2023年17月私募市场回顾：量化显风采新规正启航

正文目录一、私基行情况 31、募场模化 32、募场行况 33、亿募理名单 5二、大资市回顾 6三、私市业回顾 91、募略绩现析 92、募金度绩析 103、票募规统计 四、重策分析 131、募票数强略 13今以业回分析 13各模别理现 152、募票场性略 18年来绩与分析 18规级管表现 193、募券略 19今以业回分析 19各模别理现 204、募理货略 22今以业回分析 22各模别理现 24五、绩管人单 271、优理业表现 272、亿募优理绩表现 30六、私市行要闻 33一、私募基金行业情况 1、私募市场规模变化7月存续私募证券投资基金数量略有回升，但规模出现回调。据基金业协会统计，2023798,426620465.881.18%。5.71%。图1：存续私募证券基金数量和规模情况资料来源：基金业协会，招商证券注：数据截至2023年7月；基金业协会未披露2023年5月数据2、私募市场发行情况783761057212.246348.5862.16%24.70%。私募新规或是备案数量出现下降的重要原因之一。今年1-7月新备案总只数11,4322,405585482520002,210投资者热情未减，新备案总规模高于去年同期水平。但从规模来看，今年前7个（52,037548图2：私募证券基金新备案情况资料来源：基金业协会，招商证券；注1：数据截至2023年7月；基金业协会未披露2023年5月数据；注2：基金业协会从2020年7月起披露产品备案数据。74118321.2%67百亿私募7月发行数量7月全市场6月发行数量百亿私募7月发行数量7月全市场6月发行数量6月全市场今年发行数量今年全市场发行数量排名发行数量排名发行数量排名稳博投资251/527142/539852/3568衍复投资182/527191/539803/3568宽德私募133/527123/539754/3568海南世纪前沿124/527104/5394911/3568桥水(中国)106/5270-4215/3568资料来源：私募排排网，招商证券注：数据截至2023年7月31日1-712,7799851-71,668同期增加149只，占全市场发行数量的13.1%，且今年前7个月发行数量靠前的私募管理人均为百亿私募管理人，百亿私募对于新发市场的重要性不言而喻。全市场私募今年发行数量数量排名管理规模区间博润银泰投资951/3568100全市场私募今年发行数量数量排名管理规模区间博润银泰投资951/3568100亿以上稳博投资852/3568100亿以上衍复投资803/3568100亿以上宽德私募754/3568100亿以上凌顶投资754/3568100亿以上资料来源：私募排排网，招商证券注：数据截至2023年7月31日3、百亿私募管理人名单202371085046%图3：百亿私募管理人公地分布（单位：） 图4：百亿私募管理人心策略分布（单位家）私募排排网注：数据截至2023年7月

私募排排网注：数据截至2023年7月策略类型 百亿私募管理人表3：百亿私募管理人名单策略类型 百亿私募管理人主观多头

恒德资本、金汇荣盛财富、进化论资产、景林资产、聚鸣投资、康曼德资本、宽远资产、林园投资、上海瓴仁私募、宁泉资产、盘京投资、桥水(中国)投资、勤辰资产、趣时资产、仁桥资产、瑞丰汇邦、睿郡资产、睿璞投资、睿扬投股票多空 上海保银私募、双安资产股票多空 上海保银私募、双安资产宏观策略 半夏投资、敦和资管、深圳凯丰投资量化多头 佳期投资金戈量锐九坤投资九章资产灵均投资茂源量化明汯投资鸣石基金宁波幻方量化齐家私募、启林投资、锐天投资、上海天演、稳博投资、信弘天禾、衍复投资、因诺资产、卓识投资宏观策略 半夏投资、敦和资管、深圳凯丰投资管理期货 千象资产、千宜投资、思勰投资、展弘投资、融葵投资相对价值 诚奇资产相对价值 诚奇资产海南世纪前沿私募金锝私募盛泉恒元珠致诚卓远梅山保税港区凌顶投资宽德私募乾象投资债券策略 合晟资产、恒宇天泽投资、久期投资、乐瑞资产、洛肯国际、明毅基金、上汽颀臻、银叶投资、映雪资本组合基金 广金美好、华软新动力、组合基金 广金美好、华软新动力、喆颢资产、珠池资产复合策略 艾方资产、博润银泰投资、国新新格局(北京)、黑翼资产、旌安投资、玖瀛资产、通怡投资、永安国富私募排排网注：数据截至2023年7月二、大类资产市场回顾 7A股市场先抑后扬3005004.48%10001.31%2470.34%7品市场持续回暖，南华商品指数上涨6.49%，ICE布油表现强势，7月涨幅达13.35%，COMEX黄金上涨3.94%。