2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理综合检测试卷B卷含答案

单选题（共100题）

1、某商业银行2014年贷款总额100亿元，贷款应提准备4亿元，

贷款实际计提准备6亿元，则该银行的贷款准备充足率是（）。

A.150%

B.67%

C.60%

D.40%

【答案】A

2、（2018年真题）某商业银行上年度资产总额为5000亿元，负债

总额为1000亿元。其资产负债率为（）。

A.40%

B.10%

C.20%

D.30%

【答案】C

3、（2018年真题）假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测

市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过

利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉

期协议，则A和B之间可以()。

A.银行A以浮动利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A

B.银行A以固定利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A

C.银行A以固定利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A

D.银行A以浮动利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A

【答案】C

4、已知某安装工程，分项分部工程量清单计价1770万元，措施项

目清单计价51.34万元，其他项目清单计价100万元，规费80万元,

税金68.25万元，则其招标控制价应()。

A.2069.59万元

B.1821.43万元

C.1838.25万元

D.1950万元

【答案】A

5、商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2%,

贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额

为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当

期对该类企业贷款的预期损失为()人民币。

A.0,5亿元

B.0.1亿元

C.1亿元

D.0.2亿元

【答案】B

6、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措

施的表述，错误的是（）o

A.商业银行的风险包括市场风险

B.风险管理策略有风险分散和风险对冲

C.商业银行的风险包括信用风险

D.风险管理策略不包括风险转移

【答案】D

7、用赢得值法进行成本控制，以下不是基本参数的是（）。

A.已完工作预算费用

B.计划工作实际费用

C.费用绩效指数

D.计划工作预算费用

【答案】C

8、（2018年真题）在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿

元，杠杆系数为0.8,则该客户最高债务承受额为（）亿元。

A.2.5

B.2.0

C.1.6

D.0.8

【答案】c

9、外汇结构性风险来源于（）o

A.代理外汇买卖

B.自营外汇买卖

C.即期外汇买卖

D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

【答案】D

10、（2018年真题）法律风险与违规风险之间的关系是（）。

A.违规风险包括法律风险

B.两者产生的风险相同

C.两者有关但又有区别

D.两者产生的原因相同

【答案】C

11、关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（）。

A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风

险管理模式阶段

B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段

C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通

过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总

量平衡和风险控制

D.20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管

理模式阶段

【答案】D

12、下列不属于市场风险计量方法的是（）。

A.计算债券组合久期

B.计算单一币种的多头和空头缺口

C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分

D.根据交易对手评级设置授信额度上限

【答案】D

13、（2019年真题）商业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的

同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内

容是（）O

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

B.提高流动性管理的预见性

C.通过金融市场控制风险

D.建立多层次的流动性屏障

【答案】A

14、全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂

性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第一家入选全球

系统重要性银行的是（）。

A.中国银行

B.中国建设银行

C.中国农业银行

D.中国工商银行

【答案】A

15、法人客户根据其机构性质可以分为（）。

A.公共客户和私人客户

B.法人客户和个人客户

C.单一法人客户和集团法人客户

D.企业类客户和机构类客户

【答案】D

16、商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（）策

略。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险分散

【答案】D

17、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

【答案】A

18、如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用

合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置

的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率

（RAR0C）为（）。

A.5%

B.6.25%

C.5.5%

D.5.75%

【答案】A

19、某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况

时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（）。

A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示

B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验

C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈

D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理

【答案】A

20、关于更名、更址注册登记，下列说法正确的是（）0

A.二者都不需要人民政府的批准，由土地行政主管部门审核通过后

直接进行注册登记

B.二者都需要人民政府的批准后，方可到土地行政主管部门注册登

记

C.更名、变更不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注

册登记；更址变更需要人民政府批准后，方可到土地行政主管部门

注册登记

D.更名、变更须经人民政府批准后，方可到土地行政主管部门进行

注册登记；更址变更则不需要人民政府批准，可直接到土地行政主

管部门注册登记

【答案】A

21、（2021年真题）根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融

机构国别风险管理指引》国别风险应当至少划分为（）

A.较低、中等、较高

B.低、较低、中等、较高、高

C低、悬j、

D.低、中等、高

【答案】B

22、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确

定

【答案】C

23、下列关于RiskCalc模型的说法,正确的是（）。

A.不适用于非上市公司

B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

【答案】B

24、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的

某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险分散

D.风险转移

【答案】B

25、当工程质量未达到规定的标准或要求，有十分严重的质量问题,

对结构的使用和安全都将产生重大影响，而又无法通过修补办法给

予纠正时，可以做出（）的决定。

A.修补处理

B.返工处理

C.限制使用

D.不做处理

【答案】B

26、根据《土地登记办法》，当土地证书和土地登记簿内容不一致时

的处理原则是（）o

A.按照有关规定提交上级国土资源部门裁决

B.以土地证书记载内容为准

C.根据具体情况决定

D.以土地登记卡记簿内容为准

【答案】D

27、风险识别与分析的主要方法不包括()

