基金量化观察：创业板中盘200ETF集中募集大小盘ETF资金流向分化

内容目录1、ETF市场回顾 31.1一级市场资金流动情况（2023.11.27-2023.12.01） 31.2二级市场交易情况（2023.11.27-2023.12.01） 31.3增强策略ETF业绩跟踪（2023.11.27-2023.12.01） 71.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2023.12.04-2023.12.08） 82、主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪 92.1绩优基金跟踪（2023.11.27-2023.12.01） 92.2基金发行跟踪（2023.12.04-2023.12.08） 103、风险提示 10图表目录图表1：各类非货币ETF资金流情况（亿元） 3图表2：股票型ETF资金流情况（亿元） 3图表3：宽基及主题/行业型ETF资金流情况（亿元） 3图表4：各类ETF交易情况 4图表5：股票型ETF交易情况 4图表6：宽基及主题/行业ETF交易情况 4图表7：上周各类ETF成交前5名一览 4图表8：宽基ETF北上资金等效流前5名 6图表9：主题/行业ETF北上资金等效流入情况 6图表10：上周各类ETF北上资金等效流前5名一览 7图表11：已上市增强策略ETF表现跟踪 8图表12：上周申请材料被接收ETF一览 8图表13：本周ETF发行情况一览 8图表14：本周上市ETF一览 9图表15：股票多空及主动权益型绩优基金Top5 9图表16：各类增强指数型基金上周超额收益率Top5 10图表17：本周开始认购主动权益基金一览 102023121ETF8445ETF1.1一级市场资金流动情况（2023.11.27-2023.12.01）我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购/赎回额，并对发生份额拆分的ETF进行处理。ETF120.99ETF101.45ETF23.02ETF0.54ETF4.02ETFETF92.3850ETF55.36300ETF34.69亿元，而中证50010002000ETFETF7.438.317.800.311.113.317.02图表1：各类非货币ETF资金流情况（亿元） 图表2：股票型ETF资金流情况（亿元）800

股票型 跨境 商品型 债券型

0-20

宽基 主题/行业 smartbeta 增强策略来源：iFinD， 来源：iFinD，图表3：宽基及主题/行业型ETF资金流情况（亿元）6050403020100-10-20 50 300 100 50 创业板 800 50 A股 创业板综指 深证成指 50 富时中国A50中国A50 100 中国AA股国际通 380 中国A股 100 100 上证综指 500 金融地产 高端制造 周期 医药生物 消费 科技宽基 主题/行业来源：iFinD，1.2二级市场交易情况（2023.11.27-2023.12.01）ETF交易情况上周非货币ETF成交金额合计3883.22亿元，交易活跃程度较前一周小幅增加。其中股票ETF1903.62ETFETF/ETFETFETF300ETFETFETF9.91ETF/ETF0.15ETF2.09/ETFETF1.57亿元。图表4：各类ETF交易情况 图表5：股票型ETF交易情况0

86420-4股票型 债券型 跨境 商品型周成交额（亿） 融资净买入额亿，轴）

0

6543210宽基 主题/行业 smartbeta 增强策略周成交额（亿元） 融资净买入额亿，轴）来源：iFinD 来源：iFinD图表6：宽基及主题/行业ETF交易情况0

