银行业专业人员职业资格初级风险管理

银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷6（总分296，考试时间90分钟）1.单选题单选题本大题共90小题，每小题0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。TOC\o"1-5"\h\z1.敏感度限额归属于（ ）。市场风险限额指标 B.信用风险限额指标C.操作风险限额指标 D.流动性风险限额指标2•衡量利率变动对银行当期收益的影响的市场风险计量方法是（ ）。缺口分析 B.久期分析敏感性分析 D.风险价值下列不属于代理业务操作风险的成因的是（ ）。监督管理滞后 B.经营层次过低C.内部控制薄弱 D.业务管理分散下列不属于外部数据的是（ ）。通过专业数据供应商所获得的数据从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据从征信系统获得的数据综合报告反映的内容不包括（ ）。辖内各类风险总体状况及变化趋势 B.风险应对策略及具体措施C.分类风险状况及变化原因分析 D.重大风险事项描述巴塞尔委员会根据（ ），把商业银行面临的风险分为八大类。A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围 D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因商业银行经营管理的核心内容是（ ）。A.风险管理 B.经营风险C.盈利D.创新（ ）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。A.市场风险 B.流动性风险C.操作风险 D.战略风险商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为称为（ ）。A.代理业务 B.劳务派遣C.业务外包 D.合作业务

下列不属于总敞口头寸汁算方法的是（ ）。A.短边法 B.长边法C.累计总敞口头寸法 D.净总敞口头寸法（ ）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。商品风险 B.利率风险C.市场风险 D.操作风险TOC\o"1-5"\h\z下列属于法人信贷业务内容的是（ ）。账户管理 B.贴现业务C.资金管理 D.代收代付业务市场风险管理体系的有效程度取决于银行的（ ）。A.规模大小 B.盈利水平C.组织架构 D.公司治理水平下列选项中，属于流动性风险的是（ ）。A.资产流动性风险 B.负债流动性风险C.融资流动性风险 D.表外流动性风险下列各项中，属于外包风险管理尽职调查事项的是（ ）。A.突发事件应对能力 B.外包争端的解决机制C.技术能力及专业能力 D.确定客户信息的安全有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括（ ）。最大限度地减少诉讼威胁明确商业银行的战略愿景和价值理念有明确记载的声誉风险管理政策和流程深入理解不同利益持有者对自身的期望值商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（ ）。A.管理能力和行业地位 B.外包服务的集中度C.财务稳健性 D.突发事件应对能力在风险偏好指标选取需体现的原则中，（ ）是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。A.全面性 B.稳定性C.重要性 D.合规性2014年4月，中国银监会批准实施资本管理高级方法的银行，除了中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行五大银行，还包括（ ）。A.兴业银行 B.民生银行C.华夏银行 D.招商银行（ ）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.声誉风险 B.战略风险C.法律风险 D.操作风险下列不属于资金业务操作风险成因的是（ ）。A.风险防范意识不足 B.内部控制薄弱C.客户监管难度大 D.电子化建设缓慢被称为银行风险中的“终结者”的是（ ）。

国别风险 B.流动性风险C.市场风险 D.战略风险不良贷款本息以货币资金净收回是指（ ）。以资抵债 B.不良贷款盘活C.不良贷款保全 D.不良贷款清收所需稳定资金估算在持续（ ）的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量。A.3个月 B.6个月C.1年D.2年（ ）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务 B.柜面业务C.资金业务 D.个人信贷业务单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，（ ）应运而生。A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式TOC\o"1-5"\h\z商业银行的存贷比应当不高于（ ）。A.25% B.50%C.75% D.100%对大多数商业银行来说，最主要的信用风险来源是（ ）。A.结算 B.存款C.贷款 D.担保下列关于贷款损失的核销.说法错误的是（ ）。A.贷款损失的核销要建立严格的审核、审批制度 B.核销后债权关系不再存在C.核销是银行内部账务处理过程 D.核销后不再进行会计确认和计量流动性风险控制手段没有经历的阶段是（ ）。A.银行票据阶段 B.资产管理阶段C.负债管理阶段 D.平衡管理阶段下列有关风险文化的说法，不正确的是（ ）。薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行无权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回绩效考评应坚持“综合平衡”的原则在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标（ ）通过对比单家银行与其他银行或同业平均水平的优质流动性资产结构和占比，判断单家银行优质流动性资产水平的相对高低。A.趋势分析 B.结构分析C.总量分析 D.同质同类比较银行宏观审慎监管的核心是（ ）。A.市场准入 B.监督检查C.资本监管 D.风险管理下列关于表外流动性的说法，不正确的是（ ）。

