#科尔尼-深发展银行-CRMcreditriskpresentationv2-02-cn课件

大型风险管理项目–泰国商业银行背景无章可循的风险文化对信贷绩效的决定因素缺乏清晰认识，没有衡量风险的定量方法缺乏信贷标准，强制机制十分薄弱方法重新设计流程和工具开发混合信贷违约模型和定价方法论制定新的政策和程序确定新的风险管理能力的组织需求设计/实施信贷稽核和监控功能确定风险管理的IT需求设计所需的组合管理能力收益信贷批复更加有章可循企业级风险的沟通得到改善角色和职责的合理分配使用于高增值活动的时间更多项目需要来自组织各个层面的支持–需要投入大量的精力获得组织对项目的接受有效的风险管理应以战略为起点，战略必须获得高级管理层的定义和支持由于部分地方的数据存在严重的局限性和异常，纯粹的定量模型在此处是不切实际的如果缺乏有效的强制机制，即使是世界先进水平的风险管理系统也会遭受失败经验教训项目概要科尔尼在最近负责的一个大型的全行信贷风险管理项目中，进行了信贷风险管理能力的开发和整合大型风险管理项目–泰国商业银行背景方法收益项目需要来自组对银行的风险管理功能进行快速诊断之后，科尔尼将开始进行两阶段的设计和实施工作项目的优先顺序科尔尼负责客户负责实施设计第一阶段的项目风险评级和定价工具信贷审批流程信贷监控流程信用和交易限额组织/治理结构第二阶段的项目信贷政策风险管理信息系统组合管理信贷稽核部门组合重新评级综合风险管理项目对银行的风险管理功能进行快速诊断之后，科尔尼将开始进行两阶段工作范围信贷风险评级基于风险的定价信贷流程优化信贷组织优化信用风险限额交易限额目标主要的交付成果推动贷款人/交易风险的有效评级支持风险的标准化根据贷款人风险进行差别化定价提高批复、监控和信贷检查流程的质量保持组织内的一致性，以支持调整过的能力/新增能力为设定和审批信用限额的部门与责任人建立相应流程制定限额设定/审批流程定义治理委员会在限额设定和监控中的角色客户/交易风险评级模型、开发方法论依据违约的可能性来衡量风险信贷定价工具和方法论流程图、流程步骤描述、支持性工具/政策和推广计划对必要的变革进行描述/存档设定限额的方法论设定限额的方法论与交易限额相关的组织角色和职责所讨论交付成果的示例第一阶段的项目侧重于设计高优先级的能力，以填补组织在信贷风险和市场风险管理能力方面的差距第一阶段的项目—主要成果工作范围信贷风险评级目标主要的交付成果推动贷款人/交易风险的定量模型财务会计变量现有违约模型变量贷款人变量定性模型管理/业务因素行业因素期望违约率+/-等级12345678910预期损失0.–.02.021–.04.041–.10.11–.50.51–2.02.01–15.015.01–30.030.01–65.065.01–90.090.01–100贷款风险贷款人风险交易等级风险调整定价调整X留置权头寸协议保函授信匹配抵押品范围=等级12345678910违约率(%)0.–.02.021–.04.041–.10.11–.50.51–2.02.01–15.015.01–30.030.01–65.065.01–90.090.01–100标准普尔AAAAAABBBBBBCCCCCCD等级ABCDEFGHIJ违约损失率LGD(%)00.01 -2.02.01 -5.05.01 -9.09.01 -15.015.01 -25.025.01 -38.038.01 -55.055.01 -75.075.01 -100.