2.5宽基主题宽基主题/行业1.510.50-0.5-1300300100科创中证500中证MSCI中国A50互联…上证综指国证2000中证800创业板50中证100深证100上证180中国AA中国AA50深证创新380MSCI中国A周期周成交额（亿） 融资净买入额亿，轴）来源：iFinD图表7：上周各类ETF成交额前5名一览类别证券代码证券简称周成交额（亿元）融资净买入额（亿元）上周涨跌幅515080.OF招商中证红利ETF11.190.09-0.20510880.OF华泰上证红利ETF8.020.05-0.23smartbeta159967.OF华夏创业板动量成长ETF3.40-0.112.18512890.OF华泰柏瑞中证红利低波动ETF3.080.04-0.11515100.OF景顺长城中证红利低波动100ETF2.870.06-0.79513180.OF华夏恒生科技(QDII-ETF)116.570.44-4.40513130.OF华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)91.740.50-4.81跨境513330.OF华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF)90.073.32-4.58513120.OF广发中证香港创新药(QDII-ETF)84.280.32-0.11513060.OF博时恒生医疗保健(QDII-ETF)63.640.28-1.40类别 证券代码证券简称周成交额（亿元）融资净买入额（亿元）上周涨跌幅510300.OF华泰柏瑞沪深300ETF135.030.40-1.58510050.OF华夏上证50ETF113.792.01-1.77宽基 588000.OF华夏上证科创板50成份ETF105.981.050.44159919.OF嘉实沪深300ETF55.520.13-1.63588800.OF华夏上证科创板100ETF53.57--1.55518880.OF华安易富黄金ETF31.13-1.592.00159937.OF博时黄金ETF10.18-0.582.05商品型 518800.OF国泰黄金ETF8.47-0.092.07159934.OF易方达黄金ETF7.14-1.051.84159985.OF华夏饲料豆粕期货ETF3.10---2.82511360.OF海富通中证短融ETF478.880.390.04511520.OF富国中债7-10年政策性金融债ETF209.79--0.07债券型 159649.OF华安中债1-5年国开行债券ETF102.33--0.02159650.OF博时中债0-3年国开行债券ETF68.920.110.02511380.OF博时中证可转债及可交换债券ETF39.810.060.13515790.OF华泰柏瑞中证光伏产业ETF15.890.18-3.79516110.OF主题/行业国泰中证800汽车与零部件ETF8.670.03-0.19516160.OF-高端制造南方中证新能源ETF8.600.11-3.97512660.OF国泰中证军工ETF7.64-0.05-0.20515030.OF华夏中证新能源汽车ETF6.48-0.08-3.04512880.OF国泰中证全指证券公司ETF37.120.90-1.25512000.OF主题/行业华宝中证全指证券公司ETF22.630.30-1.52512200.OF-金融地产南方中证全指房地产ETF7.660.15-5.35512800.OF华宝中证银行ETF6.850.17-2.14159841.OF天弘中证全指证券公司ETF6.300.04-1.03512480.OF国联安中证全指半导体产品与设备ETF42.65-0.221.56588200.OF主题/行业嘉实上证科创板芯片ETF19.97-0.452.72159995.OF-科技华夏国证半导体芯片ETF17.63-0.291.24159869.OF华夏中证动漫游戏ETF15.010.075.44512760.OF国泰CES半导体芯片行业ETF12.57-0.171.72512690.OF鹏华中证酒ETF19.97-0.24-2.54159928.OF主题/行业汇添中证主要消费ETF5.27-0.04-2.22159865.OF-消费国泰中证畜牧养殖ETF5.160.05-2.22159766.OF富国中证旅游主题ETF3.260.01-1.45159825.OF富国中证农业主题ETF2.760.01-1.34512010.OF易方达沪深300医药卫生ETF25.82-0.270.00512170.OF主题/行业华宝中证医疗ETF18.65-0.200.48159992.OF-医药生物银华中证创新药产业ETF13.530.010.34515120.OF广发中证创新药产业ETF7.03-0.020.46512290.OF国泰中证生物医药ETF5.76-0.031.52515220.OF国泰中证煤炭ETF7.06-0.033.07主题/行业 515210.OF国泰中证钢铁ETF3.52-0.02-1.64-周期 516970.OF广发中证基建工程ETF3.16-0.02-1.27159611.OF广发中证全指电力公用事业ETF2.87-0.011.28类别证券代码证券简称周成交额（亿元）融资净买入额（亿元）上周涨跌幅512400.OF南方中证申万有色金属ETF2.29 -0.03-0.86来源：iFinD

北上资金等效流入情况ETFETFETFETF持仓股票股组合的青睐程度。ETF50ETF/ETFETF图表8：宽基ETF北上资金等效流入前5名876543210-1 北上资金等效入亿） 北上资金等效（券商，亿元）

北上资金等效流入（银行，亿元）科创50 双创50 上证科创板100 中证1000 国证2000来源：iFinD图表9：主题/行业ETF北上资金等效流入情况6040200-20-40-60-80

