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文档简介
基于KMV模型的我国上市公司信用风险研究的开题报告一、研究背景与意义信用风险是企业融资、发展和运营活动中面临的重要风险之一,尤其是在金融危机时期,企业的信用风险变得更加重要。信用评级是评估公司信用风险的重要方法之一,可以为投资者和债权人提供决策依据。该评级模型的建立,不仅有助于提高企业的融资效率,而且可以提高投资者和债权人的风险管理水平。KMV模型是一种企业信用风险评估模型,是当今国际上最先进、最流行的企业信用风险评估模型之一。它基于黑-斯科尔斯模型,以企业股票的波动率作为衡量企业信用风险的指标,通过计算企业违约概率来进行信用评级。然而,当前我国上市公司信用评级模型普遍存在信用评级不准确、滞后等问题,且目前国内对于利用KMV模型进行企业信用风险评估的研究还相对较少,因此,本研究旨在基于KMV模型研究我国上市公司的信用风险。二、研究内容和方法1.研究内容本研究将以KMV模型为基础,探索我国上市公司的信用风险评估模型。具体内容包括:(1)对KMV模型进行理论分析及应用实例介绍。(2)搜集我国300家上市公司的财务数据,运用KMV模型进行企业信用评估。(3)对评估结果进行分析,挖掘评估模型的优缺点。2.研究方法本研究将采用以下方法:(1)文献研究法:搜集相关文献,对KMV模型进行理论分析,介绍模型的应用实例,为研究提供理论基础。(2)实证研究法:搜集我国300家上市公司的财务数据,对企业进行信用评估,探究KMV模型在我国上市公司信用评估中的适用性及优缺点。(3)统计分析法:对评估结果进行分析,运用相关统计方法,挖掘评估模型的优缺点。三、预期成果本研究的预期成果如下:(1)建立我国上市公司信用评级体系,并运用KMV模型进行企业信用评估。(2)分析KMV模型在我国上市公司信用评估中的表现,并挖掘其优缺点。(3)对于我国上市公司信用评级体系的完善提出具有参考价值的建议。四、可行性分析本研究可行性分析如下:(1)数据来源:本研究所需数据(我国上市公司财务数据)已有完整、可靠来源。(2)研究方法:本研究采用科学的研究方法,具有可行性。(3)研究团队:本研究团队成员具有扎实的理论基础和实践经验,具备开展本研究的学术实力。五、研究进度安排本研究的需时为一年。具体进度安排如下:第1-3个月:文献研究、KMV模型理论分析、应用实例介绍。第4-6个月:数据搜集与整理、KMV模型运用企业信用评估。第7-9个月:对评估结果进行统计分析、挖掘KMV模型优缺点。第10-12个月:编写研究报告,撰写论文,参加相关学术会议。六、参考文献[1]赵兴祥,谢富文,张金华,等.基于KMV模型的上市公司信用风险研究[J].现代财经:2019,12(5).[2]EngleRF.ADynamicModelofCreditRisk[J].JournalofMoney,CreditandBanking,1999.[3]MertonRC.OnthePricingofCorporateDebt:
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