计量经济学课后习题答案汇总

练习题第一章导论⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据,另一类是BA总量数据B横截面数据C平均数据D相对数据A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据A3年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇工业产值⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为BA横截面数据B时间序列数据C修匀数据D原始数据A解释变量和被解释变量都是随机变量B解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量⒈计量经济学是经济学的一个分支学科,是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析,联立方程组模型,时间序列分析三大支柱;⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析;⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据;济学它与统计学的关系是怎样的方面的工作;计量经济学是一种定量分析,是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科;计量经济学与统计学密切联系,如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计,以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等;可以说,统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程,而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处;例如,统计学也通过对经济数据的处理分析,得出经济问题的数字化特征和结论,也有对经济参数的估计和分析,也进行经济趋势的预测,并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等,统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似;反过来,计量经济学也经常使用各种统计分析方法,筛选数据、选择变量和检验相关结论,统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一;是以经济数据为核心,且常常是数据导向的;典型的计量经济学分析从具体经济问题出发,先建立经济模型,参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发,虽然也有一些目标,但可以是模糊不明确的;虽然统计学并不排斥经济理论和模型,有时也会利用它们,但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点,常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论,统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理;此外,计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征,而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析;经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型,能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用;计量经济学从经济理论和经济模型出发进行计量经济分析的过程,也是对经济理论证实或证伪的过程;这些是以处理数据为主,与经济理论关系比较松散统计学研究不能比拟的功能,也是计量经济学与统计学的区别;⒉经济数据在计量经济分析中的作用是什么经济数据是计量经济分析的材料;经济数据是通过对经济变量进行观测和统计,从现实经济和经济历史中得到的,反映经济活动水平的数字特征;从本质上说,经济数据都是由相关的经济规律生成的,因此是反映经济规律的信息载体,确定经济规律的基本材料;经济数据的数量和质量,对计量经济分析时间序列数据指对同一个观测单位,在不同时点的多个观测值构成的观测值序列,或者以时间为GDP现一时点面板数据就是由对许多个体组成的同一个横截面,在不同时点的观测值构成的数据,如从1980年到第二章两变量线性回归A=ˆ+ˆxt01tBE(y)=+xt01tCy=+x+ct01ttDy=+xt01tC0Dˆ－为最小xy说明BA产量每增加一台,单位产品成本增加356元B产量每增加一台,单位产品成本减少元D产量每增加一台,单位产品成本平均减少元⒋对回归模型y=+x+c进行统计检验时,通常假定c服从Ct01tttAN0,2Btn-2iCN0,2Dtny计参数的准则是使DA(y)＝0B(y)2＝0iiiiC(y)为最小D(y)2为最小iiii形成为一条直线,则适宜配合下面哪一模型形式DA.Yi=β0+β1Xi+μiB.lnYi=β0+β1Xi+μiC.Yi=β0+β1lnXi+μiD.lnYi=β0+β1lnXi+μi⒎下列各回归方程中,哪一个必定是错误的CA.Yi=50+rXY==-14+rXY=C.Yi=rXY=D.Yi=rXY=⒏已知某一直线回归方程的判定系数为,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为BA.B.C.D.