北上资金等效入亿） 北上资金等效入（券商，亿元）

北上资金等效流入（银行，亿元）医药生物 科技 周期 高端制造 金融地产 消费来源：iFinD图表10：上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览北上资金等效流入北上资金等效流入北上资金等效流入类别 证券代码 证券简称（亿元）（券商、亿元）（银行、亿元）588000.OF华夏上证科创板50成份ETF1.050.690.36588180.OF国联安上证科创板50成份ETF0.960.660.31宽基 588150.OF南方上证科创板50成份ETF0.940.640.31588280.OF华安上证科创板50成份ETF0.940.630.30588060.OF广发上证科创板50成份ETF0.940.630.31516110.OF国泰中证800汽车与零部件ETF1.610.910.70159512.OF主题/行业广发中证全指汽车ETF0.710.070.64159806.OF-高端制造国泰中证新能源汽车ETF0.550.69-0.15516660.OF华安中证新能源汽车ETF0.530.66-0.13159637.OF西藏东财中证新能源汽车ETF0.530.61-0.08510200.OF汇安上证证券ETF-0.010.18-0.19512200.OF主题/行业南方中证全指房地产ETF-0.17-0.230.06515060.OF-金融地产华夏中证全指房地产ETF-0.17-0.230.06159707.OF华宝中证800地产ETF-0.19-0.320.13159768.OF银华中证内地地产主题ETF-0.19-0.320.13588200.OF嘉实上证科创板芯片ETF0.900.610.29588290.OF主题/行业华安上证科创板芯片ETF0.870.580.29588260.OF-科技华安上证科创板新一代信息技术ETF0.830.480.34588100.OF嘉实上证科创板新一代信息技术ETF0.820.480.34159723.OF汇添富中证沪港深科技龙头ETF0.640.240.40159698.OF鹏华国证粮食产业ETF0.04-0.010.05516560.OF主题/行业华宝中证养老产业ETF0.030.06-0.03159867.OF-消费鹏华中证畜牧养殖ETF-0.130.03-0.17516670.OF招商中证畜牧养殖ETF-0.140.03-0.17159865.OF国泰中证畜牧养殖ETF-0.140.03-0.18512290.OF国泰中证生物医药ETF1.831.160.67159837.OF主题/行业易方达中证生物科技主题ETF1.420.900.51516820.OF-医药生物平安中证医药及医疗器械创新ETF1.370.680.69159849.OF招商中证生物科技主题ETF1.350.870.48516930.OF民生加银中证生物科技主题ETF1.310.850.47159667.OF国泰中证机床ETF0.590.200.38159663.OF主题/行业华夏中证机床ETF0.580.200.38560280.OF-周期广发中证工程机械主题ETF0.560.070.49159611.OF广发中证全指电力公用事业ETF0.28-0.090.37561560.OF华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF0.28-0.090.37来源：iFinD1.3增强策略ETF业绩跟踪（2023.11.27-2023.12.01）202312124ETF75001000ETF，3300ETF，25050ETF，2ETF，1800ETF，11ETF10ETF招商中证1000增强策略ETF获得了7.58的超额收益率。图表11：已上市增强策略ETF表现跟踪证券代码证券名称上周复权单位净值增长率上周涨跌幅上周业绩基准增长率159676.OF富国创业板增强策略ETF-0.53-0.36-0.60159675.OF嘉实创业板增强策略ETF-0.080.00-0.60561990.OF招商沪深300增强策略ETF-1.39-1.32-1.56561300.OF国泰沪深300增强策略ETF-1.73-1.83-1.56561000.OF华安沪深300增强策略ETF-1.54-1.40-1.56588320.OF广发中证科创创业50增强策略ETF0.290.630.09588370.OF南方上证科创板50成份增强策略ETF0.460.470.32588460.OF鹏华上证科创板50成份增强策略ETF1.221.120.32159680.OF招商中证1000增强策略ETF0.410.300.24159677.OF银华中证1000增强策略ETF0.010.000.24561590.OF华泰柏瑞中证1000增强策略ETF0.310.540.24159679.OF国泰中证1000增强策略ETF0.230.440.24159685.OF天弘中证1000增强策略ETF0.480.110.24561280.OF工银瑞信中证1000增强策略ETF0.220.300.24560590.OF鹏华中证1000增强策略ETF0.510.290.24561780.OF博时中证1000增强策略ETF0.00-0.100.24159517.OF银华中证800增强策略ETF-0.66-0.73-1.16159610.OF景顺长城中证500增强策略ETF-0.05-0.52-0.06561550.OF华泰柏瑞中证500增强策略ETF-0.140.00-0.06560100.OF南方中证500增强策略ETF-0.26-0.23-0.06561950.OF招商中证500增强策略ETF-0.52-0.77-0.06563030.OF易方达中证500增强策略ETF-0.62-0.66-0.06159678.OF博时中证500增强策略ETF-0.21-0.33-0.06来源：iFinD，1.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2023.12.04-2023.12.08）上周非货币ETF基金申报情况上周共申5只ETF，包含跨境、债券ETF等类型。