表外金融工具较为复杂 B.可产生流动性可消耗流动性 D.确定性强信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（ ）。履行信息科技项目发起和管理 B.履行信息科技战略的审批C.履行信息科技内部控制 D.履行信息科技外包和信息系统退出下列属于柜面业务操作风险的是（ ）。对作废或停用的重要空白凭证不及时上缴、销毁，致使流失、被盗为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入未及时与前台核对交易明细，前后台账务长期不符TOC\o"1-5"\h\z下列属于代理业务操作风险类别的是（ ）。社会因素 B.内部事件C.系统缺陷 D.外部流程金融资产根据历史成本所反映的账面价值是（ ）。A.名义价值 B.实际价值C.公允价值 D.历史价值下列各项中，属于商业银行专门信息科技管理委员会成员的是（ ）。A.股东B.监事C.首席信息官 D.高级管理层全员劳动生产率属于（ ）。A.行业经营风险 B.行业重大突发事件C.行业财务风险因素 D.行业环境风险因素下列不属于引发商业银行流动性风险外部因素的是（ ）。A.系统性流动性危机 B.到期资产不能按约定收回C.单一金融工具市场流动性缺失 D.附属机构流动性问题向母行传导杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，（ ）。A.还本付息的压力小，违约概率低 B.还本付息的压力小，违约概率高C.还本付息的压力大，违约概率低 D.还本付息的压力大，违约概率高（ ）是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。A.收益 B.收入C.风险 D.资产TOC\o"1-5"\h\z下列主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响的是（ ）。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析 D.风险价值商业银行操作风险管理制度体系中，管理工具方面的内容不包括（ ）。A.资本计量方法实施细则 B.操作风险与控制自我评估管理办法C.损失数据收集管理办法 D.关键风险指标监测管理办法下列各项中，不属于风险类指标的是（ ）。A.杠杆率 B.信用风险C.声誉风险 D.操作风险下列选项中，属于流动性风险监测阶段工作的是（ ）。A.分析流动性风险的主要来源 B.显示流动性风险警示程度C.通过采取合适的手段来减少流动性风险 D.将流动性风险计量结果进行周期性汇

报法人客户根据（ ）可以分为企业类客户和机构类客户。组织形式 B.机构性质内部结构 D.成立目的银行应该建立持续的（ ）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。市场接触 B.交易对手C.货币D.金融工具TOC\o"1-5"\h\z日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括（ ）。A.完整性 B.独立性C.及时性 D.相关性下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是（ ）。董事会 B.高级管理层C.内部审计部门D.外包管理团队下列限额指标中，不属于流动性风险限额指标的是（ ）。核心负债依存度 B.案件风险率C.净稳定资金比例 D.存贷比下列效率比率公式中正确的是（ ）。存货周转天数=360x存货周转率权益收益率=税后损益/平均股东权益净额资产回报率=［税后损益+利息费用x（l+税率）］/平均资产总额存货周转率=产品销售成本/（期初存货+期末存货）下列属于商业银行客户风险内生变量中实力类指标的是（ ）。A.成本管理 B.政策法规环境还款意愿 D.外部重大事件55•信用风险具有明显的（ ）特征。A.系统性风险 B.非系统性风险C.经营风险D.利率风险多样化投资分散风险的风险管理策略行之有效的前提条件是（ ）。A.有成本的支 B.有专业的风险管理团队C.有足够多的组合投资形式 D.有足够多的相互独立的投资形式从经营风险的角度考虑，商业银行应当基于（ ）选择其应承担或经营的风险。A.自身风险偏好B.市场环境C.贷款数量D.存款数量银行内部人员未对个人生产经营情况进行尽职调查，不了解贷款申请人的生产经营状况和信用状况，属于（ ）业务的操作风险。A.个人质押贷款 B.个人住房按揭贷款C.个人生产经营贷款D.个人大额耐用消费品贷款（ ）是一种顾问及其相关的客户服务。A.确认服务 B.客户服务C.咨询服务 D.信息服务前台交易人员需要的风险报告是（ ）。A.最佳避险报告 B.风险控制报告C.具体头寸报告 D.宏观风险报告清偿顺序排在所有其他融资工具之后的监管资本是（ ）。

