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文档简介
2024年期货从业资格题库第一部分单选题(800题)1、期货公司应当建立健全内控、合规制度,严格落实()制度。
A.交易者适当性
B.经营者适当性
C.投资者适当性
D.监管者合理性
【答案】:C2、某投资者共购买了三种股票A、B、C占用资金比例分别为30%、20%、50%,A、B股票相1于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β系数为1,则C股票的β系数应为()。
A.0.91
B.0.92
C.1.02
D.1.22
【答案】:B3、标准普尔500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,该投资者的净收益是()美元。
A.2250
B.6250
C.18750
D.22500
【答案】:C4、在我国,期货公司在接受客户开户申请时,须向客户提供()。
A.期货交易收益承诺书
B.期货交易权责说明书
C.期货交易风险说明书
D.期货交易全权委托合同书
【答案】:C5、经营机构应当将适当性纠纷处理纳入本机构的投诉管理办法,明确()机制。投资者提出调解的,经营机构应当积极配合,优先通过协商解决争议。
A.矛盾的化解
B.纠纷的处理
C.纠纷的维权
D.投诉的处理
【答案】:B6、在考虑交易成本后,将期货指数理论价格()所形成的区间,叫无套利区间。
A.分别向上和向下移动
B.向下移动
C.向上或间下移动
D.向上移动
【答案】:A7、以下属于股指期货期权的是()。
A.上证50ETF期权
B.沪深300指数期货
C.中国平安股票期权
D.以股指期货为标的资产的期权
【答案】:D8、大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动价位是1元/吨,那么每手合约的最小变动值是()元。
A.2
B.10
C.20
D.200
【答案】:B9、证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备()。
A.证券销售从业人员资格
B.期货从业人员资格
C.证券投资咨询资格
D.期货投资咨询资格
【答案】:B10、()指导和监督中国期货业协会对期货从业人员的自律管理活动。
A.商务部
B.中国证监会
C.国务院国有资产监督管理机构
D.财政部
【答案】:B11、下列关于非结算会员期货交易违约责任承担的表述,错误的是()。
A.全面结算会员期货公司承担违约责任后收得对该非结算会员的相应追偿权
B.非结算会员保证金不足,无法承担违约责任的,全面结算会员期货公司应当以风险准备金和结算担保金代为承担违约责任
C.全面结算会员期货公司先以该非结算会员的保证金承担该非结算会员的违约责任
D.非结算会员在期货交易中违约的,应当承担违约责任
【答案】:B12、模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当R2=0时,有()。
A.F=-1
B.F=0
C.F=1
D.F=∞
【答案】:B13、期货公司申请金融期货交易结算业务资格的,申请日前3个会计年度中,应至少1年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币()。
A.3000万元
B.5000万元
C.8000万元
D.1亿元
【答案】:C14、某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元,权利金为21.50港元。另一股票当前价格为63.95港元,其看跌期权8的执行价格和权利金分别为67.50港元和4.85港元。()。
A.条件不足,不能确定
B.A等于B
C.A小于B
D.A大于B
【答案】:C15、某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约,同时以63000元/吨买入1手10月铜合约,当8月和10月合约价差为()元/吨时,该投资者亏损。
A.1000
B.1500
C.-300
D.2001
【答案】:D16、卖出较近月份的期货合约,同时买入较远月份的期货合约进行跨期套利的操作属于()。
A.熊市套利
B.牛市套利
C.买入套利
D.卖出套利
【答案】:A17、2017年3月,某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债,假设该国债是最便宜可交割债券,并假设转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月要用款,需将其卖出,为防止国债价格下跌,该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()
A.买进国债期货967.5万元
B.卖出国债期货967.5万元
C.买进国债期货900万元
D.卖出国债期货900万元
【答案】:B18、现货市场每吨成本上升550元,期货市场每吨盈利580元,每吨净盈利30元。
A.通过套期保值操作,玉米的售价相当于1520元/吨
B.对农场来说,结束套期保值时的基差为-50元/吨
C.通过套期保值操作,玉米的售价相当于1530元/吨
D.农场在期货市场盈利100元/吨
【答案】:C19、下列关于“一揽子可交割国债”的说法中,错误的是()。
A.增强价格的抗操纵性
B.降低交割时的逼仓风险
C.扩大可交割国债的范围
D.将票面利率和剩余期限标准化
【答案】:D20、()是指对整个股票市场产生影响的风险。
A.财务风险
B.经营风险
C.非系统性风险
D.系统性风险
【答案】:D21、普通投资者风险承受能力等级应与产品或服务风险等级的匹配,下列符合规定标准的是()。
A.C1类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务
B.C3类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4风险等级的产品或服务
C.C5类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务
D.C2类投资者可购买或接受R1、R2、R3风险等级的产品或服务
【答案】:C22、行为人如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合调查,退缴违法所得的,可以()。
A.从严处罚
B.免予刑事处罚
C.依法不起诉
D.从轻处罚
【答案】:D23、期货()是指交易者通过预测期货合约未来价格的变化,在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。
A.投机
B.套期保值
C.保值增值
D.投资
【答案】:A24、某交易者以9520元/吨买入5月菜籽油期货合约1手,同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手,当两合约价格为()时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。
A.5月9530元/吨,7月9620元/吨
B.5月9550元/吨,7月9600元/吨
C.5月9570元/吨,7月9560元/吨
D.5月9580元/吨,7月9610元/吨
【答案】:C25、期货市场的基本经济功能之一是其价格风险的规避机制,达到此目的可以利用的手段是进行()。
A.投机交易
B.套期保值交易
C.多头交易
D.空头交易
【答案】:B26、某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货,同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后,该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓,同时以446美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。该套利交易的盈亏状况是()美元/盎司。
A.亏损5
B.获利5
C.亏损6
D.获利6
【答案】:A27、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约,卖出10手4月份的沪深300指数期货合约,其建仓价分别为2800点和2850点,上一交易日结算价分别为2810点和2830点,上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓,当日3月和4月合约的结算价分别是2830点和2870点,则该交易持仓盈亏为()元。
