联立方程计量经济学模型的应用省公开课一等奖全国示范课微课金奖课件

第八章联立方程计量经济学模型应用——宏观计量经济模型

Macro-EconomyEconometricsModel第1页教学基本要求本章是课程非重点内容，能够教学要求选择全部或部分内容。经过教学，使学生到达：了解（最低要求）：计量经济学模型一个主要研究与应用领域—宏观经济；中国宏观计量经济模型主要特征、总体结构和主要模块与方程设计；掌握（较高要求）：宏观计量经济模型设定理论中主要关键点；不一样经济体制、不一样发展阶段、不一样国民经济核实体系下宏观计量经济模型异同；应用（对应用能力要求）：能够看懂已经有宏观计量经济模型。第2页一、几个概念二、传统宏观计量经济模型设定三、影响宏观计量经济模型设定几个原因四、建立宏观计量经济模型工作程序五、Hendry学派建模理论介绍六、一个著名小型宏观计量经济模型七、中国宏观计量经济模型主要特征八、中国宏观计量经济模型中主要模块设计九、中国宏观计量经济模型中主要方程设定第3页一、几个概念第4页⒈宏观计量经济学（Macroeconometrics）名称由来已久主要内容和研究方向发生了改变经典宏观计量经济学—宏观计量经济学模型理论当代宏观计量经济学主要研究方向——单位根检验、协整理论以及动态计量经济学第5页⒉宏观经济模型与宏观计量经济模型宏观经济模型是在宏观总量水平上把握和反应经济运动全方面特征，研究宏观经济主要指标间相互依存关系，描述国民经济和社会再生产过程各步骤之间联络，并能够用以进行宏观经济结构分析、政策评价、决议研究和发展预测。将应用计量经济学方法建立宏观经济模型称为宏观计量经济模型，它是宏观经济模型中一类。

第6页⒊宏观经济计量模型类型按建模目标分类

按建模范围分类

按时间长度分类

按照经济理论基础分类

第7页⒋“方程”与“函数”宏观计量经济模型中描述各种经济行为结构方程称为“方程”，比如生产方程、需求方程、消费方程等。“方程”能够采取“函数”形式，也能够是其它形式。普通“方程”中包含变量比“函数”中变量多，不过关系没有“函数”复杂。第8页⒌“原因”与“变量”“原因”经过行为分析确定。“变量”用以反应“原因”，含有经济统计学要求。首先确定“原因”，然后选择“变量”。在大多数情况下，并不完全一致。第9页二、传统宏观计量经济模型设定

第10页⒈CC方法论1932年成立考利斯委员会（CowlesCommission）1933年正式出版《Econometrica》。1939年更名为考利斯基金委员会（CowlesFoundationCommission）。宏观计量经济模型基本理论形成于40年代，大部分基础性工作是由CC支持完成。产生了几位诺贝尔经济学奖得主。第11页⒉基本理论关键点

⑴依据某种已经存在经济理论或者已经提出对经济行为规律某种解释设定模型总体结构和个体结构，即模型是建立在已经有经济理论和经济行为规律假设基础之上；⑵引进概率论思想作为模型研究方法论基础，选择随机联立线性方程组作为模型普通形式；⑶模型识别、参数预计、模型检验是主要技术问题；⑷以模型对样本数据拟合优度作为检验模型主要标准。第12页⒊模型设定方法

从简单到复杂从普通到简单第13页⒋评价

传统宏观计量经济模型设定理论是在宏观计量经济模型发展过程中逐步形成，反过来又极大地推进了宏观计量经济模型发展。

对于一样研究对象，不一样研究者只要对理论假设了解不一样，依然能够建立不一样模型。对CC主要批判源于20世纪70年代早期。

第14页三、影响宏观经济计量模型设定几个原因

第15页⒈

宏观经济环境对模型设定影响

需求不足和供给不足是两类不一样宏观经济环境。

在需求不足环境下，需求成为经济增加主要制约，刺激需求成为宏观经济政策主要目标。讨论：宏观计量经济模型总体结构特征和个体结构特征。在供给不足环境下，供给成为经济增加主要制约，刺激生产成为宏观经济政策主要目标。讨论：宏观计量经济模型总体结构特征和个体结构特征。第16页⒉宏观经济决议方式对模型设定影响

宏观经济决议方式主要分为以集中决议为主和以分散决议为主两类。讨论：分散决议方式对宏观计量经济模型总体结构和个体结构都将产生影响。讨论：集中决议方式对宏观计量经济模型总体结构和个体结构都将产生影响。第17页⒊经济核实体系对模型设定影响