图表12：上周申请材料被接收ETF一览基金管理人基金名称申请材料接收日华泰柏瑞基金华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023-12-01西藏东财基金西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金2023-12-01银华基金银华标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023-11-29富国基金富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023-11-28汇添富基金汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023-11-28来源：，本周新发行非货币ETF情况6ETF4200ETF图表13：本周ETF发行情况一览代码名称认购起始日期认购截止日期管理公司基金经理159572.OF易方达创业板中盘200ETF2023-12-042023-12-08易方达基金李树建代码名称认购起始日期认购截止日期管理公司基金经理159573.OF华夏创业板中盘200ETF2023-12-042023-12-08华夏基金徐寅159575.OF银华创业板中盘200ETF2023-12-042023-12-15银华基金谭跃峰,张亦驰511103.OF华夏上证基准做市国债ETF2023-12-042023-12-06华夏基金文世伦159571.OF富国创业板中盘200ETF2023-12-042023-12-08富国基金金泽宇513923.OF华安恒生港股通中国央企红利ETF2023-12-042023-12-13华安基金倪斌来源：，本周非货币ETF上市情况本周有1只ETF将要上市，为国证2000ETF。图表14：本周上市ETF一览代码名称上市日期上市交易份额(亿)基金经理159505.OF博时国证2000ETF2023-12-042.32唐屹兵来源：Wind，国金证券研究所2.1绩优基金跟踪（2023.11.27-2023.12.01）5TMTA(009537.OF)、国融融盛龙头严选A(006718.OF)A(018956.OF(013296.OF)它们的收益率分别为7.776.946.755.575.55。2023年以来，在普通股票型基金中，金鹰科技创新A（001167.OF）收益率达到39.25，（210009.OF202337.743（008856.OF）业绩优异，2023年以来取得11.11的收益率，排名第一，远超其他同类基金。投资证券代码投资证券代码类型证券简称基金成立日上周收益率（）今年以来收益率（）基金经理000585.OF嘉实对冲套利A2014-05-160.42-3.35金猛,方晗002224.OF股票中邮绝对收益策略2015-12-300.32-6.80王高008856.OF多空华夏安泰对冲策略3个月定开2020-06-050.3111.11孙蒙008851.OF景顺长城量化对冲策略三个月2020-02-270.283.47黎海威000667.OF工银绝对收益A2014-06-260.23-2.58张乐涛006718.OF国融融盛龙头严选A2019-05-296.9415.07周德生偏股018956.OF中航机遇领航A2023-08-106.75-6.71韩浩混合013296.OF民生加银聚优精选2021-10-145.57-13.16朱辰喆型014915.OF财通匠心优选一年持有A2022-04-075.55-22.68金梓才009062.OF财通智慧成长A2020-04-035.31-23.10金梓才,钟俊009537.OF太平行业优选A2020-09-017.771.51林开盛普通007137.OF鹏扬元合量化大盘优选A2019-07-094.94-4.73施红俊股票003053.OF嘉实文体娱乐A2016-09-074.7216.28王贵重型012696.OF同泰数字经济A2021-07-264.32-9.90陈宗超006502.OF财通集成电路产业A2018-11-294.24-2.38金梓才来源：，300300A1.05中证500增强指数型基金中民生加银中证500指数增强A上周表现最好相对业绩基准的超额收益率为0.76中证1000增强指数型基金中华夏中证1000指增强A表现最好，上周取得0.54的超额收益率。国证2000增强指数型基金中，汇添富国证2000指数增强A取得了0.44的超额收益率，超额收益率最高。2023年以来沪深300增强指数型基金中国金沪深300指数增强A以7.80的超益率排名第一。中证500增强指数型基金中，长城中证500指数增强A以10.69的超额收益率排名第一。中证1000增强指数型基金中，太平中证1000A超额收益率达到9.13，业绩最佳。图表16：各类增强指数型基金上周超额收益率Top5今年以来超额类型 证券代码 证券简称 基金成立日 上周超额收益率（） 基金经理(现任)收益率（）012911.OF沪深同泰沪深300量化增强A2021-07-231.05-6.80杨喆167601.OF300指国金沪深300指数增强A2017-09-010.737.80马芳000312.OF数增强华安沪深300量化增强A2013-09-270.72-3.27许之彦,张序010854.OF型汇添富沪深300基本面增强A2021-01-200.55-2.15顾耀强005248.OF新华沪深300指数增强A2019-12-180.521.79邓岳012926.OF中证民生加银中证500指数增强A2021-08-100.76-2.32周帅,杨林004790.OF500指富荣中证500指数增强A2018-02-130.66-1.74郎骋成,李天翔006048.OF数增强长城中证500指数增强A2018-08-130.3710.69雷俊015453.OF型中欧中证500指数增强A2022-05-060.331.69钱亚婷016267.OF建信中证500指数量化增强A2022-12-230.310.93叶乐天,刘明辉0141