A.30000
B.-90000
C.10000
D.90000
【答案】:A28、公司制期货交易所设监事会,每届任期3年。监事会成员不得少于()
A.1人
B.3人
C.5人
D.2人
【答案】:B29、期货合约标准化指的是除()外,其所有条款都是预先规定好的,具有标准化的特点。
A.货物品质
B.交易单位
C.交割日期
D.交易价格
【答案】:D30、下列不能利用套期保值交易进行规避风险的是()。
A.农作物减产造成的粮食价格上涨
B.利率上升,使得银行存款利率提高
C.粮食价格下跌,使得买方拒绝付款
D.原油供给的减少引起制成品价格上涨
【答案】:C31、假设今日8月天然橡胶的收盘价为15560元/吨,昨日EMA(12)的值为16320,昨日EMA(26)的值为15930,则今日DIF的值为()。
A.200
B.300
C.400
D.500
【答案】:B32、期货公司对期货从业人员发出违法指令的,期货从业人员应当按照以下程序处理()。
A.先执行并向中国证监会报告
B.先执行并向期货公司董事会报告
C.抵制并立即向期货公司高级管理人员或董事会报告
D.抵制并立即向中国证监会报告
【答案】:C33、期货交易所应当解散的情形是()
A.总经理决定解散
B.中国证监会决定关闭
C.会员数量少于规定的最低数量
D.中国国货业协会请求解散
【答案】:B34、推出第一张外汇期货合约的交易所是()。
A.芝加哥期货交易所
B.纽约商业交易所
C.芝加哥商业交易所
D.东京金融交易所
【答案】:C35、A公司预期市场利率会下降,但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险,希望将风险控制在一定的范围内,因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年,面值1000万美元,上限利率为5%,按季度支付,支付日与付息日相同。即B银行承诺,在未来的一年里,如果重置日的3M-Libor超过5%,则B银行3个月后向A公司支付重置日3M-Libor利率和利率上限5%之间的利息差,即支付金额为()万美元。该合约签订时,A公司需要向B银行支付一笔期权费,期权费报价为0.8%,—次性支付。
A.0.25xMax{0,(3M-Libor-5%)}xl000
B.0.5xMax{0,(3M^Libor-5%)}xl000
C.0.75xMax{0,(3M-Libor-5%)}xl000
D.Max{0,(3M-Libor-5%)}xl000
【答案】:A36、套期保值的目的是规避价格波动风险,其中,买入套期保值的目的是()。
A.防范期货市场价格下跌的风险
B.防范现货市场价格下跌的风险
C.防范期货市场价格上涨的风险
D.防范现货市场价格上涨的风险
【答案】:D37、控股股东和实际控制人持续经营()个以上完整的会计年度的期货公司才有权申请金融期货结算业务资格。
A.1
B.2
C.3
D.5
【答案】:B38、在空头避险策略中,下列基差值的变化对于避险策略不利的是()。
A.基差值为正,而且绝对值变大
B.基差值为负,而且绝对值变小
C.基差值为正,而且绝对值变小
D.无法判断
【答案】:C39、以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是()。
A.如果已持有期货空头头寸,卖出看涨期权可对其加以保护
B.交易者预期标的物价格下跌,适宜买入看涨期权
C.如果已持有期货多头头寸,卖出看涨期权可对其加以保护
D.交易者预期标的物价格上涨,适宜卖出看涨期权
【答案】:C40、期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法,通常采用持有成本定价法的期货品种是()。
A.芝加哥商业交易所电力指数期货
B.洲际交易所欧盟排放权期货
C.欧洲期权与期货交易所股指期货
D.大连商品交易所大豆期货
【答案】:D41、假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为50美元,一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%,可能下跌的幅度为20%,看涨期权的行权价格为50美元,无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为()。
A.6.54美元
B.6.78美元
C.7.05美元
D.8.0美元
【答案】:C42、下列关于期货公司提供研究分析服务的表述,错误的是()。
A.期货公司应当公平对待委托客户
B.期货公司应当采取有效措施,保证研究分析人员按照董事会和业务负责人的意见形成研究分析意见和结论
C.期货公司应当建立研究分析报告和资讯信息的审阅.管理及使用机制
D.期货公司应当采取有效措施,防止研究分析人员以及公司内部其他人员利用研究报告.资讯信息谋取不当利益
【答案】:B43、()通常将合约持有几天、几周甚至几个月,待价格变至对其有利时再将合约对冲。
A.长线交易者
B.短线交易者
C.当日交易者
D.抢帽子者
【答案】:A44、某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点的S&P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1222点时,该看跌期权的市场价格为68点,如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓,则平仓收益为()美元。
A.45000
B.1800
C.1204
D.4500
【答案】:A45、下列不属于参加期货从业考试的人员需要满足的条件的是()。
A.年满16周岁
B.年满18周岁
C.具有完全民事行为能力
D.具有高中以上文化程度
【答案】:A46、根据法玛(Fama)的有效市场假说,正确的认识是()。
A.弱式有效市场中的信息是指市场信息,技术分析失效
B.强式有效市场中的信息是指市场信息,基本而分析失效
C.强式有效市场中的信息是指公共信息,技术分析失效
D.弱式有效市场中的信息是指公共信息,摹本而分析失效
【答案】:A47、()的国际货币市场分部于1972年正式推出外汇期货合约交易。
A.芝加哥期货交易所
B.堪萨斯期货交易所
C.芝加哥商品交易所
D.纽约商业交易所
【答案】:C48、交易结算会员期货公司可以受托为()办理金融期货结算业务。
A.客户和非结算会员
B.客户
C.非结算会员
D.特别结算会员
【答案】:B49、看涨期权多头的行权收益可以表示为()。(不计交易费用)
A.权利金卖出价—权利金买入价
B.标的物的市场价格—执行价格-权利金
C.标的物的市场价格—执行价格+权利金
D.标的物的市场价格—执行价格
【答案】:B50、()主要是指规模大的套利资金进入市场后对市场价格的冲击使交易未能按照预订价位成交,从而多付出的成本。
A.保证金成本
B.交易所和期货经纪商收取的佣金
C.冲击成本
D.中央结算公司收取的过户费
【答案】:C51、敏感性分析研究的是()对金融产品或资产组合的影响。
A.多种风险因子的变化
B.多种风险因子同时发生特定的变化
C.一些风险因子发生极端的变化
D.单个风险因子的变化
【答案】:D52、下列哪些人员不符合申请期货公司高级管理人员任职资格的条件()。
A.因违法行为被开除的证券公司从业人员,自被开除之日起已逾5年
B.被中国证监会认定为不适当人选的人员,自被认定之日起未逾2年
C.因违纪行为被解除职务的证券公司高级管理人员,自被开除之日起已逾5年
D.因违纪行为被解除职务的证券交易所负责人,自被解除职务之日起已逾5年
【答案】:B53、通常情况下,美式期权的权利金()其他条件相同的欧式期权的权利金。
A.等于
B.高于
C.不低于
D.低于
【答案】:C54、关于咨询业务信息的报送,下列说法正确的是()。
A.期货公司应当按照规定的内容与格式要求,每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息
B.期货公司应当根据需要,自行确定内容与格式要求,每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息
C.期货公司应当按照规定的内容与格式要求,每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息
