初级银行从业资格考试风险管理(习题卷5)

试卷科目：初级银行从业资格考试风险管理初级银行从业资格考试风险管理(习题卷5)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初级银行从业资格考试风险管理第1部分：单项选择题，共179题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了()阶段。A)资产风险管理模式B)负债风险管理模式C)资产负债风险管理模式D)全面风险管理模式[单选题]2.采用经风险调整的()来综合考量商业银行的赢利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。A)风险评估方法B)业绩评估方法C)成本评估方法D)资产评估方法[单选题]3.商业银行操作风险评估应遵循的原则不包括()。A)由局部到整体B)自下而上C)从已知到未知D)由表及里[单选题]4.当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以()方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。A)IMF贷款B)共同投资C)国别限额D)银团贷款[单选题]5.()类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。A)纵向一体化集团B)多元化集团C)横向一体化集团D)跨国公司[单选题]6.下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A)交易限额B)风险限额C)止损限额D)定价限额[单选题]7.()承担操作风险管理的最终责任。A)高管层及高管层风险管理委员会B)董事会及董事会风险管理委员会C)内部审计部门D)牵头部门[单选题]8.巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是()。A)无法出售的贷款B)银行的房产和在子公司的投资C)抵押给第三方的资产D)存在严重问题的信贷资产[单选题]9.当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将()。A)减少B)不变C)不确定D)增加[单选题]10.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少()重新检查一次。A)一个月B)半年C)一年D)三年[单选题]11.（）是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。A)缺口分析B)久期分析C)外汇敞口分析D)风险价值方法[单选题]12.商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（）A)内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B)内部操作风险损失数据；外部数据C)业务经营环境；外部数据D)业务经营环境；内部控制因素[单选题]13.商业银行在进行市值重估时通常采用的盯市是按()计价。A)市场价格B)上月交易价格C)当月交易价格D)模型[单选题]14.下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A)资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B)建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C)接受或排斥合作伙伴D)进入或退出市场的决策是否恰当[单选题]15.（）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。A)法律风险B)战略风险C)合规风险D)国别风险[单选题]16.关于操作风险报告的说法，正确的是(.)。A)不能使用外部人员撰写的报告B)除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层C)国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门→业务部门→管理层D)业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门[单选题]17.造成商业银行案件频发的直接原因是()。A)信息系统不完善B)内部控制失效C)规章制度不健全D)审核监管不到位[单选题]18.下列属于风险对冲方式的是()。A)利率对冲B)市场对冲C)汇率对冲D)关联方对冲[单选题]19.下列不属于个人住房按揭贷款风险的是()。A)?假按揭?风险B)由于房产价值下跌而导致超额押值不足风险C)借款人的经济状况变动风险D)抵押权益实现困难[单选题]20.下列指标中不属于行业财务风险分析指标体系的是()。A)预期损失率B)销售利润率C)产品产销率D)行业盈亏系数[单选题]21.根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于()。A)20％B)30％C)25％D)50％[单选题]22.市场风险在（）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。A)基本账户B)银行账户和交易账户C)交易账户D)银行账户[单选题]23.()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。A)价内期权B)价外期权C)平价期权D)卖方期权[单选题]24.信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A)系统性风险B)非系统性风险C)市场风险D)国别风险[单选题]25.下列关于杠杆率说法正确的是（）。A)杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于1％B)杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于2％C)杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于4％D)杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于5％[单选题]26.风险监管的核心步骤是()。A)了解机构B)规划监管行动C)风险评估D)风险衡量[单选题]27.()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A)名义价值B)市场价值C)公允价值D)市值重估价值[单选题]28.()针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A)流动性比率/指标法B)现金流分析法C)缺口分析法D)久期分析法[单选题]29.员工人均培训费用公式为：年度员工培训费用/员工人数，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着()，可能会留下操作隐患。A)员工培训效率下降B)多数员工没有受到应有的培训C)员工培训效率上升D)部分员工没有受到应有的培训[单选题]30.外国银行分行外汇业务营运资金的______应在以______个月以上的外币定期存款作为外汇生息资产。()A)20%3B)30%6C)35%8D)40%9[单选题]31.期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。A)美式期权B)欧式期权C)平价期权D)价内期权[单选题]32.在实践中，有的银行将风险控制类指标在考核体系中的权重提高到()左右，体现风险控制与业务发展的均衡关系。A)10％B)20％C)30％D)40％[单选题]33.（）可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A)声誉风险B)战略风险C)国别风险D)汇率风险[单选题]34.下列关于商业银行风险偏好的说法中，错误的是()。A)风险偏好的资本类指标包括每股收益增长率B)风险偏好的零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围的接受程度为零C)确保资本充足是商业银行风险偏好的定量描述D)满足监管要求和期望是商业银行风险偏好的定性描述[单选题]35.()是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。A)法律风险B)战略风险C)合规风险D)国别风险[单选题]36.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是()。A)商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B)商业银行可以持有?一揽子?外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构C)商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量D)多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度[单选题]37.银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。A)标准法B)加权平均法C)高级计量法D)基本指标法[单选题]38.下列哪种情况，不是由操作风险引起的?