计量经济学智慧树知到课后章节答案2023年下山东财经大学

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第一章测试

计量经济学是一门

学科。

答案:

经济学

计量经济学的创始人是：

答案:

弗里希

计量经济学主要由

、

和

三门学科的内容有机结合而成。

答案:

数学;经济学;统计学

国际计量经济学会成立标志着计量经济学作为一门独立学科地位的正式确立。

答案:

对

计量经济学具有综合性、交叉性和边缘性的特点。

答案:

对

计量经济模型一般由

、

、

、

等四个要素构成。

答案:

经济变量、参数、随机误差项和方程的形式

对计量经济模型进行检验的三个常用准则是：

答案:

经济意义准则、统计检验准则和计量检验准则

判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于经济意义准则。

答案:

对

在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是横截面数据。

答案:

对

建立计量经济模型的一般步骤是：

答案:

模型设定，参数估计，模型检验，模型应用

第二章测试

进行回归分析时，当x取各种值时，y的条件均值的轨迹接近一条直线，该直线称为y对x的回归直线。

答案:

对

将总体被解释变量y的条件均值表现为解释变量x的函数，这个函数称为总体回归函数。

答案:

对

计量经济模型中引进随机扰动项的主要原因有：

答案:

经济现象的内在随机性;作为未知影响因素的代表;作为无法取得数据的已知因素的代表;作为众多细小影响因素的综合代表;可能存在模型的设定误差和变量的观测误差

答案:

可解释分量

;系统分量

回归分析中，最小二乘法的准则是指：

答案:

答案:

无偏估计量

当回归模型满足假定SLR.1～SLR.3时,OLSE具有无偏性，如果还满足SLR.4，则OLSE具有有效性。

答案:

对

答案:

错

利用一元回归模型对被解释变量平均值E(yf

|

xf)进行区间预测的上界是：

答案:

一元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，构造的t统计量为：

答案:

第三章测试

k元线性回归模型参数βj的置信度为1-α的置信区间为

，n为样本个数。

答案:

多元回归模型的矩阵形式是：

答案:

要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为n≥k+1，其中k为解释变量个数。

答案:

对

多元线性回归分析，利用最小二乘法进行参数估计时要求：

答案:

答案:

对

在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的样本决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为0.8327。

答案:

对

下面关于样本决定系数的公式哪个是正确的：

答案:

;;

k元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，n为样本个数，原假设H0：bj=0，备选假设H1：bj¹0，当

时拒绝原假设。

答案:

|t

|≥ta/2(n-k-1)

在假定MLR.1～假定MLR.5下，可以得到多元线性回归模型OLS估计量的抽样方差

答案:

第四章测试

答案:

病态指数大于10时，认为多重共线性非常严重

答案:

对

增加样本观测值就可以消除多重共线性

答案:

错

在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。

答案:

对

对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的

答案:

1.33倍

模型中存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析。

答案:

对

如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的

答案:

多重共线性问题

逐步回归法的特点有

答案:

选择变量有进有出

;包含了后退法的优点

;局部最优

;包含了前进法的优点

法勒-格劳博检验可以完成以下哪些检验。

答案:

多重共线性

第五章测试

可以通过观测因变量y和解释变量x的散点图初步判别是否具有异方差

答案:

对

White异方差检验的原假设是模型存在异方差。

答案:

错

答案:

戈德德菲尔特——匡特检验可以

答案:

检验复杂的异方差

;通过对两个子样本的残差平方和是否有较大差异来判别是否具有异方差的

;检验递增的异方差

;检验递减的异方差

答案:

异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。

答案:

错

采用对数变换可以降低异方差的影响的优点是

答案:

会使方差比较稳定

;对数线性变换有经济学意义

;使变量的测量值变小

第六章测试

答案:

X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率

答案:

该函数可以转换为线性模型

;

下列模型中属于非线性回归模型的是

答案:

可以用多项式模型刻画总成本函数。边际成本函数和C-D生产函数

答案:

错

答案:

相互重叠的

答案:

;;

答案:

;虚拟变量D代表品质因素

在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。

答案:

错

答案:

错

对于含有截距项的计量经济模型，若想将一个含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为：

答案:

m-1

第八章测试

自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。

答案:

对

ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。

答案:

错

ARMA(p,q)的样本自相关系数是

答案:

q阶拖尾

平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是(

)模型。

答案:

ARIMA(p,d,q)模型

如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。

答案:

错

确定VAR模型滞后阶数p的方法有

答案:

Wald统计量

;AIC、SC、HQ等信息准则

最大滞后阶数p越大，待估参数会

答案:

变大

进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。

答案:

错

建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系

答案:

对

平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。

答案:

对

第九章测试

非平稳时间序列的类型有

答案:

其他答案均正确

下列关于时间序列计量模型的说法正确的有

答案:

直接对非平稳的时间序列变量进行回归，往往导致伪回归

;检验序列平稳性常常采用单位根检验

;这种关系是否存在室判断计算模型是否为真的重要依据

;因果关系检验是基于变量滞后值对应变量的预测能力

ADF检验中的三个模型必须同时拒绝原假设，才可以认为该序列是平稳的。

答案:

错

当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验通过（

）实现。

答案:

ADF检验

误差修正模型的优点有

答案:

消除模型可能存在的多重共线性问题

;消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题

;保证了变量水平值的信息没有被忽视

;该模型可以用经典的回归方法进行估计

协整是具有相同变化趋势的高阶单整变量之间所具有的均衡关系。

答案:

对

古拉扎蒂检验是通过对虚拟变量有关系数的显著性来判断断点前后经济结构是否稳定。

答案:

对

数据集