计量经济学期末考试题库及答案

计量经济学题库

经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统

计1、计量经济学是以为方法、以计算机技

术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其

应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济

学学科。

2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为,

我们用残差估计线性回归模型中的残差项随机

误差项O

3_0,T趋于无穷—。、1620（填空）（1）存在

近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于（2）方差膨胀因

子（VIF）越大，OLS估计值的方差标准差

将越大。

（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是非有效

，它们的方差是增大。

）4（

一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、

相关分析、）（5

方差分析—等。其中应用最广泛的是回

归分析。

最小方差的线性无高斯一马尔可夫定理是指在总体参

数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有a）

的特性。偏估计量

b）检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：简

单系所分析和逐步分析检验法。处理。

计量经济模型的计量经济检验通常包括c）序列相关

性、多重共线性检验、异方差性

___________________________O

1分）、单项选择题（每小题

1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学

2.计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年

《计量经济学》会刊出版

C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计

量经济学（Economics）一词构造出来

3.外生变量和滞后变量统称为（D）o

AB.解释变量C.被解释变量D.前定变量.控

制变量4.横截面数据是指（A）。

A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的

数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组

成的数据

C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的

数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组

成

的数据

5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录

形成的数据列是（C）。

A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横

截面数据

6.在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，

表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受

模型中其他变量影响的变量是（）。B

A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定

变量

7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经

济模型是（A）。

A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理

论计量经济模型D.应用计量

经济模型

8.经济计量模型的被解释变量一定是（C）。

A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生

变量

9.下面属于横截面数据的是（）。D

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业

的平均工业产值

B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业

各镇的工业产值

■B+0

PA

.0B♦<r

oZoZ

9SaX

fi+0a

C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某

年某地区20个乡镇各镇的工业产值

10.经济计量分析工作的基本步骤是（A）。

A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数

一检验模型B.设定模型一估计参数一检验模型一

应用模型

C.个体设计一总体估计一估计模型一应用模型

D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型

一应用模型

11.将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量

称为（D）。

A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后

变量.（12）是具有一定概率分布的随机变量，

它的数值由模型本身决定。B

D.滞后变.前定变量CB.内生变量A.外生变

量量.同一统计指标按时间顺序记录的

数据列称为（13）。B

.原始数D.修匀数据CBA.横截面数据.时间

序列数据据.计量经济模型的基本应用

领域有（14）。A.弹性分析、乘数分析、政策

模拟BA.结构分析、经济预测、政策评价.季

度分析、年度分析、中长期分析D.消费需求分析、

生产技术分析、C.变量之间的关系可以分为两

大类，它们是（15）。A.线性相关关系和非线

性相关关系.函数关系与相关关系BA.简单相

关关系和复杂相关关系.正相关关系和负相关关系

DC）oD16.相关关系是指（

.变量间不确定性D.变量间的函数关系C.变

量间的因果关系A.变量间的非独立关系B的依

存关系.进行相关分析时的两个变量（17）。

A.都不是随机变量.都是随机变量BA.随

机的或非随机都可以C.一个是随机变量，一个不

是随机变量D之间真实线性关系的是（18.表示

x和y）。C???

XX.CB.A.Y）E（YXYuittitttoittoo

XD.YHto?具备有效性是指（的估计

量.参数19）。B

????D.为最小一）（.CB..A0（-

=var（var（）为最小））=0

）。B?表示估计标准误差，示回归值，贝U（表.对

于？？？

,以eXY20Y<iiio?）=2时，（=.B

一.=时，（？）=-0

YYYY?0?0A0iiii

??时，.C=?02

）为最小=.D?0）为最小Y-YY-Y时，

（（iiii???D的公式中，错误的是（X+e,则

普通最小二乘法确定的Y=

21.设样本回归模型为）。

i1ii

iO.

工EE

0P

2(-~~ff~)

Xzzz

0

p4

oQo

XXY-YnXY-XYiiiiii?

=•A?.B221

XXXXn2iii?XY-XXY

-nXYYniiiiii=♦0?1=D.2

221X-nX।x?表示相关系数，则有

（表示估计标准误差，r）o.对于D??

，以X+e=Y22iiioi

????

时，=0B.C.DA..仁0仁-1=时，0时，

=0=0时，r=1r=1或r=-1

?

