赢智程序化交易培训

.课程安排1程序化买卖概念及运用指南2模型根本构造和编写要点3如何编写带有资金管理和止损的战略模型4如何进展多维的模型评价5如何编写基于Tick逐笔数据的日内高频模型6如何编写下单组件对下单过程进展精细控制.第一章程序化买卖概念.什么是程序化买卖？程序化是一个买卖的概念，用户可以把平常的买卖思想，写成买卖战略模型，让电脑去执行这些买卖思想，自动下单。利用电脑的计算才干和铁面无私，提高下单的速度和效率，防止买卖遭到心情的干扰，实现理性买卖。程序化也是一个研讨的概念，程序化平台提供丰富的历史数据和收益、风险等多角度的模型评价报告，用户可以在电脑的仿真买卖环境下，去测试、改良战略模型，这样买卖思想就可以快速成熟了，不再需求动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储才干，能节省时间、节省金钱。.程序化买卖运用指南不同用户群体对程序化的需求也不尽一样，我们把程序化运用，从初级运用到高级运用，分成6个级别向大家引见。信号预警盒子公式条件单趋势跟踪战略〔过滤模型〕加仓资金管理战略〔非过滤模型〕模型组合高频买卖.一级：信号预警盒子信号预警盒子是一种半自动程序化下单功能，用户可以在信号预警盒子中设定预警模型，在满足模型条件的时候，系统可以弹出预警窗口，手动确认就可以直接下单了。这个功能类似以前版本的半自动，但是添加了显示加载模型运转情况的列表，我们叫做盒子。盒子还可以后台运转，加载了信号预警以后，可以做看盘等其他操作，不影响模型出信号的。信号预警盒子的主要功能：1、支持多项平铺，可同时监控多个信号；2、点击盒子列表中的一行，可以翻开k线图上查看设定预警模型的信号；3、支持设置信号继续时间和信号消逝确认时间。...二级：公式条件单公式条件单适用于只按照某种特定条件进展买卖的用户，提供的一种灵敏的程序化执行方式。公式条件单让条件单不再停留在简单的价钱条件和时间条件上，可以利用文华麦言语编写出思绪更广的条件。用户可以在组群中加载条件单模组，系统根据写入的条件进展自动买卖。公式条件单的主要功能：1、只写开仓条件，按照条件自动开仓；2、只写平仓条件，将初始化带入模组的持仓自动平掉；3、信号独立，没有过滤机制；4、可以随意进展客观干涉；5、可以后台运转。..三级：趋势跟踪战略〔过滤模型〕为有完好买卖战略的投资者提供的全自动程序化买卖功能。买卖战略中一开一平，且买卖手数开平对应，不会出现锁仓和加仓的情况。客户本人在组群中加载模组后，出现信号按照信号执行方式确认后自动下单买卖。不加仓模型的主要功能：1、可以经过麦言语，编写各类技术分析目的、形状、止损止盈等战略；2、模型中必需参与AUTOFILTER过滤函数以实现买卖指令的开平对应；3、可以客观干涉；4、可以后台运转。..四级：加仓资金管理战略〔非过滤模型〕为资金量较大，且买卖周期跨度较大的投资者提供的全自动程序化买卖。在制定买卖战略的时候，可以对资金进展合理规划，确定初次开仓手数和后续加仓手数，在战略中实现加减仓操作和更灵敏的资金管理。用户本人在组群中加载模组后，出现信号按照信号执行方式确认后自动下单买卖。加仓模型的主要功能：1、除过滤模型可以实现的战略外，还可以实现带有资金管理的战略；2、编写时可以利用头寸函数进展过滤，防止锁仓；3、可以客观干涉；4、可以后台运转。..五级：模型组合任何一个模型，都有一定程度的缺陷。程序化买卖想实现稳定盈利，就需求模型组合，可以把各种不同战略类型的模型，合理分配每一个模型的资金量，行情不好的时候模型之间盈亏互抵，行情好的时候共同盈利，即可以平滑整体资金曲线，达得稳定盈利的效果。WH8的模组，为用户提供一个合约上加载多个模型，每一个模型分配不同的资金，每一个模型在分配的资金内运转的功能。WH8也提供组合测试功能，可以将一篮子模型组合到一同测试，研讨模型组合的历史盈亏情况。