2024年银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书笔试参考题库含答案

“人人文库”水印下载源文件后可一键去除，请放心下载！（图片大小可任意调节）2024年银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书笔试参考题库含答案“人人文库”水印下载源文件后可一键去除，请放心下载！第1卷一.参考题库(共75题)1.下图表示的是哪种期权策略的收益/损失图。（） A、买入（多头）看涨期权B、卖出（空头）看涨期权C、卖出（空头）看跌期权D、买入（多头）看跌期权2.由于利率的不利变化，导致银行帐上存款与贷款遭致损失的风险，称为：（）。A、交易账户风险B、流动性风险C、银行账户利率风险D、资本风险3.对银行实施（），可以保证银行满足最低资本要求，鼓励她们开发并应用最好的风险管理技术。A、外部审计B、内控评价C、监管检查D、风险评估4.以下四项中哪一个非统计风险计量值，通常不被用来量化市场风险？（）A、期权敏感度B、凸度C、基点价值D、净闭口头寸5.零售客户信用状况的分析是通过（）。A、个人知识B、信用评分模型C、财务比率分析D、现金流量模型6.巴塞尔委员会成立的缘由是：（）A、20世纪80年代的美国存款与贷款危机B、1989年的Midland银行危机C、1995年的巴林银行危机D、1974年的Herstatt银行倒闭7.汇率互换是指（）。A、不同币种之间的汇率交换B、不同币种之间的本金交换C、不同币种之间的利率交换D、一个即期交易和一个远期交易的组合8.一个美国公司在三个月后收到1亿日元，该公司应如何减少USD/JPY汇率变动的市场风险？（）A、等着看是否汇率朝有利于自己方向变动B、做一个即期外汇交易C、做一个利率互换D、做一个远期外汇交易9.资产证券化增加了资产的哪个属性从而提升了价值？（）A、内生流动性B、外生流动性C、市场交易活跃性D、真实价值10.外包是什么风险的本质变化的主要原因？（）A、市场风险B、操作风险C、信用风险D、其他风险11.以下四个统计数据通常有利于国家的信誉，除了（）。A、高公共债务水平B、低通货膨胀C、高投资D、低失业率12.透过远期差价，我们可以知道远期外汇的变化.当美元兑换人民币的即期汇率是1：6.8，美元一年期存款利率是0.95%，人民币一年期存款利率是2.5%。此时，美元兑换人民币的一年期远期汇率是：（）。A、6.9054B、6.6946C、6.8088D、6.791213.试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）A、跨周期模型B、跨群组模型C、时差模型D、时点模型14.在基本指标法下，银行操作风险监管资本为:（）。A、过去三年每年总收入乘以15%的平均值B、过去五年每年总收入乘以15%的平均值C、过去三年每年总收入乘以12%的平均值D、过去五年每年总收入乘以12%的平均值15.在BASELII中，标准法使用何种方式对主权风险进行评估和控制?（）A、抵押品B、证券化C、信用衍生品D、公开信用等级16.关于（）最好的定义是需要偿还的资本，如果银行清盘，其偿还顺序在存款人和其他债权人之后，但在股东之前。A、股权资本B、经济资本C、债务资本D、核心资本17.在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A、银行需估算借款人的PDB、银行需估算LGDC、银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D、其它风险因子由监管机构提供18.BASELⅡ协议支柱3市场纪律的定义为（）。A、政府监管直接干预的治理行为B、在没有政府监管直接干预下的市场自发治理行为C、在政府监管直接干预和市场反映下的治理行为D、在市场自发基础上的政府监督行为19.监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是：（）。A、严格禁止B、个案检讨C、要求鼓励D、被动检查20.为了控制操作风险，某个银行在开发自己的操作风险内部计量模型和相应的管理框架中，专门定义了公司客户和个人客户接洽过程必须全面记录会面的过程，并形成对于客户资料的记录和归档。这在巴塞尔新资本协议规定的对于操作风险事件类型分类中，属于哪个具体的大类？（）A、实体资产损坏B、客户、产品和业务操作C、业务中断和系统失败D、执行、交割及流程管理21.VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失A、123B、23C、124D、13422.若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）A、返回检验B、敏感度测试C、压力测试D、情景测试23.分析一家公司运营状况的主要财务比率为？（）A、净收入与公司净值之间的比率B、现金流与债务利息之间的比率C、长期负债与资本之间的比率D、流动资产与流动负债之间的比率24.零售汇率是由银行为客户，主要是（）客户提供的一种汇率。A、个人B、公司C、银行D、同业25.某个银行面临着大量交易机会，正在考虑是否执行。但是根据银行交易的绩效要求，只有整个交易部门的表现达到20%的RAROC时，才能执行这些交易。经过周密的测量，发现这些交易之间的相关度平均在0.25左右，那么要进行这些交易的话，这些交易最低平均数（RAROC）可以为多少？（）A、15%B、10%C、8%D、5%26.各地监管机构对每家银行逐一设定的最低资本比率称为？（）A、一般资本比率B、双边资本比率C、单边资本比率D、单个资本比率27.从2005年末至2008年末这段时间内，银行可以逐步缩减监管资本规模。使用IRB初级法的银行，监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比？（）A、双轨制计算B、95%C、90%D、80%28.持有一个汇率互换，等于持有一组：（）。