A730050010003.69%、3.82%、3.73%73.33%672.78%ICE0.88%COMEX9.49%。图5：大类资产长期走势 图6：7月大类资产表现注：数据截至2023年7月 注：数据截至2023年7月10%7%6跌幅较6月有所收窄。AI30%7TMT图7：中信一级行业表现（7月）注：数据截至2023年7月31日从市场成交活跃度来看，7月万得全A日均成交额约8462.626月相比整体日成交额下降11.80%。7月呈V型走势。图8：万得全A日成交额和主要宽基指数换手率（%）注：数据截至2023年7月31日从股指期货升贴水情况来看，7月各期IF基差转为升水状态，IC基差贴水程度收窄，IC7IF4.14%、3.41%、2.48%、2.05%，IC1.69%0.58%-0.77%-1.03%。图9：沪深300股指期（IF）基差走势 图10：中证500股指期（IC）基差走势注：数据截至2023年7月31日 注：数据截至2023年7月31日三、私募市场业绩回顾 1、私募策略业绩表现分析1171.70%1.55%7跌，且跌幅达2.74%，策略效果不佳。今年1-75.84%3%以上。但近三年表现相对较好的管理期货策略今年以来业绩表现相对一般，前7个月仅上涨1.35%，但回撤相对可控。图11：分策略私募指数长期走势私募排排网注：数据截至2023年7月28日私募策略指数收益最大回撤7私募策略指数收益最大回撤7月6月今年以来近一年近三年近五年近一年近三年近五年私募综合指数0.49%0.23%2.21%-1.98%7.31%37.59%-7.03%-13.29%-13.29%主观多头0.28%0.23%1.30%-5.36%1.53%35.72%-10.27%-19.99%-19.99%股票多空0.52%0.27%1.50%-2.47%2.57%34.30%-8.93%-19.12%-19.12%量化多头0.41%0.52%5.84%0.92%17.22%64.82%-9.58%-20.89%-20.89%宏观策略1.55%-0.25%1.69%-3.75%6.21%45.65%-7.32%-15.89%-15.89%管理期货1.70%-0.34%1.35%-2.50%23.68%61.94%-4.51%-5.10%-5.10%事件驱动-2.74%-0.47%-0.78%-2.28%-2.89%12.16%-9.05%-20.63%-20.63%相对价值0.13%0.88%3.05%2.66%12.99%34.63%-2.85%-5.60%-5.60%债券策略0.36%0.24%3.41%3.89%14.30%28.14%-0.65%-0.79%-0.79%组合基金0.73%0.26%1.59%-2.42%6.81%33.51%-5.67%-11.73%-11.73%复合策略0.87%0.18%2.68%-0.51%14.72%48.67%-7.06%-9.48%-9.48%私募排排网注：数据截至2023年7月28日2、私募基金月度业绩分析100077月1000指增1000指数（-2.07%）3/4获取Alpha6500100075%策略类型7月6月今年以来525策略类型7月6月今年以来525507595525507595525507595主观多头-11.05-2.810.413.9910.29-6.74-1.510.142.107.96-18.63-5.281.018.4127.75股票多空-5.34-0.880.443.066.30-3.79-0.750.441.755.76-16.06-3.671.496.1222.08300指增-1.412.094.184.745.52-1.18-0.610.090.742.88-4.323.767.649.5014.01500指增-1.77-0.101.071.693.27-1.42-0.120.220.992.322.197.208.589.6014.121000指增-3.61-1.41-0.390.942.14-0.730.281.001.893.040.817.5911.0513.0715.99全市场量化多头-5.20-1.040.382.157.11-3.50-0.380.611.644.16-8.801.586.8310.7820.23宏观策略-5.15-0.791.144.0012.05-5.92-1.110.001.335.58-10.87-2.693.169.3726.36管理期货-4.81-0.161.193.9