中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编

中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-071、作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。（单选题）A.期权性风险B.基准风险C.利率变动的长期影响D.重新定价风险试题答案：C2、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。（单选题）

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线试题答案：C3、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。（单选题）A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率试题答案：D

4、对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）。（单选题）A.经营管理不善B.企业产品质量不过硬C.企业职工知识水平偏低D.企业治理结构不完善试题答案：A5、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于（）、准备金计提水平等。（多选题）A.国别风险暴露B.风险评估和评级C.风险限额遵守情况D.超限额业务处理情况E.压力测试

试题答案：A,B,C,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-081、国别风险的评估指标不包括（）。（单选题）A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标试题答案：C2、下列关于流动性比例的叙述中，有误的一项是（）。（单选题）A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额／流动性负债余额）×100%B.商业银行的流动性比例应当不低于20%

C.流动性比例可衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要试题答案：B3、以下关于风险的理解不正确的是（）。（单选题）A.风险就相当于损失B.风险是造成的结果可能是正面的，也可能是负面的收益的概率分布C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性D.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态试题答案：A4、

下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（）。（不定项题）A.在管理理念上，将交易对手信月风险作为独立的风险类型加以管理B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度E.在未来管理中，加强对信用值调整（CVA）和错向风险的识别和管理试题答案：A,B,C,D,E5、目前，主要的操作风险缓释手段（或方法）有（）（不定项题）A.业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等

B.商业保险C.业务外包D.风险预警E.员工培训试题答案：A,B,C中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-091、下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施不包含（）。（单选题）A.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进B.完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册C.解雇缺乏操作经验的柜员

D.加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平试题答案：C2、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。（单选题）A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门试题答案：A3、下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，正确的有（）。（多选题）A.压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充B.进行压力测试时，应考虑的主要风险因素包括以违约概率降低为特征的交易对手风险以及信用利差的恶化C.商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式

D.压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法E.商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性试题答案：A,D,E4、商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（）。（多选题）A.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险B.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额C.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责D.制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程E.定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况试题答案：A,B,C,E5、

风险监管的监管步骤是（）。（不定项题）A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备实施风险为本的现场检查E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测试题答案：A,B,C,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-101、战略风险属于一种（）。（单选题）A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险

试题答案：D2、LDC是指（）。（单选题）A.操作风险与控制自我评估B.系统要支持损失事件收集C.关键风险指标D.预期损失试题答案：B3、压力情景一般分为轻度压力及重度压力。（）（单选题）A.正确B.错误试题答案：B

4、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。（单选题）A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险试题答案：C5、信用评分模型的关键在于（）。（单选题）A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定试题答案：C

中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-111、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。（单选题）A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3试题答案：B2、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。（单选题）A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全机构的风险信息面持续地收集、检测和分析被监管C.通过非现场检查可修正现场监管的结果D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况试题答案：C3、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02％和0.04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。（单选题）A.0.03％，0.03％B.0.02％，0.04％C.0.02％，0.03％D.0.03％，0.04％试题答案：D4、国别风险的评估指标不包括（）。

（单选题）A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标试题答案：C5、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。（多选题）A.内部数据B.外部数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.历史数据试题答案：A,B

中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-121、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。（单选题）A.监事会B.董事会C.员工D.高级管理层试题答案：B2、二级资本工具的合格标准对原始期限不低于（）年。（单选题）A.1

B.3C.5D.7试题答案：C3、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。（单选题）A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率试题答案：C4、下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是（）。（单选题）A.违约频率B.违约概率C.不良率

D.违约率试题答案：B5、下列有关关联交易的说法，正确的有（）。（多选题）A.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制D.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方E.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售试题答案：A,B,C,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-13

1、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。（单选题）A.保护银行的正常经营B.为银行的注册提供资金C.吸收损失D.组织营业试题答案：C2、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。（单选题）A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.没定止损限额试题答案：A

3、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。（多选题）A.内部数据B.历史数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.外部数据试题答案：A,E4、监管资本的构成是（）。（多选题）A.账面资本B.经济资本C.一级资本

D.二级资本E.资本扣除项试题答案：C,D5、以下不属于交易对手信用风险的计量的是（）。（不定项题）A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计试题答案：C中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-141、

