初级银行从业资格考试风险管理(习题卷22)

试卷科目：初级银行从业资格考试风险管理初级银行从业资格考试风险管理(习题卷22)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初级银行从业资格考试风险管理第1部分：单项选择题，共65题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.声誉危机管理的主要内容不包括()。A)管理危机过程中的信息交流B)危机处理过程中持续沟通C)确保及时处理投诉和批评D)预先制定战略性的危机管理规划[单选题]2.新产品/业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A)业务特点B)风险类型C)风险特点D)风险事件[单选题]3.当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A)增强B)无法确定C)保持不变D)减弱[单选题]4.以下不属于风险转移策略的是()。A)出口信贷保险B)担保C)备用信用证D)市场对冲[单选题]5.下列关于外部审计的说法正确的是()。A)国际上，监管者与外部审计机构主要通过电话视频的形式进行信息沟通B)外部审计有利于提高信息披露质量C)适度发挥外部审计对银行的监督作用，有利于大幅降低代理成本，提高企业经营者与所有者的信息对称D)外部审计采用非现场检查的方式[单选题]6.下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是(.)。A)专家判断法B)信用评分模型C)违约概率模型D)Credit.Risk+模型[单选题]7.在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由()负责。A)高级管理层B)行长C)风险管理部门D)监管会[单选题]8.该银行资产平均加权久期为4.1年，负债平均加权久期为3.7年，若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答下列问题。根据上述材料，计算得出的久期缺口为（）A)-0.0111B)0.77C)-0.856D)0.01[单选题]9.某银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。银行可能存在比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法，而且未得到满意的处理或解决。如果不立即采取措施纠正，情况可能进一步恶化而损害银行持续经营的能力。在CAMELs综合评级中，该银行应属于(.)。A)综合评级1级B)综合评级2级C)综合评级4级D)综合评级5级[单选题]10.下列业务中包含了期权性风险的是()。A)活期存款业务B)房地产按揭贷款业务C)附有提前偿还选择权条款的长期贷款D)托收业务[单选题]11.以下不属于内部欺诈事件的是()。A)头寸故意计价错误B)多户头支票欺诈C)交易品种未经授权D)银行内部发生的性别或种族歧视事件[单选题]12.下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。A)可规避的操作风险B)不可降低的操作风险C)可缓释的操作风险D)应承担的操作风险[单选题]13.由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素，所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的()。A)管理要求B)运营方式C)定价机制D)服务模式[单选题]14.（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。A)埃格蒙特集团B)反洗钱金融行动特别工作组C)沃尔夫斯堡集团D)亚太反洗钱集团[单选题]15.对股东大会负责的监督机构是（）。A)董事会B)监事会C)高级管理层D)中国银监会[单选题]16.银行的流动性风险与（）没有关系。A)资产负债期限结构B)资产负债币种结构C)资产负债分布结构D)资产负债类别结构[单选题]17.企业类客户根据其()不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。A)业务特点B)组织形式C)风险特征D)财务状况[单选题]18.我国银行业监督管理的基本法律是()。A)《巴塞尔资本协议》B)《巴塞尔新资本协议》C)《银行业监督管理法》D)《有效银行监管核心原则》[单选题]19.银行审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。其中，定期指的是（）。A)至少每年一次B)至少每年两次C)至少每年三次D)至少每年四次[单选题]20.现场检查的主要措施不包括()。A)检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统B)询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明C)由银行向银监会报送资料D)查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料[单选题]21.（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A)盯市B)情景分析C)模拟D)盯模[单选题]22.在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的()。A)最低债务承受额B)最高债务承受额C)平均债务承受额D)以上均不正确[单选题]23.商业银行每位员工完成风险识别工作后，填制员工操作风险识别报告表属于操作风险自我评估流程()阶段的任务和目标。A)控制措施评估B)报告自我评估工作和日常监控C)全员风险识别与报告D)制定和实施控制优化方案[单选题]24.在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。A)第二个工作日B)第一个工作日C)第三个工作日D)第五个工作日[单选题]25.商业银行应该高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买（）。A)保证保险B)信用保险C)财产保险D)责任保险[单选题]26.下列情形中，重新定价风险最大的是()。A)以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B)以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C)以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D)以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源[单选题]27.()管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。A)风险对冲B)风险转移C)风险分散D)风险规避[单选题]28.KRI是指()。A)关键风险指标B)损失事件收集C)操作风险与控制自我评估D)操作风险监管资本自动化计量[单选题]29.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（）类别。A)内部流程B)外部事件C)人员因素D)系统缺陷[单选题]30.关于中国商业银行的流动性风险控制特点描述不正确的是（）A)头寸管理是重要的日常管理B)资产管理变现能力存在局限C)负债管理开始运用符合国内市场特色的金融工具D)资产管理拥有流动性差的组合[单选题]31.对于战略风险管理的理解，错误的是()。A)经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具B)董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C)战略风险一经批准不得更改D)在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件[单选题]32.以下不是单币种敞口头寸的是（）。A)即期净敞口头寸B)远期净敞口头寸C)总敞口头寸D)期权敞口头寸[单选题]33.某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（）。A)6．6％B)2．4％C)3．2％D)4．2％[单选题]34.以下关于银行交易账户的描述，不正确的是()。A)银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B)交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。C)记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多D)交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价[单选题]35.