，这说明（台）之间的回归方程为Y，元/23.产

量（X,台）与单位产品成本（）。D1.5XY=356

元.产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5A

1.5单位产品成本平均减少元D.产量每增加一

台，C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加

356

元

9

X中，表示（E（Y）=.在总体回归直线24）。

B1io

个单位B.当X增加一个单位时，Y平均增加

个单位增加A增加一个单位时，Y.当X11

个单位.当Y增加一个单位时，X平均增加个

单位D增加YC.当增加一个单位时，X11

进行检验时，通常假定.对回归模型25服从(C)。

UY=X+UiiiO1i

2)A.D..C.B),N(0t(n)Nt(n-2)(0,

2i?Y表示实际观测值，26.以

Y)o表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参

数的准则是使(D

???2)=Y——Y)=最小

YB.(Y-Y)=0C.(Y(.AOiiiiii

2?

口.)=最小(丫丫一ii?

27.设Y表示实际观测值，表示OLS估计回

归值，则下列哪项成立(D)。Y

????

D..CA..BYYY=YY=YY==Y

28.用OLS估计经典线性模型，则样本回归

直线通过点—DoX+uY=iiioi??

A.(X,Y)B.C.D.(X,YY),(XY)(X,)

????XY=29.以Y表示实

际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS

得到的样本回归直线满足YoiH()oA

22??(.CB.()=一()

=-YYYY.AOOYYOmin

PMB

?20Y)=(Y-D.iiXu+,

在0.05的显著性水平下对的显著性作t个观

测值的样本估计模型.用一组有3030=YH

i3显著地不等于零的条件是其统计量t大于()。

检验，则D1

A.t(30)B.t(30)C.t(28)0.050.050,025

t(28).D

0.025

31.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64,

则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为

()oB

A.0.64B.0.8C.0.4D.0.32

32.相关系数r的取值范围是(D)。

A.W-1B.rN1C.0<r<1D.—1<r<1

2的取值范围是(.判定系数R33)OC

C.0WR2W1D.-1A.R2W-1B.R2N1WR2

234.某一特定的X水平上，总体Y分布的离

散度越大，即。越大，贝I()。A

A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽,

预测误差越小

D.预测区间越窄，预测误差越大预测区间越窄，

精度越高C

35.如果X和Y在统计上独立，则相关系数等

于()。C

A.1B.-1C.0D.8

22时，有(1R与F统计量的关系可知，当

R=36.根据决定系数D)o

B.F=-1.F=1C.F=OD.F=8A

37.在C—D生产函数YALK中，()。A

B.A和C.A和D.A是弹性是弹性A.和是弹性是弹

性

?

38.回归模型中，关于检验所用的统计量，下列

说法正确的是0:YuHX1

iiiiOon?)Var(1

()oD

22

A.服从B.服从t(n1)C.服从D.服从t(n

2))(n2n()1

XXA表示(.在二元线性回归模型中，39)。Yu

的3°的X2每变动一个单位YY的平均

变动。B.当X1不变时，A.当X2不变时，X1

每变动一个单位

平均变动。

的平都变动一个单位时，Y.当X1和X2都保

持不变时，C.当X1和X2Y的平均变动。D

均变动。

40.在双对数模型中，的含义是(D)oInYuIn

XinliiiioB.Y关于的增长量.AY关于XX

的增长速度CY关于X的边际倾向D.Y关

于X的弹性

,这表.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y

对人均收入41的回归模型为X2.000.75InX

InYd%,人均消费支出将增加（）。明人均收入

每增加C

A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%

A

kA）

42.按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是

非随机变量，且（）。A

D.与被解释变量不相关.与回归值不相关.与随

机误差项不相关B.与残差项不相关CA

2243.根据判定系数R与F统计量的关系可知,

当R=1时有（）。C

B.F=-A.F=1

C.F=8iD.F=0

44.下面说法正确的是（）。D

A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量

C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随

机变量

45.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布

的随机变量是（A）0

A.内生变量C.虚拟变量B.外生变量

D.前定变量

46.回归分析中定义的（）。B

A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变

量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释

变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

47.计量经济模型中的被解释变量一定是（）。C

A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生

变量

n30的一组样本估计的、包含3个解释变量

的线性回归模型中，计算得多重决定系数为

0.8500,48.在由则调整后的多重决定系数为（）

D

A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.8327

）下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B49.

CllPiiid（价格）（消费）=500+0.8（收入）（收

入）+0.9（商品需求）=10+0.8B.A.Qi

i

LPQoo.4is=O.65Y（价格）（商品供给）

=20+0.75K（产出量）（劳动）（资本）D.C.H

ii6bxubyxbit的显著的显著性水平上对

个观测值的样本估计模型用一组有300.05后，

在5O.bt22t1t10

bi显著地不等于零的条件是其统计量ct性作）

t检验，则大于等于（

t（30）A.B,C,D,F（1,28）（28）t（27）to.o5

0.0250.0250.025

Inyub箕51.的实际含义是（中，模型B）

Inxblnbttoiy

xyyxyx

关于的弹性的弹性A.关于x

的边际倾向关于的关于D.B.C.边际倾向

.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余

解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在

52

()C

多重共线性C.序列相关A.异方差性B.高拟合

优度D.