宏观计量经济模型是在一定核实体系基础是建立起来。由指标体系组成核实体系反应宏观经济运行过程和状态，是宏观计量经济模型数据起源，是设定宏观计量经济模型主要依据。两类核实体系：国民核实体系，简称为SNA(SystemofNationalAccounting)体系；国民经济平衡表体系，简称为MPS(MaterialProductBalanceSystem)体系。核实体系对宏观计量经济模型影响在于指标体系以及主要指标核实方法。

第18页⒋模型外生性程度决定

所谓外生性程度，简单说就是模型中外生变量与内生变量数目之间百分比。影响外生性程度原因：模型功效、决议方式、可解释性、样本容量。较高外生性程度优点：控制模型规模、降低方程设定误差、方便于政策模拟和多方案计算。较高外生性程度缺点：需要较大样本容量、预测外生变量值困难。第19页⒌模型分解性程度决定

指部门分解。影响模型分解性程度原因：宏观经济中结构性改变、建模目标影响、模型规模限制。较高分解性程度优点：模型含有很好结构功效、方程能很好地描述经济行为、模型样本期模拟精度和样本期外预测精度都较高、使偏差多样化和分散化。较高分解性程度缺点：数据搜集和调整工作量和难度增大、模型中包含了更多方程带来更大方程设定误差。第20页四、建立宏观经济计量模型工作程序

第21页第22页五、Hendry学派建模理论介绍

第23页⒈数据生成过程(DGP,DataGenerationProcess)

建立模型理论上起点。数据生成过程(DGP)是全部变量联合概率分布普通表示式。即

第24页⒉自回归分布滞后模型(ADL,AutoregressiveDistributedLag)

建立模型实际上起点。ADL是由DGP约化而来，假如每步约化都有效，即关于关注参数无信息损失，那么它能够近似地代表DGP。第25页⒊误差修正模型（ECM,ErrorCorrectionModel）

关键是对ADL中包含变量进行单整和协整检验；将约化后模型写成误差修正模型形式，即包含变量间长久稳定关系简单模型。

第26页六、一个著名小型宏观经济计量模型——Klein战争之间模型

第27页⒈变量内生变量外生变量第28页⒉模型第29页⒊预计以美国两次世界大战之间1920~1941年年度数据为样本,采取FIML预计。第30页⒋应用直接应用结构参数预计结果。比如分析消费方程,工资收入是私人工资和政府工资之和,其消费边际倾向是0.8,即工资增加1美元,消费就增加0.8美元;现期利润消费边际倾向0.02,而前期利润边际消费倾向0.235。由此可见,现期工资收入是消费一个决定性原因。

第31页利用简化式参数预计结果。

第32页表中政府控制变量列中数据表示这些变量对每一个内生变量短期影响乘数。比如,当税收增加10000美元,引发消费下降1880美元,投资降低2960美元;比如，当政府支出增加10000美元,引发收入增加19300美元,假如同时增加税收10000美元,收入降低14840美元,二者平衡预算影响乘数(对收入)为二者之和,即4460美元。

第33页计算并利用长久均衡乘数。可见,各政策变量投资均衡乘数为0,因为在均衡情况下,资本存量不变,没有投资发生；政府支出对收入长久影响乘数是2.323,而短期乘数是1.930,即80%影响是当期发生。第34页七、中国宏观经济计量模型主要特征第35页⒈总体上供给导向

供给导向模块结构关系；主要方程供给导向；部分方程需求导向或者供需双导向。第36页⒉集中决议与分散决议并存关于投资模块设计关于价格模块设计第37页⒊以SNA体系为主，兼顾少数MPS体系指标总体上SNA体系少数MPS指标方程数据搜集和整理方面困难第38页⒋较高分解性程度经济中结构性问题突出第39页⒌虚变量普遍应用政策在经济活动中作用；“奇异点”较多存在。比如某个模型中工业生产方程：第40页八、中国宏观计量经济模型中主要模块设计第41页⒈模块宏观计量经济模型由若干模块组成。每个模块描述某项经济活动或者某个经济主体经济行为。每个模块由若干结构方程组成。模块中方程数目取决于分解性程度。模块之间关系描述了宏观计量经济模型总体结构。第42页⒉一个模型示例“中国宏观计量经济模型CEMT-1”总体结构框图。共有12个模块：生产、投资、财政、信贷、企业、事业、居民、国际、消费、价格、就业和总供求。模型共包含256个方程，其中随机方程102个，衡等方程154个；模型包含256个内生变量和41个外生变量。

第43页第44页九、中国宏观计量经济模型中主要方程设定第45页详细略，参见教科书。比如，

某类商品出口额=f（国内供给能力，国际市场需求，价格，汇率，政策，μ）某类商品进口额=f（国际市场供给，国内需求，外汇支