D.期货公司应当根据需要,自行确定内容与格式要求,每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信
【答案】:C55、按()的不同划分,可将期货投机者分为多头投机者和空头投机者。
A.持仓数量
B.持仓方向
C.持仓目的
D.持仓时间
【答案】:B56、企业可以通过多种方式来结清现有的互换合约头寸,其中出售现有的互换合约相当于()。
A.反向交易锁仓
B.期货交易里的平仓
C.提前协议平仓
D.交割
【答案】:B57、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属于()。
A.期货公司
B.期货交易所
C.期货投资者保障基金
D.期货投资者保障基金管理机构
【答案】:C58、()是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货,一般占资金的10%,其余90%的资金用于买卖股票现货。
A.避险策略
B.权益证券市场中立策略
C.期货现货互转套利策略
D.期货加固定收益债券增值策略
【答案】:B59、下列说法中,错误的是()。
A.期货投机者关心和研究的是单一合约的涨跌
B.套利者关心和研究的是两个或者多个合约相对价差的变化
C.期货套利者赚取的是价差变动的收益
D.期货套利交易成本一般高于投机交易成本
【答案】:D60、期货公司成立后无正当理由超过()个月未开始营业,或者开业后无正当理由停业连续()个月以上的,国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。
A.1;3
B.3;3
C.1;6
D.3;6
【答案】:B61、下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会或其派出机构批准的是()。
A.有关联关系的股东合计持股比例增加到5%
B.有关联关系的股东合计持股比例增加到3%
C.单个股东的持股比例增加到3%
D.单个股东的持股比例增加到1%
【答案】:A62、经营机构应当制作产品或服务(),根据产品或服务的评估因素与风险等级的相关性,确定各项评估因素的分值和权重,建立评估分值与产品或服务风险等级的对应关系。
A.适当性综合评估表
B.风险说明书
C.风险等级评估表
D.投资意见书
【答案】:C63、期转现交易双方寻找交易对手时,可通过()发布期转现意向。
A.I
B.B证券业协会
C.期货公司
D.期货交易所
【答案】:D64、非结算会员的结算准备金余额低于规定或者约定最低余额,未在结算协议约定的时间内追加保证金或者自行平仓的,全面结算会员期货公司依法有权采取的措施是()。
A.及时向中国证监会举报
B.及时向期货交易所报告
C.对该非结算会员的持仓强行平仓
D.对该非结算会员进行公开谴责
【答案】:C65、某交易者以8710元/吨买入7月棕榈油期货合约1手,同时以8780元/吨卖出9月棕榈油期货合约1手,当两合约价格为()时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。
A.7月8880元/吨,9月8840元/吨
B.7月8840元/吨,9月8860元/吨
C.7月8810元/吨,9月8850元/吨
D.7月8720元/吨,9月8820元/吨
【答案】:A66、()年我国互换市场起步。
A.2004
B.2005
C.2007
D.2011
【答案】:B67、点价交易是以()加上或减去双方协商的升贴水来确定买卖现货商品价格的交易方式。
A.协商价格
B.期货价格
C.远期价格
D.现货价格
【答案】:B68、下列人员中不得作为期货公司本公司资产管理业务客户的是()。
A.期货公司董事的配偶
B.期货公司董事的父母
C.期货公司股东的关联人
D.期货公司股东
【答案】:A69、期现套利,是指利用期货市场与现货市场之间(),通过在两个市场上进行反向交易,待价差趋于合理而获利的交易。
A.合理价差
B.不合理价差
C.不同的盈利模式
D.不同的盈利目的
【答案】:B70、李某以前在银行工作,现在上海期货交易所工作,张某、赵某、王某、罗某想要投资上海期货交易所黄金期货。其中,张某是李某同事的同学,赵某是李某的同学,王某是李某以前的同事,罗某是李某的妻子。请问这几个投资者中,()的投资交易活动是李某应该回避的。
A.张某
B.罗某
C.王某
D.赵某
【答案】:B71、套期保值交易的衍生工具不包括()。
A.期货
B.期权
C.远期
D.黄金
【答案】:D72、涨跌停板是指合约在()个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度,超出该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。
A.1
B.2
C.3
D.6
【答案】:A73、6月10日,大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨,而9月玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大,于是以上述价格买入100手(每手10吨)9月份豆粕合约,卖出100手(每手10吨)9月份玉米合约。7月20日,该交易者同时将上述期货平仓,价格分别为3400元/吨和2400元/吨。
A.跨市套利
B.跨品种套利
C.跨期套利
D.牛市套利
【答案】:B74、上海证券交易所个股期权合约的最后交易日为到期月份的第()个星期三。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】:D75、RJ/CRB指数包括()个商品期货品种。
A.17
B.18
C.19
D.20
【答案】:C76、波动率指数由芝加哥期货交易所(CBOT)所编制,以()期权的隐含波动率加权平均计算得米
A.标普500指数
B.道琼斯工业指数
C.日经100指数
D.香港恒生指数
【答案】:A77、中国证监会总部设在北京,在省、自治区、直辖市和计划单列市设立()个证券监管局,以及上海、深圳证券监管专员办事处。
A.34
B.35
C.36
D.37
【答案】:C78、规范化的期货市场产生地是()。
A.美国芝加哥
B.英国伦敦
C.法国巴黎
D.日本东京
【答案】:A79、直接持有期货公司5%以上股权的境外股东,应当持续经营()年以上,近()年未受到所在国家或者地区监管机构或者行政、司法机关的重大处罚。
A.3;3
B.3;5
C.5;5
D.5;3
【答案】:D80、对于技术分析理解有误的是()。
A.技术分析可以帮助投资者判断市场趋势
B.技术分析提供的量化指标可以警示行情转折
C.技术分析方法是对价格变动的根本原因的判断
D.技术分析方法的特点是比较直观
【答案】:C81、粮储公司购入500吨小麦,价格为1300元/吨,为避免价格风险,该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出套期保值并成交。2个月后,该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出,同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔交易的结果(其他费用不计)为()元。
A.亏损50000
B.盈利10000
C.亏损3000
D.盈利20000
【答案】:B82、美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品,2个月后以欧元支付货款,当美元的即期汇率为1.0890,期货价格为1.1020,那么该公司担心()。
A.欧元贬值,应做欧元期货的多头套期保值
B.欧元升值,应做欧元期货的空头套期保值
C.欧元升值,应做欧元期货的多头套期保值
D.欧元贬值,应做欧元期货的空头套期保值
【答案】:C83、最近()年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格并被机构任用具有从业资格考试合格证明的,应当为其办理从业资格申请。
A.1
B.3
C.5
D.10
【答案】:B84、以下关于卖出看跌期权的说法,正确的有()。
A.卖出看跌期权比买进的期货合约具有更大的风险
B.如果对手行权,看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸
C.如果对手行权,看跌期权卖方可对冲持有的标的物多头头寸
D.交易者预期标的物价格下跌,可卖出看跌期权
【答案】:B85、有权指定交割仓库的是()。
A.国务院期货监督管理机构派出机构