53.线性回归模型中，检验时，所用的统计量

0(ix.....bbxybxbuH:bO,1)tokt20tlit2tkt

服从(C)

Ra

6”+辿B

A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)

（D之间有如下关系调整的判定系数与多重判定

系数）54.

222D1RA.B.RR

R

n112

1kk1nnn1n12222）（1R（1

R）D.C.RR

11

1nknk1

55.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，

正确的说法是（C）o

A.只有随机因素D.A、B、C都只有系统因素既

有随机因素，又有系统因素BC.

不对

56.在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求

是（k为解释变量个数）：（C）

AnNk+1N30或n>3（k+1）DnN30B

n<k+1Cn

57.下列说法中正确的是：（D）

2很高，我们可以认为此模型的质量较好A如

果模型的R

2较低，我们可以认为此模型的质量较差如果模型

的RB

C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔

除该解释变量D如果某一参数不能通过显著性

检验，我们不应该随便剔除该解释变量

Y半对数模型58.的含义是（）。中，参数ClnX1

01

的边际变化Y关于XYA.X的绝对量变化，引

起的绝对量变化.B

的弹性关于XC.X的相对变化，引起Y的期

望值绝对量变化D.Y

InY半对数模型59.A的含义是（）。中，参数X1

1

。关于XA.X的绝对量发生一定变动时，引起因变

量Y的相对变化率的弹性B.Y

关于X的边际变化C.X的相对变化，引起Y的

期望值绝对量变化D.Y

InY60.双对数模型的含义是（）。中，参数DinX

11。的边际变化X的相对变化，引起Y的期望

值绝对量变化关于A.XB.Y

的弹性X的绝对量发生一定变动时，引起因变量

Y的相对变化率关于C.XD.Y

方法用于检验(61.Goldfeld-Quandt)A

多重共线性B.自相关性D.A.异方差性随机解释

变量C.

在异方差性情况下，常用的估计方法是(62.)D

加权最小二乘法D.A.一阶差分法B.广义差分法

工具变量法C.

检验方法主要用于检验(63.White)A

多重共线性A.异方差性D.B.自相关性随机解释

变量C.

检验方法主要用于检验(64.Glejser)A

多重共线性B.异方差性自相关性D.A.随机解释

变量C.

下列哪种方法不是检验异方差的方法(65.)D

戈德菲尔特一一匡特检验A.方差膨胀因子检验怀

特检验戈里瑟检验D.C.B.

A(66.当存在异方差现象时，估计模型参数的

适当方法是)

加权最小二乘法A.使用非样本先验广义差分法工

具变量法D.B.C.

信息

加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋

予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度,

67.

II-

LLLL

tL<

CI也

即（B）

重视小误差的作用，轻视大误差的作用重视大误差

的作用，轻视小误差的作用A.B.

重视小误差和大误差的作用C.轻视小误差和大误

差的作用D.exei与有显著的形式

0.28715xvi

i的相如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结

果的残差68.iiVi满足线性模型的全部经典假

设）关关系（，则用加权最小二乘法估计模型参

数时，权数应为（）C

111

2XXXXiiiiD.A.B.C.

.果戈德菲尔特一一匡特检验显著，则认为什么问

题是严重的（69）A

设定误差A.多重共线性问题异方差问题序列相关

问题C.D.B.

问题

2bxyXiiib,其中u）Var（u

70.设回归模型为的最有效估计量为（，则C）ii

?xy?nxyxyy??1ybb222

xbn（x）xbxxnD.B.C.A.