一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的(.)的内容。A)情景分析B)压力测试C)融资渠道管D)应急计划[单选题]36.下列不属于?假按揭?的表现形式的是（）。A)开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B)以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C)开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D)房地产商未获得销售许可证便销售房屋[单选题]37.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于()。A)零售暴露B)非零售暴露C)违约风险暴露D)信用风险暴露[单选题]38.有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。A)内部关联交易频繁B)连环担保十分普遍C)系统性风险较高D)风险监控难度较小[单选题]39.能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括()。A)持续期分析B)期限弹性分析C)敏感分析D)久期分析[单选题]40.商业银行危机现场处理方法不包括()。A)根据预先制订的危机管理规划，迅速成立危机管理小组B)评估危机可能造成的风险损失规模C)制定管理层的危机沟通机制;开通危机时刻的救援/帮助热线D)正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件(如自然灾害)[单选题]41.风险识别方法中常用的情景分析法是指()。A)将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B)通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C)通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D)风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险[单选题]42.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。A)个人贷款B)抵债资产C)按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D)已核销的账销案存资产[单选题]43.下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是()。A)如今更加具有建设性的危机处理方法是?分清敌我?B)危机管理应当采用?辩护或否认?的对抗战略C)声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D)危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值[单选题]44.下列关于集团法人客户特征描述错误的是()。A)在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制B)共同被第三方企事业法人所控制C)主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制D)存在其他关联关系，必须按公允价格原则转移资产和利润[单选题]45.当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。A)正向收益率曲线B)反向收益率曲线C)水平收益率曲线D)波动收益率曲线[单选题]46.资本充足率等于（）。A)(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)B)(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)C)(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)D)(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)[单选题]47.《中华人民共和国商业银行法》指出，商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（）%。A)9B)10C)11D)12[单选题]48.商业银行风险管理的发展阶段是()。A)资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B)负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段C)资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段D)资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段[单选题]49.下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（）。A)应当设置错误承受程序B)应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录C)应当设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵D)应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志[单选题]50.某商业银行年初贷款损失准备余额为l0亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备l0亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为()。A)70%B)120%C)100%D)90%[单选题]51.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是()。A)董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B)高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C)风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D)风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作[单选题]52.外国银行分行外汇业务营运资金的______应在以______个月以上的外币定期存款作为外汇生息资产。()A)20%3B)30%6C)35%8D)40%9[单选题]53.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆入资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了?分销源头?的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物--即?资产证券化?过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了?资产担保债券?，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行应对资本充足率进行压力测试，下列不属于资本充足率压力测试框架的是（）。A)情景选择B)定量压力测试C)资本规划D)定性压力测试及管理行动[单选题]54.合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（）万元。A)50B)100C)150D)200[单选题]55.商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是()。A)判断客户的债务承受能力B)确定银行的债务承受能力C)客户自己的用途D)确定客户的最低债务承受额[单选题]56.狭义的资产证券化即（）。A)实体资产证券化B)证券资产证券化C)信贷资产证券化D)现金资产证券化[单选题]57.()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。A)价内期权B)价外期权C)平价期权D)卖方期权[单选题]58.作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。A)期权性风险B)基准风险C)利率变动的长期影响D)重新定价风险[单选题]59.股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。