集团法人客户内部进行关联交易的基本动机不包含（）。（单选题）A.使贷款处于担保不足或者无担保状态B.实现整个集团公司的统一管理和控制C.规避政策障碍D.粉饰财务报表试题答案：A2、国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为（）。（单选题）A.控股股东B.高级管理层C.关联方D.董事会成员试题答案：C

3、常用的风险识别的方法不包含（）。（单选题）A.情景分析法B.专家预测法C.分解分析法D.失误树分析方法试题答案：B4、下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。（单选题）A.代客购汇100万美元B.买人1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买人10亿元人民币金融债试题答案：C

5、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应列入交易账户的有（）。（多选题）A.短期内有目的的持有以便转手出售的头寸B.为对冲银行账户风险而持有的头寸C.代客买卖的头寸D.做市交易形成的头寸E.自营业务而持有的头寸试题答案：A,C,D中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-151、对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。（单选题）A.不同B.相同C.不动

D.不确定试题答案：A2、根据《银行贷款损失准备计提指引》，银行应当按照（）原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。（单选题）A.合理性B.公平性C.合规性D.谨慎会计试题答案：D3、（）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。（单选题）A.法律风险B.监管风险C.国别风险

D.违规风险试题答案：B4、下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）。（单选题）A.风险评估B.信息披露C.压力测试D.资本规划试题答案：D5、风险评估是辨认和分析与目标实现有关的风险的过程，从而为控制风险提供基础。风险评估包括（）。（多选题）A.设置目标B.风险识别

C.风险分析D.风险应对试题答案：A,B,C,D中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-161、关于市值重估，下列说法正确的是（）。（单选题）A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值试题答案：C2、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。（单选题）A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸试题答案：A3、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。（单选题）A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险因素、风险优先排序、评估可能性和影响试题答案：A4、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易（）。（单选题）人员需要的是A.最佳避险报告

B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告试题答案：C5、在对商业银行客户进行信用风险识别时，对客户的财务状况分析主要包括以下内容（）。（多选题）A.财务报表分析B.财务比率分析C.盈利能力分析D.现金流量分析E.融资能力分析试题答案：A,B,D中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编

2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-171、关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述正确的是（）。（单选题）A.授信对象多样化B.“收硬付软”“借硬贷软”的币种选择原则C.资产出售D.设立非常有限的风险容忍度试题答案：D2、下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是（）。（单选题）A.高级管理层制定适当的内部控制政策B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分

D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系试题答案：C3、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。（单选题）A.VaR值只在99％的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失试题答案：D4、商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。对战略风险管理进行监测的意义在于（）。（多选题）A.银行可以了解营运状况的改变B.满足客户需求C.银行能清楚的认识到市场变化

D.提高雇员的技术水平E.了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险试题答案：A,C,E5、声誉风险管理活动中，董事会和高级管理层的责任包括（）。（多选题）A.负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程B.制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试C.对声誉风险管理的结果负有最终责任D.定期审核声誉风险管理政策，督促所有员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度E.确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况试题答案：A,B,C,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编

2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-221、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是1.4％，第3年的违约率是2.1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。（单选题）A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％试题答案：A2、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。（单选题）A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的重心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上试题答案：D3、下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。（单选题）A.债务人是一个法人或几个自然人B.债务人是一个或几个自然人C.笔数多，单笔金额小D.按照组合方式进行管理试题答案：A4、假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收（入）。（单选题）A.上升B.下降

C.不变D.无法判断试题答案：B5、下列各项属于区域经营环境恶化相关警示信号的有（）。（多选题）A.区域法律法规明显调整B.区域经济整体下滑C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域内客户的资信状况普遍降低E.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退试题答案：B,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-231、风险识别包括（）两个环节。

（单选题）A.感知风险和预测风险B.感知风险和分析风险C.预测风险和分析风险D.感知风险和控制风险试题答案：B2、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。（单选题）A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率试题答案：B3、

实际生活中经常采用绝对收益对投资收益进行衡量，其特点不包括（）。（单选题）A.投资成果的直接反映B.最直观的度量方式C.最直接的度量方式D.间接的度量方式试题答案：D4、下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。（多选题）A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低