确定好模型组合后，可以将这些组合加载到模组中一同运转，到达投资组合买卖的目的。其中任何模型出现信号都会按照信号执行方式确认后自动下单。.组合的主要功能：1、组合测试可以提供组合内各模型的资金曲线和组合后的总资金曲线2、组合测试可以提供组合后的详细测试数据，如：总的盈亏、总的最大回撤、总的胜率等3、组合测试可以提供组合后的阶段总结，可以按年或者按月统计盈利率、胜率等4、模型组合在模组中运转时，相互独立，互不干扰5、模型组合的模组，可以后台运转..六级：高频买卖日内高频是为以研讨市场微观构造为主要买卖根底的投资者提供的全自动程序化买卖。在日内高频平台中，用户可以运用日内高频函数，获得盘口的多档挂单，及逐笔成交数据，编写资金流或者其他市场微观构造战略的买卖模型，一些国内的炒单思绪，也可以编写成高频模型。客户可以本人将高频模型加载在某一合约上，出现信号按照信号执行方式确认后自动下单。此外，客户还可以运用下单组件编写日内高频模型，利用下单组件独立运转的方式实现高频买卖。.日内高频的主要功能：1、可以切换到各级秒周期；2、可以进展高频模型的TICK逐笔回放测试；3、具有独特的量能周期功能，更好的实现价量战略；4、可以本人定义大单，将成交数据按类取出大单数据，如取自动买大单成交次数；5、可以后台运转。..第二章模型根本构造和编写.课程内容一、模型的根本构造和跨目的模型二、跨周期模型三、画线函数模型.赢智“麦言语〞MYlanguageMY言语的编写是基于文华财经赢智程序化买卖平台。经过本节课的学习，了解文华公式编写平台的根本函数与语法，设计本人的目的和程序化买卖战略模型，实现全自动的委托发单买卖。.目的指可以绘出图线但不发买卖指令的公式。目的是一个技术分析范畴的概念。买卖指令指买卖模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。买卖指令在K线图上以不同颜色和外形的箭头来代表。买卖指令是一个程序化买卖范畴的概念。买卖模型指可以发出BK、SP等买卖指令，模型还包含下一方向，买卖手数，止盈止损等与买卖、资金运用相关的参数设置。买卖模型是一个买卖范畴的概念。了解以下名词：.KDJ目的源码：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;目的.用目的监测行情：K线上穿D线.买卖指令.将目的转化为模型：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是参与的买卖指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开买卖指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平买卖指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开买卖指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平买卖指令AUTOFILTER;模型.运作模型：.一、模型的根本构造和跨目的模型的编写.1、模型编写的语法与操作符MYlanguage编写语法MYlanguage操作符.1、定义变量称号变量称号不能相互反复；不能与参数名反复；不能与函数名反复；2、半角输入法的全英大写形状；3、每个语句应该以分号终了；MYlanguage编写语法：.命名参数.MYlanguage操作符.如何运用操作符：A:(O+C)/2;B:C>O;//判别能否收阳；满足条件前往1，否那么前往0D:TIME=0900&&C>O;//用于多条件逻辑关系.编写练习：SETTLE引用结算价REF(X,N)引用X在N个周期前的值

MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均。

定义变量：当根K线最高价；结算价：15周期收盘价均线〔显示定义)；REF(A,1);REF(MA15,1);A:=H;S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：当前K线的前一个周期最高价；当前K线的前一个周期15均线；.买卖模型根本构造：1、定义变量2、买卖条件+买卖指令2、模型的根本构造.MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;AUTOFILTER;定义思绪中涉及到的变量买卖条件，写入买卖指令.编写练习1：

关键字：反手指令MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;AUTOFILTER;均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；详细细化思绪：5日均线上穿10日均线，平空做多；5日均线下穿10日均线，平多做空；39.跨目的模型，是指多个目的买卖思想结合在一同进展看盘断势。关键词：多个买卖条件1、以均线结合KD交叉目的为例2、练习编写：MACD、KDJ目的模型3、跨目的模型的编写.均线结合KD交叉目的模型：MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA5>MA10,BK;//5日均线大于10日均线买入。MA5<MA10,SP;//10日均线大于5日均线卖出。AUTOFILTER;——>模型中参与KD目的思绪：均线模型.寻觅KDJ目的的源码思想：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);CROSS(K,D),BK;//K,D金叉，买入。CROSS(D,K),SP;//K,D死叉，卖出AUTOFILTER;.均线结合KD目的模型MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);MA5>MA10&&CROSS(K,D),BK;//5日均线大于10日均线并且KD金叉买入MA5<MA10&&CROSS(D,K),SP;//10日均线大于5日均线并且KD死叉卖出AUTOFILTER;.MACD、KDJ目的模型：

DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);

DEA

:=EMA(DIFF,N);

MACD:=2*(DIFF-DEA);

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

K:=SMA(RSV,M1,1);

D:=SMA(K,M1,1);

J:=3*K-2*D;

(CROSS(K,D)&&J<30)||(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BK;

(CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70)||(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SP;

(CROSS(D,K)&&J>70)||(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SK;

(CROSS(K,D)&&REF(J,1)<30)||(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BP;AUTOFILTER;总结：多条件下用“〔〕〞明确逻辑关系.二、跨周期模型的编写

.跨周期函数引见援用某种类在某个周期上加载了某个目的的数据。用法：#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR援用CODE所对应的合约PERIOD周期下目的FORMULA的数据。CODE文华码，PERIOD周期，FORMULA援用目的名，VAR定义变量名.跨周期跨合约模型的编写规那么1.只能援用如下周期：MIN1MIN3MIN5MIN10MIN15MIN30HOUR1DAYWEEKMONTH2.只能短周期援用长周期3.被援用的目的中不能存在援用4.假设不写文华码，默许援用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb12015.FORMULA援用目的名，只能援用除数字、或者数字开头的称号之外的称号。.举例：同一合约不同周期的数据调用

买卖思绪当日均线出现多头陈列时，5分钟KD线金叉，做多。当日均线出现空头陈列时，5分钟KD线死叉，做空。.先建立一个目的称号AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);在建立他的模型#IMPORT[,DAY,AAA]ASVARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA30;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5>DM10&&DM10>DM30&&CROSS(K,D),BPK;DM5<DM10&&DM10<DM30&&CROSS(D,K),SPK;AUTOFILTER;.股指IF合约5分钟周期上，MA5上穿MA10，同时沪深300指数30分钟周期，当前K线MA5大于MA10，反手做多；股指IF合约5分钟周期上，MA5下穿MA10，同时沪深300指数30分钟周期，当前K线MA5小于MA10，反手做空；尾盘10分钟平仓。举例：不同合约〔跨合约〕不同周期数据调用

买卖思绪.先建立一个被援用目的AAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);在建立并加载跨周期模型BB#IMPORT[999300,MIN30,AA]ASVARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);DM5>DM10&&CROSS(MA5,MA10)&&TIME<1505,BPK;DM5<DM10&&CROSS(MA10,MA5)&&TIME<1505,SPK;TIME>=1505,SP;TIME>=1505,BP;AUTOFILTER;.三、画线函数模型

关键字：画线函数——趋势线买卖思绪：1.突破5周期均线与30周期均线金叉k线最高点和20周期均线与60周期均线金叉k线最高点直接的连线，平空做多。2.突破5周期均线与30周期均线死叉k线最低点和20周期均线与60周期均线死叉k线最低点直接的连线，平多做空。.函数引见：TRENDLINES趋势线前往值趋势线前往值用法：TRENDLINES(COND1,DATA1,COND2,DATA2);从本地起始K线开场计算，以相距最近两根分别满足条件COND1的DATA1值和COND2的DATA2值构成起止点构成趋势线，该函数前往K线对应的趋势值。举例：TRENDLINES(O>C,H,C>O,H);相距最近的阴线和阳线最高价构成一条趋势线，该函数前往K线对应的趋势值。.实例源码：MA5:=MA(C,5);MA20:=MA(C,20);MA30:=MA(C,30);MA60:=MA(C,60);TMP1:=TRENDLINES(CROSS(MA5,MA30),H,CROSS(MA20,MA60),H);TMP2:=TRENDLINES(CROSS(MA30,MA5),L,CROSS(MA60,MA20),L);H>TMP1,BPK;L<TMP2,SPK;AUTOFILTER;..第三章资金管理和止损的战略模型.课程内容1、头寸函数引见2、资金管理，止盈止损模型的编写思绪及案例3、运用资金管理，止盈止损模型需求留意的问题.1、常用头寸函数引见ISLASTBK判断上一个交易信号是否是BK。