⒑用一组有30个观测值的样本估计模型y=+x+u,在的显着性水平下对的显着性作t检t01tt1验,则显着地不等于零的条件是其统计量t大于D1At30Bt30Ct28Dt28A预测区间越宽,精度越低C预测区间越窄,精度越高B预测区间越宽,预测误差越小D预测区间越窄,预测误差越大A．随机误差项的均值为零C．两个随机误差互不相关B．所有随机误差都有相同的方差⒊线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数;∨⒈在计量经济模型中引入误差项,是因为经济变量关系一般是随机函数关系;t⒉样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为残差,我们用残差估计线性回归模型中的误差项;R归直线拟合越差;⒈什么是随机误差项影响随机误差项的主要因素有哪些它和残差之间的区别是什么行估计;⒉决定系数R2说明了什么它与相关系数的区别和联系是什么P37线性、无偏性和有效性或最小方差性t该假设的含义是：如果两变量之间确实是线性趋势占主导地位,随机误差只是次要因素时,那么虽然随机扰动会使个别观测值偏离线性函数,但给定解释变量时多次重复观测被解释变量,概率均值会消除随机扰动的影响,符合线性函数趋势;第三章多元线性回归模型A剩余平方和占总离差平方和的比重B总离差平方和占回归平方和的比重C回归平方和占总离差平方和的比重D回归平方和占剩余平方和的比重决定系数为DAB0.8389CDbt=s(bi)服从AiAtn-k-1Btn-k-2Ctn-k+1Dtn-k+2⒋调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系D⒌用一组有30个观测值的样本估计模型y=+x+x+后,在的显着性水平下对的i011i22ii1显着性作t检验,则显着地不等于零的条件是其统计量大于等于C1At30Bt28Ct27DF1,28ACD.β0=0或β1=0A．减少D．变化不定⒈调整的可决系数的作用是消除由解释变量数目差异造成的影响;2⒋在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计量具有___最小方差________的特性;⒈在多元线性回归分析中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度P定系数只与被解释变量的观测值,以及回归残差有关,而与解释变量无直接关系;但多元线性回归模型解释变量的数目有多有少,数学上可以证明,决定系数是解释变量数目的增函数,意味着不管增加的解释变量是否真是影响被解释变量的重要因素,都会提高决定系数的数值,解释变量个数越多,决定系数一定会越大;因此,用该决定系数衡量多元线性回归模型的拟合程度是有问题的,会导致片面追求解释变量数量的错误倾向;正是由于存在这种缺陷,决定系数在多元线性回归分析拟合度评价方面的作用受到很大限制,需要修正;⒉回归模型的总体显着性检验与参数显着性检验相同吗是否可以互相替代多元线性回归模型每个参数的显着性与模型总体的显着性并不一定一致,因此除了各个参数的显着性检验以处,,还需要进行模型总体显着性,也就是全体解释变量总体对被解释变量是否存在明显影响的检验,称为“回归显着性检验”;总体显着性检验是多元回归分析特有的,两变量线性回归解释变量系数的显着性检验与模型的总体显着性检验一致,不需要进行总体显着性检验;四章异方差性A戈德菲尔特——夸特检验CB残差序列图检验D方差膨胀因子检验⒉当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是AA加权最小二乘法B工具变量法C广义差分法D使用非样本先验信息AA重视方差较小样本的信息,轻视方差较大样本的信息B重视方差较大样本的信息,轻视方差较小样本的信息C重视方差较大和方差较小样本的信息D轻视方差较大和方差较小样本的信息exexiiiii模型的全部经典假设,则用加权最小二乘法估计模型参数时,权数应为CiAxix1xB2i1xiD1xi问题是严重的AA异方差问题C多重共线性问题B序列相关问题D设定误差问题A时间序列数据B面板数据C横截面数据D年度数据⒎若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用BA普通最小二乘法B加权最小二乘法C广义差分法D工具变量法yaxvarx模型时,应将模型iiiiiAy=a+x+uBy=a++uxxxxxxCy=a++uxxxDy=a++uBiiiiiA.