A)5B)7C)-1.8D)0[单选题]60.《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》指出，商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的（）%。A)10B)15C)50D)75[单选题]61.某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（）。A)X60亿元，Y60亿元B)X60亿元，Y90亿元C)X48亿元，Y72亿元D)X30亿元，Y90亿元[单选题]62.（）可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A)声誉风险B)战略风险C)国别风险D)汇率风险[单选题]63.效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A)提出监管建议B)规范监管标准C)降低适量成本D)合理配置和利用监管资源，提高监管效率[单选题]64.强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是（）。A)负债风险管理模式阶段B)资产风险管理模式阶段C)资产负债风险管理模式阶段D)全面风险管理模式阶段[单选题]65.某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A)1．33％B)1．60％C)2．00％D)3．08％第2部分：多项选择题，共27题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]66.下列关于风险监测主要指标的说法，正确的有（）。A)关联授信比例=（全部关联方授信总额/资本净额）×100%B)逾期贷款率=（逾期贷款余额／各项贷款余额）×100%C)不良贷款拨备覆盖率=[（一般准备+专项准备+特种准备）×（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）]×100％D)预期损失率=（预期损失/各项贷款）×100%E)不良贷款率=[（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款余额]×100%[多选题]67.商业银行流动性监管核心指标包括()。A)流动性比例B)资本充足率C)超额备付金比率D)流动性缺口比率E)核心负债比例[多选题]68.国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，即体现在资产负债表上的金额，关于表内项目说法正确的是（）。A)贷款为融资余额B)债券为账面价值C)金融衍生品为正的市场价值D)同业融资为融资余额E)等同贷款的授信[多选题]69.风险管理信息系统应当（）。A)设置灾难恢复以及应急操作程序B)建立错误承受程序C)随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D)为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志E)设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵[多选题]70.核心一级资本包括()。A)实收资本或普通股B)资本公积可计入部分C)盈余公积D)一般风险准备E)未分配利润[多选题]71.风险事件：2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称?工行?)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的?百年老店?。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、?大零售、大资管、信息化银行?战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。工商银行成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心，以便更好地对信用风险进行监控。有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。查看材料A)识别贷款组合的信用风险B)监测对合同条款的遵守情况C)识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D)评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势E)对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序[多选题]72.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?()A)资金成本B)经营成本C)风险成本D)资本成本E)通货膨胀调整成本[多选题]73.商业银行的净稳定资金比率（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（）。A)NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标B)NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标C)NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D)NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E)NSFR指标要求大于100％，而存贷比指标要求不高于75％[多选题]74.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有()。A)权益资本B)公开储备C)重估储备D)普通贷款储备E)混合型债务工具[多选题]75.商业银行在新产品／业务研发和投产过程中要全面防范和控制（）等各类潜在风险。A)声誉风险B)市场风险C)流动性风险D)操作风险E)合规风险[多选题]76.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。A)由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付B)做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突C)由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告D)由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况E)确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立[多选题]77.在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的有()。A)充分考虑利益相关者的期望B)将风险偏好于战略规划有机结合C)向业务条线和分支机构传导D)向风险管理部门传导E)持续地监测与报告[多选题]78.我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，存在许多薄弱环节，主要表现在（）。A)商业银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善B)内部控制的组织架构已经形成C)内部控制的管理水平有待提高D)内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高E)内部控制评价体系已经完善[多选题]79.就业制度和工作场所安全事件是由于违反（）方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。A)用工B)就业C)健康D)安全E)监督[多选题]80.在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银行业监督管理委员会提出了()的监管理念。A)管法人B)管个人C)管风险D)管内控E)提高透明度[多选题]81.商业银行声誉危机处理管理的主要内容有(.)。A)预先制订战略性的危机管理规划B)提高日常解决问题的能力C)提高发言人的沟通技能D)管理危机过程中的信息交流E)模拟训练和演习[多选题]82.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆入资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了?分销源头?的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物--即?资产证券化?过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了?