授信等级贷款人等级风险调整回报收入–预期损失风险调整资本=信贷风险评估工具最后的统计建模结合了信贷专家的经验，它为风险评级系统的开发提供支持示意信贷风险评级阶段I风险评级和定价系统—主要组成部分概述定量模型定性模型期望+/-等级预期损失贷款风险贷款人风险示意贷款价格信贷风险成本管理成本资金成本资本成本资金转移价格客户成本贷款风险严重程度到期余额行业平均收益率风险资本基于风险的定价数据需求当前的数据差距计算所需数据点的方法论简化的评估方法其他因素此外，还开发了基于风险的定价模型，它针对特定级别的信贷风险将贷款价格和预计损失以及预计风险资本(capital-at-risk)联系起来阶段I基于风险的定价–框架示意贷款价格信贷风险成本管理成本资金成本资本成本资金转移价格信贷稽核流程信贷监控流程重新设计了主要的信贷风险管理流程，包括信贷审批流程新的支持已开发工具的流程信贷流程优化信贷审批流程阶段I建议的信贷审批流程信贷稽核流程信贷监控流程重新设计了主要的信贷风险管理流程，包工具目标主要的变化使用者预审标准客户访谈计划和报告风险评级系统信贷定价系统小企业信贷回顾备忘录信贷人员意见的标准格式信贷委员会决定的标准格式提供初步的评估为预审和全面分析收集相关信息改善主要风险的识别和贷款人分类改进经过风险调整的回报对小企业贷款风险进行重点突出的简明分析为主要风险的总结提供一种结构提供信贷审批的结构新工具和风险评级系统相连接，以评估机会/贷款申请新的访谈报告格式和风险评级标准相关联提供关系机会、信息收集和业务/管理风险评估的检查清单为现场访谈提供详细的指导根据决定违约可能性的定量因素和定性因素建立新的风险评级标准新扩展的风险等级方案新的信贷定价方法和风险评级标准相关联制定新的批复格式，并提供详细的指南与信贷评级标准相关联的信贷价值评估用于总结主要的交易、金融和操作（业务的和行业的）风险的标准格式用于存档和交流信贷委员会决定的标准格式信贷营销人员信贷营销人员信贷营销人员信贷营销人员信贷营销人员信贷人员信贷委员会秘书设计和引入了新的审批工具来支持重组过的信贷审批流程信贷流程优化阶段I信贷审批流程—支持工具工具目标主要的变化使用者预审标准提供初步的评估新工具和风险评检查大额到期曝险余额和新贷款根据风险总结检查所选业务部门对其余组合进行随机抽样作为补充前100个Allexp>1%1stTierCapital所有新的贷款人风险等级较高或较低的”极点”业务单元风险总结经常变化的行业组对非“极点”业务单元进行小规模随机抽样每年每半年或根据需要每半年法规要求尽早发现大额到期余额的变化监控批复的质量评级的一致性保证充足的准备金获取外部的宏观经济变化保证所有的业务单元、行业和信贷人员接受定期审查总计x7xx4xx4xx,31x70%7%3%80%x0xx2xx4xx6x88%3%2%93%组成部分重点频率基本原理文件#%OfExp文件#%OfExp基本情景预测情景信贷流程优化制定信贷稽核采样方法，以系统地评估客户的组合风险，有效加强刚刚萌芽的信贷文化阶段I建议的信贷稽核抽样标准检查大额到期曝险余额和新贷款前100个每年法规要求总计x7信贷稽核主管小组1组长–1名员工–3名小组2组长–1名员工–3名信贷稽核主管小组1员工–4名目标尽早发现组合信贷的质量变化加强信贷文化和标准由稽核人员进行有效的信贷监控保证信贷流程的质量角色Responsibilityex-postreviewsonly无权管理信贷人员对风险等级分类拥有“最终话语权”员工技能要求较强的信贷技能和分析技能熟悉信贷政策和法定报告要求能吃苦耐劳有为信贷流程改进做贡献的强烈意愿信贷稽核部门的主要特性情景(1)情景(2)员工生产率4-5个文件/周4-5个文件/周总周数4646总文件数1,318762需要的员工数64人员假设基本情景预测情景信贷流程优化依据所设计的信贷稽核流程的工作量、抽样方法以及业务预测，确定新的信贷稽核部门的人员需求阶段I建议的信贷稽核部门结构和人员需求信贷稽核主管小组1组长–1名小组2组长–1名信贷设计了信贷稽核结果的内容和格式，并开展相应的试点工作信贷稽核清单