用法：ISLASTBK如果上一个交易信号是BK则返回1否则返回0ISLASTSK判断上一个交易信号是否是SK。

用法：ISLASTSK如果上一个交易信号是SK则返回1，否则返回0BARSBK上一次买开信号位置

用法：

BARSBK返回上一次买开仓距离当前k线的k线数。BARSSK上一次卖开信号位置

用法：

BARSSK返回上一次卖开仓距离当前k线的k线数。.BKPRICE买开信号位置的买开信号价位。

用法：BKPRICE返回最近一次模型买开位置的买开信号价位。

例如:BKPRICE-CLOSE>60,SP;//如果买开价位比当前价位高出60,且买开价位存在，卖平仓

请注意当模型存在连续多个开仓信号(加仓)的情况下，该函数返回的是最后一次开仓信号的价格,而不是开仓均价。SKPRICE卖开信号位置的卖开信号价位

用法：SKPRICE返回最近一次模型卖开位置的卖开信号价位。

例如:CLOSE-SKPRICE>60&&SKPRICE>0,BP;//如果当前价位高出卖开价位60，且卖开价位存在,买平仓

请注意当模型存在连续多个开仓信号(加仓)的情况下，该函数返回的是最后一次开仓信号的价格,而不是开仓均价。.MONEY虚拟资金余额

用法：MONEY返回虚拟资金余额。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。MARGIN合约保证金

用法：MARGIN返回当前合约的保证金比率（用户启动模组时设置的）。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。PROFIT虚拟逐笔浮盈

用法：PROFIT返回当前的虚拟逐笔浮动盈亏。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。SETDEALPERCENT设置下单的虚拟资金使用比例

用法：SETDEALPERCENT(fPercent)表示每次按资金的fPercent（范围1~100）下单。

例子：SETDEALPERCENT(20);//每次按资金比例的%20下单

注：应该与AUTOFILTER函数同时使用.BKVOL模组信号多头持仓

用法：

BKVOL返回模组信号多头持仓。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。SKVOL模组信号空头持仓

用法：

SKVOL返回模组信号空头持仓。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。.2、资金管理模型的编写思绪及案例.利用头寸函数实现对仓位的加减。例1加仓模型A:=多头开仓条件;A1:=多头加仓条件;B:=空头买卖条件;B1:=空头加仓条件;D:=多头平仓条件;E:=空头平仓条件;A&&NOT(ISLASTSK||ISLASTBK),BK(2);B&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2);BKVOL=2&&A1&&ISLASTBK,BK(1);SKVOL=2&&B1&&ISLASTSK,SK(1);D&&ISLASTBK,SP(BKVOL);E&&ISLASTSK,BP(SKVOL);留意，买卖时要思索前一信号方向防止锁仓。.例2：对买卖资金的管理

//过滤模型每次下单运用当时资金的20%SETDEALPERCENT(20);DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);DIFF<0&&DEA<0&&CROSS(DEA,DIFF),SK;DIFF<0&&DEA<0&&CROSS(DIFF,DEA),BP;DIFF>0&&DEA>0&&CROSS(DIFF,DEA),BK;DIFF>0&&DEA>0&&CROSS(DEA,DIFF),SP;AUTOFILTER;.10日均线之上开多仓〔开仓资金可用资金20%〕，价钱每上涨10%止盈平仓50%仓位，上涨20%止盈全部仓位。跌破5日线止损。N为合约单位MA10:=MA(C,10);

MA5:=MA(C,5);

BKVOL=0&&CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN));

BKVOL>0&&CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BKVOL*0.5);

BKVOL>0&&CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BKVOL);

BKVOL>0&&CROSS(MA5,C),SP(BKVOL);