资产担保债券?，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。2008年全球金融危机后，巴塞尔委员会公布了巴塞尔协议Ⅲ框架。相比巴塞尔协议Ⅱ，巴塞尔协议Ⅲ突出表现在（）。A)重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B)改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求C)增加了对交易账户和双重违约的处理D)建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力E)显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7％，总资本充足率不得低于10．5％，同时进一步要求全球系统重要性银行须计提1％～3．5％的附加资本要求[多选题]83.下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有()。A)国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景B)国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额C)国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级D)国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次E)商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露[多选题]84.商业银行的以下风险管理措施中，属于风险转移策略的有（）。A)购买保险B)第三方担保C)备用信用证D)期权合约E)对冲[多选题]85.下列关于信用风险控制限额管理的说法，正确的有()。A)对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力B)在单一客户限额管理中，确定的总授信额度不能等于客户的最高债务承受额度C)集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一分为三步走D)国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E)组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额[多选题]86.声誉风险管理的基本做法包括（）。A)明确董事会和高级管理层的责任B)建立清晰的声誉风险管理流程C)采取恰当的声誉风险管理方法D)找到合适的机构将风险外包E)制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正[多选题]87.止损限额适用于（）的累计损失。A)1日B)2年C)1周D)1个月E)3个月[多选题]88.下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有()。A)是指信用风险损失分布的数学期望B)代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C)是商业银行没有预计到的损失D)代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E)预期损失率：预期损失/资产风险敞口[多选题]89.下列关于风险分散化的论述正确的是（）。A)如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B)如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好C)如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险D)如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E)如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好[多选题]90.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（）等风险因素的影响。A)区域风险B)行业风险C)宏观经济因素D)客户的偿债意愿E)客户的偿债能力[多选题]91.商业银行内部控制包括的主要要素有（）。A)内部控制环境B)风险识别与评估C)内部控制措施D)信息交流与反馈E)监督、评价与纠正[多选题]92.下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（）。A)贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B)贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总C)风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D)贷款资产可以过于集中E)商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响第3部分：判断题，共8题，请判断题目是否正确。[判断题]93.风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。（）A)正确B)错误[判断题]94.离析阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为?甩干?。（）A)正确B)错误[判断题]95.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。（）A)正确B)错误[判断题]96.马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()A)正确B)错误[判断题]97.商业银行进行流动性风险压力测试的主要目的是确保商业银行储备足够的流动性以应付可能出现的各种极端不利的情况。()A)正确B)错误[判断题]98.进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）A)正确B)错误[判断题]99.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。（）A)正确B)错误[判断题]100.原则上，限额体系和限额值设定后保持永远不变。()A)正确B)错误1.答案:C解析:确保及时处理投诉和批评不属于声誉危机管理。2.答案:B解析:3.答案:A解析:当商业银行的久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加，流动性也随之加强。4.答案:D解析:风险转移包括担保转移、保险转移、信用衍生品转移等。D属于风险对冲。5.答案:B解析:在国际上，监管者与外部审计机构主要通过三方会谈的形式进行信息沟通，则A选项的说法是错误的。适度发挥外部审计对银行的监督作用，有利于大幅降低监管成本，提高监管效率，则C选项是错误的;外部审计和银行监管都采用现场检查的方式，则D选项是错误的。6.答案:C解析:与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。7.答案:B解析:8.答案:B解析:久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期=4.1-（9000/10000）*3.7=0.779.答案:C解析:本题考查的是综合评级结果。10.答案:C解析:期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易期权和场外期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等选择性条款。11.答案:D解析:关于欺诈事件的常识，考生要了解。12.答案:B解析:根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。13.答案:C解析:由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素，所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的定价机制。14.答案:B解析:反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。15.答案:B解析:在《商业银行公司治理指引》中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。16.答案:D解析:本题的知识点是流动性风险产生与银行资产负债的关系，考生要理解记忆。