清华工程经济学课件第七章不确定性分析

清华工程经济学课件第七章不确定性分析目录CONTENTS不确定性分析概述敏感性分析概率分析风险决策分析蒙特卡洛模拟01不确定性分析概述CHAPTER不确定性是指由于缺乏足够的信息或数据，导致决策者无法准确预测未来事件或结果的情况。不确定性可以由多种因素引起，如数据误差、模型简化、市场波动等。在工程经济学中，不确定性分析旨在评估项目在不同不确定性情况下的风险和收益。不确定性概念由于数据采集、处理和计算过程中可能存在的误差，导致预测结果的不确定性。数据误差在建立经济模型时，为了简化计算和分析过程，可能会忽略一些重要因素，从而引入不确定性。模型简化市场需求、价格、竞争等因素的变化可能导致项目收益的不确定性。市场波动政府政策的变化可能对项目的经济可行性产生重大影响，从而增加不确定性。政策变化不确定性来源不确定性可能导致项目投资风险增加，影响投资者决策。投资风险不确定性可能影响项目的经济效益，使项目收益与预期存在偏差。经济效益不确定性可能影响项目资源的合理分配，导致资源浪费或不足。资源分配不确定性增加了决策的难度，需要更加谨慎和全面的分析。决策难度不不确定性对项目的影响02敏感性分析CHAPTER03敏感性分析可以帮助决策者了解项目风险情况，为项目投资决策提供依据。01敏感性分析是评估不确定性因素对项目经济指标的影响程度的一种方法。02它通过分析各不确定性因素的变化对项目经济效益的影响，找出敏感因素，并确定其影响程度。敏感性分析的概念敏感性分析的步骤3.计算经济指标根据不确定性因素的变化，计算相应的经济指标。2.设定变化幅度设定不确定性因素的变化范围。1.确定不确定性因素识别可能影响项目经济效益的不确定性因素。4.分析敏感性比较经济指标的变化情况，找出敏感因素。5.确定临界值确定经济指标变化的临界值，判断项目风险情况。123敏感性分析主要关注单因素变化的影响，难以全面反映多种因素的综合影响。敏感性分析的准确性受限于不确定性因素的识别和变化幅度的设定。敏感性分析无法预测未考虑的不确定性因素对项目的影响。敏感性分析的局限性03概率分析CHAPTER概率分析的概念01概率分析是通过量化不确定性的影响，评估项目风险的一种方法。02它通过预测未来可能发生的情况及其概率，帮助决策者更好地理解项目的潜在风险和不确定性。概率分析有助于决策者制定更加合理和科学的决策，提高项目的可行性和成功率。03蒙特卡洛模拟通过模拟项目未来可能发生的各种情况，预测项目的预期收益和风险。风险矩阵将风险因素按照影响程度和发生概率进行分类和排序，帮助决策者优先处理高风险因素。决策树分析构建决策树模型，评估不同决策方案在不同情况下的预期收益和风险。敏感性分析评估项目对各种不确定性因素的敏感程度，确定关键的不确定性因素。概率分析的方法制定应对措施根据风险评估结果，制定相应的应对措施，降低项目风险。评估风险根据预期值和其他指标，评估不确定性因素对项目的影响程度和风险大小。计算预期值计算不确定性因素的预期值，包括期望值、方差、标准差等。确定不确定性因素识别项目中的不确定性因素，并对其影响程度进行评估。确定概率分布根据历史数据、专家意见或市场调查，确定不确定性因素的分布概率。概率分析的步骤04风险决策分析CHAPTER风险决策分析的概念风险决策分析是指在存在不确定性因素的情况下，对未来可能发生的各种结果及其发生的概率进行预测，并选择最优的决策方案的过程。风险决策分析主要考虑的是决策方案在未来实施过程中可能遇到的不确定性因素，以及这些不确定性因素对决策方案的影响程度。通过预测未来可能发生的各种结果的概率，来评估不同决策方案的优劣。概率分析敏感性分析风险评估蒙特卡洛模拟分析决策方案对不确定性因素的敏感程度，以确定哪些因素对决策方案的影响最大。对未来可能发生的不利事件进行评估，以确定决策方案的风险程度。通过模拟未来可能发生的不确定性事件，来评估决策方案的风险和不确定性。风险决策分析的方法预测概率预测不确定性因素在未来可能发生的概率，以便评估不同决策方案的优劣。确定决策目标明确决策的目标和目的，以便有针对性地进行风险决策分析。识别不确定性因素找出影响决策方案实施的不确定性因素，并对其进行分析和评估。选择最优方案根据风险决策分析的结果，选择最优的决策方案。实施与监控实施所选的决策方案，并对其实施过程进行监控，及时调整和修正方案。风险决策分析的步骤05蒙特卡洛模拟CHAPTER蒙特卡洛模拟的概念蒙特卡洛模拟是一种基于概率统计的随机模拟方法，通过模拟大量可能情况来评估系统的性能和风险。它通过数学模型和计算机程序来模拟系统的行为和结果，并利用这些结果来估计系统的性能和不确定性。明确模拟的目标和范围，确定输入变量的概率分布和相关参数。定义问题对模拟计算的结果进行分析，提取所需的信息，如平均值、方差、概率分布等。结果分析根据问题定义，建立数学模型或计算机程序来描述系统的行为和结果。建立模型根据输入变量的概率分布，生成足够数量的样本点，用于模拟系统的行为和结果。生成样本利用生成的样本点，通过数学模型或计算机程序进行模拟计算，得到每个样本点的输出结果。模拟计算0201030405蒙特卡洛模拟的步骤工程设计在工程设计中，蒙特卡洛模拟可用于评估设计方案的风险和不确定性