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文档简介

成为商业银行最重要的关键竞争力。1.1风险与风险管理。1.1.1风险与收益与损失1.4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金劫难性损失——保1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不停创新发展1.1.3商业银行风险管理的发展四个阶段：1.资产风险管理模式阶段：20世纪60年代前，偏重于资产业务，强论基础。▲3.资产负债风险管理模式：20世纪70年代，通过匹配资产负债期限构造、经营价模型),通过期权这种构造化产品为金融衍生产品定价。。--233网校编辑整顿4.全面风险管理模式：20世纪80年代，非利息收入比重增长，重视风险中介业务。1988《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成。(1)全球的风险管理体系(2)全面的风险管理范围(3)全程的风险管理过程(4)全新的风险管理措施(5化全面风险管理模式已经可以成为现代商业银行寻求发展和保持竞争优势的最重要的方式。1.2.1信用风险债务人或交易对手未能履行协议所规定的义务或信用质量发生变化，付了协议资金但另一方发生违约的风险。1974年，赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员银行的整体经营状况。综合性风险。1.2.5国别风险1.2.6声誉风险由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益有关方对商业银系统性风险不能通过度散化被消除掉，体现为资本资产模型(CAPM)中的β值。▲1.3.2风务调整进行自我对冲的风险(又称残存风险),通过衍生产品市场进行对冲。--233网校编单1.3.4风险规避：不做业务，不承担风险。过于消极。1.3.5a风险赔偿：对于高风险1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的定义、作用和分类A商业银行资本是银行从事经营业银行提供融资(2)吸取和消化损失，资本金是承担风险和吸取损失的债权人免遭户风险损失的缓冲器(3)限制商业银行过度业务扩张和风险承担a(4)维持市场1.4.2监管资本与资本充足率规定监管资本指监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。A巴合格原则，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸取能资本充足率不得低于10.5%,同步深入规定全球系统重要性银行须计提1%-3.5%的附加资本规定。A我国银监会2023监管资本规定：1、最低资本规定，关键一级资本充足率5%、一级资本充足率6%、资本充足率8%;3、系统重要性银行附加资本规定1%;本规定。我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。保证资本充足覆盖国内银行面临的系统性风险和特定风险。1.4.3经济资本及其应用1、在单笔业务层面上，可用于衡量一笔业务得风险与收益与否匹务配置更多资源A3、在商业银行总体层面上，可用于目的设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。1A.5.风险管理的数理基础1A.5.1收益的的计量1a

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