影响流动性风险的是资产负债的期限结构、币种结构和分布结构，这三种结构都可以出现流动性供给与需求不匹配的状况。D项中的类别结构是C项的分布结构的干扰项。17.答案:B解析:本题考查单一法人客户信用风险识别。企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。参见教材P44。18.答案:D解析:少数股权属于核心资本。19.答案:A解析:银行的审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。20.答案:C解析:除ABD三项外，银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，还可以采取下列措施：进入银行业金融机构进行检查，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存。21.答案:D解析:盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。22.答案:B解析:在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的最高债务承受额。23.答案:C解析:操作风险自我评估一阶段是全员风险识别与报告，此阶段的任务和目标包括：(1)每位员工依据本岗位工作职责及体系文件、场所文件，识别本岗位所有工作环节中的风险点及相应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化的建议。(2)每位员工完成风险识别工作后，填制员工操作风险识别报告表。(3)成立自我评估小组，汇总本部门员工操作风险识别报告及下级行对口部门自我评估工作成果，并进行梳理归并。24.答案:A解析:在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的第、二个工作日的外汇交易。即期外汇买卖除了可以满足客户对不同货币的需求外，还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险。25.答案:C解析:由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。26.答案:B解析:如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少、经济价值降低，重新定价风险增大A、C、D三项所述情形中，银行资产、负债到期或重新定价期限相差较小或无差异，其重新定价风险较小27.答案:A解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。28.答案:A解析:商业银行应建设操作风险应用管理系统，系统要支持损失事件收集(LDC)、操作风险与控制自我评估(RCSA)和关键风险指标(KRI)等操作风险管理工具的电子化操作，同时支持操作风险监管资本的自动化计量。29.答案:B解析:操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。其中，外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。30.答案:D解析:中国商业银行的流动性风险控制特点是:头寸管理是重要的日常管理，资产管理上虽拥有良好的流动性组合但变现能力存在局限，负债管理正在稳步发展，开始运用符合国内市场特色的金融工具。31.答案:C解析:经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具．利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模，所以A项正确；董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南，所以B项正确；战略风险一经批准，并不意味着战略规划因此长期不变，相反战略规划应当定期审核或修正，所以C项错误；在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，所以D项正确。32.答案:C解析:敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。单币种敞口头寸分为即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口：2头寸和其他敞口头寸。33.答案:A解析:34.答案:C解析:C项，交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足以下条件：①在交易方面不受任何限制，可以随时平盘;②能够完全对冲以规避风险;③能够准确估值;④能够进行积极的管理。35.答案:D解析:ABC三项是对流动性风险的监测方法，D选项是在危机发生时应采取的应急措施计划。36.答案:D解析:"假按揭"风险主要表现形式有:1.开发商不具备按揭合作主体资格，或者未与商业银行签订按揭贷款业务合作协议，未有任何承诺，与某些不法之徒相互勾结，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款。2.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款3.以个人住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的商业银行债权置换或企业重组4.信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款5.所有借款人均为虚假购房，有些身份和住址不明6.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制A、B、C三项都属于开发商?假按揭?的表现形式，D选项属于经销商风险。37.答案:B解析:内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD。38.答案:D解析:集团法人客户的特征中风险识别和贷后监管难度较大39.答案:D解析:久期分析又称持续期分析或期限弹性分析，能计量利率风险对银行经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估，更为准确地估算利率风险对银行的影响。40.答案:B解析:商业银行危机现场处理方法包括：(1)根据预先制订的危机管理规划，迅速成立危机管理小组。(2)制定管理层的危机沟通机制。(3)开通危机时刻的救援/帮助热线。(4)正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件(如自然灾害)。(5)选择律师或具有良好法律背景的人员作为危机发言人。B选项属于危机处理过程中的持续沟通。41.答案:C解析:基本概念，考查情景分析法定义。42.答案:A解析:包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和非信贷资产:1.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款;2.已核销的账销案存资产;3.抵债资产;4.其他不良资产。43.答案:C解析:传统上，危机管理主要采用?辩护或否认?的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是?化敌为友?，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。44.答案:D解析:本题考查集团法人客户的整体状况分析。存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理。参见教材P51。45.答案:B解析:反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。当资金紧张导致供需不平衡时，可能出现期限短点的收益率高于期限长的收益率的反向收益率曲线。考点：市场风险计量基本概念46.答案:B解析:资本充足率=(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)。47.答案:B解析:《中华人民共和国商业银行法》指出，商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%。48.答案:A解析:商业银行风险管理的发展阶段为：资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段。故本题选A。49.