A.失误树分析法

B.制作风险清单

C.专家预测法

D.分解分析法

【答案】C

28、土地总登记中，对登记公告结果有异议的，可以向()申

请复查。

A.县人民政府

B.县国土资源局

C.国土资源部门的上级单位

D.土地登记代理机构

【答案】B

29、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是

()o

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期

预警

D.实现银行利润的最大化

【答案】D

30、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业

务或市场风险的策略性选择。

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】D

31、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥,

待负载离开地面（）并稳定后，再用正常速度指挥。

A.10cm〜30cm

B.20cm〜40cm

C.10cm〜20cm

D.20cm~30cm

【答案】c

32、应付未付外债总额与当年出口收入之比的限度是（）。

A.100%

B.50%

C.25%

D.75%

【答案】A

33、下列关于信用风险的说法，正确的是（）

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.结算风险是一种特殊的信用风险

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

【答案】C

34、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程

序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

A.董事会

B.高级管理层

C.股东大会

D.监事会

【答案】B

35、（）处在声誉风险管理的第一线。

A.董事会

B.内部审计人员

C.声誉风险管理部门

D.监事会

【答案】C

36、我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.5%

B.6%

C.10.5%

D.11.5%

【答案】C

37、（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不

要求其所有权归属。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.永久资本

【答案】C

38、在实践中，金融风险可能造成的损失分类不包括（）

A.意外损失

B.非预期损失

C.预期损失

D.灾难性损失

【答案】A

39、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财

务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行

担保（）o

A.减少负债的损失

B.确保贷款的资金安全

C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失

D.以抵押品的价值来补偿经济资本

【答案】C

40、（2019年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形

下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR,该种方法是（）。

A.方差一协方差法

B.蒙特卡洛模拟法

C.历史模拟法

D.标准法

【答案】A

41、某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费

用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则

RAR0C等于()0

A.4.38%

B.6.25%

C.5.00%

D.5.63%

【答案】A

42、巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。

A.0.01%

B.0.02%

C.0.03%

D.0.05%

【答案】C

43、商业银行管理信息科技运行时，应制定有效的变更管理流程，

以确保生产环境的完整性和()。

A.可靠性

B.科学性

C.流畅性

D.严谨性

【答案】A

44、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利

变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（）o

A.农产品

B.石油

C.铜

D.黄金

【答案】D

45、（2018年真题）下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法

中，错误的是（）。

A.有助于商业银行对损失可能性的管理

B.有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估

C.有助于商业银行对盈利可能性的管理

D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整

已经实现的盈利

【答案】D

46、巴塞尔委员会设定违约概率的下限是（）。

A.0.01%

B.0.02%

C.0.03%

D.0.05%

【答案】c

47、（2021年真题）下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的

表述，最不恰当的是（）o

A.负责确定本行可以承受的市场风险水平

B.负责制定市场风险管理的政策和程序

C.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

D.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场

风险

【答案】B

48、（）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的

国债。

A.一级流动性储备

B.二级流动性储备

C.三级流动性储备

D.特级流动性储备

【答案】B

49、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行

业务应属于()业务条线。

A.资产管理

B.公司金融

C.代理服务

D.零售银行

【答案】D

50、一般地说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的

利率敏感度相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄

【答案】D

51、(2018年真题)单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分

析主要是对()进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表

【答案】A

52、（2018年真题）（）是商业银行的最高风险管理、决策机构，

承担商业银行风险管理的最终责任。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.风险管理部门

【答案】C

53、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧

重于（）。

A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款

本息

C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息

D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

【答案】A

54、下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。

A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系

B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略

规划和实施方案

C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来

的资源制约等方面

D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险

【答案】D

55、下列业务中包含了期权性风险的是（）。

A.托收业务

B.活期存款业务

C.房地产按揭贷款业务

D.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

【答案】D

56、案例一项目部在（）对工程质量进行了有效控制。

A.事前

B.事中

C.事后

D.事前、事中、事后三个阶段都

【答案】D

57、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）o

A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值

B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算

出交易头寸的价值

C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

【答案】C

58、对涉及结构安全和使用功能的重要分部分项工程应进行（）。

A.局部检测

B.全面检测

C.抽样检测

D.指定部位检测

【答案】C

59、商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利

变动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括（）。

A.大米

B.石油

C.粕

D.黄金

【答案】D

60、下列关于个人客户信用风险说法错误的是（）o

A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违

约

B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录

C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录

D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求

【答案】C

61、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不

包括（）o

A.标准法

B.基本指标法

C.内部模型法

D.高级计量法

【答案】C

62、下列对风险预警的程序排序正确的是（）。

B.