412.65-5.79-1.440.061.185.19-12.24-2.082.406.9724.15事件驱动-12.58-2.780.112.3211.91-6.71-1.830.251.9612.05-16.57-5.813.5210.1726.88相对价值-3.46-0.300.150.963.94-1.310.150.821.433.45-3.851.142.895.6513.68债券策略-4.420.070.521.032.58-1.930.150.490.802.58-6.592.644.737.6416.43组合基金-4.34-0.490.391.405.43-2.46-0.190.390.913.37-8.56-0.322.374.7011.19复合策略-6.98-0.780.582.648.92-5.70-0.860.381.536.75-13.69-1.393.378.0122.77私募排排网注：数据截至2023年7月28日2%71%策略类型7月6月今年以来525策略类型7月6月今年以来525507595525507595525507595主观多头-12.63-5.05-2.29-0.910.00-10.55-4.95-2.92-1.420.00-32.61-18.50-12.66-7.83-2.83股票多空-7.42-3.20-1.36-0.470.00-7.11-3.58-1.71-0.370.00-26.80-15.38-8.80-4.30-0.63300指增-4.22-2.23-1.61-1.23-0.84-6.18-2.90-2.48-2.24-0.18-22.06-9.11-5.24-4.40-3.48500指增-3.13-2.06-1.74-1.59-0.40-3.88-2.30-2.11-1.91-1.10-8.68-6.11-4.62-4.01-3.481000指增-4.71-2.48-1.86-1.60-0.85-4.04-2.14-1.84-1.57-1.20-9.64-6.39-4.94-4.28-3.12全市场量化多头-7.17-2.70-1.70-0.840.00-6.71-3.10-2.07-1.360.00-21.14-9.50-6.20-4.32-1.74宏观策略-8.26-2.94-1.24-0.330.00-9.89-3.51-1.56-0.630.00-26.43-14.25-8.32-3.82-0.97管理期货-7.04-2.25-0.90-0.170.00-8.54-2.88-1.19-0.330.00-23.58-11.56-6.16-2.76-0.50事件驱动-14.05-5.44-2.14-0.690.00-10.71-5.17-2.92-0.850.00-34.69-20.32-14.02-8.79-0.54相对价值-4.81-1.09-0.39-0.100.00-3.95-0.97-0.31-0.090.00-12.96-4.06-1.71-0.89-0.15债券策略-5.82-0.87-0.150.000.00-3.70-0.76-0.110.000.00-16.61-4.17-1.33-0.190.00组合基金-5.55-1.92-0.99-0.330.00-5.72-2.06-1.02-0.260.00-18.57-8.42-4.06-1.66-0.24复合策略-9.30-3.05-1.18-0.260.00-9.10-3.47-1.47-0.370.00-26.66-13.06-6.60-2.83-0.23私募排排网注：数据截至2023年7月28日3、股票私募分规模统计从不同规模股票私募的表现来看，70.90%图12：不同规模股票私募长期走势私募排排网注：数据截至2023年7月28日股票私募规模指数收益最大回撤股票私募规模指数收益最大回撤7月6月今年以来近一年近三年近一年近三年百亿股票私募0.93%1.10%3.78%-1.37%9.02%-10.30%-22.45%五十亿股票私募0.64%0.79%4.07%-1.48%9.52%-9.88%-21.20%二十亿股票私募-0.90%0.77%1.85%-4.78%8.74%-10.79%-21.32%十亿股票私募0.05%0.10%1.26%-6.47%3.34%-10.51%-19.92%沪深3003.91%-0.50%3.13%-5.79%-11.38%-15.50%-39.02%中证5000.74%-1.74%3.05%-3.92%-3.83%-11.01%-26.87%中证1000-2.07%-0.37%2.93%-8.09%-4.71%-15.34%-28.53%私募排排网注：数据截至2023年7月28日72880.24%、78.72%、74.12%、77.81%77.34%1.09%、0.93%、3.10%、1.80%。