多元回归分析实验报告

陕西科技大学理学院实验报告数理金融实验报告23-成绩陕西科技大学实验报告成绩课程：数理金融实验日期：2012年4月班级：交报告日期：年月日姓名：报告退发：（订正、重做）学号：教师：实验名称：多元回归分析一、实验预习：1.多元回归模型。2.多元回归模型参数的检验。3.多元回归模型整体的检验。二、实验的目的和要求：通过案例分析掌握多元回归模型的建立方法和检验的标准；并掌握分析解决实际金融问题的能力。三、实验过程：（实验步骤、原理和实验数据记录等）软件：Eviews3.1数据：给定美国机动车汽油消费量研究数据。1.实验步骤1）在Eviews3.1，建立新的工作空间，并将给定的数据导入所建的文件中；2）计算变量间的相关关系；3）时间序列的平稳性检验，首先观察序列趋势图，然后对原序列进行ADF平稳性检验，在对时间序列数据的一阶查分的ADF检验；4）对结果进行分析讨论2.实验原理模型中只有一个解释变量，其参数估计方法是最简单的，一般形式如下：（1）上式表示变量yt和xt之间的关系。其中yt称为被解释变量（内生变量，因变量），xt称为解释变量（外生变量，自变量），ut称为随机误差项，其他两个分别为常数项和回归系数。模型可分为两部分：回归函数部分（2）2）随机部分，ut；3)同时：a.建立在某些假定条件不变前提下抽象出来的回归函数不能百分百再现所研究的金融运动过程。b.由于这些假定，才能对金融问题进行高度抽象，从而更深刻地发现其内在的规律。回归分析就是根据样本观察值寻求的估计值。四、实验总结：（实验数据处理和实验结果讨论等）1.实验数据处理1）数据的预处理：预处理是指在正式建模之前运用一些初等方法探讨变量间的关系，为正式建模做准备。此处的预处理方法为包括绘制动态曲线、绘制散点图、计算变量之间的相关关系。图1图2美国汽车研究各项数据的趋势图2）相关系数，由以下公式在软件中求出相关系数：（3）下表为相关的系数：CoeffcientStd.Errort-StatisticProb.c(1)24553723250796700.9702990.3347c(2)1.4185200.2668915.3149770.0000c(3)-279957625027085.-5.5689850.0000c(4)-59.8748198.5517-0.3015580.7649c(5)-30540.889557.981-3.1953280.0031表1由表1中Coeffcient列的数据带入公式（3）写出线性表达式为：（4）3)但从表Prob列的数据中发现c(0)与c(4)的值T检验未通过，可以考虑删除相应的自变量，但是一次只能删除一个，即P值最大的那个，再建模。由c(4)对应的值最大，首先剔除c(4)对应的因子POP再建模。即：(5)对应的相关系数为：CoeffcientStd.Errort-StatisticProb.c(1)1702527923614357.2097180.0000c(2)1.3640790.1939237.0341110.0000c(3)-272354874290641-6.347650.0000c(5)-30106.669321.718-3.22