D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生试题答案：A,C,D,E5、实际生活中经常采用绝对收益对投资收益进行衡量，其特点有（）。（多选题）A.投资成果的直接反映B.最直观的度量方式C.最直接的度量方式D.很多报表记录的数据E.反映投资行为得到的增值部分的绝对量试题答案：A,B,C,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编

2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-241、下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（）。（单选题）A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期，可以采用内部模型法风险暴露法）的银行试题答案：D2、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。（单选题）A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整试题答案：C3、（）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。（单选题）A.流动性比率B.存贷比C.流动性覆盖率D.净稳定资金比率（NSFR）试题答案：D4、

下列选项中，属于商业银行操作风险分类依据的是（）。（多选题）A.人员因素B.外部流程C.系统缺陷D.外部事件试题答案：A,C,D5、其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。（多选题）A.市场利率上升，银行整体价值增加B.市场利率不变，银行整体价值不变C.市场利率上升，银行整体价值减少D.市场利率下降，银行整体价值减少E.市场利率下降，银行整体价值增加试题答案：B,C,E

中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-251、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。（单选题）A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险试题答案：B2、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。（单选题）A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件

试题答案：D3、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。（单选题）A.久期B.敞口C.现值D.缺口试题答案：A4、下列各项中，（）属于银行盈利能力监管指标。（多选题）A.资本金收益率B.净利息收入率C.净业务收益率D.资产收益率E.非利息收入比率

试题答案：A,B,C,D,E5、市场约束的参与方主要包括（）。（多选题）A.监管部门B.公众存款人C.股东D.其他债权人E.外部中介机构试题答案：A,B,C,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-261、（）是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。

（单选题）A.风险规避B.风险控制C.风险预防D.风险治理试题答案：D2、一般而言，由于利率变动所造成的风险属于（）。（单选题）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.商品价格风险试题答案：A3、

下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。（单选题）A.经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失B.科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构C.合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求D.越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化试题答案：B4、《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有（）。（多选题）A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保商业银行的主要风险能够被预测D.确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险E.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配试题答案：A,B,E

5、下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）。（多选题）A.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层B.组织流程再造与定量分析技术并举C.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段D.风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理E.风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险试题答案：B,C,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-171、目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用（）来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露。

（单选题）A.基于内部评级的方法B.基于外部评级的方法C.信用评分模型D.违约概率模型试题答案：A2、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。（单选题）A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法试题答案：D3、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

（单选题）A.25%B.20%C.50%D.80%试题答案：A4、与资本充足率监管相比，杠杆率监管的优点不包括（）。（单选题）A.杠杆率监管作为微观审慎监管的工具，为银行提供最低资本缓冲保护B.杠杆率监管可以作为逆周期的宏观审慎监管工具，防止金融体系在金融繁荣时期过度扩张资产负债C.杠杆率监管对银行和监管者的专业要求低，降低了实施成本D.杠杆率可以保证银行获得收益试题答案：D

5、在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。（多选题）A.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施B.弥补现金流量不足的工作程序C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施E.如何处理与利益持有者之间的关系试题答案：A,B,C,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-171、目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用（）来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露。（单选题）A.基于内部评级的方法

B.基于外部评级的方法C.信用评分模型D.违约概率模型试题答案：A2、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。（单选题）A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法试题答案：D3、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。（单选题）A.25%

B.20%C.50%D.80%试题答案：A4、与资本充足率监管相比，杠杆率监管的优点不包括（）。（单选题）A.杠杆率监管作为微观审慎监管的工具，为银行提供最低资本缓冲保护B.杠杆率监管可以作为逆周期的宏观审慎监管工具，防止金融体系在金融繁荣时期过度扩张资产负债C.杠杆率监管对银行和监管者的专业要求低，降低了实施成本D.杠杆率可以保证银行获得收益试题答案：D5、在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。（多选题）

A.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施B.弥补现金流量不足的工作程序C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施E.如何处理与利益持有者之间的关系试题答案：A,B,C,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-181、下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。（单选题）A.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入10亿元人民币金债融

试题答案：C2、客户信用评级中，违约概率的估计包括下面两个层面（）。（单选题）A.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率B.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率试题答案：B3、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。（单选题）A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.通过非现场检查可修正现场监管的结果D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况试题答案：C4、新产品／业务风险管理原则不包括（）（单选题）A.统一性原则B.独立性原则C.适应性原则D.有效性原则试题答案：B5、