c.（2X3W

D.0（2W

【答案】c

63、在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。

A.主权风险

B.政治风险

C.传染风险

D.转移风险

【答案】D

64、下列关于汇率风险的叙述中，不正确的是（）。

A.汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产

与负债损失或收益造成的不确定性

B.人民币汇率形成机制改革不断深化，人民币国际化稳步推进，人

民币对美元汇率双向波动风险减小

C.其变动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收支、通货膨

胀率、利率、汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内

的政治、经济等多方面因素

D.汇率风险成为我国商业银行面临的主要市场风险之一

【答案】B

65、对我国中央政府（含中国人民银行）的债权统一给予（）的风险

权重。

A.0

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】A

66、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方

法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A.内部评级初级法

B.标准法

C.高级计量法

D.内部评级高级法

【答案】B

67、某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项因素

的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一

级资本不得_______亿元，一级资本不得_______亿元，总资本要求不

得亿元。（）

A.高于1000,高于1600,高于2100

B.低于900,低于1200,低于1600

C.低于1000,低于1200,低于1600

D.高于900,高于1600,高于2100

【答案】C

68、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操

作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资

本要求的（）。

A.20%

B.50%

C.25%

D.8%

【答案】A

69、若A银行资产负债表上有美元资产8000,美元负债6500.银行

卖出的美元远期合约头寸为3500,买入的美元远期合约头寸为2700,

持有的期权敞口头寸为800,则美元的敞口头寸为（）。

A.多头1500

B.空头1500

C.多头2300

D.空头700

【答案】A

70、（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险分散

【答案】C

71、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收

益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日

平均收益率为0.设，标准差为0.15%,则在下一个市场交易日，该

外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.05%〜0.1%

B.-0.05%~0.25%

C.0.1%〜0.25%

D.-0.2%~0.4%

【答案】D

72、为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当

（）o

A.异质化、分散化

B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化

C.同质化、集中化

D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

【答案】A

73、（）是商业银行的决策机构。

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.高级经理

【答案】B

74、对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额属于市

场风险限额指标的（）指标。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

【答案】B

75、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内

部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A.0.03%

B.0.05%

C.0.3%

D.0.5%

【答案】A

76、在正常的市场条件下，市场风险报告通常（）向高级管理层报告

一次。

A.每天

B.每周

C.每月

D.每季度

【答案】B

77、抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，其转让所

得价款（）。

A.由抵押人自行处理

B.向抵押权人提前清偿债务

C.由抵押人和抵押权人进行平分

D.若由于抵押权人的原因无法接受该价款，则可由抵押人自行支配

【答案】B

78、土地归户卡填写以_____为单位，土地登记卡填写以______为

单位。（）

A.土地使用者；宗地

B.土地权利人；宗地

C.宗地；土地权利人

D.宗地；土地使用者

【答案】B

79、下列各项中，不属于进行土地登记代理成果审核重点的是

()。

A.代理步骤及过程是否符合规定要求

B.委托代理内容与要求是否合法

C.成果内容是否规范合法

D.成果内容及形式是否符合委托方的要求

【答案】B

80、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。

A.流动性比率-流动性资产余额/流动性负债余额xlOO%

B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于

法定准备金要求的部分

C.核心负债比率不得低于60%

D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动

性负债的差额

【答案】D

81、以客户累计百分比为横轴、()为纵轴，分别做出理想评级模

型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

A.违约客户累计百分比

B.违约客户数量

C.正常客户累计百分比

D.正常客户数量

【答案】A

82、国土资源行政主管部门发现土地登记簿记载的事项确有错误的,

应当()进行更正登记。

A.报经人民政府批准后

B.依法直接

C.通知土地权利人

D.通知土地权利人，并由土地权利人提出申请

【答案】A

83、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银