71.如果模型v=b+bx+u存在序列相关，则（）。

Dtout

,u）WOWs）C.cov（xD.cov（u,u）=0（t,u）A.cov（x,

u）=OB.cov（utt软ttstWO。Ws）

72.DW检验的零假设是（P为随机误差项的一

阶相关系数）（）。B

A.DW=0.DW=1.P=0.P=1CBD

73.下列哪个序列相关可用DW检验（v为具有

零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）

（A）o22v+?P=V+P.u=PvD.u

B.U=PU+V.U=PU+Pu+?+vAC

74.DW的取值范围是（）。D

A.-1WDWWOB.-1WDWW1C.-2WDWW

2D.0WDWW4

75.当DW=4时，说明（）。D

A.不存在序列相关.不能判断是否存在一阶自相

关B

C.存在完全的正的一阶自相关.存在完全的负的

一阶自相关D

76.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归

模型的DW=2.3。在样本容量n=20,解释变量

k=1，显

著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以

决断()。A

A.不存在一阶自相关C.存在负的一阶自.存

在正的一阶自相关.无法确定DB

77.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计

方法是()。C

A.加权最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义

差分法D.工具变量法

78.对于原模型y=b+bx+u,广义差分模型是

指()。Dtwo

yxu1tttb=bA.10

f(x)f(xf(x)f(x))tttt

uy=bxB.tut

C.y=b+bxutoitt)LI)+b(xx)(uyy

=b(1-D.Mot-itittt-i

79.采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于

下列哪种情况(B)。

pp

A.P^OB.P^1C.-1<P<OD.O<P<

1

80.定某企业的生产决策是由模型S=b+bP+u描

述的（其中S为产量，P为价格），又知：如果该

企'、也ttlttOt

在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。

由此决断上述模型存在（B）。

A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性

问题D.随机解释变量问题

??dl=1.35,du=1.49,的置信度下，，已知在5%后计

算得DW=.根据一个n=30的样本估计y=

1.4+x+e81twtt则认为原模型（D）。

C.不存在一阶自相关D.存在正的一阶自相关.存

在负的一阶自相关.无法判断是否存BA

在一阶自相关。

??x+e,以P表示e与e之间的线性相

关关系（t=1,2,?82.于模型v=

+

T）,则下列明显错误的tttoit-n

是（）。B

A.P=0.8,DW=0.4.P=1,.P=-0.8,

DW=-0.4.P=0,DW=2DCB

DW=0

83.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。

B

A.横截面数据时间序列数据修匀数据原始数据

B.C.D.

OLS估计量将不具备84.当模型存在严重的多重

共线性时，（D）

A.线性.无偏性.有效性.一致性BCD

85.经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线

性严重的情况是这个解释变量的VIF（C）o

.小于A.大于.大于5.小于5BCD

86.模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会

导致参数的OLS估计量方差（A）。

A.增大.减小.有偏.非有效BCD

87.对于模型y=b+bx+bx+u，与r=0相比，

r=0.5时，估计量的方差将是原来的（B）。

12tl202tlitt2A.1倍.1.33倍.1.8倍D.2倍BC

88.如果方差膨胀因子VIF=10,则什么问题是

严重的（）。C

A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线

性问题D.解释变量与随机项的相关

性

89.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其

余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存

在

。（C）

A异方差序列相关多重共线性高拟合优度BCD

90.存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差

()oA

.变小.无法估计.无穷大A.变大BCD

91.完全多重共线性时，下列判断不正确的是()。

D

A.参数无法估计B.只能估计参数的线性组合

C.模型的拟合程度不能判断D.可以计算模型的

拟合程度

92.设某地区消费函数中，消费支出不仅

与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关,

cyxcioiii若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人

和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考

虑上述构成

因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为

()C

个个个个B.2C.3A.1D.4

93.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用()

D

A.外生变量前定变量内生变量虚拟变量B.C.D.

94.由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随

样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为

()A

系统模型变参数模型分段线性回归模型系统变参

数模型B.C.A.D.

*a+P+M

P

P川

95.假设回归模型为，其中Xi为随机变量，Xi

与Ui相关则的普通最小二乘估计量yxiii

DD)(

无偏且一致A.无偏但不一致有偏但一致有偏且不

一致D.B.C.

XX,若遗漏了解释变量96.假定正确回归模型为

的线性相关则X2,且X1、X2yiii22iih（普

通最小二乘法估计量）D

无偏且一致A.有偏且不一致无偏但不一致有偏但

一致D.B.C.

.模型中引入一个无关的解释变量97）（C

对模型参数估计量的性质不产生任何影响A.导致

普通最小二乘估计量有偏B.

导致普通最小二乘估计量精度下降C.导致普通最

小二乘估计量有偏，同时精度下降D.

东中部1D98.设消费函数，其中虚拟变量

成立，uyxDaabO，如果统计检验表明attton

1西部0

）o则东中部的消费函数与西部的消费函数是（D

A.相互平行的相互垂直的相互交叉的相互重叠

的B.C.D.

99.虚拟变量（A）

A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用

来代表数量因素只能代表质的因素B.

C.只能代表数量因素只能代表季节影响因素D.

100.分段线性回归模型的几何图形是（D）。

A.平行线垂直线光滑曲线折线C.D.B.