无偏且有效CB无偏但非有效D有偏且非有效⒈当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性;×⒉在异方差情况下,通常预测失效;∨OLS×⒎用截面数据建立模型时,通常比时间序列资料更容易产生异方差性;∨⒈什么是异方差性试举例说明经济现象中的异方差性;两变量和多元回归线性回归模型的第三条假设都要求误差项是同方差的,就是误差项的方差是常数,即var(u)=2不随t变化;这条假设也不一定满足,也就是线性回归模型误差项的方差tvar(u)=2有可能随t变化,这时候称线性回归模型存在“异方差”或“异方差性”;tt⒉如何发现和判断线性回归模型是否存在异方差问题第五章自相关性t01tttttsxtttsADW=0B=0CDW=1D=1ADWB－1DW1CDWD0DW4A不存在序列相关C存在完全的正的一阶自相关B不能判断是否存在一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关平=时,查得d＝1,d＝,则可以判断ALUA不存在一阶自相关C存在负的一阶自相关B存在正的一阶自相关D无法确定A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法⒎采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题使用于下列哪种情况BA0B1C－1<<0D0<<1⒏假定某企业的生产决策是由模型S=b+bP+u描述的其中S为产量,P为价格,又知：如果该t01tttt企业在t-1期生产过剩,经济人员会削减t期的产量;由此判断上述模型存在BA异方差问题C多重共线性问题B序列相关问题D随机解释变量问题i01iiLU原模型BA不存在一阶序列自相关C存在完全的正的一阶自相关B不能判断是否存在一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关i01iitt1A=,DW=B=－,DW=－C=0,DW=2D=1,DW=0⒒已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于AA0B-1C1DA0B1C2D4特检验法可用于检验AA异方差性B多重共线性C序列相关D设定误差随机误差项DA存在一阶正自相关C不存在序列相关B存在一阶负相关D存在序列相关与否不能断定⒈当模型存在高阶自相关时,可用D-W法进行自相关检验;×⒊假设模型存在一阶自相关,其他条件均满足,则仍用OLS法估计未知参数,得到的估计量是无偏的,∨⒋当存在自相关时,OLS估计量是有偏的,而且也是无效的;×⒌消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于－1;×⒍发现模型中存在误差自相关时,都可以利用差分法来消除自相关;×第六章多重共线性A线性B无偏性C有效性D一致性⒉经验认为,某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIFCA异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D解释变量与随机项的相关性存在AA多重共线性B异方差性C序列相关D高拟合优度⒌在线性回归模型中,若解释变量X和X的观测值成比例,即有X=kX,其中k为非零常数,则表121i2iA方差非齐性B多重共线性C序列相关D设定误差⒈尽管有完全的多重共线性,OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量;×⒉变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性;×⒊在多元回归中,根据通常的t检验,每个参数都是统计上不显着的,你就不会得到一个高的R2值;×⒋变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性;×⒈强的近似多重共线性会对多元线性回归的有效性产生严重的不利影响;⒉第k个解释变量与其他解释变量之间相关系数平方越大,方差膨胀因子VIF越大;⒊存在完全多重共线性时,多元回归分析是无法进行;⒌处理多重共线性的方法有：保留重要解释变量、去掉不重要解释变量、__增加样本容量_、_⒊存在完全多重共线性时,多元回归分析是无法进行;⒌处理多重共线性的方法有：保留重要解释变量、去掉不重要解释变量、__增加样本容量_、_____差分模型______________;⒈什么是多重共线性多重共线性是由什么原因造成的多重共线性是指多元线性回归模型中,模型的解释变量之间存在某种程度的线性关系或P226—第七章计量经济分析建模与应用ybbxuyx价格;为了考虑“地区”农村、城市和“季i01ii节”春、夏、秋、冬两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为BA2B4C5D6⒉根据样本资料建立某消费函数如下：Cˆ=+D+x,其中C为消费,x为收入,虚拟变量D＝ttt(1城镇家庭〈,所有参数均检验显着,则城镇家庭的消费函数为A0农村家庭tttttttt⒈在计量经济建摸时,对非线性模型的处理方法之一是_线性化_________;⒉虚拟变量不同的引入方式有两种;若要描述各种类型的模型在截距水平的差异,则以⒈在计量经济建摸时,对非线性模型的处理方法之一是_线性化__加法乘法方加法乘法引入虚拟解释变量;⒉引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么它们各适用于什么情况个月份的数据用最小二乘法估计,结果如下：被解释变量为YVARIABLECOEFFICIENTT-STAT2-TAILSIGC-R-squaredAdjustedR-squaredofregressionDurbin-WatsonstatMeanofdependentvar.ofdependentvarofsquaredresidF–statistics完成以下问题：至少保留三位小数1．写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程;2．解释偏回归系数的统计含义和经济含义;3．对该模型做经济意义检验;4．估计调整的可决系数