()A)将买入期权的销售记录成了购进B)在模型需要输入日波动幅度时输入了月波动幅度C)由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失D)基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格的100倍[单选题]39.甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()。A)合理，可以用利润来偿还贷款B)合理，可以给银行带来利息收入C)不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D)不合理，会产生新的费用，导致利润率下降[单选题]40.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是（）。A)法律成本B)资产损失C)监管罚没D)账面减值[单选题]41.根据我国《商业银行风险监管核心指标》管理条约规定，操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，其计算公式为()。A)操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+非利息收入平均值之比B)操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+非利息收入平均值之比C)操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+利息收入平均值之比D)操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+利息收入平均值之比[单选题]42.（）是最具流动性的资产。A)现金B)票据C)股票D)贷款[单选题]43.()应当被看做商业银行的核心资产。A)董事会B)内部控制制度C)员工D)客户[单选题]44.()是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A)利率风险B)汇率风险C)股票风险D)商品风险[单选题]45.下列关于风险管理组织中各个机构职责的说法，正确的是（）。A)董事会负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作B)高级管理层是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C)风险管理部门组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告D)风险管理部门负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价[单选题]46.外部人员的故意欺诈属于（）风险。A)不完善或有问题的内部程序B)系统缺陷C)人员因素D)外部事件[单选题]47.下列关于远期利率合约的说法，正确的是()。A)即期利率曲线可由远期利率推断B)远期利率合约是一项表外资产业务C)债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险D)债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险[单选题]48.企业级风险管理信息系统一般采用()结构。A)B/SB)A/SC)B/LD)A/L[单选题]49.（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A)业务连续性管理计划B)购买商业保险C)业务外包D)独立营业方案[单选题]50.市场风险内部模型法的局限性不包括()。A)不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B)未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C)不能计量非交易业务中的市场风险D)不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总[单选题]51.假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为()。A.0．01A)0．05B)0．02C)0．03D)0．04[单选题]52.国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力属于（）。A)中等国别风险B)中低国别风险C)低国别风险D)较低国别风险[单选题]53.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是()。A)客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B)商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C)商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件D)通过三方识别客户身份，如三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任[单选题]54.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A)75%，25%B)75%，15%C)50%，15%D)50%，25%[单选题]55.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。A)高风险低收益、低风险高收益B)高风险高收益、低风险低收益C)高风险高收益D)低风险低收益[单选题]56.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险()。A)信用风险B)市场风险C)操作风险D)流动性风险[单选题]57.内部审计是一项独立、客观、(.)的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A)公平B)公开C)公正D)公示[单选题]58.资产净利率的计算公式是（）。A)资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％B)资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100％C)资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100％D)资产净利率=(净利润÷销售收入)×100％[单选题]59.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（）。A)90%B)100%C)95%D)110%[单选题]60.不良贷款率等于（）。A)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％B)(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％C)(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％D)(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％[单选题]61.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）。A)商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件B)客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年C)商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D)通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任[单选题]62.商业银行应当估算所持有的(.)，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。A)存在严重问题的信贷资产B)银行的房产C)在子公司的投资D)可迅速变现资产量[单选题]63.商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。A)支付标的资产的所有收益B)真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C)购买权益资产D)进行总收益率互换[单选题]64.商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A)流动性风险B)法律风险C)战略风险D)操作风险[单选题]65.商业银行未经()的批准不得随意变更操作风险监管资本计量方法。A)高级管理层B)外部审计机构C)监管机构D)董事会[单选题]66.从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()两个方面的原因，因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。A)安全和收益B)总行和分行C)贷款和存款D)资产和负债[单选题]67.风险监测是一个（）的过程。