行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方

案。

A.由下至上

B.由上至下

C.由内到外

D.由外到内

【答案】B

84、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.表内信用资产风险权重

B.资本监管

C.计提贷款损失准备等各项损失准备

D.信用风险加权资产

【答案】C

85、在总体组合限额管理中，"资本分配”中的资本是（），是

商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。

A.银行股本

B.银行的实收资本

C.上一年度的银行资本

D.预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）

【答案】D

86、（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国

外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外

债务的风险。

A.主权风险

B.传染风险

C.转移风险

D.货币风险

【答案】C

87、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客

户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这

种操作属于（）o

A.贷款重组

B.限额管理

C.贷款转让

D.贷款审批

【答案】A

88、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额

准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额

为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

89、缺口分析和（）采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.汇率分析

C.因果分析

D.商品价格分析

【答案】A

90、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是

()。①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防

范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得

到有效管理。③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人

员的良好执行为基础。

A.只有①

B.只有②

C.①和②

D.①、②、③

【答案】C

91、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设

工程质量管理规定行为的，应在收讫竣工验收备案文件()日内，

责令停止使用，重新组织竣工验收。

A.5

B.15

C.10

D.8

【答案】B

92、（2021年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的

流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）o

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产

准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余

额和存款余额的比例不得超过75%

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合

理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来

的流动性

【答案】D

93、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准,

对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最

低和监管资本时将其视为（）,不计入操作风险资本，但应将所有

的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

A.管理资本

B.信用风险

C.市场风险

D.流动风险

【答案】B

94、战略风险的类型不包括（）。

A.产业风险

B.技术风险

C.竞争对手风险

D.信用风险

【答案】D

95、商业银行通常设定贷款投放的行业比饲，这种做法属于（）策

略。

A.风险转移

B.风险规避

C.风险分散

D.风险对冲

【答案】C

96、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）。

A.资本规划

B.压力测试

C.风险评估

D.信息披露

【答案】D

97、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理

信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分

析和系统设计设计影响。

A.数量、复杂性、及时性

B.运行速度、复杂性、便捷性

C.质量、数量、及时性

D.质量、及时性、便捷性

【答案】C

98、（2018年真题）商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过

大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.战略风险

B.集中度风险

C.信用风险

D.市场风险

【答案】B

99、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是（）。

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

B.累计总敞口头寸法比较激进

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和

中的较大值

【答案】B

100、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》指出，一家商业

银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的

（）o

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】B

多选题（共80题）

1、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面

临的风险划分为八类，下列（）不属于商业银行面临的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.担保风险

