业务操作带来的风险。技术风险：由于技术的落后，可能给银行带来的风险。模型风险：在模型构造过程中，没有对市场状况和风险识别有一个全面的认识，导致模型的低效和无能。会计风险：指由于会计制度和政策不能正确反映企业经营状况操作风险难以定量化，操作风险往往是突发性事件。小概率，大损失。可以有效的进行控制。操作风险损失Source:Erisk.Com交易风险操作控制风险系统风险指令错误超出风险控制量系统失效记帐错误违法交易模型风险清算错误作弊市场定价错误实物传达洗劫现金错误信息文件错误保安风险编成错误主要工作人员风险通讯错误过程风险后备计划失效Source:GRAP操作风险操作风险管理实例前台PeopleRisk HighProcessRisk LowModelRisk HighBookingRisk LowSystemRisk LowStrategicRisk LowTotal Medium后台PeopleRisk LowProcessRisk HighModelRisk LowBookingRisk HighSystemRisk LowStrategicRisk LowTotal Medium-操作风险的正确管理态度每一业务平台拥有操作风险。操作风险种类多种多样。操作风险管理犹如人类的身体保健活动。操作风险管理也要确保风险与回报的关系。操作风险管理风险部的责任业务部门的责任内部审计部也要负责BURMGroupManagementImplementation操作风险管理的实施过程

准备分析模型具体分析行动

操作风险管理实例Activity11.Process–Documentation/Contract2.Process–TransactionProcessFailures3.ManagementInformation/DataIntegrity(NA)Activity24.Technology–BusinessContinuity5.People–CapabilityandLearning6.People–Work-LifeBalance7.People–InadequateorLossofPeopleResources8.Process-Valuation/Model9.Process-TransactionProcessing10.ReputationActivity311.Process–Valuation/Model流动性风险流通风险可分为两类灾难性的：这类流通风险是由于其它风险引发。当其它风险造成损失很大时，可引发顾客对银行产生怀疑。从而造成银行资金短缺。容资困难(正常性的)：因为容资困难而产生的损失的可能。流动性风险管理懂得流通风险的监测设立流通风险安全区域理解流通风险对权益人影响概念的统一业务部门与风险管理部门的矛盾风险管理方法数据人才技术风险管理所面临的挑战企业上下风险管理统一化文化的统一方法的统一更加依赖技术网络的影响风险管理发展方向谢谢大家!!!

电话： 416-974-8612

网址：www.theccfa.ca电子邮件: wangyo@风险管理讲座第一节活塞式空压机的工作原理第二节活塞式空压机的结构和自动控制第三节活塞式空压机的管理复习思考题单击此处输入你的副标题，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。第六章活塞式空气压缩机

piston-aircompressor压缩空气在船舶上的应用：

1.主机的启动、换向；

2.辅机的启动；

3.为气动装置提供气源；

4.为气动工具提供气源；

5.吹洗零部件和滤器。

排气量:单位时间内所排送的相当第一级吸气状态的空气体积。单位：m3/s、m3/min、m3/h第六章活塞式空气压缩机

piston-aircompressor空压机分类：按排气压力分：低压0.2～1.0MPa；中压1～10MPa；高压10～100MPa。按排气量分：微型<1m3/min；小型1～10m3/min；中型10～100m3/min；大型>100m3/min。第六章活塞式空气压缩机

piston-aircompressor第一节活塞式空压机的工作原理容积式压缩机按结构分为两大类：往复式与旋转式两级活塞式压缩机单级活塞压缩机活塞式压缩机膜片式压缩机旋转叶片式压缩机最长的使用寿命-

----低转速（1460RPM），动件少（轴承与滑片），润滑油在机件间形成保护膜，防止磨损及泄漏，使空压机能够安静有效运作；平时有按规定做例行保养的JAGUAR滑片式空压机，至今使用十万小时以上，依然完好如初，按十万小时相当于每日以十小时运作计算，可长达33年之久。因此，将滑片式空压机比喻为一部终身机器实不为过。滑(叶)片式空压机可以365天连续运转并保证60000小时以上安全运转的空气压缩机1.进气2.开始压缩3.压缩中4.排气1.转子及机壳间成为压缩空间，当转子开始转动时，空气由机体进气端进入。2.转子转动使被吸入的空气转至机壳与转子间气密范围，同时停止进气。3.转子不断转动，气密范围变小，空气被压缩。4.被压缩的空气压力升高达到额定的压力后由排气端排出进入油气分离器内。4.被压缩的空气压力升高达到额定的压力后由排气端排出进入油气分离器内。1.进气2.开始压缩3.压缩中4.排气1.凸凹转子及机壳间成为压缩空间，当转子开始转动时，空气由机体进气端进入。2.转子转动使被吸入的空气转至机壳与转子间气密范围，同时停止进气。3.转子不断转动，气密范围变小，空气被压缩。螺杆式气体压缩机是世界上最先进、紧凑型、坚实、运行平稳，噪音低，是值得信赖的气体压缩机。螺杆式压缩机气路系统：