A)动态、连续B)静态、连续C)动态、间断D)静态、间断[单选题]68.2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入?信用卡第三方支付系统?，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被****。这种风险属于()引发的风险。A)人员因素B)系统缺陷C)内部流程D)外部事件[单选题]69.下列关于压力测试的说法，不正确的是()。A)压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B)压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C)压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力D)应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序[单选题]70.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是()。A)0.02%B)99.98%C)17%D)83%[单选题]71.在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是()。A)最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足B)最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足C)最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足D)最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足[单选题]72.()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A)违约风险暴露B)违约损失率C)市场价值法D)回收现金流法[单选题]73.下列不属于风险识别的常用方法的是(.)。A)分解分析法B)失误树分析方法C)资产财务状况分析法D)压力测试法[单选题]74.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列()产品线的β因子等于l8%。A)零售商业银行业务B)资产管理C)支付和结算D)零售经纪[单选题]75.下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A)柜面业务B)法人信贷业务C)个人信贷业务D)资金交易业务[单选题]76.新产品／业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指()。A)声誉风险B)违规风险C)操作风险D)市场风险[单选题]77.下列关于资本充足率管理策略的说法错误的是（）。A)商业银行要提高资本充足率途径包括增加资本和降低总的风险加权资产B)增加资本是分子对策C)降低规模是分子对策D)增加一级资本和二级资本是分子对策[单选题]78.商品价格风险中所述的商品不包括()。A)黄金B)矿产品C)农产品D)贵金属[单选题]79.CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A)保险学的精算理论B)Merton模型C)经济计量学理论D)资产组合理论[单选题]80.巴塞尔委员会在(.)颁布了《加强银行机构公司治理》，并于2006年2月重新修订。A)1996年9月B)1999年9月C)1996年6月D)1999年6月[单选题]81.()是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。A)风险诱因B)关键风险指标C)风险报告D)风险控制[单选题]82.为了应对短期潜在的流动性压力，银行可以设定的限额不包括（）。A)LCR限额B)最低流动性缓冲限额C)市场限额D)压力测试生存期限额[单选题]83.下列说法不正确的是()。A)信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系.B)专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性C)死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D)违约概率模型能直接估计客户的违约概率[单选题]84.以下关于董事会及其风险管理委员会的说法，错误的是（）。A)董事会是商业银行的决策机构B)董事会对银行总体负责，包括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况C)商业银行董事会承担商业银行风险管理的最终责任D)最高风险管理委员会承担商业银行风险管理的最终责任[单选题]85.违约频率是(.)的结果，违约概率是分析模型作出的(.)。A)事前检验、事前预测B)事后检验、事前预测C)事中检验、事中预测D)直接检验、事前预测[单选题]86.风险文化由风险管理()三个层次组成。A)理念、知识、实践B)理念、知识、制度C)知识、实践、制度D)理念、实践、制度[单选题]87.较多地考虑了管理层素质、公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是()。A)专家判断法B)统计模型法C)信用评分法D)信用风险模型[单选题]88.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（）类别。A)内部流程B)外部事件C)人员因素D)系统缺陷[单选题]89.在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。A)客户的企业管理者的人品B)客户企业的效率比率分析C)客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等D)客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等[单选题]90.在制定风险偏好过程中需要考虑的因素，不包括（）。A)风险偏好与利益相关人的期望B)银行需考虑该行愿意承担的风险C)监管要求D)内部控制和风险隔离[单选题]91.()负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。A)董事会B)高级管理层C)风险管理委员会D)风险管理部门[单选题]92.商业银行风险管理部门应定期审核定价模型的()。A)精确性和适用性B)合理性和可行性C)真实性和有效性D)精确性和有效性[单选题]93.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A)金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B)商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C)商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D)商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移[单选题]94.商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平()，经济资本规模()，各种损失能被资金吸收的可能性将()。A)越高;越大;越小B)越高;越大;越大C)越低：越小;越大D)不变;减小;变大[单选题]95.我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。A)技术创新B)合规问题C)管理问题D)风险监管[单选题]96.下列关于市值重估的说法，不正确的是()。A)商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B)按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C)商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D)商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法[单选题]97.总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的()。A)全部市场风险损失B)部分市场风险损失C)全部违约风险损失D)全部损失[单选题]98.商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A)商业银行B)专家C)债务人D)客户[单选题]99.商业银行应该高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买（）。A)保证保险B)信用保险C)财产保险D)责任保险[单选题]100.()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。A)已造成损失B)非预期损失C)预期损失D)灾难性损失[单选题]101.根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。A)AB)BC)CD)D[单选题]102.下列关于事件的说法，错误的是()。