D.声誉风险

E.金融风险

【答案】C

2、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,

下列做法恰当的有（）。

A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

B.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

C.保持合理的资金来源结构

D.适度分散客户种类和资金到期日

E.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

【答案】ABCD

3、在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于

（）。

A.贷款定价

B.授信审批和限额管理

C.风险报告

D.风险监控

E.经风险调整的绩效考核

【答案】ABCD

4、依据供货合同的要求控制供货进度是（）进度控制的任务。

A.业主方

B.设计方

C.施工方

D.供货方

【答案】D

5、损失数据收集的核心环节主要包括()。

A.损失事件识别

B.损失事件填报

C.损失金额确定

D.损失事件信息审核

E.损失数据验证

【答案】ABCD

6、《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金

融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色

的()的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的

金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

A.以防为主

B.打防结合

C.密切协作

D.以打为主

E.高效务实

【答案】ABC

7、下列对反向压力测试描述正确的有（）。

A.反向压力测试是传统压力测试的补充手段

B.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景

C.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法

D.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子

E.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

【答案】ABD

8、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（）。

A.风险水平类指标

B.风险收益指标

C.风险迁徙类指标

D.风险抵补类指标

E.风险排序指标

【答案】ACD

9、内部资本充足评估报告应至少包括的内容有（）

A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平

的影响

B.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

C.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议

D.报告存在的坏账情况

E.提出防范风险的建议

【答案】ABC

10、商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.实现战略目标所需要的资源匮乏

B.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

C.政治、经济和社会环境发生变化

D.整个战略实施过程的质量难以保证

E.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

【答案】ABD

11、监管部门是市场约束的核心，其作用包括（）。

A.实施惩戒，确保政策执行和有效信息披露

B.引导其他市场参与者改进做法，强化监督

C.作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级

D.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用

E.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

【答案】ABD

12、新闻平台收集到的信息包括（）。

A.消费信心指数

B.政治恐怖主义

C.国内通胀率

D.经济计划的成效

E.某一国家零售营业额

【答案】ABCD

13、商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求有（）。

A.建立各类风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标

C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重

新完善风险管理程序

【答案】CD

14、声誉风险管理活动中，董事会和高级管理层的责任包括（）。

A.负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程

B.制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析

和压力测试

C.对声誉风险管理的结果负有最终责任

D.定期审核声誉风险管理政策，敦促所有员工熟知相关政策，并在

商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度

E.确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件,

准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况

【答案】ABCD

15、市场准入的主要目标包括（?）。

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

B.维护银行市场秩序

C.保护存款者的利益、

D.有条件形成垄断竞争

E.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】ABC

16、止损限额适用于()的累计损失。

A.1日

B.2年

C.1周

D.1个月

E.3个月

【答案】ACD