而五十亿股票私募平均1.83%，24图13：不同规模股票私募仓位变化私募排排网注：数据截至2023年7月28日四、重点策略分析 1、私募股票指数增强策略今年以来业绩回顾与分析710002%30050010004.70%、5.50%8.31%图14：股票指数增强策细分策略超额收益 图15：股票指数增强策细分策略超额回撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日表现。13000.30.6500、100021000300300100030050010003-430010003004APLHA5、4300100030061000300、100065月提升。7V30010003001000300500指增1000指增图16：主要股票指数成额（单位：亿元） 图17：主要股票指数截波动率（周度平均）注：数据截至2023年7月28日 注：数据截至2023年7月28日图18：中心风格指数月涨跌幅 图19：跑赢沪深300指数个股比例（周度平）注：数据截至2023年7月28日 注：数据截至2023年7月28日各规模级别管理人表现2023730050亿规模以下私募管理人5-1010-20300策略跟踪误差控制最好，超额收益或受制于今年以来300指数涨幅较小表现不佳。300指增管理规模收益最大回撤300指增管理规模收益最大回撤跟踪误差信息比率绝对 超额 绝对 超额100亿以上8.99%5.86%-4.29%-1.64%4.64%2.1550-100亿11.70%8.58%-4.85%-1.24%4.96%3.1520-50亿4.71%1.58%-5.93%-2.52%4.38%0.6710-20亿4.56%1.44%-8.23%-2.50%3.22%0.495-10亿4.30%1.17%-7.35%-1.88%3.54%0.575亿以下3.49%0.36%-9.71%-5.64%7.14%0.03私募排排网注：数据截至2023年7月28日图20：300指增策略月超额收益 图21：300指增策略月超额回撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日202375004%50-100亿私募、5-106%以上；50亿500指增管理规模收益最大回撤500指增管理规模收益最大回撤跟踪误差信息比率绝对 超额 绝对 超额100亿以上8.57%5.52%-4.14%-1.25%3.75%2.6150-100亿10.80%7.75%-5.02%-1.98%4.64%2.6620-50亿7.71%4.66%-5.24%-2.51%5.10%1.8710-20亿7.03%3.98%-6.30%-2.39%5.11%1.745-10亿9.07%6.02%-5.36%-3.66%6.54%2.045亿以下7.66%4.61%-5.98%-3.67%5.91%1.36私募排排网注：数据截至2023年7月28日图22：500指增策略月超额收益 图23：500指增策略月超额回撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日2023710004%；10050-10010-20亿规1000指增管理规模收益最大回撤1000指增管理规模收益最大回撤跟踪误差信息比率绝对 超额 绝对 超额100亿以上11.62%8.69%-4.42%-1.38%4.49%3.4450-100亿12.51%9.58%-4.91%-3.12%5.89%3.4320-50亿9.93%7.00%-5.50%-2.12%4.62%2.8910-20亿7.65%4.73%-6.31%-2.36%4.86%2.355-10亿6.38%3.46%-6.13%-2.53%7.54%1.435亿以下7.86%4.94%-7.85%-3.25%5.44%1.56私募排排网注：数据截至2023年7月28日图24：1000指增策略度超额收益 图25：1000指增策略度超额回撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日2、私募股票市场中性策略今年以来业绩回顾与分析500-1.74%图26：股票市场中性策月度收益与回撤 图27：中证500股指期基差走势私募排排网注：数据截至2023年7月28日 注：数据截至2023年7月31日结合股票多头端表现和股指期货对冲成本回顾股票市场中性策略单月表现。