A)不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知B)概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具C)确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D)在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件[单选题]103.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于()。A)0.1B)0.2C)0.3D)0.4[单选题]104.内部控制的具体内容不包括()。A)为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段B)风险管理体系的有效性C)为保证各项业务有效进行而制定和实施的政策D)及时防范、发现和动态调整管理风险的机制[单选题]105.商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（）。A)经济资本B)监管资本C)会计资本D)实收资本[单选题]106.根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于()。A)5％B)6％C)8％D)4％[单选题]107.目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有（）种。A)一B)两C)三D)五[单选题]108.下列选项中，属于个人生产经营贷款的违规事项的是()。A)内外勾结编造客户资料骗取商业银行贷款B)质物持有人在权利上有缺陷C)内部人员编造、窃取客户资料，假名、冒名骗取贷款D)贷款抵押物被恶意抽走或变更，形成无效抵押或抵押不足[单选题]109.随着中国经济的高速增长，中国未来对能源和初级产品的进口需求将有增无减，而这无疑将推高全球能源和初级产品价格，为此，国家投资公司可以购买全球主要能源和初级产品供应商的部分股票，国家投资公司在市场风险控制中，运用了()。A)限额管B)风险监测C)风险对冲D)期货投资[单选题]110.由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是指()。A)转移风险B)主权风险C)传染风险D)货币风险[单选题]111.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少()向董事会报告。A)每日B)每月C)每季度D)每年[单选题]112.商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列()是不正确的假设。A)准确预测未来风险事件B)预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C)如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D)风险是无法避免的[单选题]113.信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（）。A)履行信息科技项目发起和管理B)履行信息科技战略的审批C)履行信息科技内部控制D)履行信息科技外包和信息系统退出[单选题]114.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A)内部流程B)外部事件C)人员因素D)系统缺陷[单选题]115.某进口公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买入日元，满足对外支付日元的需求。A)期货交易B)远期外汇交易C)即期外汇交易D)期权交易[单选题]116.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。A)先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B)风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误C)风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员D)风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息[单选题]117.违约损失率估计应基于经济损失，下列选项不属于其经济损失范围的是()。A)债务人违约造成的较大的直接或间接损失或成本B)违约债项回收金额的时间价值C)银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响D)债务人的企业发生重大变故对还款能力的影响[单选题]118.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()。A)全面风险管理模式阶段B)资产风险管理模式阶段C)负债风险管理模式阶段D)资产负债风险管理模式阶段[单选题]119.使用现金流分析中，当商业银行的来源金额小于使用金额时，表明()A)商业银行流动性相对充足B)可能给运营带来风险C)商业银行的流动性供给大D)商业银行可以把差额通过其他途径投资[单选题]120.某银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。银行可能存在比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法，而且未得到满意的处理或解决。如果不立即采取措施纠正，情况可能进一步恶化而损害银行持续经营的能力。在CAMELs综合评级中，该银行应属于(.)。A)综合评级1级B)综合评级2级C)综合评级4级D)综合评级5级[单选题]121.根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括(.)。A)高级计量法B)标准法C)替代标准法D)内部评级法[单选题]122.AB两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则()。A)债券A的久期大于债券B的久期B)债券A的久期小于债券B的久期C)债券A的久期等于债券B的久期D)无法确定债券A和B的久期大小[单选题]123.沃尔夫斯堡集团是由（）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。A)8B)9C)10D)11[单选题]124.外部欺诈事件是指（）。A)故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件B)第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件C)因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件D)违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件[单选题]125.甲公司2014年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2014年期初应收账款为7500万元，2014年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（）。A)销售毛利率为75％B)应收账款周转率为2.11C)应收账款周转天数为171天D)销售毛利率为25％[单选题]126.下列不属于商业银行法律/合规部门承担的主要责任的是()。A)参与商业银行的组织架构和业务流程再造B)参与商业银行新产品/服务开发，提供必要的法律/合规测试、审核和支持C)承担银行账户市场风险、流动风险的日常管理职责D)适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求[单选题]127.某公司2016年年末流动资产合计2000万元，其中包括存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2016年的速动比率为()。A)0．79B)0．94C)1．45D)1．86[单选题]128.()是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。A)期权B)期货C)资产管理D)账户划分[单选题]129.下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?（）A)地震致使某银行贮存的账册严重损毁B)某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断C)某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件D)某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失[单选题]130.下列选项中，属于操作风险评估步骤中评估阶段的是()。A)确认评估对象B)整合评估结果C)绘制流程图D)评估剩余风险[单选题]131.银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于()风险。A)不完善或有问题的内部程序B)系统缺陷C)人员因素D)外部事件[单选题]132.下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。