一级资本B.核心一级资本C.其他一级资本D.二级资本下列商业银行的流动性比例中，合规的是（ ）。A.8% B.15%C.20% D.28%下列关于商业银行个人客户的基本信息分析，错误的是（ ）。商业银行可通过中国人民银行个人征信系统及税务、海关、法院等机构获得个人客户的信用记录商业银行应调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致商业银行应分析借款人及其家庭收人的稳定性商业银行应调查借款人是否以价值稳定、不易变现的财产作抵（质）押物TOC\o"1-5"\h\z由政府主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为被称为： ）。银行监管 B.政府监管C.市场约束 D.风险监管下列指标能够表示资产质量从前期到本期变化的比率是（ ）。A.风险迁徙类指标 B.基本面指标C.财务指标 D.关注类贷款占比下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（ ）。A.法律成本 B.监管罚没C.资产损失 D.实物资产的损坏下列属于商业银行客户风险内生变量中财务指标的是（ ）。A.实力类指标 B.环境类指标C.品质类指标 D.增长能力指标为了有效管理操作风险，实施高级计量法的商业银行需要另外开展的工作是（ ）。A.情景分析工作 B.关键风险指标监测C.风险损失数据收集 D.风险与控制自我评估下列关于零售客户的说法，错误的是（ ）。对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况被看做是核心存款的重要组成部分通过新闻平台收集到的日常国别风险信息不包括（ ）。A.GDP增长率 B.短期资本流入C.消费信心指数 D.国家违约商业银行的内部评级体系中，反映交易本身特定的风险要素的是（ ）。A.第一维度 B.第二维度C.第三维度 D.客户评级若投资者把500万元人民币投资到股票市场，假定股票市场1年后可能出现四种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.10% B.5%C.4.5% D.2.5%债券持有人对于银行风险的关注程度实际上介于（ ）之间。A.存款人和中介机构 B.中介机构和股东

监管部门和存款人 D.存款人和股东风险指标超限的时候，银行应立刻采取清晰有力的行动，以树立（ ）的原则。稳定性和合规性 B.没有风险就没有收益C.限额必须严格遵守 D.综合平衡利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值的银行账户利率风险控制方法是（ ）。表内方法 B.表外方法C.表中方法 D.风险资本限额关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（ ）。充分考虑利益相关者的期望将风险偏好与战略规划有机结合持续地监测与报告机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加下列关于我国银监会提出的银行监管目标的说法，不正确的是（ ）。通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益通过公开公正的监管，增进市场信心通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解努力减少金融犯罪，维护金融稳定商业银行的流动性风险管理要素的核心是（ ）。流动性风险的识别过程 B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程 D.流动性风险的控制流程（ ）是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。A.损失数据收集B.风险与控制自我评估C.关键风险指标监测 D.情景分析下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是（ ）。风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避TOC\o"1-5"\h\z法律监管导致的损失事件是（ ）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件 D.执行、交割和流程管理事件处置固定资产属于企业现金流中（ ）。A.投资活动的现金流入 B.投资活动的现金流出C.融资活动的现金流入 D.经营活动的现金流出在合同期限错配表中，当负债到期额大于资产到期额时，出现（ ）。A.合同资金流出 B.流动性需求C.合同资金流入 D.剩余资金供投资最常用的风险事前控制的手段是（ ）。A.风险限额管理 B.风险文化管理C.风险偏好管理 D.风险识别管理下列不属于商业银行外包管理团队的职责的是（ ）。A.负责执行外包风险管理的政策

制定外包战略发展规划负责外包活动的日常管理向高级管理层提出有关外包活动发展和风险管控的意见和建议关于操作风险管理的制度体系，下列说法错误的是（ ）。职能分工方面要出台操作风险管理四道防线的职责边界资本计量方面要根据商业银行选择的资本计量方法起草实施细则总的框架方面，要有本行的操作风险管理规定、内部控制规定管理工具方面要制定操作风险与控制自我评估管理办法（ ）是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。预期损失B.偏离损失C.非预期损失 D.重大损失商业银行的流动性覆盖率应当不低于（ ）。A.50% B.100%C.150% D.200%同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升，这属于引发商业银行流动性风险的（ ）因素。微观因素 B.宏观因素C.内部因素 D.外部因素下列关于流动性储备的说法错误的是（ ）。一级流动性备付包括超额备付金和库存现金二级流动性储备建立专门的流动性投资组合，该组合属于交易账户在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对三级流动性备付进行变现三级流动性储备主要配置流动性最好的国债2.多选题多选题本大题共40小题。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，其措施包括（ ）。维持客户和供应商的忠诚度创造有利的资金使用环境增进和投资者的关系强化自身的可信度和利益持有者的信心吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力操作风险的特点有（ ）。普遍性便于计量非营利性涉及的范围广流动性对于推出的新产品/业务，商业银行应对新产品/业务开展及风险管理情况不定期开展评价，评价内容包括（ ）。