12IC3撤加大。4-6IC7IC各规模级别管理人表现5-10亿及5500500亿管理规模今年以来收益管理规模今年以来收益夏普比率最大回撤100亿以上1.84%0.09-1.04%50-100亿5.57%1.34-1.95%20-50亿3.13%0.61-2.18%10-20亿2.97%0.80-1.79%5-10亿4.07%1.25-2.05%5亿以下4.36%1.05-2.39%私募排排网注：数据截至2023年7月28日图28：股票市场中性策今年以来月度收益 图29：股票市场中性策今年以来月度回撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日3、私募债券策略今年以来业绩回顾与分析1-73.41%2，3377、7A4-5A11-36图30：私募债券策略细策略收益 图31：私募债券策略细策略最大回撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日图32：公募债券基金相指数收益 图33：公募债券基金相指数收益最大回撤注：数据截至2023年7月28日 注：数据截至2023年7月28日各规模级别管理人表现3在纯债策略中，10亿以下管理人收益表现波动较大。20-5010管理人，不排除是因为小规模管理人在转债上的配置较多或集中度更高。图34：今年以来纯债策各规模级别管理人益 图35：今年以来纯债策各规模级别管理人撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日在同样放开一定权益仓位的强债策略赛道中，小规模管理人的业绩爆发力更强。此外，50-100亿管理人产品的收益风险比表现突出，在回撤可控的情况下，每月均获取了不错的正收益。图36：今年以来强债策各规模级别管理人益 图37：今年以来强债策各规模级别管理人撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日纯债策略和强债策略的复合配置下，各量级管理人单月平均最大回撤都控制在2%以内，小规模管理人和大规模管理人之间的回撤差异减小，10亿以下的小规模管理人的投资价值提高。图38：今年以来固收复策略各规模级别管人益 图39：今年以来固收复合策略各规模级别管人撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日4、私募管理期货策略今年以来业绩回顾与分析Alpha20217287截至757123、、66-7图40：管理期货策略细策略收益 图41：管理期货策略细策略最大回撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日结合商品市场表现和期货风格因子收益回顾管理期货细分策略单月表现。12345-672.5%在短期内上涨/下跌趋势性行情中，趋势类策略占优，但套利类策略表现更为稳健。图42：南华系列指数涨跌幅 图43：南华系列指数滚动10日波动率（年化）注：数据截至2023年7月28日 注：数据截至2023年7月28日图44：期货风格因子收益注：数据截至2023年7月28日各规模级别管理人表现3大。20150图45：主观趋势策略各模级别管理人收益 图46：主观趋势策略各模级别管理人回撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日在主观套利策略中，各规模级别管理人均实现了正收益，5亿以下和20-50亿管理人均有不错表现。与主观趋势策略情况类似，管理人规模多在50亿以下，少50-100策略不同，主观套利策略赛道中，小量级和大量级管理人均有各自的优势，10图47：主观套利策略各模级别管理人收益 图48：主观套利策略各模级别管理人回撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日在量化趋势策略中，除20-50亿和50-100亿管理人外，其他规模管理人今年前说明量化投资在商品期货的趋势跟踪上弱于主观投资，因此，大量级管理人未能发挥资源优势，同时容易受到策略容量的限制。图49：量化趋势策略各模级别管理人收益 图50：量化趋势策略各模级别管理人回撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日20-5024结合其20-50是样本中个别极端值导致的收益差异。图51：量化套利策略各模级别管理人收益 图52：量化套利策略各模级别管理人回撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日管理期货复合策略管理人可以根据自身水平和市场行情综合采用前4类细分策略以获取收益，10亿以下的小规模管理人平均收益更高。但从结果来看，管理图53：管理期货复合策各规模级别管理人益 图54：管理期货复合策各规模级别管理人撤私募排排网注：数据截至2023年7月28日