B.中国期货业协会
C.国务院期货监督管理机构
D.期货交易所
【答案】:D86、根据《期货市场客户开户管理规定》,期货公司为客户申请交易编码,应当向()提交客户交易编码申请。
A.期货交易所
B.中国期货保证金监控中心
C.中国证券登记结算公司
D.中国期货业协会
【答案】:B87、美式期权的期权费比欧式期权的期权费()。
A.低
B.高
C.费用相等
D.不确定
【答案】:B88、某投资者M考虑增持其股票组合1000万,同时减持国债组合1000万,配置策略如下:卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元),沪深300股指期货9月合约价格为2984.6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期,国债期货最后结算的现金价格是105.7436元,沪深300指数期货合约最终交割价为3324.43点。M将得到()万元购买成分股。
A.1067.63
B.1017.78
C.982.22
D.961.37
【答案】:A89、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约,卖出10手4月份的沪深300指数期货合约,其建仓价分别为2800点和2850点,上一交易日结算价分别为2810点和2830点,上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓,当日3月和4月合约的结算价分别为2840点和2870点,则该交易持仓盈亏为()元。
A.-30000
B.30000
C.60000
D.20000
【答案】:C90、期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》以及协会自律规则的,()应当进行调查、给予纪律惩戒。
A.中国证监会
B.中国证监会及其派出机构
C.协会
D.商务部
【答案】:C91、国家统计局根据()的比率得出调查失业率。
A.调查失业人数与同口径经济活动人口
B.16岁至法定退休年龄的人口与同口径经济活动人口
C.调查失业人数与非农业人口
D.16岁至法定退休年龄的人口与在报告期内无业的人口
【答案】:A92、1月中旬,某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3600元/吨在2个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研,认为白糖价格可能会上涨。为了避免2个月后为了履行购销合同采购白糖的成本上升,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(每手10吨),成交价为4350元/吨。春节过后,白糖价格果
A.净损失200000元
B.净损失240000元
C.净盈利240000元
D.净盈利200000元
【答案】:B93、假设淀粉每个月的持仓成本为30~40元/吨,交易成本5元/吨,某交易者打算利用淀粉期货进行期现套利.则一个月后的期货合约与现货的价差处于()时不存在明显期现套利机会。
A.大于45元/吨
B.大于35元/吨
C.大于35元/吨,小于45元/吨
D.小于35元/吨
【答案】:C94、证券公司为期货公司提供中间介绍业务过程中发生重大事项的,应当在()个工作日内向所在地中国证监会派出机构报告。
A.5
B.3
C.2
D.10
【答案】:C95、看跌期权卖出者被要求执行期权后,会取得()。
A.相关期货的空头
B.相关期货的多头
C.相关期权的空头
D.相关期权的多头
【答案】:B96、根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同,期货价差套利可分为()。
A.正向套利和反向套利
B.牛市套利和熊市套利
C.买入套利和卖出套利
D.价差套利和期限套利
【答案】:C97、我国锌期货合约的最小变动价位是()元/吨。
A.1
B.5
C.2
D.10
【答案】:B98、期货公司申请金融期货全面结算业务资格,注册资本不低于人民币()亿元。
A.3
B.5
C.1
D.2
【答案】:C99、()可以指定相关机构作为期货投资者保障基金管理机构,代为管理保障基金。
A.中国证监会、财政部
B.中国证监会、商务部
C.中国证监会、期货交易所
D.中国期货业协会、中国证监会
【答案】:A100、关于期货交易所的总经理和副总经理的说法正确的是()。
A.期货交易所设总经理1人,副总经理若干人
B.总经理由证监会任免,副总经理由理事会任免
C.总经理任期为三年,可以连选连任
D.未经证监会批准,总经理不得作为理事会理事
【答案】:A101、旗形和楔形是两个最为著名的持续整理形态,休整之后的走势往往是()。
A.与原有趋势相反
B.保持原有趋势
C.寻找突破方向
D.不能判断
【答案】:B102、对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货公司,应当按照较高比例缴纳期货投资者保障基金,各期货公司的具体缴纳比例由()根据期货公司风险状况确定。
A.财政部
B.中国证监会
C.期货交易所
D.期货公司保证金监控中心
【答案】:B103、甲是A期货公司的客户,经常委托李某下单。某日,甲要出差一个月,临行时决定委托李某将其9月份的合约下跌10%时卖出,并和李某签订了书面委托协议。甲出差后,行情不跌反涨,李某判断一轮上涨行情已经开始,于是又帮甲买入了10手9月份合约。但是刚买入后合约一直下跌,李某只好按市价卖出止损,但还是亏损了5万元。甲从外地出差回
A.李某违反了协议规定,应按违约的期货纠纷案件处理
B.李某侵犯了客户甲的利益,造成了甲的损失,应按侵权的期货纠纷案件处理
C.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件,应当由当事人所能获得的最多赔偿额来定性质
D.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件,应当由当事人起诉状中在先的诉讼请求而定
【答案】:D104、公司制期货交易所采用的组织形式是()。
A.有限责任公司
B.个人独资公司
C.合伙制公司
D.股份有限公司
【答案】:D105、在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
【答案】:B106、期货交易与期货期权交易的相同之处是()。
A.交易对象都是标准化合约
B.交割标准相同
C.合约标的物相同
D.市场风险相同
【答案】:A107、期货交易所、期货公司保障基金总额达到()的,经中国证监会、财政部批准,可以暂停缴纳保障基金。
A.5亿元人民币
B.6亿元人民币
C.7亿元人民币
D.足以覆盖市场风险
【答案】:D108、期货公司任用未取得任职资格的人员担任董事、监事和高级管理人员的,没有违法所得或者违法所得不满20万元的,处20万元以上()万元以下的罚款
A.30
B.50
C.100
D.150
【答案】:C109、证券期货经营机构应当自资产管理合同变更之日起5个工作日内报()备案。
A.中国证券投资基金业协会
B.中国期货市场监控中心
C.中国证监会
D.中国期货业协会
【答案】:A110、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升,故买入10手大豆期货合约,成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降,为了补救,该投机者在2000元/吨的价格再次买入5手合约,当市价反弹到()时才可以避免损失。(不计手续费等费用)
A.2010元/吨
B.2020元/吨
C.2015元/吨
D.2025元/吨
【答案】:B111、中国期货业协会应当定期向()报告期货从业人员管理的有关情况。
A.期货交易所
B.中国证监会派出机构
C.期货保证金安全存管监控机构
D.中国证监会
【答案】:D112、程序化交易的核心要素是()。
A.数据获取
B.数据处理
C.交易思想
D.指令执行
【答案】:C113、沪深300股票指数的编制方法是()
A.简单算术平均法
B.修正的算数平均法
C.几何平均法
D.加权平均法
【答案】:D114、假设在间接报价法下,欧元/美元的报价为1.3626,则在美元报价法下,1美元可以兑换()欧元。
A.1.3626
B.0.7339
C.1
D.0.8264
【答案】:B115、期货从业人员的下列做法中,不符合金融期货投资者适当性制度要求的是()。