//非过滤模型.2、止盈止损模型的编写思绪及案例.例1：限价止损、限价止盈模型A:=多头买卖条件;B:=空头买卖条件;E:=多头平仓条件;F:=空头平仓条件;A,BK;E||C<=BKPRICE-100||C>=BKPRICE+150,SP;B,SK;F||C>=SKPRICE+100||C<=SKPRICE-150,BP;AUTOFILTER;.收盘价大于5周期均线，买开仓。收盘价小于5周期均线，平多仓。收盘价从高点回调30%，止盈。N:=0.3;//定义回撤幅度MA1:=MA(C,5);//5周期均线HH:=HHV(H,BARSBK+1);//取自开仓K线到如今的最高价C>MA1,BK;(C<MA1)||(C>=BKPRICE&&C<=HH-N*(HH-BKPRICE)),SP;AUTOFILTER;例2：回撤止损止盈模型.3、运用资金管理，止盈止损模型需求留意的问题1.编写加减仓位时要留意对反向信号的判别〔防止锁仓〕2.对应加仓或减仓信号时对已有仓位的思索〔准确加仓〕.第四章多维模型评价.收益率测算信号和资金记录表敏感性测试图多线程参数优化引荐实盘头寸多维的效果测试功能.信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻觅关键点多线程参数优化确定最优参数引荐实盘头寸控制买卖风险收益率测算了解模型概略.信号和资金曲线关注资金回撤敏感性测试图寻觅关键点参数优化确定最优参数引荐实盘头寸控制买卖风险收益率测算了解模型概略73.信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻觅关键点参数优化确定最优参数引荐实盘头寸控制买卖风险收益率测算了解模型概略74.信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻觅关键点参数优化确定最优参数引荐实盘头寸控制买卖风险收益率测算了解模型概略75.信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻觅关键点参数优化确定最优参数引荐实盘头寸控制买卖风险收益率测算了解模型概略76.第五章日内高频模型77.课程内容一、日内高频函数引见二、日内高频模型编写思绪及案例三、运用日内高频模型需求留意的问题.日内高频：什么是高频买卖，它的魅力何在呢？相较于低频买卖而言，高频买卖的主要创新之处在于其在电脑驱动下，对变化的市场迅速做出反响，并且实现资金的快捷周转。高频买卖的特征：买卖次数更多、每笔买卖的平均利润小。.盘口数据分笔数据大单显示.1、日内高频函数引见援用盘口数据：挂单数据和成交数据援用数据类型：TICK数据和秒周期数据.挂单数据L2_BID1取买一价L2_BIDVOL1取买一量L2_BID2取买二价L2_BIDVOL2取买二量L2_BID3取买三价L2_BIDVOL3取买三量L2_BID4取买四价L2_BIDVOL4取买四量L2_BID5取买五价L2_BIDVOL5取买五量注：K线图和TICK都可以运用.挂单数据L2_ASK1取卖一价L2_ASKVOL1取卖一量L2_ASK2取卖二价L2_ASKVOL2取卖二量L2_ASK3取卖三价L2_ASKVOL3取卖三量L2_ASK4取卖四价L2_ASKVOL4取卖四量L2_ASK5取卖五价L2_ASKVOL5取卖五量注：K线图和TICK都可以运用.挂单数据ASKBIGVOLPRICE：前往TICK图中该笔TICK盘口中空头满足大单条件的与最新价的最近价钱。BIDBIGVOLPRICE：前往TICK图中该笔TICK盘口中多头满足大单条件的与最新价的最近价钱。CALVOLPRICELIS：TICK图中初始化盘口大单价钱表,主要在BIDBIGVOLPRICE与ASKBIGVOLPRICE前运用，提供初始化注：仅限TICK运用.函数解释1、ASKBIGVOLPRICE、BIDBIGVOLPRICE最近大单价钱大单：自动或手动定义2、CALVOLPRICELIST：TICK图中初始化盘口大单价钱表初始化五档或者五档之外大单列表，供提取.成交数据L2_PRICE：前往TICK图中该笔TICK的成交价。L2_VOLUME：前往TICK图中该笔TICK的成交量。