私募排排网注：数据截至2023年7月28日五、绩优管理人名单 1、绩优管理人业绩表现51-7表12：部分绩优管理人业绩表现（按今年1-7月累计收益降序）策略类型序号管理人简称 成立时间管理规模7月收益6月收益今年以来收益1红荔湾投资 5-10亿7.53%4.94%90.12%2元贞铭至 5-10亿-14.55%35.67%71.72%3绯鹤投资 5-10亿-12.63%-2.69%55.53%4一本投资 5-10亿36.82%-7.41%55.29%5基石资本-弘唯基石 10-20亿18.98%-2.54%45.93%主观多头6中商北斗资产 5-10亿18.29%-3.17%45.36%7进化基金 5-10亿9.61%11.18%33.11%8伏明资产 5-10亿-1.22%14.65%32.64%9鼎萨投资 10-20亿-6.15%4.70%32.29%10筌笠资产 5-10亿-11.32%7.85%32.21%全市场平均0.11%0.55%3.43%1传家堡资管 10-20亿2.79%5.11%17.24%2前海博普资产 50-100亿1.52%1.84%9.77%3喜岳投资 50-100亿1.49%0.83%8.85%4北京和聚投资 10-20亿-0.58%1.10%8.40%5九坤投资 100亿以上-0.29%1.33%6.19%股票多空6宁波宁聚 50-100亿-1.84%3.82%5.88%7盈阳资产 20-50亿-0.64%-0.57%5.75%8隆源投资 10-20亿2.83%0.78%4.95%9赫富投资 50-100亿-0.92%2.38%4.55%10汇富联合 10-20亿0.12%0.27%3.68%全市场平均0.85%0.68%2.61%1龙旗科技 50-100亿5.03%-0.64%12.33%2衍复投资 100亿以上4.30%0.67%11.36%沪深300增3宁波幻方量化 100亿以上4.73%-0.68%8.93%强4启林投资 100亿以上1.76%0.29%5.13%5星阔投资 20-50亿1.68%0.05%4.37%全市场平均3.50%-0.06%8.42%1珠海铭量私募2020/11/171珠海铭量私募2020/11/175-10亿4.28%-0.62%14.66%2龙旗科技2021/06/0850-100亿2.47%0.20%14.40%00指 3 因诺资产 2019/08/14 100亿以上 0.97% 0.85% 12.70%强4源晖投资2022/04/1550-100亿2.31%1.86%11.25%5金锝私募2020/09/21100亿以上0.65%0.84%10.84%数增6赫富投资2021/07/2050-100亿-0.31%1.20%10.78%7平方和投资2022/11/2550-100亿0.84%0.82%10.35%8海浦投资2020/09/1410-20亿4.04%0.68%10.02%9稳博投资2020/09/01100亿以上0.17%1.16%9.77%10九章资产2018/05/08100亿以上1.69%-0.06%8.87%全市场平均0.82%0.63%8.58%1稳博投资2021/10/281稳博投资2021/10/28100亿以上0.22%1.75%15.70%2龙旗科技2021/10/2650-100亿1.28%1.47%15.36%3茂源量化(海南)私募2021/09/28100亿以上-0.09%2.08%15.07%4衍复投资2021/05/24100亿以上-0.67%2.04%13.41%5启林投资2021/09/22100亿以上-0.04%1.72%11.90%000 6 金锝私募 2018/12/05 100亿以上 -1.99% 2.46% 