A.向投资者充分揭示金融期货风险
B.认真审核投资者开户申请材料
C.与投资者共同完成金融期货基础知识测试,以使其满足适当性标准要求
D.审慎评估投资者的诚信状况和风险承受能力
【答案】:C116、期货公司终止分支机构的,期货公司应当向()提交申请材料。
A.分支机构住所地中国证券监督管理委员会派出机构
B.中国证券监督管理委员会
C.中国期货业协会
D.当地工商管理部门
【答案】:A117、下列关于各种价格指数说法正确的是()。
A.对业界来说,BDI指数比BDI分船型和航线分指数更有参考意义
B.BDI指数显示的整个海运市场的总体运价走势
C.RJ/CRB指数会根据其目标比重做每季度调整
D.标普高盛商品指数最显著的特点在于对能源价格赋予了很高权重,能源品种占该指数权重为70%
【答案】:D118、下列关于期货投机的作用的说法中,不正确的是()。
A.规避价格风险
B.促进价格发现
C.减缓价格波动
D.提高市场流动性
【答案】:A119、期货公司的期货从业人员不得有的行为不包括()。
A.进行虚假宣传,诱骗客户参与期货交易
B.挪用客户的期货保证金或者其他资产
C.中国证监会禁止的其他行为
D.代理客户进行期货交易
【答案】:D120、期货经营机构向普通投资者销售或提供高风险等级的产品或服务时,下列关于该机构适当性义务的表述错误的是()。
A.应当给予投资者至少48小时的冷静期
B.特别风险警示书应当由投资者签字确认
C.应当向投资者提供特别风险警示书
D.应当追加了解投资者的相关信息
【答案】:A121、如果从事自营业务的会员持仓头寸超过持仓限额,且在规定时间内未主动减仓,交易所可以按照有关规定对超出头寸()。
A.降低保证金比例
B.强制减仓
C.提高保证金比例
D.强行平仓
【答案】:D122、某交易者在4月份以4.97元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为'80.00元/股的某股票看涨期权,同时他又以1.73元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.50元/股的该股票看涨期权(合约单位为100股,不考虑交易费用),如果标的股票价格为90.00元/股,该交易者可能的收益为()元。
A.580
B.500
C.426
D.80
【答案】:C123、某股票当前市场价格为64.00港元,该股票看涨期权的执行价格为67.50港元,权利金为2.30港元,其内涵价值为()港元。
A.61.7
B.0
C.-3.5
D.3.5
【答案】:B124、根据《期货公司管理业务试点办法》,下列人员可以作为期货公司资产管理业务客户的是()。
A.期货公司高级管理人员
B.期货公司从业人员
C.期货公司董事的配偶
D.期货公司监事的子女
【答案】:D125、期货公司原股东如转让公司股权给另一企业,以下说法正确的是()
A.转让股权超过5%,应当报期货公司住所的中国证监会派出所机构批准
B.转让股权比例不足10%,不需报中国证监会批准
C.转让股权超过5%,应当报中国证监会批准
D.转让股权行为应当通知全体股东
【答案】:C126、()的买方向卖方支付一定费用后,在未来给定时间,有权按照一定汇率买进或卖出一定数量的外汇资产。
A.外汇期货
B.外汇互换
C.外汇掉期
D.外汇期权
【答案】:D127、期货公司为投资者向中国金融期货交易所申请开立交易编码,应当确认该投资者前一交易日日终保证金账户可用资金余额不低于人民币()。
A.30万元
B.40万元
C.50万元
D.60万元
【答案】:C128、4月份,某一出口商接到一份确定价格的出口订单,需要在3个月后出口5000吨大豆。当时大豆现货价格为2100元/吨,但手中没有现金,需要向银行贷款,月息为5‰,另外他还需要交付3个月的仓储费用,此时大豆还有上涨的趋势。该出口商决定进入大连商品交易所保值,假如两个月后出口商到现货市场上购买大豆时,价格已经上涨为2300元/吨,
A.净盈利100000元
B.净亏损100000元
C.净盈利150000元
D.净亏损150000元
【答案】:C129、根据《期货交易管理条例》的规定,审批设立期货交易所的机构是()。
A.中国期货业协会
B.国务院财政部门
C.国务院期货监督管理机构
D.国务院商务主管部门
【答案】:C130、具有从事期货业务()年以上经验的人员,申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员任职资格的,学历可以放宽至大学专科。
A.3
B.5
C.8
D.10
【答案】:D131、12月1日,某油脂企业与某饲料厂签订合约,约定出售一批豆粕,协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准,以高于期货价格20元/吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值,以3215元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。则通过这些操作,该油脂企业将下一年3月份豆粕价格锁定为()元/吨。
A.3195
B.3235
C.3255
D.无法判断
【答案】:B132、期货交易有()和到期交割两种履约方式。
A.背书转让
B.对冲平仓
C.货币交割
D.强制平仓
【答案】:B133、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升,故买入10手大豆期货合约,成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降,为了补救,该投机者在2000元/吨的价格再次买入5手合约,当市价反弹到()时才可以避免损失。
A.2010元/吨
B.2020元/吨
C.2015元/吨
D.2025元/吨
【答案】:B134、小张于2015年5月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年9月,小张发现该期货公司在经营中存在风险隐患,于是小张依法对其进行质询和调查,但是该期货公司认为这是本公司的商业秘密,小张不宜进一步调查,小张盛怒之下遂提出辞职。根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的规定,甲期货公司的做法()
A.限制、阻挠了小张履行职责
B.是正确的
C.不信任小张
D.辞退小张
【答案】:A135、下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是()。
A.股指期货远月贴水有利于提高收益率
B.与主要权重的股票组合相比,股指期货的跟踪误差较大
C.需要购买一篮子股票构建组合
D.交易成本较直接购买股票更高
【答案】:A136、假设美元兑人民币即期汇率为6.2022,美元年利率为3%,人民币年利率为5%,按单利计,1年期美元兑人民币远期汇率为()。
A.6.0641
B.6.3262
C.6.5123
D.6.3226
【答案】:D137、公司制期货交易所股东大会的常设机构是(),行使股东大会授予的权力。
A.董事会
B.监事会
C.经理部门
D.理事会
【答案】:A138、交易者以13660元/吨买入某期货合约100手(每手5吨),后以13760元/吨全部平仓。若单边手续费以15元/手计算,则该交易者()。
A.盈利50000元
B.亏损50000元
C.盈利48500元
D.亏损48500元
【答案】:C139、根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,经营机构评估,划分所销售产品或者所提供服务的风险等级时,涉及投资组合的产品或服务的,下列表述中正确的是()。
A.可以按照产品或服务对应的任何一个风险等级进行评估
B.应当按照产品或服务最低风险等级进行评估
C.应当按照产品或服务最高风险等级进行评估
D.应当按照产品或服务整体风险等级进行评估
【答案】:D140、证券公司申请介绍业务资格,风险控制指标中,净资本不低于净资产的()。
A.70%
B.100%
C.120%
D.150%
【答案】:A141、为预测我国居民家庭对电力的需求量,建立了我国居民家庭电力消耗量(y,单位:千瓦小时)与可支配收入(x1,单位:百元)、居住面积(x2,单位:平方米)的多元线性回归方程,如下所示:
A.在y的总变差中,有92.35%可以由解释变量x1和x2解释
B.在y的总变差中,有92.35%可以由解释变量x1解释
C.在y的总变差中,有92.35%可以由解释变量x2解释