注：仅限TICK运用.成交数据L2_SETBIGVOL(nVol)设置大单成交手数阈值，成交手数大于nVol的为大单注：1、仅限秒周期运用2、定义下面红色字体函数的大单算法.成交数据L2_BKVOL前往当前秒周期买开的成交量L2_SKVOL前往当前秒周期卖开的成交量L2_BPVOL前往当前秒周期买平的成交量L2_SPVOL前往当前秒周期卖平的成交量L2_BKBIGCOUNT前往当前秒周期买开的大单成交次数L2_SKBIGCOUNT前往当前秒周期卖开的大单成交次数L2_BPBIGCOUNT前往当前秒周期买平的大单成交次数L2_SPBIGCOUNT前往当前秒周期卖平的大单成交次数L2_BKBIGTOTVOL前往当前秒周期买开的大单成交量L2_SKBIGTOTVOL前往当前秒周期卖开的大单成交量L2_BPBIGTOTVOL前往当前秒周期买平的大单成交量L2_SPBIGTOTVOL前往当前秒周期卖平的大单成交量注：仅限秒周期运用.成交数据L2_BIDVOL前往当前秒周期自动买的成交量L2_ASKVOL前往当前秒周期自动卖的成交量L2_BIDBIGCOUNT前往当前秒周期自动买的大单成交次数L2_ASKBIGCOUNT前往当前秒周期自动卖的大单成交次数L2_BIDBIGTOTVOL前往当前秒周期自动买的大单成交量L2_ASKBIGTOTVOL前往当前秒周期自动卖的大单成交量注：仅限秒周期运用.小节援用函数，相对比较简单，直接将函数写进相应的语句，函数即代表其本身所表示的数值。.2、日内高频模型的编写案例日内高频模型的主要编写思绪，是经过对盘口数据的分析，判别行情短暂的方向，快速进场，将国内炒单的思绪程序化,实现程序化炒单。.M:=10;P:=15;HH:=HHV(H,BARSBK);LL:=LLV(L,BARSSK);A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;//买一量+买二量+买三量B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;//卖一量+卖二量+卖三量TIME<145900&&A>3*B,BK;TIME<145900&&A*3<B,SK;C<BKPRICE-M,SP;C>SKPRICE+M,BP;TIME>=145930||C<HH-P,SP;TIME>=145930||C>LL+P,BP;AUTOFILTER;..量能周期--价量关系1、量增价涨，量价配合，看涨。2、量增价平，看平。3、量增价跌，看跌。4、量缩价涨，无量空涨，看涨5、量缩价平，看平6、量缩价跌，绵绵阴跌。.VOLTIME<MA(VOLTIME,3)&&VOLTICK<REF(VOLTICK,1)&&H>REF(H,1),BK; //当根量能周期构成的时间短于3根量能周期构成的时间均值并且当根量能周期包含的tick笔数少于上一根量能周期包含的tick笔数并且当根最高价大于前一根最高价VOLTIME<MA(VOLTIME,3)&&VOLTICK<REF(VOLTICK,1)&&L<REF(L,1),SK;H>REF(HHV(H,2),1),BP;L<REF(LLV(L,2),1),SP;AUTOFILTER;..3、运用日内高频模型需求留意的问题TIME函数前往6位日内买卖的开平仓逻辑关系止损止盈战略的重要性高频周期函数的适用性.第六章下单组件编写.战略模型何时发出信号？下单组件如何进展下单？买卖系统买卖胜利。什么是下单组件.下单组件的作用控制成交本钱智能分批下单。。。实现个性化买卖自定义止损止盈。。。.下单组件如何编写根本语法函数简介流程图解编写范例.根本语法一、变量的定义及赋值：VARN1;//定义变量N1VARN2;//定义变量N2VARN3;//定义变量N3N1=3000;//整型赋值N2=88.888;//浮点型赋值N3=“股指期货〞;//字符串型赋值.根本语法二、函数的定义：VOIDMAIN()//定义主函数{…}VARBKDEAL()//带前往值的函数{RETURN(10)//前往值}VOIDBKDEAL()//不带前往值函数{…}.下单组件包括的系统函数盘口信息Offers(Code,strContent)某合约买卖盘报价Volume(Code)某合约当前成交量