A)努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B)声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用C)保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D)声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值[单选题]133.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于()。A)零售暴露B)非零售暴露C)违约风险暴露D)信用风险暴露[单选题]134.（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A)风险分散B)风险对冲C)风险转移D)风险规避[单选题]135.假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选()。A)买入期限较长的金融产品B)买入期限较短的金融产品C)卖出期限较长的金融产品D)卖出期限较短的金融产品[单选题]136.截至2005年6月底，中国投资于美国证券的资金为5237亿美元，占当时中国外汇储备的74%，仅次于日本和英国;投资于美国长期债券的金额为4850亿美元，占当时中国外汇储备的68%，其中投资于美国财政部国债的比率为57%，投资于美国政府机构债券的比率为36%、投资于美国企业债券的比率为7%。截至2006年12月末，中国国家外汇储备余额为10663亿美元，同比增长30.22%，增幅比上年下降4个百分点。全年外汇储备增加2473亿美元，同比多增加384亿美元。下列选项分析不正确的是()。A)我国外汇储备美元所占比重较大B)我国外汇储备投资于美元一味强调的是安全性，然而忽视了盈利性C)为防止美元下跌带来损失，可以先卖出一部分美元，买人欧元、日元等其他国际主要储备货币D)我国外汇储备投资应强调投机性以带来高额回报率[单选题]137.按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为()。A)企业客户与机构客户B)一般客户与特殊客户C)抵押客户与信用客户D)法人客户与个人客户[单选题]138.在总体组合限额管理中，?资本分配?中的资本是（），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。A)银行股本B)银行的实收资本C)上一年度的银行资本D)预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）[单选题]139.在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每()至少重估一次价值。A)日B)月C)半年D)年[单选题]140.采用权重法计量信用风险资本时，对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重为（）。A)100％B)20％C)0％D)50％[单选题]141.下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是（）。A)违约频率B)违约概率C)不良率D)违约率[单选题]142.（）属于零售性质的资金。A)同业拆借B)公司存款C)居民储蓄D)再贴现[单选题]143.()作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A)市场风险B)违约风险C)操作风险D)结算风险[单选题]144.银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对()数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的()和影响程度作出评估。A)内部操作风险损失，发生频率B)风险管理风险损失，发生环节C)内部控制风险损失，发生环节D)合规管理风险损失，发生时间[单选题]145.下列关于违约概率的叙述有误的是()。A)计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管当局在推行内部评级法时保持更高的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点B)《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率时，只可以使用一项技术C)针对信息和技术的局限性，银行可运用专家判断对估值结果进行调整D)违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性[单选题]146.信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是()。A)专家判断法→违约概率模型→信用评分模型B)违约概率模型→专家判断法→信用评分模型C)专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D)信用评分模型→专家判断法→违约概率模型[单选题]147.()负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。A)股东大会和董事会B)董事会和监事会C)董事会和高级管理层D)高级管理层和内部审计人员[单选题]148.若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。A)表外项目已承诺未提取金额B)表外项目已提取金额C)表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额D)表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额[单选题]149.下列属于违反系统安全规定的具体表现的是()。A)数据／信息错误B)系统无法完成任务C)系统的稳定性、兼容性、适宜性D)系统的稳定性风险[单选题]150.商业银行的整体风险控制环境不包括()。A)公司治理B)风险文化C)内部控制D)外部控制体系[单选题]151.()是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A)流到性风险B)国家风险C)声誉风险D)法律风险[单选题]152.下列各项中，（）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。A)主权、公共企业、多边开发银行B)外部评级在A-级及以上的法人C)内部评级的违约概率在B+级以上的组织D)虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人[单选题]153.监管机构对商业银行的综合评级的结果数字越大表明级别______和监管关注程度______。()A)越低越低B)越低越高C)越高越高D)越高越低[单选题]154.()是指新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。A)声誉风险B)违规风险C)操作风险D)市场风险[单选题]155.()是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象。A)限额设定B)限额监测C)限额实施D)限额控制[单选题]156.()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A)名义价值B)市场价值C)公允价值D)市值重估[单选题]157.商业银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于()造成的损失。A)知识／技能匮乏B)失职违约C)核心雇员流失D)违反用工法[单选题]158.某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于()。A)外部欺诈事件B)信息科技系统事件C)内部欺诈事件D)客户、产品和业务活动事件[单选题]159.代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，为获得客户允许代理扣划资金或进行交易，属于()操作风险点。A)人员因素B)外部事件C)内部流程D)系统缺陷[单选题]160.下列不属于记入交易账户的头寸应当满足的要求的是()。A)具有经高级管理层批准的书面头寸/金融工具和投资组合的交易策略B)具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控C)交易头寸至少应逐月按照市场价值计价D)具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序[单选题]161.下列关于客户评级与债项评级的说法中，不正确的是()。A)债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B)客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C)在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D)在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级[单选题]162.监事会是商业银行的()。A)服务机构B)合作机构C)控制机构D)监督机构[单选题]163.下列关于市场风险报告的说法中，错误的是()。