D.在y的变化中,有92.35%是由解释变量x1和x2决定的
【答案】:A142、投资者购买一个看涨期权,执行价格25元,期权费为4元。同时,卖出-个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格40元,期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为()。
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23
【答案】:B143、iVIX指数通过反推当前在交易的期权价格中蕴含的隐含波动率,反映未来()日标的上证50ETF价格的波动水平。
A.10
B.20
C.30
D.40
【答案】:C144、合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于()万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100万元。
A.20
B.30
C.40
D.50
【答案】:C145、江恩把()作为进行交易的最重要的因素。
A.时间
B.交易量
C.趋势
D.波幅
【答案】:A146、根据《期货交易所管理办法》的规定,下列不属于期货交易所会员大会行使的职权的是()。
A.审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告
B.决定增加或者减少期货交易所注册资本
C.决定期货交易所理事会提交的其他重大事项
D.决定专门委员会的设置
【答案】:D147、下列关于期货公司期货投资咨询业务利益冲突防范的表述,错误的是()。
A.期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务
B.制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度
C.建立健全信息隔离机制
D.保持办公场所和办公设备相对独立
【答案】:A148、首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给()。
A.中国证监会
B.中国证监会派出机构
C.期货交易所
D.期货自律组织
【答案】:B149、某交易者卖出4张欧元期货合约,成交价为1.3210美元/欧元,后又在1.3250美元/欧元价位上全部平仓(每张合约的金额为12.5万欧元),在不考虑手续费情况下,这笔交易()美元。
A.盈利500
B.亏损500
C.亏损2000
D.盈利2000
【答案】:C150、以标准仓单充抵保证金的,期货交易所以充抵日前一交易日该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的()为基准计算作价。
A.结算价
B.最高价
C.最低价
D.平均价
【答案】:A151、某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期,执行价格为3800美元/吨的铜看跌期权,标的物铜期权价格为3650美元/吨,则该交易到期净收益为()美元/吨。(不考虑交易费用)。
A.100
B.50
C.150
D.O
【答案】:B152、在我国,关于会员制期货交易所会员享有的权利,表述错误的是()。
A.从事规定的期货交易、结算等业务
B.按规定转让会员资格
C.参加会员大会,行使选举权、被选举权和表决权
D.负责期货交易所日常经营管理工作
【答案】:D153、经行业协会备案或者登记的证券公司子公司应当向经营机构提供身份资质证明材料,无需经营机构审核通过,可将其直接认定为()投资者。
A.专业
B.业余
C.普通
D.以上都不是
【答案】:A154、Shibor报价银行团由l6家商业银行组成,其中不包括()。
A.中国工商银行
B.中国建设银行
C.北京银行
D.天津银行
【答案】:D155、假设货币互换协议是以浮动利率计算利息,在项目期间美元升值,则该公司的融资成本会怎么变化?()
A.融资成本上升
B.融资成本下降
C.融资成本不变
D.不能判断
【答案】:A156、期货交易所、期货经纪公司的从业人员,期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员,故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录,诱骗投资者买卖期货合约,造成严重后果的,处()。
A.5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处1万元以上10万元以下罚金
B.7年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金
C.3年以上7年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金
D.5年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金
【答案】:A157、公司制期货交易所会员享有的权利不包括()。
A.在期货交易所从事规定的交易.结算和交割等业务
B.使用期货交易所提供的交易设施,获得有关期货交易的信息和服务
C.按规定转让会员资格
D.按照交易规则行使申诉权
【答案】:C158、期货投资者保障基金由()集中管理、统筹使用。
A.财政部
B.中国证监会
C.期货保证金安全存管监控机构
D.期货交易所
【答案】:B159、下列情形中,应认定期货经纪合同无效的是()。
A.未取得金融期货经纪业务资格的期货公司从事金融期货业务
B.期货公司与客户签订合同后,未及时向中国期货业协会备案
C.期货经纪合同约定的手续费低于经营成本
D.期货经纪合同的格式不符合中国期货业协会的要求
【答案】:A160、交易者在7月看到,11月份上海期货交易所天然橡胶期货合约价格为12955元/吨(1手:5吨),次年1月份合约价格为13420元/吨,交易者预计天然橡胶的价格将下降,11月与1月期货合约的价差将有可能扩大。于是,卖出60手11月份天然橡胶合约同时买入60手1月份合约,到了9月,11月份和次年1月份橡胶合约价格分别下降到12215元/吨和12755元/吨,交易者平仓了结交易,盈利为()元。
A.222000
B.-193500
C.415500
D.22500
【答案】:D161、看涨期权空头的损益平衡点为()。(不计交易费用)
A.标的物的价格+执行价格
B.标的物的价格—执行价格
C.执行价格+权利金
D.执行价格—权利金
【答案】:C162、从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后,在未确定是否中标之前,最适合利用()来管理汇率风险。
A.人民币/欧元期权
B.人民币/欧元远期
C.人民币/欧元期货
D.人民币/欧元互换
【答案】:A163、《期货市场客户开户管理规定》自()起施行。
A.2007年11月5日
B.2009年11月5日
C.2007年9月1日
D.2009年9月1日
【答案】:D164、我国5年期国债期货的合约标的为()。
A.面值为10万元人民币、票面利率为6%的名义申期国债
B.面值为100万元人民币、票面利率为6%的名义中期国债
C.面值为10万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
D.面值为100万元人民、票面利率为3%的名义中期国债
【答案】:D165、根据《5年期国债期货合约交易细则》,2014年3月4日,市场上交易的国债期货合约是()。
A.TF1406,TF1409,TF1412
B.TF1403,TF1406,TF1409
C.TF1403。TF1404,TF1406
D.TF1403,TF1406,TF1409,TF1412
【答案】:B166、中国期货保证金监控中心由期货交易所出资设立,其业务接受()的领导、监督和管理。
A.期货公司
B.中国证监会
C.中国期货业协会
D.期货交易所
【答案】:B167、期货公司从事金融期货结算业务,应当经()批准。
A.中国银监会
B.中国保监会
C.中国证监会
D.中国人民银行
【答案】:C168、期货交易所因合并、分立或者解散而终止的,由()予以公告。
A.期货交易所自己
B.期货业协会
C.中国证监会
D.中国证监会派出机构
【答案】:C169、江恩通过对数学、几何学、宗教、天文学的综合运用建立了一套独特分析方法和预测市场的理论,称为江恩理论。下列不属于江恩理论内容的是()。
A.江恩时间法则
B.江恩价格法则
C.江恩趋势法则