101.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个

具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为

。（B）

A.mB.m-1C.m-2D.m4-1

102.设某商品需求模型为,其中Y是商品的需

求量,X是商品的价格，为了考虑全年uyxbb

tttoi12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了

12个虚拟变量，则会产生的问题为（）。D

A.异方差性D.完全的多重共线性.序列相

关.不完全的多重共线性BC

103.对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、

南方），引入2个虚拟变量形成截距变yuxbb

世。1动模型，则会产生（）。C

序列的完全相关A.完全多重共线性序列不完全相

关不完全多重共D.B.C.

线性

1城镇家庭Dyu农村家庭忆其中

虚拟变量104.设消费函数为，当统计检验表明

下DxxDbboiioii。列哪项成立时，表

示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（）。A

ObooboboboaA.,,,,D.C.B.aaaoo11111

111

，且该模型满足Koyck变换的假定，.设无限分布

滞后模型为105+U+X+Y=+X+X

t10ttt-221-1

）o则长期影响系数为（C

o.ADB.不确定..Coo

11106.对于分布滞后模型，时间序

列资料的序列相关问题，就转化为（B）。

-a-a

-a，串+P_♦»_♦||H-a_♦

■a*。_+,__*|||*+B一+B_♦!!(*#_♦

A.异方差问题B.多重共线性问题D.随机解释

变量.多余解释变量C

XXX中，短期影响乘数为（.在分布滞后模型

107）oDYuti

2

to

tt12

D..A.B1o.Co111

108.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用。

D）（

A.普通最小二乘法C.二阶段最小二乘法

D.工具变量法.间接最小二乘法B

变换模型参数的普通最小二乘估计量是koyck

109.o）（D

.无偏且一致A.有偏且不一致.有偏但一致.无

偏但不一致DBC

.下列属于有限分布滞后模型的是（110）。D

.A.BYuYXYYYuXYYttttt2o

tkO

t21t12t21kt1t

XXXXXXX.C.DYYUUK

t20

0

t1

tt12

t21

tkt12

tttt

?