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面的表现包括（）。（多选题）A.职员欺诈B.外包商不履责C.外部欺诈D.交通事故E.自然灾害试题答案：B,C,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-191、下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。（单选题）

A.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动B.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中C.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露D.转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险试题答案：B2、下列关于资本转换因子的说法，正确的是（）。（单题选）A.某组合风险越小，其资本转换因子越高B.同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高C.通过资本转换因子，可将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额

D.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险试题答案：D3、外部的盗窃、抢劫行为属于（）。（单选题）A.内部欺诈B.外部欺诈C.系统缺陷D.人员因素试题答案：B4、商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。（多选题）A.易货交易B.发生处理方式异常的交易C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用D.互为提供担保或连环提供担保E.与特定顾客或供应商发生大额交易

试题答案：A,B,D,E5、KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。（多选题）A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值试题答案：A,B,C中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-201、（）的管理内容包括稳定的存款基础，资产负债期限错配处于合理范围。（单选题）A.长期结构性分析

B.短期结构性分析C.中期结构性分析D.中长期结构性分析试题答案：A2、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。（单选题）A.交易B.头寸C.风险价值D.止损试题答案：C3、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。（单选题）A.预期损失B.非预期损失C.违约损失D.极端损失

试题答案：A4、下列关于商业银行资本的说法，正确的是（）。（多选题）A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本试题答案：A,B,C5、某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。（不定项题）A.贷款转让

B.贷款审批C.贷款重组D.资产证券化试题答案：C中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-211、关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法不正确的是（）。（单选题）A.考虑了“肥尾”现象B.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重D.存在模型风险

试题答案：D2、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。（单选题）A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划试题答案：C3、下列关于信用风险的说法，不正确的是（）。（单选题）A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失试题答案：B4、监管资本的构成是（）（不定项题）A.账面资本B.经济资本C.一级资本D.二级资本E.三级资本试题答案：C,D5、

操作风险计量方法是（）。（不定项题）A.缺口分析法B.高级计量法C.标准法D.久期分析法E.基本指标法试题答案：B,C,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-221、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。（单选题）A.首席风险官必须具备独立性

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官直接向董事会及其风险管理委员会报告D.首席风险官的聘任和解雇由高级管理层负责并及时向公众披露试题答案：D2、关于久期分析，下列说法正确的是（）。（单选题）A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性试题答案：B3、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）。（单选题）A.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品

B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体试题答案：B4、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。（单选题）A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件试题答案：C5、某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有（）。（多选题）A.远期外汇交易合约

B.货币期货C.货币互换D.期权E.即期外汇交易试题答案：A,B,D中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-231、下列关于现场检查说法不正确的是（）。（单选题）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用试题答案：D2、监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。（单选题）A.内部环境评价B.信息披露评价C.内部控制活动评价D.信息交流与沟通评价试题答案：B3、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。（单选题）A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线试题答案：C

4、以下对资本充足率管理策略描述正确的是（）（不定项题）A.一是增加资本B.二是降低总的风险加权资产C.商业银行提高资本充足率的分母对策，总体的思路是增加风险加权资产的总量D.商业银行提高资本充足率的分母对策，总体的思路是降低风险加权资产的总量E.商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加一级资本和二级资本试题答案：A,B,D,E5、监管资本的构成是（）（不定项题）A.账面资本

B.经济资本C.一级资本D.二级资本E.三级资本试题答案：C,D中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-241、违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）（多选题）A.违约频率B.违约概率C.违约损失率D.违约风险暴露E.违约风险利息率试题答案：B,C,D

2、实际生活中经常采用绝对收益对投资收益进行衡量，其特点有（）。（多选题）A.投资成果的直接反映B.最直观的度量方式C.最直接的度量方式D.很多报表记录的数据E.反映投资行为得到的增值部分的绝对量试题答案：A,B,C,D,E3、商业银行风险管理部门的说法不正确的是（）。（多选题）A.风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告B.商业银行风险管理部门和风险管理委员会是相同的C.风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权