A)市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报B)专题市场风险报告为定期报告C)重大市场风险报告为不定期报告D)市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制[单选题]164.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。A)加强B)减弱C)不变D)无法确定[单选题]165.第十~十三章为中级考试内容，初级不考！A)AB)BC)CD)D[单选题]166.下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。A)高管欺诈属于可降低的风险B)交易差错和记账差错属于可规避的风险C)火灾和抢劫属于可规避的风险D)改变市场定位属于可规避风险[单选题]167.下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。A)内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B)买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C)卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D)价内期权和平价期权的内在价值为零[单选题]168.流动性需求和流动性来源之间的()是流动性风险产生的根源。A)不匹配B)匹配C)两者没有关系D)以上都不对[单选题]169.该银行资产平均加权久期为4.1年，负债平均加权久期为3.7年，若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答下列问题。以下关于缺口分析说法错误的是（）A)非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响B)缺口分析是用来衡量利率变化对银行当期收益的影响C)资产敏感性缺口时，利率下降会导致银行的净利息收入增加D)缺口分析尽管计算简便，清晰易懂，但忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异[单选题]170.某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（）。A)X60亿元，Y60亿元B)X60亿元，Y90亿元C)X48亿元，Y72亿元D)X30亿元，Y90亿元[单选题]171.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。A)0.25B)0.83C)0.82D)0.3[单选题]172.CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A)压力测试B)资产分组C)蒙特卡罗模拟D)历史损失数据均值与方差替代[单选题]173.商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A)具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订B)信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C)进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险D)战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性[单选题]174.下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。A)人均收入B)通货膨胀C)财政平衡D)违约率[单选题]175.商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择是指()。A)风险对冲B)风险转移C)风险规避D)风险补偿[单选题]176.下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。A)可规避的操作风险B)可维持的操作风险C)可缓释的操作风险D)应承担的操作风险[单选题]177.大额负债依赖度等于()。A)(大额负债+短期投资)/(盈利资产-短期投资)×100%B)(大额负债-短期投资)/(盈利资产+短期投资)×100%C)(大额负债+短期投资)/(盈利资产+短期投资)×100%D)(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)×100%[单选题]178.()又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法。A)缺口分析B)久期分析C)外汇敞口分析D)风险价值方法[单选题]179.假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。则1年后投资股票市场的预期收益率为()。A)5．25％B)6．25％C)10．00％D)10．20％第2部分：多项选择题，共74题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]180.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?()A)违约概率B)违约损失率C)行业风险指数D)期限E)违约风险暴露[多选题]181.风险管理控制应当实现的目标包括()A)风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求B)商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性C)商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序D)商业银行应当尽力消除风险E)商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力[多选题]182.专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括（）。A)收益波动性B)经济周期C)宏观经济政策D)利率水平E)杠杆[多选题]183.商业银行压力测试应至少包括(.)。A)收益率曲线的斜率和形状发生变化B)参数失效或参数设定不正确C)利率总水平的突发性变动D)主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化E)主要市场利率之间关系的变动[多选题]184.商业银行柜员在现金存取款的操作中，以下行为易造成操作风险的有（）。A)未经授权办理大额存取款业务B)未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务C)未能识别而收入本外币假钞或变造钞D)无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务E)离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙没有妥善保管[多选题]185.情景分析中的情景可以（）。A)人为设定B)直接使用历史上发生过的情景C)包括基准情景、最好的情景和最坏的情景D)从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E)通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到[多选题]186.《有效风险数据加总和风险报告原则》主要包括数据治理和IT基础设施，风险数据的（），风险报告以及对监管部门的要求。A)准确性B)合法性C)及时性D)完整性E)灵活性[多选题]187.声誉风险管理的基本做法包括（）。A)明确董事会和高级管理层的责任B)建立清晰的声誉风险管理流程C)采取恰当的声誉风险管理方法D)找到合适的机构将风险外包E)制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正[多选题]188.下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。A)久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法B)缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法C)久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法D)敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响E)缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法[多选题]189.现代商业银行管理的最重要的两份报告是(.)。A)每日风险状况报告B)每日资产负债表C)每日现金流量表D)每日收益/损失表E)每日宏观数据报告[多选题]190.银行风险与控制自我评估工作应坚持的原则包括（）。A)全面性B)及时性C)重要性D)客观性E)谨慎性[多选题]191.下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。A)将贷款集中于房地产企业B)以批发性质的资金作为银行负债的主要来源C)适度分散客户种类和资金到期日D)制定风险集中限额E)以零售资金作为银行负债的主要来源[多选题]192.