111.消费函数模型C400,其中I为收入,

则当期收入对未来消费0.110.310.51的影CI

t2⑵也响是：增加一单位，增加（）。CCI

t2t

A.0.5个单位.0.3个单位C.0.1个单位.0.9

个单位BD

112.下面哪一个不是几何分布滞后模型（）。D

A.koyck变换模型C.局部调整模型.有限多项

式滞后模型.自适应预期模型DB

113.有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分

布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式,

从而克服了原分布滞后模型估计中的（）。D

A.异方差问题C.多重共性问题.序列相关问题.参

数过多难估计问题BD

114.分布滞后模型中，为了使模型的自由度达到

30,必须拥uYXXXXtt3

2

t30

t1

t-2有多少年的观测资料（）。D

A.32.33C.34.38BD

115.如果联立方程中某个结构方程包含了所有的

变量，则这个方程为（）。C

A.恰好识别B.过度识别C.不可识别D.可以

识别

116.下面关于简化式模型的概念，不正确的是（）。

C

A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.简化

式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响

C.简化式参数是结构式参数的线性函数D.简化

式模型的经济含义不明确

117.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分

两类，即：）o（B

A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计

法和系统估计法

C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变

量法和间接最小二乘法

118.在结构式模型中，其解释变量（）。C

A.都是前定变量B.都是内生变量C.可以内生

变量也可以是前定变量D.都

是外生变量

119.如果某个结构式方程是过度识别的，则估计

该方程参数的方法可用（）。A

A.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广

义差分法D.加权最小二乘法

120.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模

型是）。B（

A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰

好识别

121.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方

程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也

可

以是（C）

A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生

变量和内生变量

U.在完备的结构式模型122中，外生变量是指（）。

DYCaautonLlbYbYlb2tt121totGYCI

ttttA.YB.YC.ID.Gtttt-1

aCaYuotwt中，随机方程是指（D）。.在完备

的结构式模型2t2titoi

123lbbYbYut

GYCItttt

A.方程1B.方程2c.方程3D.方程1和2

124.联立方程模型中不属于随机方程的是（D）。

A.行为方程B.技术方程C.制度方程D.恒等

式

125.结构式方程中的系数称为（C）。

A.短期影响乘数B.长期影响乘数C.结构式参

数D.简化式参数

126.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变

量的（C）o

A.直接影响B.间接影响C.前两者之和D.前

两者之差

127.对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性

模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具

备

D）o（

A.精确性B.无偏性C.真实性D.一致性

2分）二、多项选择题（每小题

1.计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学

科（ADE）。

A.统计学B.数理经济学C.经济统计学D.数

学

E.经济学

2.从内容角度看，计量经济学可分为（）。AC

A.理论计量经济学B.狭义计量经济学C.应用

计量经济学D.广义计量经济学E.金

融计量经济学

3.从学科角度看，计量经济学可分为（）。BD

A.理论计量经济学B.狭义计量经济学C.应用

计量经济学D.广义计量经济学E.金

融计量经济学

4.从变量的因果关系看，经济变量可分为（）。AB

E.外生变量.控制变A.解释变量B.被解释变

量C.内生变量D

量

5.从变量的性质看，经济变量可分为（）。CD

A.解释变量B.被解释变量C.内生变量D.外

生变量E.控制变

量

.使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统

计的（6）。ABCDE

EC.口径可比D.计算方法可比.内容可比.时

间可比A.对象及范围可比B

.一个计量经济模型由以下哪些部分构成（7）。

ABCD

E.虚拟变.随机误差项.参数CD.方程式BA.变

量

量

.与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点

(8)oBCD

E.经验性BA.确定性.灵活性.动态性.随机

性CD

)o9.一个计量经济模型中，可作为解释变量的有

(ABCDE

B+B

才

A.内生变量B.外生变量C.控制变量D.政

策变量E.滞后变量ABCD10.计量经济模型的

应用在于（）。

A.结构分析B.经济预测C.政策评价D.检验

和发展经济理论E.设定和

检验模型

11.下列哪些变量属于前定变量（CD）O

A.内生变量B.随机变量C.滞后变量D.外

生变量E.工具

变量

12.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参

数）。（ABCD

A.折旧率B.税率C.利息率D.凭经验估计的

参数E.运用统计方法估计

得到的参数

13.在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有

（）oBCDE

E.滞后变量A.内生变量B.控制变量.外生C.政

策变量D

变量

）014.对于经典线性回归模型，各回归系数的普

通最小二乘法估计量具有的优良特性有(ABE

A.无偏性B.有效性C.一致性E.线性特D.确

定性

性

ACD.指出下列哪些现象是相关关系(15)0

B.商品销售额与销售量、销售价格A.家庭消费

支出与收入

D.小麦高产与施肥量EC.物价水平与商品需求

量.学习成绩总分与各门课程分数

的经典假设包括(16.一元线性回归模型

ABCDE)OX+uY=iiioi

2E.B.D.A.C.ucov(u)Cov(xE(u),

u,u)Ovar(u))-N(0,00tttttst2?表示OLS估

计回归值，e表示残差，则回归直线满足()。

ABE.以Y17

?

=YY.B.A通过样本均值点()，YXii

??22E.C.Y)=0YD.(一)=0,e

-OY)=cov(X(Y而?

18.表示OLS估计回归值，u表示随机误差

项，e表示残差。如果Y与X为线性相关关

系，则下列哪Y

些是正确的（AC）o

?X?=B.YX.A）=YE（Oiiih

Oi???????XXeX）==C.YE（Y=

E.D.Yeiniliiooiiiio?Y19.Y表示随

机误差项。如果估计回归值，OLSu与X为线

性相关关系，则下列哪些是正确的表示

）o（BE

XuX+.AB.==YYHi”ooii????????

XXX=C.YEYD.==.Yuu次而由口。.回

归分析中估计回归参数的方法主要有（20）。CDE

♦0

E-Z£Z

P+6

Z*EPE

ZZPX

9+日。

.二X_

Z--z

ez-ex;二。_

"z=-s=i

r--Be

veracr

Jgn

b0-__________________&-E_

A.相关系数法B.方差分析法C.最小二乘估计

法D.极大似然法E.矩估计法

21.用OLS法估计模型的参数，要使参数估

计量为最佳线性无偏估计量，则要求uX+丫=

i10iiABCDE()o

B.C.A.D.服从正态分布

u)=0)=0)=Var(u,uE(uCov(uii/E.X为非随机

变量，与随机误差项不相关。ui22.假设线

性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量

具备()。CDE

A.可靠性B.合理性C.线性D.无偏性E.有

效性

23.普通最小二乘估计的直线具有以下特性()。

ABDE

??2YC.(YY)Ye..DA.通过样本均值点

B00(X,Y)河

E.)Cov(X,eOii

????

24.由回归直线Y=X估计出来的Y值()0ADE

iiiioA•是-一组估计值.B.是一一组平均值C.是

一个几何级数D.可能等于实际值Y

E.与实际值Y的离差之和等于零

25.反映回归直线拟合优度的指标有()。ACE

A.相关系数B.回归系数C.样本决定系数D.回

归方程的标准差E.剩余变差(或

残差平方和)

???X=Y.对于样本回归直线26,回归变差可

以表示为()。ABCDEnio2?

?2.B)X(X-1H)--Y)(Y-YA.(Y?

iiii

.E(X—X()Y—Y)22.D2)YY?—(H)Y(Y

—RC.iiiiiii

?为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的

有.对于样本回归直线？？？X,Y=27oii

1ABODE()。?2?