D.商业银行风险管理部门具有高度的独立性E.商业银行风险管理部门隶属于高级管理层试题答案：B,E4、下列可被商业银行认定违约的情形有（）。（多选题）A.银行同意消极债务重组，造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出售没有造成损失E.债务人欠息或手续费90天（含）以上试题答案：A,B,C,E5、单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（）等组成因素。（多选题）A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权合约头寸D.期权敞口头寸

E.其他敞口头寸试题答案：A,B,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-251、借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。（单选题）A.流动性风险B.可获得性C.不可获性D.最终收益试题答案：B2、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。（单选题）

A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施试题答案：C3、（）属于零售性质的资金。（单选题）A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现试题答案：C4、风险暴露的类型包括（）。（多选题）A.公司风险暴露B.零售风险暴露C.主权风险暴露

D.金融机构风险暴露E.股权风险暴露试题答案：A,B,C,D,E5、《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立（）资本充足率压力测试工作机制。（多选题）A.合规的B.全面的C.审慎的D.建设性的E.前瞻性的试题答案：B,C,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-26

1、假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。（单选题）A.10B.14.5C.18.5D.20试题答案：A2、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。（单选题）A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划试题答案：C3、

下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。（单选题）A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线试题答案：C4、（）属于商业银行所面临的市场风险。（单选题）A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险试题答案：B5、贷款重组应当注意的事项包括（）。（多选题）A.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小C.进入重组流程的原因D.对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E.是否属于可重组的对象或产品试题答案：A,B,C,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-271、违约损失率的计算公式是（）。（单选题）A.LGD=1-回收率

B.LGD=1-回收率÷2C.LGD=1-回收率÷3D.LGD=1-回收率÷4试题答案：A2、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。（单选题）A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现试题答案：C3、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。（单选题）A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

试题答案：A4、下列选项中，不属于市场风险的是（）。（单选题）A.利率风险B.结算风险C.汇率风险D.商品风险试题答案：B5、商业银行为了更好地管理流动性风险，下列最不恰当的做法是()。（单选题）A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性试题答案：A中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-281、表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。（单选题）A.75B.84.5C.35D.81.3试题答案：C2、

压力情景设计的客观公正性有两个方面：一是关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观；二是关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观。（）（单选题）A.正确B.错误试题答案：A3、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50，假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。（单选题）A.0.8B.4C.1D.3.2

试题答案：C4、下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）。（多选题）A.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层B.组织流程再造与定量分析技术并举C.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段D.风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理E.风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险试题答案：B,C,D,E5、全球系统重要性银行需要在一级资本中额外计提（）的附加资本。（不定项题）

A.1%~1.5%B.1%~2.5%C.1%~3.5%D.1%~4.5%试题答案：C中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-291、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（）万元。（单选题）A.8B.7.2C.4.8D.3.2试题答案：D

2、监管机构要求我国商业银行2010年期执行《巴塞尔新资本协议》，将著改变商业银行的经营管理方式，短期内甚至导致盈利能力的下降。这属于商业银行面临的（）。（单选题）A.违规风险B.政策风险C.监管风险D.经济风险试题答案：C3、下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有（）。（多选题）A.风险状况和资本充足性B.管理水平和内部控制C.流动性D.资产质量

E.市场风险敏感度试题答案：A,B,C,D,E4、选择关键风险指标的基本原则有（）。（多选题）A.整体性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性试题答案：A,B,C,D,E5、风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模

增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆人资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高增速长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行应对资本充足率进行压力测试，下列不属于资本充足率压力测试框架的是（）。（不定项题）

A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动试题答案：C中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟11-301、在国别风险日常监测原则中，（）是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。（单选题）A.完整性原则B.及时性原则C.合理性原则

D.独立性原则试题答案：B2、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。（单选题）A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险试题答案：A3、某商业银行2011年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为40亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）（单选题）

A.2.25%B.2.16%C.2.15%D.1.78%试题答案：A4、从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。（多选题）A.操作风险B.违规风险C.交易风险D.战略风险E.监管风险试题答案：B,E5、风险事件：2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行（下称“工行”）正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进

经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，成形了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技，确立了分析建模、实时监测、风险预警、，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新术为手段核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信