D.江恩线
【答案】:C170、境外机构设立外商投资期货公司,应当在公司登记机关登记注册,并向()提出申请。
A.中国证监会
B.期货业协会
C.国家外汇管理部门
D.财政部
【答案】:A171、基点价值是指()。
A.利率变化100个基点引起的债券价格变动的百分比
B.利率变化100个基点引起的债券价格变动的绝对额
C.利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比
D.利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额
【答案】:D172、某交易者在3月1日对某品种5月份、7月份期货合约进行熊市套利,其成交价格分别为6270元/吨、6200元/吨。3月10日,该交易者将5月份、7月份合约全部对冲平仓,其成交价分别为6190元/吨和6150元/吨,则该套利交易()元/吨。
A.盈利60
B.盈利30
C.亏损60
D.亏损30
【答案】:B173、()是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具、资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。
A.敏感分析
B.情景分析
C.缺口分析
D.久期分析
【答案】:A174、期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的,()可以决定使用期货投资者保障基金,对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。
A.期货投资者保障基金管理机构
B.中国证监会会同财政部
C.中国证监会
D.财政部
【答案】:C175、TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为()。
A.1.0167*(99.640+1.5481-1.5085)
B.1/1.0167*(99.640+1.5481)
C.1/1.0167*(99.640+1.5481-1.5085)
D.1/1.0167*(99.640-1.5085)
【答案】:C176、期货公司申请金融期货结算业务资格,控股股东或者实际控制人为金融机构,在最近()年成立或者重组的,应当自成立或者重组完成之日起持续经营。
A.1
B.4
C.3
D.2
【答案】:D177、经营机构未按规定对普通投资者进行细化分类和管理的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,给予警告,并处以()以下罚款。
A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元
【答案】:B178、期货公司应当按照账龄及其核算的具体内容,采取不同比例对应收项目进行风险调整,分类中同时符合两个或者两个以上标准的,应当采用()进行风险调整。
A.最高的比例
B.最低的比例
C.中间比例
D.以上说法都不对
【答案】:A179、期货的套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸方向()的期货合约,或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物,以期对冲价格风险的方式。
A.相同
B.相反
C.相关
D.相似
【答案】:B180、一笔美元兑人民币远期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312,远期点为45.01/50.33B、p.如果发起方为卖方,则远期全价为()。
A.6.8355
B.6.8362
C.6.8450
D.6.8255
【答案】:A181、下列蝶式套利的基本做法,正确的是()。
A.买入近期月份合约,同时卖出居中月份合约,并买入远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和
B.先买入远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和
C.卖出近期月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出远期月份合约,其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入和卖出合约数量之和
D.先卖出远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入和卖出合约数量之和
【答案】:A182、经济增长速度较快,社会资金需求旺盛,则市场利率水平()。
A.上升
B.下降
C.不变
D.无规律
【答案】:A183、期货公司计算净资本时,应当按照企业会计准则的规定对相关项目充分计提()。
A.资产减值准备
B.风险准备金
C.保证金
D.负债总额
【答案】:A184、会员制期货交易所设理事会,每届任期()。
A.2年
B.3年
C.5年
D.7年
【答案】:B185、商品期货市场上,对反向市场描述正确的是()。
A.反向市场产生的原因是近期供给充足
B.在反向市场上,随着交割月临近,期现价格将会趋同
C.反向市场的出现,意味着持有现货无持仓费的支出
D.反向市场状态一旦出现,将一直保持到合约到期
【答案】:B186、根据《证券期货投资者适当性管理办法》,经营机构对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于()年
A.20
B.10
C.5
D.15
【答案】:A187、美式期权是指()行使权力的期权。
A.在到期后的任何交易日都可以
B.只能在到期日
C.在规定的有效期内的任何交易日都可以
D.只能在到期日前
【答案】:C188、某交易者以1000元/吨的价格买入12月到期、执行价格为48000元/吨的铜看跌期权。期权到期时,标的铜价格为47500元/吨。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)
A.-1000
B.500
C.1000
D.-500
【答案】:D189、期货公司中持有5%以上股权的股东为法人或者其他组织的,净资产应不低于实收资本的(),或有负债低于净资产的(),不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险。
A.30%30%
B.30%50%
C.50%30%
D.50%50%
【答案】:D190、随后某交易日,钢铁公司点价,以688元/干吨确定为最终的干基结算价。期货风险管理公司在此价格平仓1万吨空头套保头寸。当日铁矿石现货价格为660元/湿吨。钢铁公司提货后,按照实际提货吨数,期货风险管理公司按照648元/湿吨×实际提货吨数,结算货款,并在之前预付货款675万元的基础上多退少补。最终期货风险管理公司()。
A.总盈利17万元
B.总盈利11万元
C.总亏损17万元
D.总亏损11万元
【答案】:B191、某期货交易所实行会员制。甲、乙机构均是上海期货交易所的会员。
A.98.54元/手
B.98.55元/手
C.98.32元/手
D.98.30元/手
【答案】:D192、期货公司应当按照()的原则传递客户交易指令。
A.时间优先
B.数量优先
C.效率优先
D.规模优先
【答案】:A193、下列不属于期货交易所职能的是()。
A.设计合约.安排合约上市
B.组织并监督期货交易,监控市场风险
C.搜集并发布市场信息
D.提供交易的场所.设施和服务
【答案】:C194、有权指定交割仓库的是()。
A.国务院期货监督管理机构派出机构
B.中国期货业协会
C.国务院期货监督管理机构
D.期货交易所
【答案】:D195、协整检验通常采用()。
A.DW检验
B.E-G两步法
C.LM检验
D.格兰杰因果检验
【答案】:B196、假设大豆每个月的持仓成本为20~30元/吨,若一个月后到期的大豆期货合约与大豆现货的价差()时,交易者适合进行买入现货同时卖出期货合约的期现套利操作。(不考虑交易手续费)
A.小于20元/吨
B.大于20元/吨,小于30元/吨
C.大于30元/吨
D.小于30元/吨
【答案】:C197、期货公司应当按照规定的内容与格式要求,()向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息。??
A.每月
B.每季
C.每周
D.每年
【答案】:A198、中国金融期货交易所已将沪深300指数期货合约最低保证金标准下调至().