2Y()Y-)(Y—Yii.Bii.A—122)(Y

-YY(Y-)iiii

2??22—)YX-XOY-(?(n-2)iiii1)(x

-xin.D.C1E.S22)-Y(Yii)Y-(Y)

Y-(YiiiiABCDE)。.下列相关系数的算式中，

正确的有(28

(-()-)XY-XYYXYX.B.A而nYX

YX(X-X()Y-Y)cov(X,Y)iiii..DC22

(X-X)(Y-Y)iiiix

Y.

Z

XY-nXYii.E22

(X-X)(Y-Y)iiii229.判定系数

R可表示为(BCE)。ESSRSS222

DC..=1-R=1-R.EBAESSRSS=R=RR=E

SS..2

2

ESS+RSSTSSTSSTSSTSS

满足(30.线性回归模型的变通最小二乘估计的残

差ACDE)。ei

?

e=0eY=0eX=

0E..CB..D.A)=0cov(X,e0eY=

iiiiiim231.调整后的判定系数R的正确表达式有()。

BCD2?2(Y—Y)/(n-k-1)/(n-1)-Y)(Y

iiii.B—12.A?1-2)(—/(n-1)YY/(n-k)Y)(Y一局

(n-k)2222E.)1(1+RC.)1

(1-R(n-1).D)k(1-RR

(n-k-1)(n-1)n-k-1

32BC.对总体线性回归模型进行显著性检验时所

用的F统计量可表示为()。

222DAB)/(n-k)ESS/(n-k)(1-R

ESS/(k-1)....C.E/(n-k)RR/(k-1)

222)/(k-1)R)/(n-k)/(k-1)(1-R(1-R

RSS/(k-1)RSS/(n-k)

33.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用

的数学处理方法有()AB

直接置换法A.级数展开法C.B.对数变换法

广义最小二乘法D.加权最小二乘法E.

InY34•在模型中（）ABCDInXIniii⑺与是

非线性的与是非线性的与是线性的C.A.B.lnYY

XY11

InY与InX是线性的Y与InX是线性的D.E.

yuxxbbtt进行总体显著性检验，如果检验结果总

体线性关系显著，则有35.对模型b2

2tnto）o（BCD

bA.B.C.D.E,0,bb0,bbbObO,bOOO1

2222111

bbO21

）o剩余变差是指（ACDE36.

A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.

解释变量变动所引起的被解释变量的变差

C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的

部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差

E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和

37.回归变差（或回归平方和）是指（BCD）。

A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和

被解释变量的回归值与平均值的离差平B.

方和

C.被解释变量的总变差与剩余变差之差D.解释变

量变动所引起的被解释变量的变差

E.随机因素影响所引起的被解释变量的变差

38.设k为回归模型中的参数个数(包括截距

项)，则总体线性回归模型进行显著性检验时所

用的统计F

量可表示为(BC)o

??22222(nk)R(k1)RY)(Y(Y(nk))

(1R(k1)Y)(nk)ii

22222k)(1R)(nD.B.C.1))(k1)(k

1)(1RRA.E.(kee(nk)ii

2239.在多元线性回归分析中，修正的可决系数

R与可决系数R之间(AD)O

222222R只能大于零RR2R可能为负值vRA.

RD.C.B.

40.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差

问题(ABCDE)

A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水

平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动

和资本的回归模型

C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量

经济模型D.以国民经济核算帐户为基础构造宏

观计量经济模型E.以30年的时序数据建立某种

商品的市场供需模型AB41.在异方差条件下

普通最小二乘法具有如下性质()

E.有效性D.精确性A.线性B.无偏性C.最小方差性

42.异方差性将导致(BCDE)0

A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致B.普通最

小二乘法估计量非有效

C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏D.

建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效

E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间

变宽

DE)。下列哪些方法可用于异方差性的检验(43.

A.DW检验B.方差膨胀因子检验法C.判定系数

增量贡献法D.样本分段比较法E.残差回

归检验法

当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具

备()。ABCDE44.

A,线性B.无偏性C.有效性D.一致性E.精确性

BE)o下列说法正确的有(45.