11.26%增强7宁波幻方量化2019/07/19100亿以上1.10%0.32%11.08%8黑翼资产2022/10/12100亿以上-0.59%2.21%9.65%9赫富投资2019/02/2150-100亿-1.42%1.26%9.05%10因诺资产2019/09/23100亿以上-1.56%1.02%9.00%全市场平均 -0.89% 1.41% 10.01%1或恪投资 1或恪投资 10-20亿4.01%2.58%20.75%2安值投资 5-10亿3.06%2.32%19.10%3钧富投资 20-50亿2.86%0.89%17.35%4大道投资 5-10亿1.20%3.22%17.05%5茂源量化(海南)私募 100亿以上0.59%1.92%14.72%全市场量 6福克斯投资 20-50亿1.34%2.40%14.00%7桥睿资产 5-10亿0.74%2.03%13.74%8衍复投资 100亿以上0.96%1.44%13.62%9证大资产 20-50亿-1.37%0.80%13.42%10橡木资产 10-20亿2.62%0.36%13.00%全市场平均0.58%0.84%7.81%1北京雪球私募 10-20亿7.08%3.39%22.74%2合信投资 10-20亿5.41%0.42%18.73%3宁水资本 20-50亿2.88%1.59%14.80%4泓湖私募 10-20亿8.01%2.23%12.95%5深高投资 20-50亿-1.42%0.56%8.09%宏观策略6银叶投资 100亿以上5.64%-0.57%5.75%7浙江元葵资产 5-10亿0.68%2.25%5.34%8道昆基金 10-20亿0.99%1.54%3.81%9乐瑞资产 100亿以上-0.84%-1.42%3.46%全市场平均0.63%0.13%1.68%1铸锋资产 50-100亿-2.54%8.18%66.55%2汇川 5-10亿-1.75%-2.93%41.96%3盛世纪投资 5-10亿7.03%0.37%41.07%4慕途基金 5-10亿4.94%4.99%40.85%5盎泽投资 10-20亿6.80%5.88%38.56%6嘉鸿资产 20-50亿5.54%-1.36%25.44%7旭诺资产 5-10亿5.65%1.18%22.44%8艾礼象私募 10-20亿9.16%-0.07%21.91%9鲲腾投资 10-20亿5.46%1.80%20.25%10钧富投资 20-50亿4.02%1.74%19.92%化多头管理期货全市场平均全市场平均2.23%0.21%4.39%1纽富斯投资2020/03/3110-20亿-2.63%0.48%17.43%2三登投资2021/05/285-10亿3.24%1.09%9.00%3博芮东方投资2022/12/1410-20亿3.95%2.52%6.97%4君宜公司2021/09/0210-20亿3.72%-1.53%4.56%5利位投资2020/07/2850-100亿1.38%-0.83%1.12%6中睿合银2021/06/2320-50亿1.33%1.78%0.02%7轻盐创业投资2022/12/2210-20亿-7.13%0.05%-4.87%全市场平均0.55%0.51%4.89%1珺容资产2020/12/1420-50亿0.96%2.77%32.09%2上海铭泓私募2022/08/1810-20亿-3.94%-0.37%21.08%3数字矩阵2021/12/2410-20亿-6.30%3.86%15.37%4正瀛资产2022/01/2620-50亿1.14%1.54%12.07%5喜世润投资2020/11/1120-50亿-1.31%3.14%11.81%相对价值 6瑷尔德投资2020/08/175-10亿-2.58%2.28%10.11%7博芮东方投资2022/05/2510-20亿1.45%0.46%9.72%8鹿秀投资2022/07/0750-100亿1.70%0.43%9.55%9同亨资本2020/03/265-10亿1.49%1.32%9.28%10宽德私募2019/08/06100亿以上-1.22%1.67%8.94%全市场平均0.36%1.06%4.45%1中兵财富2021/01/0620-50亿42.01%18.34%71.53%2深圳猎语2021/07/305-10亿1.83%15.99%42.71%3上海汇牛私募2021/06/2110-20亿2.43%0.82%25.14%4红土资产2019/11/2250-100亿0.68%0.05%22.63%5乐亚私募2022/09/285-10亿2.39%1.41%18.87%债券策略 