A

进气过滤器

B

空气进气阀

C

压缩机主机

D

单向阀

E

空气/油分离器

F

最小压力阀

G

后冷却器

H

带自动疏水器的水分离器油路系统：

J

油箱

K

恒温旁通阀

L

油冷却器

M

油过滤器

N

回油阀

O

断油阀冷冻系统：

P

冷冻压缩机

Q

冷凝器

R

热交换器

S

旁通系统

T

空气出口过滤器螺杆式压缩机涡旋式压缩机

涡旋式压缩机是20世纪90年代末期开发并问世的高科技压缩机，由于结构简单、零件少、效率高、可靠性好，尤其是其低噪声、长寿命等诸方面大大优于其它型式的压缩机，已经得到压缩机行业的关注和公认。被誉为“环保型压缩机”。由于涡旋式压缩机的独特设计，使其成为当今世界最节能压缩机。涡旋式压缩机主要运动件涡卷付，只有磨合没有磨损，因而寿命更长，被誉为免维修压缩机。

由于涡旋式压缩机运行平稳、振动小、工作环境安静，又被誉为“超静压缩机”。

涡旋式压缩机零部件少，只有四个运动部件,压缩机工作腔由相运动涡卷付形成多个相互封闭的镰形工作腔，当动涡卷作平动运动时，使镰形工作腔由大变小而达到压缩和排出压缩空气的目的。活塞式空气压缩机的外形第一节活塞式空压机的工作原理一、理论工作循环（单级压缩）工作循环：4—1—2—34—1吸气过程

1—2压缩过程

2—3排气过程第一节活塞式空压机的工作原理一、理论工作循环（单级压缩）

压缩分类：绝热压缩：1—2耗功最大等温压缩：1—2''耗功最小多变压缩：1—2'耗功居中功＝P×V（PV图上的面积）加强对气缸的冷却，省功、对气缸润滑有益。二、实际工作循环（单级压缩）1.不存在假设条件2.与理论循环不同的原因：1）余隙容积Vc的影响Vc不利的影响—残存的气体在活塞回行时，发生膨胀，使实际吸气行程（容积）减小。Vc有利的好处—

（1）形成气垫，利于活塞回行；（2）避免“液击”（空气结露）；（3）避免活塞、连杆热膨胀，松动发生相撞。第一节活塞式空压机的工作原理表征Vc的参数—相对容积C、容积系数λv合适的C：低压0.07-0.12

中压0.09-0.14

高压0.11-0.16

λv＝0.65—0.901）余隙容积Vc的影响C越大或压力比越高，则λv越小。保证Vc正常的措施：余隙高度见表6-1压铅法—保证要求的气缸垫厚度2.与理论循环不同的原因：二、实际工作循环（单级压缩）第一节活塞式空压机的工作原理2）进排气阀及流道阻力的影响吸气过程压力损失使排气量减少程度，用压力系数λp表示：保证措施：合适的气阀升程及弹簧弹力、管路圆滑畅通、滤器干净。λp

（0.90-0.98）2.与理论循环不同的原因：二、实际工作循环（单级压缩）第一节活塞式空压机的工作原理3）吸气预热的影响由于压缩过程中机件吸热，所以在吸气过程中，机件放热使吸入的气体温度升高，使吸气的比容减小，造成吸气量下降。预热损失用温度系数λt来衡量（0.90-0.95）。保证措施：加强对气缸、气缸盖的冷却，防止水垢和油污的形成。2.与理论循环不同的原因：二、实际工作循环（单级压缩）第一节活塞式空压机的工作原理4）漏泄的影响内漏：排气阀（回漏）；外漏：吸气阀、活塞环、气缸垫。漏泄损失用气密系数λl来衡量（0.90-0.98）。保证措施：气阀的严密闭合，气缸与活塞、气缸与缸盖等部件的严密配合。5）气体流动惯性的影响当吸气管中的气流惯性方向与活塞吸气行程相反时，造成气缸压力较低，气体比容增大，吸气量下降。保证措施：合理的设计进气管长度，不得随意增减进气管的长度，保证滤器的清洁。2.与理论循环不同的原因：二、实际工作循环（单级压缩）第一节活塞式空压机的工作原理上述五条原因使实际与理论循环不同。4）漏泄的影响5）气体流动惯性的影响1）余隙容积Vc的影响2）进排气阀及流道阻力的影响3）吸气预热的影响2.与理论循环不同的原因：二、实际工作循环（单级压缩）第一节活塞式空压机的工作原理3.排气量和输气系数理论排气量Vt----单位时间内活塞所扫过的气缸容积。实际排气量Q：Q=Vt

λ输气系数λ

：λ＝λtλv

λ

pλl漏泄的影响余隙容积Vc的影响进排气阀及流道阻