清单类别年度检查的合时性信贷文件的内容和维护情况贷款结构贷款使用情况访谈报告留置权头寸财务报表的质量还款来源担保人贷款文件总体建议维持/改变风险等级后续活动一致同意的活动责任人最终期限客户经理评价贷款人1.2.3.4.5.客户经理---------------限额(THB‘000)1,00050030,000150,0007,000报告的风险等级56473调整的风险等级66465文档制作上的不足是是否否是备注---------------示意总体评价:总的来说，信贷稽核结果是可以接受的。大多数风险等级的下调是由于行业情况的周期性变化造成的，而不是贷款人业务/管理风险的恶化跟进活动:所有提到的文档制作上的不足要向部门主管进行汇报，以便各客户经理跟进和部门主管以及信贷管理人员一起检查信贷文件的处理步骤，确定文件缺失的原因，并提出改进意见信贷流程优化信贷稽核结果总结后，每个月向总裁汇报，每个季度向董事会汇报阶段I信贷稽核清单和总结报告设计了信贷稽核结果的内容和格式，并开展相应的试点工作信贷稽建立高水平的风险管理基础设施2. 将资源集中到定义清晰的职责上3. 制度化的检查和平衡目标与风险有关的委员会角色定义不清，成员组成不理想没有组合管理没有信贷政策客户经理只有12%的时间用于销售新业务和坏账由同一员工管理高级管理人员85%的时间在从事不与客户接触的活动没有信贷稽核没有中台业务开发/分析由同一个员工执行在业务部门的活动中，风险管理干预有限当前状态委员会合理化，清晰定义角色并审查成员构建组合管理建立信贷政策相关的职责重新分配活动，不为业务开发人员分配非销售性活动将坏账管理独立出来重新分配或除去管理任务开展信贷稽核建立中台为业务开发人员提供分析性支持建立有力的独立的信贷组织建议的解决方案信贷组织优化风险管理改进项目的有效实施需要组织架构的变革，以强调三大关键目标阶段I与风险管理改进相关的组织目标建立高水平的风险管理基础设施目标与风险有关的委员会角色定义不首席信贷官MBD(侧重于行业)PBD(侧重于行业)机构银行业务/资本市场集中管理IT与运营企业服务总裁董事会风险管理风险管理委员会稽核委员会内部稽核LoanWorkout(2)信贷政策StaffCredit坏账帐户管理债务重组资产清算信贷政策的存档和交流信贷专家为企业“交易组”提供主动支持所有新的和更新的到期曝险余额大于1亿铢信贷分析质量控制所有新的和更新的到期曝险余额达到10-100百万铢企业信贷非企业信贷市场风险信贷风险操作风险信贷稽核财务/会计战略规划人力资源市场营销经济研究信贷委员会秘书负责信贷委员会所有会议的会议记录和决定的存档建议改变的领域信贷组织优化组织结构得到重新设计，增加独立的信贷风险管理职能，负责loanworkouts、信贷政策以及为复杂交易提供集中的信贷专家支持阶段I建议的风险管理组织结构首席信贷官MBDPBD机构银行业务/集中管理IT与运营企业阶段II进行信贷风险管理能力的设计和实施，但也涉及到全行操作风险管理框架的开发和试点工作范围组合管理信贷政策风险管理信息系统信贷稽核部门组合重新评级目标改进信贷组合风险的识别和管理，识别操作风险的“热点”实现客户信贷政策的标准化和制度化改善对风险管理分析所需数据的访问建立信贷稽核部门，改善信贷监控能力对信贷组合的一部分进行风险评级，以改善管理信息的质量主要的交付成果定义组合管理目标组合管理流程供应商模型评价信贷政策指南定义业务用户需求，并进行系统设计数据集成蓝图部门设计和工作流程设计信贷稽核政策指南完成初步稽核重新评级方法重新评级文件所讨论的交付成果示例阶段II项目—主要的交付成果阶段II进行信贷风险管理能力的设计和实施，但也涉及到全行操作阶段I阶段II阶段III阶段IV阶段V成熟度和复杂度时间组合构建/扩展侧重集中度风险引入风险回报的权衡组合相关性度量积极的组合管理建立了阶段开发框架帮助客户设定现实可行的组合管理能力开发目标组合管理没有任何组合信息可用主观的信贷审批流程主要目标是资产负债表的增长最小程度的组合多元化建立集中度限额接受市场定价限额约束下的批复没有运用风险调整回报的理念增加组合多元化的早期尝试运用定量的风险评级和定价引入盈利性的度量指标引入贷款销售和信贷衍生工具引入经济资本的理念主要侧重于交易层面风险回报度量主动运用组合多元化技术引进相关性调整的风险引进基于风险调整回报的业务部门/个人业绩度量侧重于组合层面的风险/回