答案:D解析:风险管理信息系统应当：(1)针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级別；2)为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；(3)对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；(4)设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵；(5)随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；(6)设置灾难恢复以及应急操作程序；(7)建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。考点：风险管理IT系统50.答案:B解析:贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×l00%=(10-5+7)/10×100%=l20%。51.答案:C解析:A是由高级管理层负责的;B说的是董事会;D说的是监事会。52.答案:B解析:外国银行分行外汇业务营运资金的30%应以6个月以上(含6个月)的外币定期存款作为外汇生息资产。53.答案:C解析:资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况。资本充足率压力测试框架的主要内容包括情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动和结果输出。54.答案:B解析:合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过100万元。55.答案:A解析:商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。56.答案:C解析:信贷资产证券化，即狭义的资产证券化，是指将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产（如银行的贷款、企业的应收账款等），通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。57.答案:B解析:价外期权是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。58.答案:C解析:与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。59.答案:A解析:内在价值=市场价格-执行价格。60.答案:C解析:《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》指出，商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的10%;对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的15%;对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的50%。61.答案:C解析:以资本表示的组合限额=资本*资本分配权重，所以X的经济资本=60/150*120=48亿元；Y的经济资本=90/150*120=72亿元。考点：信用风险控制限额管理62.答案:C解析:国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务,或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失,或使商业银行遭受其他损失的风险。63.答案:D解析:效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。64.答案:B解析:20世纪60年代以前，商业银行的风险管理偏重于资产业务的风险管理。商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来减少、防范资产业务损失的发生。故本题选B。65.答案:B解析:由题可得，预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％=4／250×100％=1．6％。题中给出的资产总额和风险加权资产总额都是干扰项。66.答案:ABE解析:C选项：不良贷款拨备覆盖率=[（一般准备+专项准备+特种准备）／（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）]×100％;D选项：预期损失率=（预期损失/资产风险暴露）×100%67.答案:ACDE解析:B项是安全性监管指标。68.答案:ABCD解析:国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，即体现在资产负债表上的金额，对表外敞口而言，则是表外项目余额。表内项目中：贷款、同业融资为融资余额，债券为账面价值，金融衍生品为正的市场价值。表外项目中：等同贷款的授信（如担保）、与交易相关的或有项目（如履约保函）、与贸易相关的短期自偿性项目（如开出信用证）、无条件不可撤销的未提款承诺等均为表外融资余额。69.答案:ABCE解析:风险管理信息系统应当：①针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别；②为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；③对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；④设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵；⑤随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；⑥设置灾难恢复以及应急操作程序；⑦建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。70.答案:ABCDE解析:本题考查监管资本的构成。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。参见教材P18。71.答案:BCDE解析:A项，识别信用风险是风险识别环节的工作，不是信用监测体系中的内容。有效的信用监测体系应实现的目标，除BCDE四项外还包括：确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势。72.答案:ABCD解析:考查贷款定价的决定因素。73.答案:CDE解析:A项，NSFR和存贷比均属于计量流动性风险的长期结构性指标。B项，存贷比=各项贷款余额／各项存款余额×100％，该式的分子分母均不需估算，因此存贷比指标是现状指标；而NSFR=可用稳定资金／所需稳定资金×100％，其中，分母?所需稳定资金?即估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量，因此NSFR是预期指标。74.答案:AB解析:核心资本又称为一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。75.答案:ABDE解析:商业银行在新产品／业务研发和投产过程中要全面防范和控制信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险等各类潜在风险，深入识别各个风险点，有针对地逐项制定风险防控措施。考点：新产品/业务风险管理原则76.答案:BDE解析:相关部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。B项正确。交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付，必要时可设置中台监控机制。A项错误。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力资源、物力资源。C项错误，E项正确。市场风险管理部门监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况。D项正确。77.答案:ABCE解析:本题考查风险偏好维度和指标。在风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下几点：一是充分考虑利益相关者的期望;二是将风险偏好于战略规划有机结合;三是向业务条线和分支机构传导;四是持续地监测与报告。参见教材P29。78.答案:ACD解析:与国际先进银行的内部控制体系相比，我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在：商业银行的所有权和经营权分离和制衡机制还有待完善，A项正确；内部控制的组织架构尚未形成，B项错误；内部控制的管理水平有待提高，对内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高，C、D项正确，E项错误。故本题选ACD。79.答案:BCD解析:就业制度和工作场所安全事件：违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。80.答案:ACDE解析:在总结和借鉴国内外银行监管经验