6聚润资本2022/05/1910-20亿-1.61%-0.91%18.39%7禅龙资产2022/09/1950-100亿1.36%1.51%15.60%8纽达投资2022/06/3020-50亿0.79%0.97%15.02%9中阅资本2019/08/1020-50亿-7.03%2.83%14.68%10洛肯国际2020/12/02100亿以上4.15%0.75%14.47%全市场平均0.55%0.82%6.58%1阿尔法喵私募 2022/12/3020-50亿-1.85%2.41%42.11%2优优财富 2021/12/2110-20亿-11.72%-10.84%14.92%3晋江泓翊私募 2022/03/035-10亿-0.12%2.32%9.34%4泽盈资产 2022/03/305-10亿2.26%2.14%6.64%5高新区智领三联私募 2022/04/1220-50亿2.44%1.50%6.54%组合基金 6北京明晟东诚私募 2021/05/0720-50亿0.45%0.93%6.23%7上海向日葵 2015/04/1620-50亿2.62%0.06%6.05%8深圳金斧子资本 2021/07/275-10亿-0.63%-1.03%6.00%9叁津投资 2020/09/015-10亿1.11%0.82%5.73%10复利投资 2020/03/255-10亿0.33%-0.72%5.08%全市场平均0.70%0.33%3.23%1逸信基金 2022/11/045-10亿93.91%23.26%60.54%2添橙投资 2022/11/1820-50亿2.04%2.89%27.52%34汇川 上海汇牛私募 5-10亿10-20亿-5.31%1.43%-5.78%0.63%26.34%24.86%5上海锐耐私募 2022/11/2810-20亿-0.17%2.11%24.40%6钧富投资 2022/06/2120-50亿3.62%1.84%22.06%事件驱动复合策略7易持资产2020/12/075-10亿11.41%6.61%19.70%8赢康私募2021/11/2910-20亿-0.05%2.33%19.14%9极量投资2020/10/305-10亿1.64%1.81%19.04%10柏治资本2021/10/1910-20亿-9.68%-0.99%16.98%全市场平均1.47%0.87%4.86%私募排排网注1：数据截至2023年7月28日注2：管理人相应策略产品数量≥3只，纳入相应策略业绩排名统计2、百亿私募绩优管理人业绩表现1-7300500增强、100030050010005.02%4.93%4.94%17.75%（-3.20%）（1.4%714%策略类型 序号管理人简称7月收益6月收益策略类型 序号管理人简称7月收益6月收益今年以来收益1景林资产7.35%4.55%17.75%2东方港湾4.05%4.01%17.33%3康曼德资本0.81%3.13%15.29%4仁桥资产5.06%-0.33%13.51%5宁泉资产2.27%1.07%10.83%6玄元投资-1.29%0.70%8.27%7睿郡资产0.03%-1.36%7.39%8宁波幻方量化-3.36%0.74%7.29%9恒德资本0.72%-0.32%6.81%10和谐汇一资产6.81%1.73%6.53%百亿私募平均0.79%1.17%2.26%全市场平均0.11%0.55%3.43%1九坤投资-0.29%1.33%6.19%2宁波幻方量化0.08%0.77%1.96%百亿私募平均0.72%1.10%-0.08%全市场平均0.85%0.68%2.61%1衍复投资4.30%0.67%11.36%2宁波幻方量化4.73%-0.68%8.93%百亿私募平均3.60%0.09%8.47%全市场平均3.50%-0.06%8.42%主观多头股票多空沪深300增强1（二级分类300500100011因诺资产0.97%0.85%12.70%2金锝私募0.65%0.84%10.84%3稳博投资0.17%1.16%9.77%4九章资产1.69%-0.06%8.87%百亿私募平均0.69%0.63%8.70%全市场平均0.82%0.63%8.58%1稳博投资0.22%1.75%15.70%2茂源量化(海南)私募-0.09%2.08%15.07%3衍复投资-0.67%2.04%13.41%中证1000增强 4启林投资-0.04%1.72%11.90%5金锝私募-1.99%2.46%11.26%百亿私募平均-1.13%1.84%11.12%全市场平均-0.89%1.41%10.0