A.6%
B.8%
C.10%
D.20%
【答案】:B199、期货从业人员受到机构处分,或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的,机构应当在做出处分决定、知悉或者应当知悉该从业人员违法违规被调查处理事项之日起()工作日内向协会报告。
A.3个
B.5个
C.7个
D.10个
【答案】:D200、在我国,期货交易的结算,由()统一组织进行。
A.中国证券登记结算公司
B.期货公司
C.期货交易所
D.中国期货业协会
【答案】:C201、下列关于卖出看跌期权的说法中,正确的是()。
A.交易者预期标的资产价格下跌,可卖出看跌期权
B.卖出看跌期货比买进标的期货合约具有更大的风险
C.如果对手行权,看跌期权卖方可对冲持有的标的资产多头头寸
D.如果对手行权,看跌期权卖方可对冲持有的标的资产空头头寸
【答案】:D202、5月份,某进口商以67000元/吨的价格从国外进口一批铜,同时以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬,该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价,以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。该进口商开始套期保值时的基差为()元/吨。
A.-300
B.300
C.-500
D.500
【答案】:C203、若投资者预期市场利率水平上升,利率期货价格将下跌,则可选择()。
A.买入期货合约
B.多头套期保值
C.空头策略
D.多头套利
【答案】:C204、下列关于国债期货的说法不正确的是()。
A.国债期货仅对组合利率风险的单一因素进行调整,不影响组合持仓
B.国债期货能对所有的债券进行套保
C.国债期货为场内交易,价格较为公允,违约风险低,买卖方便
D.国债期货拥有较高的杠杆,资金占用量较少,可以提高对资金的使用效率
【答案】:B205、()与违约竞合的期货纠纷案件,依当事人选择的诉由确定管辖。
A.侵权
B.违规
C.违法
D.委托
【答案】:A206、客户在期货交易中违约的,用资金承担违约责任的次序依次为()。
A.客户的保证金→期货公司自有资金→期货公司风险准备金→追偿
B.期货公司自有资金→期货公司风险准备金→客户的保证金→追偿
C.追偿→客户的保证金→期货公司自有资金→期货公司风险准备金
D.客户的保证金→期货公司风险准备金→期货公司自有资金→追偿
【答案】:A207、甲期货交易所欲委任李某做中层管理人员,根据《期货交易所管理办法》的相关规定,甲期货交易所就该事项向中国证监会报告的期限是()。
A.决定之日起5日内
B.决定之日起15日内
C.决定之日起10日内
D.决定之日起30日内
【答案】:C208、会员制期货交易所理事会会议应至少每()召开一次。
A.两个月
B.三个月
C.半年
D.一年
【答案】:C209、客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的()账户。
A.期货交易
B.期货保证金
C.期货结算
D.期货准备金
【答案】:C210、期货公司办理下列事项,应由国务院期货监督管理机构批准的是()。
A.变更法定代表人
B.设立或者终止境内分支机构
C.变更注册资本且调整股权结构
D.变更住所或者营业场所
【答案】:C211、期货公司接受客户全权委托进行期货交易的,对交易产生的损失,承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的(),法律、行政法规另有规定的除外。
A.10%
B.60%
C.80%
D.20%
【答案】:C212、会员收到通知后必须在()内将保证金缴齐,否则结算机构有权对其持仓进行强行平仓。
A.当日交易结束前
B.下一交易日规定时间
C.三日内
D.七日内
【答案】:B213、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升,故买入10手(10吨/手)大豆期货合约,成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降,为了补救,该投机者以2015元/吨的价格再次买入5手合约,当市价反弹到()时才可以避免损失。
A.2030元/吨
B.2020元/吨
C.2015元/吨
D.2025元/吨
【答案】:D214、()是全球第-PTA产能田,也是全球最大的PTA消费市场。
A.美国
B.俄罗斯
C.中国
D.日本
【答案】:C215、在我国商品期货市场上,为了防止实物交割中可能出现违约风险,交易保证金比率一般()。
A.随着交割期临近而降低
B.随着交割期临近而提高
C.随着交割期临近而适时调高或调低
D.不随交割期临近而调整
【答案】:B216、2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳,到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳,当日汇率为6.1881,港杂费为180元/吨。
A.410
B.415
C.418
D.420
【答案】:B217、上海证券交易所个股期权合约的交割方式为()交割。
A.实物
B.现金
C.期权
D.远期
【答案】:A218、公司制期货交易所的权力机构是()。
A.理事会
B.股东大会
C.董事会
D.会员大会
【答案】:B219、在正向市场中,期货价格高出现货价格的部分与()的高低有关。
A.持仓量
B.持仓费
C.成交量
D.成交额
【答案】:B220、经营机构向普通投资者销售或者提供高风险等级的产品或服务时,应当给予投资者至少()的冷静期。
A.8小时
B.24小时
C.36小时
D.48小时
【答案】:B221、下面属于相关商品间的套利的是()。
A.买汽油期货和燃料油期货合约,同时卖原油期货合约
B.购买大豆期货合约,同时卖出豆油和豆粕期货合约
C.买入小麦期货合约,同时卖出玉米期货合约
D.卖出LME铜期货合约,同时买入上海期货交易所铜期货合约
【答案】:C222、根据《期货投资者保障基金管理暂行办法》的规定,中国证券监督管理委员会决定使用期货投资者保障基金补偿期货投资者保证金损失的情形是()。
A.发生不可抗力
B.期货投资者提出要求或者情况危急
C.期货交易所提出要求或者情况危急
D.期货公司的自有资金和变现资产不足以弥补保证金缺口或者情况危急
【答案】:D223、中国金融期货交易所、期货公司应当加强对投资者交易行为的合法合规性管理,督促投资者遵守金融期货交易相关法律、行政法规、规章及中金所业务规则,持续开展投资者()。
A.法制教育
B.风险教育
C.道德教育
D.认知教育
【答案】:B224、根据股指期货投资者适当性制度,关于综合评估中的投资经历,投资者应当提供近期加盖相关证券营业部专用章的()作为证券交易经历证明。
A.外汇买卖交割单
B.记账式国债买卖记录
C.股票对账单
D.商品期货交易结算单
【答案】:C225、10月2日,某投资者持有股票组合的现值为275万美元,其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌的风险,该投资者准备进行股指期货套期保值,10月2日的现货指数为1250点,12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该()12月份到期的S&P500股指期货合约。(S&P500期货合约乘数为250美元)
A.买入10手
B.卖出11手
C.卖出10手
D.买入11手
【答案】:C226、在大连商品交易所,集合竞价在期货合约每一交易日开盘前()内进行。
A.5分钟
B.15分钟
C.10分钟
D.1分钟
【答案】:A227、某股票当前市场价格为64.00港元,该股票看涨期权的执行价格为67.50港元,权利金为2.30港元,其内涵价值为()港元。
A.61.7
B.0
C.-3.5
D.3.5
【答案】:B228、金融机构为了获得预期收益而主动承担风险的经济活动是()。
A.设计和发行金融产品
B.自营交易
C.为客户提供金融服务
D.设计和发行金融工具
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