依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的有（）。A)未分配利润B)未公开储备C)公开储备D)盈余公积E)资本公积[多选题]193.下列有关关联交易的说法，正确的有()。A)国家控制的企业问因为彼此同受国家控制而成为关联方B)横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C)纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售D)与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征E)集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制[多选题]194.影响商业银行流动性需求的因素有(.)。A)流动性比率B)现金头寸指标C)贷款平均额D)核心存款平均额E)流动性资产[多选题]195.商业银行应根据自身业务的性质、规模和复杂程度制定适当的业务连续性规划，下列说法正确的是（）。A)确保在出现无法预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务B)定期对规划进行更新和演练C)不定期对规划进行更新和演练D)保证规划的有效性E)确保在出现预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务[多选题]196.全面风险管理模式的理念和方法，包括（）。A)全球的风险管理体系B)全面的风险管理范围C)全程的风险管理过程D)全新的风险管理方法E)全员的风险管理文化[多选题]197.验证客户违约风险区分能力的常用方法有()A)CAP曲线与AR值B)ROC曲线与A值C)二项分布检验D)贝叶斯错误率E)CP模型[多选题]198.下列关于流动性风险与各类主要风险的关系说法中，正确的有()。A)操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况生产严重影响B)承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C)任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机D)承担过高的市场风险可能导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险E)错误的战略决策可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响[多选题]199.在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银行业监督管理委员会提出了()的监管理念。A)管法人B)管个人C)管风险D)管内控E)提高透明度[多选题]200.监事会监督和测评的方式包括（）。A)列席会议B)访谈座谈C)调阅文件D)检查与调研E)监督测评[多选题]201.下列属于实力类指标的有()。A)资金实力B)人力资源C)技术及设备的先进性D)市场竞争环境E)政策法规环境[多选题]202.商业银行系统缺陷引发的操作风险中，由于信息科技系统和一般配套设备不完善所产生的风险，具体表现为（）。A)硬件B)软件C)网络与通信线路D)动力输送损耗／中断E)系统开发、维护成本过高[多选题]203.经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有（）。A)RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B)RARoC可用于目标设定、资本配置和绩效考核C)RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷D)使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式E)使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制[多选题]204.下列风险类别中，可以应用风险对冲策略进行管理的有（）。A)利率风险B)汇率风险C)股票风险D)商品风险E)信用风险[多选题]205.外部评级机构数据的收集主要来源于（）。A)国际国别风险指南B)穆迪投资者服务公司C)标准普尔信用评级集团D)经济学家情报中心E)欧洲货币[多选题]206.商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（）。A)统一识别标准，实施集团总量控制B)掌握充分信息，避免过度授信C)主办银行牵头，建立集团客户小组D)尽量少用抵押，争取多用保证E)与集团客户签订授信协议，客户无须报告其有关关联交易[多选题]207.商业银行风险管理流程包括()。A)风险识别B)风险计量C)风险监测D)风险控制E)风险对冲[多选题]208.下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）。A)制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化B)在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C)控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日D)以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散E)制定风险集中限额，监测日常遵守的情况?[多选题]209.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。A)内部数据B)历史数据C)中间计量数据D)组合结果数据E)外部数据[多选题]210.风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。A)流动性风险指标B)资本充足程度C)正常贷款迁徙率D)盈利能力E)准备金充足程度[多选题]211.操作风险系统缺陷方面的表现包括()。A)信息科技系统不完善B)一般配套设备不完善C)控制和报告不力D)流程不健全E)流程执行失败[多选题]212.下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的最低资本要求说法正确的是（）。A)核心一级资本充足率为5%B)一级资本充足率为8%C)资本充足率为4%D)一级资本充足率为6%E)资本充足率为8%[多选题]213.目前，内部审计确认服务的类型包括()。A)第三方审计B)合同审计C)绩效审计D)质量审计E)安全审计[多选题]214.保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用()。A)增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B)确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C)避免银行资产廉价出售，损害股东利益D)降低银行借入资金时所需支付的风险溢价E)以上都对[多选题]215.商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括（）。A)帮助识别不适当的客户及交易B)支持国别风险评估和风险评级C)监测国别风险限额执行情况D)准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息E)支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量[多选题]216.下列属于商业银行信用评分模型的有（）。A)线性概率模型B)Logit模型C)非线性辨别模型D)死亡率模型E)Probit模型[多选题]217.有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有（）。A)强化声誉风险管理培训B)无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C)确保及时处理投诉和批评D)将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E)制定危机管理规划[多选题]218.内部信息科技审计的责任包括（）。A)制定、实施和调整审计计划B)检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性C)提出整改意见D)检查整改意见是否得到落实E)执行信息科技专项审计[多选题]219.下列关于缺口分析的理解正确的有（）。A)当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口B)某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C)缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法D)在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E)在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升[多选题]220.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括()。