17、优质流动性资产除了具有低信用风险和市场风险；易于定价且

价值平稳；与高风险资产的低相关性；在广泛认可的发达市场中交

易；具有活跃且具规模的市场外，通常还具有如下特征()o

A.具有负责任的做市商

B.存在多元化的买卖方，市场集中度低

C.从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移

的趋势

D.在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金以弥补现

金流人和流出形成的缺口

E.在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部

门控制

【答案】ABCD

18、自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风

险进行识别和管理。其主要策略包括（）o

A.改变企业文化

B.制定与业务战略目标配套的评估机制

C.建立良好的操作风险管理氛围

D.规避监管，在内部解决问题

E.商业银行内部追求盈利高于控制风险

【答案】ABC

19、在土地抵押权变更登记过程中，申请人包括抵押人、抵押权人

和受让人情形的是（）o

A.经抵押权人同意，抵押的土地使用权依法转让的

B.抵押合同期满，续签抵押合同的

C.土地使用权抵押期间，抵押合同的内容发生变更的

D.土地使用权抵押期间，抵押合同的项目发生变化的

【答案】A

20、依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心

资本的有（）o

A.未分配利润

B.未公开储备

C.公开储备

D.盈余公积

E.资本公积

【答案】ACD

21、商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。

A.调整业务规模或放弃某些产品

B.购买保险

C.制定应急计划和连续营业方案

D.改变市场定位

E.业务外包

【答案】BC

22、商业银行流动性风险预警信号包括（）

A.零售存款大量流出

B.融资成本大幅上升

C.盈利水平显著降低

D.负面的公共报道

E.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资

【答案】ABCD

23、银监会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》，要求银行

披露其经营状况的主要信息，包括（）o

A.公司治理情况

B.财务会计报告

C.各类风险管理状况

D.业务合同

E.年度重大事项

【答案】ABC

24、企业的人力资源保障是人力资源计划中应解决的（）。

A.关键

B.基础

C.重点

D.核心

【答案】D

25、按照操作风险损失事件类型，操作风险包括（）。

A.外部欺诈事件

B.内部欺诈事件

C.实物资产的损坏

D.资产损失

E.法律成本

【答案】ABC

26、自评工作要坚持的原则有()。

A.全面性原则

B.及时性原则

C.客观性原则

D.公平性原则

E.公开性原则

【答案】ABC

27、在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于

()o

A.贷款定价

B.授信审批和限额管理

C.风险报告

D.风险监控

E.经风险调整的绩效考核

【答案】ABCD

28、基于损失形态的不同，操作风险损失包括()。

A.资产损失

B.法律成本

C.追索失败

D.监管罚没

E.账面减值

【答案】ABCD

29、美国行为科学家麦格雷戈提出了“（）”。

A.理论-理论

B.理论-F理论

C.I理论-L理论

D.X理论-Y理论

【答案】D

30、商业银行市场风险控制的主要方法包括（）。

A.资产证券化

B.限额管理

C.风险对冲

D.经济资本配置

E.自我评估

【答案】BCD

31、衡量风险的指标有（）。

A.方差

B.久期

C.凸度

D.风险价值（VaR）

E.期望收益

【答案】ABCD

32、某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%。

2010年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保，B

公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保，C公司向L

银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析正确

的有0。

A.该企业集团对A

B.C三家公司均形成控制关系BA.BC公司之间构成连环担保

C.银行L对A.B.C三家公司的贷款容易出现担保不足状态

D.银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性

E.银行L应根据A.B.C三家公司自身风险状况分别授信

【答案】BCD

33、商业银行的预期损失主要由（）来弥补和吸收。

A.购买保险

B.计提损失准备金

C.冲减经营利润

D.变现资产

E.计提资本金

【答案】BC

34、商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循（）原则。

A.展期重审原则

B.统一考虑原则

C.公平竞争的原则

D.后续监督原则

E.审贷分离原则

【答案】AB

35、专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关

的因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包

括（）。

A.收益波动性

B.经济周期

C.宏观经济政策

D,利率水平

E.杠杆

【答案】BCD

36、《中华人民共和国银行业监督管理法》从我国目前的市场环境和

法治环境出发，将（）作为立法宗旨。

A.加强对银行业的监督管理

B.规范监督管理行为

C.防范和化解银行业风险

D.保护存款人和其他客户的合法权益

E.促进银行业健康发展

【答案】ABCD

37、风险水平类指标是衡量商业银行的风险状况的静态指标。其中,

市场风险指标包括（）。

A.不良资产率

B.预期损失率

C.市值敏感性比率

D.贷款损失准备金率

E.累积外汇敞口头寸比例

【答案】C

38、银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”

