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中国市场可转债定价研究的开题报告标题：中国市场可转债定价研究背景：可转债是一种将债券与股票的特点相结合的金融工具。在中国市场中，可转债的发行自2000年起，成为了企业融资的重要途径之一。可转债具有较高的灵活性和融资成本较低的特点，深受上市公司和投资者的青睐。可转债是一个复杂的金融产品，其价格受到多方面的因素的影响，如债券基础利率、股票隐含波动率、股票市值等。对于中国市场中的可转债，其发行主要依据《公司债券发行与交易管理办法》和《上市公司境内发行公司债券管理办法》等法规，其价格受到市场资金面变化等因素的影响，因此，建立一个有效的可转债定价模型，对于评估和投资可转债具有重要意义。研究目的：本研究旨在建立一个适用于中国市场的可转债定价模型，为投资者提供科学有效的参考。具体研究目的包括：1.分析可转债的市场特征和定价机制。2.建立基于债券与股票定价原理相结合的可转债定价模型。3.选取上市公司可转债为研究样本，利用建立的可转债定价模型进行实证分析。4.分析市场动态因素对可转债的影响，并通过敏感性分析探讨可转债定价模型的稳定性。预期研究成果：1.建立一个科学有效的可转债定价模型，可以用于中国市场的实践应用。2.探究可转债的市场特点和定价机制，为理解金融市场提供一定的参考。3.分析市场动态因素对可转债定价的影响，为投资决策提供实时的市场参考。4.为可转债投资研究提供一定的参考和支持。研究方法：本研究采用定量分析和实证分析相结合的方法，主要步骤包括：1.进行文献综述，分析国内外相关研究成果和理论基础。2.建立可转债定价模型，考虑到债券和股票两个市场，将两个市场的因素相结合。3.选取上市公司可转债为研究样本，使用建立的模型进行实证分析。4.分析市场动态因素对可转债价格的影响，通过敏感性分析探讨可转债定价模型的稳定性。预期研究难点：1.数据来源的质量问题，需要使用可靠的数据来源。2.模型的选择和建立，需要考虑到债券和股票两个市场的因素相结合，定价模型的有效性和适用性是一个难点。3.定价模型的实证分析结果需要考虑到市场的复杂性和随机性，并且需要考虑市场动态因素的影响。预期研究结果：1.建立一个适用于中国市场的可转债定价模型，包括债券与股票的定价因素相结合。2.分析可转债的市场特征和定价机制，为理解金融市场提供参考。3.实证分析可转债价格

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