A)行业B)产品C)风险等级D)担保E)国家信用风险[多选题]221.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。A)直接使用可获得的市场价格B)直接使用历史价值C)直接使用名义价值D)成本法E)收益法[多选题]222.业务连续性管理应符合的要求是（）。A)评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B)采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响C)建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划D)业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认E)年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认[多选题]223.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有(.)。A)某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B)某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C)某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D)某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E)某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法[多选题]224.银行风险监管指标的监测评价应遵循()。A)准确性原则B)可比性原则C)及时性原则D)持续性原则E)法人并表原则[多选题]225.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有()。A)压力测试必须具有意义且足够审慎B)进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C)在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D)除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E)商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求[多选题]226.新发生不良贷款的外部原因包括（）。A)违反贷款授权授信规定B)企业经营管理不善或破产倒闭C)企业逃废银行债务D)企业违法违规E)地方政府行政干预[多选题]227.国别风险存在于（）等经营活动中。A)授信业务B)国际资本市场业务C)设立境内机构D)境内服务提供商提供的外包服务E)代理行往来的外包服务[多选题]228.其他风险控制部门/机构包括()。A)高级管理层B)财务部门C)内部审计部门D)法律/合规部门E)外部监督机构[多选题]229.商业银行时刻面临风险，其资本所肩负的责任和作用比一般企业重要体现在(.)。A)吸收和消化损失B)资本为商业银行提供融资C)为风险管理提供最根本的驱动力D)限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性E)市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃[多选题]230.商业银行的净稳定资金比率（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（）。A)NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标B)NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标C)NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D)NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E)NSFR指标要求大于100％，而存贷比指标要求不高于75％[多选题]231.商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有（）。A)在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息B)主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息C)由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批准这项贷款D)商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期E)进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性[多选题]232.下列关于账面资本的说法中，正确的有()。A)账面资本与银行风险并无关系B)账面资本是银行持股人的永久性资本投入C)账面资本反映了银行实际拥有的资本水平D)账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润和投资重估储备六个部分E)账面资本就是经济资本[多选题]233.二级资本不包括()。A)盈余公积B)一般风险准备C)二级资本工具及其溢价D)少数股东资本可计入部分E)未分配利润[多选题]234.下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。A)以核心存款作为贷款的主要资金来源B)将大量短期借款用于长期贷款C)保持资产与负债币种匹配D)将贷款集中于几个优势行业E)在日常经营中持有足够水平的流动资金[多选题]235.以下论述正确的有()。A)零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感B)零售存款客户和公司机构存款人对银行信用和利率水平都很敏感C)公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感D)零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感E)公司/机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感[多选题]236.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有()。A)市场上的投资者都是理性的B)市场上的投资者是风险中性的C)存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D)无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E)理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合[多选题]237.商业银行风险按照损失结果可以划分为（）。A)纯粹风险B)投机风险C)可量化风险D)不可量化风险E)非系统风险[多选题]238.一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。A)信用风险B)国别风险C)法律风险D)操作风险E)市场风险[多选题]239.风险管理中单一客户风险的财务指标有(.)。A)赢利能力指标B)增长能力指标C)偿债能力指标D)管理能力指标E)营运能力指标[多选题]240.商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括（）。A)火灾B)内部盗窃C)外部欺诈D)设备瘫痪E)交易差错[多选题]241.下列哪些属于操作风险的人员因素（）A)知识／技能匮乏B)内部欺诈C)核心员工流失D)违反用工法E)外部人员盗窃[多选题]242.止损限额适用的时期为（）。A)一日B)半个月C)一个月D)一年E)三年[多选题]243.现金流是指现金在企业内的流入和流出，分为(.)。A)投资活动的现金流B)分配活动的现金流C)融资活动的现金流D)经营活动的现金流E)管理活动的现金流[多选题]244.风险管理信息系统应当（）。A)设置灾难恢复以及应急操作程序B)建立错误承受程序C)随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D)为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志E)设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵[多选题]245.风险事件：2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行（下称?工行?）正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的?百年老店?。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、?大零售、大资管、信息化银行?战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风