3商业银行的负债业务与经营课件

3商业银行的负债管理米运生miyunsheng@163.com3商业银行的负债管理米运生13.1商业银行的负债业务和构成3.1.1商业银行负债的作用1负债业务决定资产业务；负债规模决定资产规模2是整个银行体系创造存款货币的基础。3.1商业银行的负债业务和构成3.1.1商业银行负债的23.1.2商业银行负债的构成1期限：短期负债：活期存款，活期储蓄存款，一年以内的定期存款，一年以内的借款。中期负债：1－3（或5）。长期负债：3（或5）年以上。3.1.2商业银行负债的构成1期限：32根据银行对负债的控制能力主动负债：向外借款；发行金融债券；同业拆借；向中央银行借款与贴现。被动负债：？3根据负债到期日的长短：即期，远期4根据利息高低。高、中、低。2根据银行对负债的控制能力43.2商业银行的存款类负债3.2.1交易账户1活期存款：2可转让支付命令账户（付息的活期存款）3货币市场账户（针对活期存款不付息和 Q条例）4自动转帐制度（客户要支付服务费）3.2商业银行的存款类负债3.2.1交易账户53.2.2非交易账户1储蓄存款：活期储蓄，定期储蓄。不使用支票；不转让流通；有利息。2定期存款：10万美金面额3.2.2非交易账户1储蓄存款：活期储蓄，定期储蓄。63.3商业银行的非存款类负债3.3.1同业拆借目的：补充准备金，保持流动性程序：类型：隔夜拆借；定期拆借；中国的规定：不能用于弥补信贷缺口，长期占用，不能用于固定资产投资3.3商业银行的非存款类负债3.3.1同业拆借73.3.2从中央银行的贴现贷款类型：票据贴现；再贷款（信用贷款）3.3.3证券回购3.3.4国际金融市场融资欧洲存款货币市场：银行接受的存款不是母国货币时。3.3.5长期借款金融债券，长期借贷，可转换债券次级债券3.3.2从中央银行的贴现贷款类型：票据贴现；再贷款（83.4商业银行负债成本的管理3.4.1商业银行负债结构的变化1变化：存款负债比重降低；存款中，中长期存款比重增加。2原因：A定期存款利率高B存款的创新（可转让定期存单等）C金融资产证券化提高了定期存款的流动性3.4商业银行负债成本的管理3.4.1商业银行负债93负债结构变化的优点与缺点优点：经营长期信用；减少流动性风险缺点：成本增加，经营风险增加3负债结构变化的优点与缺点104负债结构变化对银行经营的影响A改变了银行的资产负债结构。→长期资产B由资产管理向负债管理的转化。资产管理：既定负债下，将既定数量的资金用于各种资产。负债管理：银行用借入资金继续扩展资产负债的规模，满足短期流动性的需要。C法定和超额准备金降低。可用资金增加。D商业银行的价格政策发生变化：活期存款收费。4负债结构变化对银行经营的影响113.4.2负债成本的概念1利息成本：不变利率计息；可变利率计息2营业成本：花费吸收负债上的除利息之外的一切开支。包括广告，工资和薪金，设备折旧，办公费用等等。服务成本与利息成本（活期存款与大额可转让存单的区别）3资金成本：包括利息在内的花费在吸收负债上的一切开支。利息成本＋营业成本。3.4.2负债成本的概念1利息成本：不变利率计息；可变利123商业银行的负债业务与经营课件134可用资金成本：可以用于贷款和投资的资金资金来源－法定存款准备金－在央行存款－库存现金－在联行或往来行的存款－其它。5有关成本：风险成本、连锁反映成本（吸收新负债和服务而引起对原负债增加的开支。4可用资金成本：可以用于贷款和投资的资金143.5存款的定价3.5.1成本加成定价法价格构成：单位存款服务的经营性支出+分配到银行存款的总支出+出售单位存款的计划利润。加权成本计算方法。顾客收益：提供存款服务的成本-收取的费用存款的合适定价，以弥补提供这种服务的成本。3.5存款的定价3.5.1成本加成定价法153商业银行的负债业务与经营课件16筹资500万元。200万元活期（15%），利息是8%；200万元定期与储蓄（5%），利息10%；50万元货币市场（2%）成本10%；50万元股权成本（0%），成本20%。请计算加权成本？筹资500万元。200万元活期（15%），利息是8%；20173.5.2边际成本定价法3.5.3存款的其它定价1为不同的客户制定不同的价格2根据客户与银行的关系进行定价3.5.2边际成本定价法183.4.3商业银行负债成本的分析方法1历史平均加权成本法3.4.3商业银行负债成本的分析方法1历史平均加权成本19A历史加权平均成本法的用途：不同银行的对本分析，同一银行的纵向，动态分析。B缺点：没有考虑未来利息成本的可能变动未来利率上升，难以实现利润目标；下降，资产规模扩展困难。A历史加权平均成本法的用途：不同银行的对本分析，同一银行的纵20C影响银行加权平均成本变化的主要因素：负债利息率，其它成本率，负