主要是为了（）。

A.维护债权人和其他当事人的合法权益

B.提高贷款偿还的可能性

C.降低商业银行资金损失的风险

D.为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源

E.由贷款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种

附加保障

【答案】ABCD

39、我国商业银行流动性风险管理的通常做法有（）。

A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

B.将总行缺口分散到分行

c.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算

进行管理

D.运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管

理、配置资金

E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加

强对全行流动性的管理

【答案】AC

40、信息披露应与银行的经营特点相适应，原则包括()。

A.侧重披露总量指标

B.谨慎披露结构指标

C.侧重披露结构指标

D.暂不披露机密指标

E.重点披露风险指标

【答案】ABD

41、操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四

大类别，其中外部事件方面的表现包括()。

A.职员欺诈

B.外包商不履责

C.外部欺诈

D.交通事故

E.自然灾害

【答案】BCD

42、以下原则属于有效的风险偏好声明应满足的有（）。

A.定性描述

B.定量指标

C.数量模型

D.数据计量

E.样本分析

【答案】AB

43、施工组织设计的编制的流程（）。

A.组织编制组，明确负责人

B.收集整理编制依据，并鉴别其完整性和真实性

C.编制组分工，并明确初稿完成时间

D.工程施工合同、招标投标文件或相关协议

E.工程施工合同、招标投标文件或相关协议

【答案】ABC

44、商业银行的风险管理流程包括（）。

A.风险识别

B.风险避免

C.风险计量

D.风险监测

E.风险控制

【答案】ACD

45、与资本充足率监管相比，杠杆率监管的优点包括（）。

A.杠杆率监管作为微观审慎监管的工具，为银行提供最低资本缓冲

保护

B.杠杆率监管可以作为逆周期的宏观审慎监管工具，防止金融体系

在金融繁荣时期过度扩张资产负债

C.杠杆率监管对银行和监管者的专业要求低，降低了实施成本

D.杠杆率可以减少银行的监管套利

E.杠杆率可以保证银行获得收益

【答案】ABCD

46、参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备

的主要技能包括（）。

A.风险监测和分析能力

B.数量分析能力

C.价格核准能力

D.模型创建能力

E.系统开发/集成能力

【答案】ABCD

47、某医院医技综合楼机电总承包工程，具体工作范围包括给排水、

电气、暖通空调、消防、智能、净化、医疗气体工程。大楼管线系

统复杂，质量要求高，项目部为搞好工程质量，保证施工进度安全

等各项指标的实现，在项目开工前进行了详细的质量策划、制定质

量控制点、组织质量交底、技术交底，有效实现了项目的各项指标。

根据背景资料，回答下列问题。

A.技术方案

B.质量方案

C.施工方案

D.施工组织设计

【答案】D

48、有效的战略风险管理应当()。

A.定期采取从上至下的方式进行

B.全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

C.制订切实可行的实施方案

D.体现在商业银行的日常风险管理活动中

E.在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低

【答案】ABCD

49、下列属于商业银行流动性风险预警信号的有()。

A.存款大量流失

B.客户办理业务等候时间较长

C.所发行的股票价格大幅下跌

D.被迫从市场上购回已发行的债券

E.债权人提前要求兑付

【答案】ACD

50、新产品(业务)风险管理原则包括()：

A.统一性

B.公开性

C.全面性

D.时效性

E.统筹性

【答案】AC

51、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管

理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括(?)。

A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

B.头寸的盈亏情况

C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议

D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

【答案】ABCD

52、商业银行风险管理流程包括()。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

【答案】ABCD

53、固定成本是（）。

A.指在一定期间和一定的工程量范围内，成本额不受工程量增减变

动的影响而相对固定的成本

B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计

施工生产必须发生的

C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

D.指成本发生总额随着工程量的增减变动而成正比例变动的费用

【答案】A

54、某企业于当年年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专

用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如

期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行

贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。

A.要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告

B.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

C.要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年

D.将该笔贷款调整为信用贷款

E.给予企业25%的利息减免

【答案】AC

55、有关行政机关收到信访事项后，正确的处理是（）。

A.应当及时答复是否受理

B.应当当场答复是否受理

C.能当场答复的应当场答复

D.讨论研究后再答复

【答案】C

56、压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（）。

A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

B.提供商业银行对自身风险特征的理解

C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型

D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风

险偏好一致

【答案】ABD

57、下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有（?）。

A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响

C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法

D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

【答案】ABC

58、以下关于缺口分析的正确陈述有()。

A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上

升

B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下

降

C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下

降

D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人上

升

E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上

升

【答案】BC

59、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括

()。

A.系统风险

B.信用风险

C.操作风险

D.战略风险

E.声誉风险

【答案】BCD

60、商业银行应从以下（）方面加强操作风险管理。

A.治理结构

B.数据管理

C.政策制度

D.信息系统

E.成果应用

【答案】ABCD

61、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体

可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场

准入不包括（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.资质准入E,风险控制水平

【答案】D

62、下列关于非现场监管和现场检查两种方式的作用，说法正确的

有（）。

A.通过现场检查收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少非现场

监管的工作量

B.现场检查对非现场监管的指导作用

C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

D.通过现场检查修正非现场监管结果

E.现场检查工作还要对非现场监管发现的问题和风险进行持续跟踪

监测

【答案】CD

63、个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（）。

A.经销商风险

B.借款人的经济财务状况恶化的风险

C.由于房产价