业务部门新产品/业务交易信息业务运作和效益限额执行情况投产情况风险管理措施落实情况风险偏好指标选取需要体现（ ）。稳定性合规性全面性重要性可靠性商业银行净利息收入的影响因素包括（ ）。收益率曲线风险期权性风险重新定价风险利率变动风险基准风险在高管层的领导下，风险管理部门负责的工作主要有（ ）。风险管理政策制度风险管理工具方法风险管理信息系统风险敞口报告重大风险管理事项的审议、审批基本的限额管理原则包括（ ）。限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度参考最佳市场实践以同业标准或以监管要求作为限额标准中国银监会提出的监管理念包括（ ）。管法人管风险管内控管市场提高透明度净稳定资金比例指标包含的内容有（ ）。可用稳定资金存贷比所需稳定资金核心负债比例同业市场负债比例商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，包括（ ）。比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会

对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险优化经济资本配置，并降低资本使用成本风险管理部门对银行承担的风险进行（ ）以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。识别计量监测控制缓释专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括（ ）。借款人声誉借款人的资本结构利率水平收益波动经济周期银监会要求商业银行至少应进行计量检测和管理的融资来源集中度指标有（ ）。最大十家同业核心负债比例最大十户贷款比例最大十家同业市场负债比例最大十户存款比例最大十家同业融入比例资金交易业务的流程可分为（ ）。前台交易中台监测后台结算/清算后台管控中台风险管理情景分析的范围包括（ ）。法律法规经济环境社会环境业务经营中的人员业务经营流程下列关于风险规避说法错误的有（ ）。策略制定的原则是“没有风险就没有收益”是一种消极的风险管理策略是商业银行风险管理的主导策略可通过限制某些业务的经济资本配置实现是一种积极的风险管理策略风险控制/缓释采取的管理和控制风险的策略有（ ）。分散对冲转移

规避补偿战略风险主要体现在（ ）。商业银行战略目标缺乏整体兼容性为实现战略目标而制定的经营策略存在缺陷为实现战略目标所需要的资源匮乏整个战略实施过程的质量难以保证信息科技系统与一般配套设备不完善商业银行提高贷后管理的质量和效率的途径包括（ ）。加强贷后管理人员岗位培训建立并完善贷后管理制度体系强化贷后激励约束考核优化岗位设置、明晰管理责任加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接行业风险预警主要包括（ ）。行业发展前景分析行业环境风险因素行业财务风险因素行业经营风险因素行业重大突发事件授信集中可以集中于（ ）。关联的交易对象团体单一的交易对象某一区域同一类抵押担保某一类产品下列属于行业经营风险因素的有（ ）。产业成熟度市场供求产业依赖度行业盈亏系数销售利润率资金业务主要包括（ ）。资金存放债券买卖黄金买卖资金拆借外汇买卖银行机构的信息披露主要分为（ ）。会计信息披露法律信息披露风险信息披露操作信息披露监管要求的信息披露

下列属于商业银行客户的有（ ）。证券公司自然人合伙制企业工商银行中国人民银行26•代理业务操作风险的控制措施包括（ ）。强化风险意识坚持委托一代理业务合同书面化提高电子化水平设立专户核算代理资金加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则企业级风险管理信息系统极为复杂，下列属于其特点的有（ ）。多向交互式数据化信息化系统化智能化在风险偏好设置与实施过程中，需要注意（ ）。不定期地监测与报告向业务条线和分支机构传导由各管理层自上而下推进充分考虑利益相关者的期望将风险偏好与战略规划有机结合下列关于中小企业的说法中，正确的有（ ）。中小企业产品结构复杂中小企业更容易受到劳动力成本上涨等因素的影响中小企业具有较低的经营风险中小企业容易出现逃废债现象中小企业经营过程中很少采用现金交易国别风险的类型包括（ ）。政治风险宏观经济风险货币风险传染风险转移风险下列属于市场风险限额指标的有（ ）。止损限额币种限额头寸限额发行人限额敏感度限额首席风险官应当具有（ ）的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案。

完整及时可靠真实独立自我评估工作应坚持的原则有（ ）。全面性主观性谨慎性及时性前瞻性实施积极的流动性风险管理策略的作用包括（ ）。增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求避免银行资产廉价出售，损害股东利益降低银行借人资金时所需支付的风险溢价商业银行高管层及高管层风险管理委员会对于操作风险管理应负的职责有（ ）。执行董事会批准的操作风险战略和体系统筹和协调全行操作风险计量和管理工作审议操作风险管理的重大事项解决操作风险管理中出现的重大问题负责相关业务条线的操作风险管理风险治理是（ ）之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。董事会业务条线股东大会高级管理层风险管理部门随着市场和银行的发展，流动