2024年银行从业资格考试中的风险管理名词和关键公式解析

17.战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目的的系统化管理过程中，不合适的未来发展规划和战20.自我对冲是指商业银行运用资产负债表或某些具有收益负有关性质的业务组合自身所具有的对冲特性进行风险22.风险转移是指通过购置某种金融产品或采用其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种方略性选23.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一26.监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对41.主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、非中央政府公共部门实体(Pities,PSE),以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金44.违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占于未然"的一种"防错纠错机制"。50.信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或减少信用风险。55.经济资本配置是指在理论上或形式上计算支持一项业务所需要的经济资本额，再对全行经济资本的总体水平进57.股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价定利率的期限一般是1个月至1年。61.货币互换是指交易双方基于不同样货币进行的现金流互换。67.市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估68.单币种敞口头寸是指每种货币的即期74.结算/支付错误是指因商业银行结算支付系统失灵或延迟产生错误，如现金未及时送达网点以及对方商业银行75.交易/定价错误是指在交易过程中，因未遵照操作规定，交易和定价产生错误。79.政治风险是指由于战争、征用、罢工和政府行为、公共利益83.高级计量法(AdvancedMeasurementApproach,AMA)是指商业银行在满足监管机构(巴塞尔委员会)提出85.资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的状况下发售，即无损失状况下迅速变现89.市场准入是指监管部门采用行政许可手段审查、同意市场主体2.线性有关是最常见的一种有关，可以用记录学中3.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%5.单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)客户贷款总额/资本净额×100%6.不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专题准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)7.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%11.单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入一远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸15.市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业18.RAR0C=21.应用于市场风险管理的经济增长值可以体现为：EVA=税后净利润一资本成本=税后净利润-(经济资本×资本预期收益率)=(经风险调整的资本收益率-资本预期收益率)×经济资本22.在原则法中，总资本规定是各产品线监管资本的简朴加总，其计算公式如下：式中，KrsA为商业银行用原则法计算的操作风险资本规定；23.零售银行业务条线的监管资本=3.5%×前三年零售银行业务条线贷款余额的算术平均数×12%24.商业银行业务条线的监管资本=3.5%×前三年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数×15%25.现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产26.关键存款指标=关键存款/总资产27.贷款总额与总资产的比率=贷款总额/总资28.贷款总额与关键存款的比率=贷款总额/关键存款29.流动性资产与总资产的比率=流动资产/总资产30.易变负债与总资产的比率=易变负债/总资产31.大额负债依赖=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)32.商业银行的贷款平均额和关键存款平均额之间的差额构成了所谓的融资缺口，即：融资缺口=贷款平均额一关键存款平均额假如缺口为正，商业银行一般需要发售流动性资产或在资金市场进行融资，即融资缺口=-流动性资产+借入资金合并以上公式可得：借入资金(流动性需求)=融资缺口+流动性资产=贷款平均额-关键存款平均额+流动性资产33.久期缺口公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期34.当市场利率变动时，资产和负债的变化可体现为：35.商业银行的负债流动性需求=0.8x(敏感负债-法定储备)+0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.15×(关键存款-法定储备)36.商业银行总的流动性需求=0.8×(敏感负债一法定储备)+0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.15×(关键存款-法定储备)+1.0×新增贷款37.特定期段内的流动性缺口=最佳情景的概率×最佳状况的估计头寸剩余或局限性+正常情景的概率×正常状况的估计头寸剩余或局限性+最坏情景的概率×最坏状况的估计头寸剩余或局限性流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%,分别计算本外币和外币口径数据，该指标不得低于25%。38.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%,该指标不得低于2%。39.外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额×100%,该指标不得低于2%。40.关键负债比率=关键负债期末余额/总负债期末余额×100%,分别计算本外币和外币口径数据，该指标不得低于41.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%,本指标分别计算本外币的外币口径数据，该指标不得低于-100%。42.经调整后流动性资产余额=流动性资产总和-1个月内到期的应收利息及其他应收款×5%-在国内外二级市场上可随时变现的债券投资(不包括1个月内到期的债券投资)×5%-其他1个月内到期的可变现资产(剔除其中的43.经调整后流动性负债余额=流动性负债总和-1个月内到期用于质押的存款金额44.最大+户存款比例=最大+户存款总额/各项存款×100%45.境内外汇总资产=外汇总资产-外汇境外联行往来(资产)-外汇境外附属机构往来(资产)-外汇境外贷款-外汇寄46.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%47.预期损失率=预期损失(ExpectedLoss,EL)/资产风险敞口×100%49.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%51.不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专题准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类货款+损失类货款)52.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%53.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%54.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次