A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不

具有最小方差特性B.当异方差出现时，常用的t

和F

检验失效C.异方差情况下，通常的OLS估

计一定高估了估计量的标准差

D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数

据中不存在异方差性

E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残

差必定表现出明显的趋势

46.DW检验不适用一下列情况的序列相关检验

(ABC)。

A.高阶线性自回归形式的序列相关B.一阶非线性

自回归的序列相关

C.移动平均形式的序列相关D.正的一阶线性自回

归形式的序列相关

E.负的一阶线性自回归形式的序列相关

47.以dl表示统计量DW的下限分布，du表

示统计量DW的上限分布,则DW检验的不确定

区域是

（BC）o

A.duWDWW4-duB.4-du<DW<4-dlC.dl

WDWWduD.4-dlWDWW4

E.OWDWWdlBCD）O48.DW检验不适用于下

列情况下的一阶线性自相关检验（

C.非一阶自回归模型A.模型包含有随机解释变量

B.样本容量太小

D.含有滞后的被解释变量E.包含有虚拟变量

的模型

49.针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些

方法可能是适用的（）。BDE

A.加权最小二乘法B.一阶差分法C.残差回归

法D.广义差分法E.Durbin两步法

50.如果模型y=b+bx+u存在一阶自相关，普

通最小二乘估计仍具备（）。ABtt10tA.线性B.无

偏性C.有效性D.真实性E.精确性

51.DW检验不能用于下列哪些现象的检验（）。

ABCDE

2U+V+P形式的序列相关检验uA.递增型异方

差的检验.=PuBt-t-1t2t???y+ex+013+

D.y=形式的多重共线性检验x=b+bx+u

C.的一阶线性自相关检验M

t

1t2Ot

.遗漏重要解释变量导致的设定误差检验E

AC52.下列哪些回归分析中很可能出现多重共线

性问题（）。

A.资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函

数的解释变量B.消费作被解释变量，收入作解释

变量的消费函数C.本期收入和前期收入同时作为

消费的解释变量的消费函数

D.商品价格.地区.消费风俗同时作为解释变量

的需求函数

E.每亩施肥量.每亩施肥量的平方同时作为小麦

亩产的解释变量的模型

53.当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时

（ACD）0

A.各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确

鉴别B.部分解释变量与随机误差项之间将高度相

关C.估计量的精度将大幅度下降D.估计对于样

本容量的变动将十分敏感E.模型的随机误差项

也将序列相关ACD.下述统计量可以用来检验多

重共线性的严重性（54）。D.特征值E.自相关

系数A.相关系数B.DW值C.方差膨胀因子

55.多重共线性产生的原因主要有（ABCD）。

A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B.经

济变量之间往往存在着密切的关联

C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性

E.以上都正确D.在建模过程中由于解释变量选择

不当，引起了变量之间的多重共线性

56.多重共线性的解决方法主要有（ABCDE）。

A.保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解

释变量B.利用先验信息改变参数的约束形式

C.变换模型的形式D.综合使用时序数据与截面

数据E.逐步回归法以及增加样本容量

57.关于多重共线性，判断错误的有（ABC）。

A.解释变量两两不相关，则不存在多重共线性

B.所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不

显著的

C.有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义

D.存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分

析

58.模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的

是（AB）。

A.参数无法估计B.只能估计参数的线性组合

C.模型的判定系数为0D.模型的判定系数为1

59.下列判断正确的有（ABC）。

A.在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性

无偏估计量。

B.多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以

通过增加样本信息得到改善。

C.虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变

量的单独影响，但可据此模型进行预测。

D.如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加

分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。

60.在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作

随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工

具与该解释变量高A.变量（AE）。B.与其它解

释变量高度相关度相关

«a

aa

a廊a7t

BBS0B+B+P

c.与随机误差项高度相关与该解释变量不相关与

随机误差项不相D.E.

关

61.关于虚拟变量，下列表述正确的有ABCD)

(

A.是质的因素的数量化.取值为I和0B

C.代表质的因素.在有些情况下可代表数量因

素.代表数量因素DE

62.虚拟变量的取值为0和1,分别代表某种属

性的存在与否，其中（）BC

A.0表示存在某种属性.0表示不存在某种属

性.1表示存在某种属性BC

D.1表示不存在某种属性.0和1代表的内容

可以随意设定E

D中，模型系数（.在截距变动模型63）ACyxi

iiio.是基础类型截距项是基础类型截距

项.ABio

.称为公共截距系数.为差别截距系数.C

称为公共截距系数EDiioo

64.虚拟变量的特殊应用有（）ACB

A.调整季节波动.检验模型结构的稳定性.分段

回归CB

.修正模型的设定误差D.工具变量法E

*，其中（65.对于分段线性回归模型）BEy）Dx（xx

ttt2

no*.虚拟变量D代表数量因素C.以代表

品质因素.虚拟变量DA为界，前后两段回归直

Bxxt

线的斜率不同

*D.以为界，前后两段回归直线的截距不

同.该模型是系统变参数模型的一种特殊Exxt

形式

.下列模型中属于几何