息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。工商银行成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心，以便更好地对信用风险进行监控。有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。（不定项题）A.识别贷款组合的信用风险B.监测对合同条款的遵守情况C.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D.评估抵（质）押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵（质）押物价值的变动趋势E.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序试题答案：B,C,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编

2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-011、在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由（）负责。（单选题）A.高级管理层B.行长C.风险管理部门D.监管会试题答案：B2、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。（单选题）A.财务制度健全的小型企业B.已上市的中型企业

C.即将上市的大型企业集团D.刚由事业单位改制而成的企业试题答案：A3、广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，不包括以下（）。（单选题）A.信贷资产证券化B.实体资产证券化C.证券资产证券化D.固定资产证券化试题答案：D4、监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。（单选题）A.内部环境评价B.信息披露评价C.内部控制活动评价

D.信息交流与沟通评价试题答案：B5、下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。（多选题）A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.维评级体系试题答案：A,B,D中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-031、

商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。（单选题）A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果试题答案：B2、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。（单选题）A.100%B.50%C.70%

D.0试题答案：C3、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。（单选题）A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果试题答案：B4、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，下列各项中属于内部报告的有（）。（多选题）A.整体风险状况B.识别当期风险特征

C.分析重点风险因素D.配合内部审计检查E.提供监管数据试题答案：A,B,C,D5、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简《称规则》）。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集

和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。交易对手信用风险的来源包括（）。（不定项题）A.利率掉期B.CDSC.逆同购D.证券借贷E.即期外汇买卖试题答案：A,B,C,D中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-041、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。（单选题）A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“化敌为友”的对抗策略C.对声誉危机的管理不需要模拟训练和演习D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值试题答案：B2、商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（）。（单选题）A.将贷款分散到不同的行业和区域B.将贷款分散到正相关的行业C.将贷款集中到个别高收益行业D.将贷款集中到少数风险低的行业试题答案：A3、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。（单选题）A.每日B.每周

C.每月D.每季度试题答案：A4、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。（单选题）A.25%B.20%C.50%D.80%试题答案：A5、在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准入，是因为()。（多选题）A.银行具有很强的公众性

B.银行面临着复杂的风险种类C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡D.银行具有特殊的资产负债结构E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响试题答案：A,B,C,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-051、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。（单选题）A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险因素、风险优先排序、评估可能性和影响

试题答案：A2、（），最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。（单选题）A.管理层风险分析B.观经济、社会及自然环境分析C.生产与经营风险分析D.行业风险分析试题答案：C3、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。（单选题）A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景试题答案：B4、总风险加权资产等于（）加权资产的总和。（多选题）A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.流动性风险E.操作风险试题答案：A,B,E

5、集团法人客户内部进行关联交易的基本动机有（）。（多选题）A.使贷款处于担保不足或者无担保状态B.实现整个集团公司的统一管理和控制C.变相悬空银行债权D.规避政策障碍E.粉饰财务报表试题答案：B,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟12-061、（）是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。（单选题）

A.风险计量B.风险控制C.风险分析D.风险监测试题答案：A2、下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。（单选题）A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C.某商业银行不恰当解除劳动合同D.银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证试题答案：B3、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？（）（单选题）A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性

B.查询法院部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询人民银行个人信用信息基础数据库试题答案：C4、对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。（多选题）A.现金流量分析B.盈利能力比率分析C.效率比率分析D.杠杆比率分析E.流动比率分析试题答案：B,C,D,E5、商业银行制定资本规划，应当（）。（多选题）

A.综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求B.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应.兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性C.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件D.优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量E.通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化试题答案：A,B,C,D,E中级银行从业考试：2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编2020中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟10-231、

下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（）。（单选题）A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源试题答案：C2、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。（单选题）A.监管部门对一、二类商业银行主要实行强制性监管干预措施B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=（资总本-对应资本扣减项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求）

D.一级资本充足率=（一级资本-对应资本扣减项）÷（信用风险加权资产试题答案：A3、+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求）下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。（单选题）A.未分配利润B.一级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备试题答案：B4、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件？（）（多选题）A.外包商不履责B.控制和报告不力

C.失职违规D.违反用工法E.自然灾害试题答案：A,E5、银行监管主要方式是（）。（不定项题）