A、远期外汇交易B、即期外汇交易C、远期外汇交易减去即期外汇交易D、远期外汇交易加上即期外汇交易29.对于绝大多数衍生品而言，一个关键的特征是（）。A、无需本金交换B、融资要求低C、流动性高30.某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）A、没有变化B、VaR变大C、VaR变小D、VaR失效31.计算合格资本时，应遵循如何程序？（）A、首先计算信用风险和操作风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和三级资本（未使用的二级资本可以补充三级资本）B、首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和三级资本（未使用的二级资本可以补充三级资本），最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本C、首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和二级资本（未使用的二级资本可以补充三级资本），最后是操作风险对应的一级资本和三级资本D、首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和二级资本（未使用的二级资本可以补充三级资本），最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本32.下面关于银行资产负债配置相关的描述中正确的是（）。A、从收益率曲线来看，一般来说期限越长收益率越高，因此银行的资产就应该尽量多配置长期资产以获得更高收益B、银行应该选择更多零售产品来控制风险，这样更容易对银行的资产负债进行管理C、固定利率和浮动利率的产品，由于固定利率锁定了利率，收益成本都能够确定，因此银行资产负债管理就应该优选固定利率产品D、资产负债管理是一个动态管理的过程，因此在分析发放贷款的增量时，还需要考虑贷款到期的减量；存款亦然33.下列哪一个欧盟机构不适用新巴塞尔资本协议？（）A、保险公司B、投资公司C、信用机构D、银行34.比较批发产品与零售产品的复位价阶梯，（）。A、批发产品的复位价阶梯较为复杂B、零售产品的复位价阶梯较为复杂C、批发产品与零售产品的复位价阶梯一样复杂D、批发产品与零售产品的复位价阶梯都不复杂35.银行的净收入相对于名义资本的比例，称为：（）A、监管收入回报B、名义收入回报C、监管资本回报D、名义资本回报36.下列何者为内部数据问题，但不是外部数据问题：（）。A、接近失败事件B、通货膨胀C、数据准确性D、数据质量37.银行目前正打算把业务扩展到日本*市场，并推出在本国市场反响良好的带有本国文化特色的金融产品，该银行正面临什么风险？（）A、信用风险和市场风险B、战略风险和业务风险C、战略风险和集中度风险D、市场风险和操作风险38.下面哪项不属于支柱2涉及的范围？（）A、未包含在支柱1的其他资本要求B、银行账户利率风险检查要求C、处理正在显现风险所采取的早期行动D、针对银行资产的收益率进行监管39.非预期损失通常被认为是那些标准差离均值最远的哪一部分损失：（）。A、0.1%B、0.5%C、1.0%D、5.0%40.BASELⅡ主要通过第一支柱最低资本要求和第二支柱监管检查来关注银行资本计量。支柱2要求重视支柱1中忽略的因素，支柱3则提出了披露要求，银行广泛使用的经济资本模型在支出几种得到了认可？（）A、支柱1B、支柱2C、支柱341.下面哪项不是资产负债管理所关注的？（）A、维持银行所需的流动性结构B、影响银行资产负债表状况和结构的其他问题C、影响银行表外或有负债流动性增加的问题D、影响长期收入稳定性是问题42.现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）A、风险暴露，违约概率B、风险暴露，违约损失率C、违约损失率，违约概率D、违约损失率，风险暴露43.下面哪些因素能够提高抵押物的价值？（） Ⅰ抵押物在市场上具有更加高的流动性 Ⅱ抵押物在市场上存在着较低的可销售性 Ⅲ抵押物的市场价值波动较高 Ⅳ抵押物价值和借款人经营状况关联度较低A、Ⅰ，Ⅱ，ⅢB、Ⅰ，ⅡC、Ⅰ，ⅣD、Ⅲ，Ⅳ44.下面哪种情况可能存在较高的流动性风险？（）A、10亿美元的抵押贷款，由10亿美元的股东投入支持B、10亿美元的抵押贷款，由10亿美元的次级债务支持C、10亿美元的抵押贷款，由10亿美元的回购资金支持D、10亿美元的抵押贷款，由10亿美元的长期债券发行后支持45.巴塞尔委员会对银行维持的不同层次资本比率设定规则。主要的限制是（）超过银行总监管的50%。A、一级资本B、二级资本C、三级资本D、高级二级资本46.根据KMV模型，公司股东等同于下面哪个头寸？（）A、空头看跌期权B、多头看跌期权C、空头看涨期权D、多头看涨期权47.根据市场风险的特点，其他条件相同，证券期限越长，资本要求（）。A、越高B、越低C、维持不变D、可能升高或者降低48.边界事件对机构风险计量会导致什么结果？（）A、风险过高B、风险过低C、没有影响D、可能高，可能低49.某个银行在过去一年发生过如下几笔业务 Ⅰ某笔拆入资金利息成本为2000万元 Ⅱ为其他金融机构提供清算服务收入2000万元 Ⅲ清算系统的经营成本和开支为1500万元 Ⅳ为客户提供保险理财产品的佣金收入2000万元 该银行通过基本指标法计算操作风险资本，则应该包括在该银行总收入范畴内的为下面哪项？（）A、Ⅰ、Ⅱ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅱ、ⅢD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ50.在银行内部推动操作风险管理框架和体系，下面哪个要素是最为关键的？（）A、治理、文化和意识B、内部培训和研讨会C、风险和控制自我评估D、关键风险指标的建立51.巴塞尔委员会认为监管当局应当最为重视的关键资本成分是股权资本，在其之上应加上累计留存收益。这两种成分结构构成银行的（）。A、股权资本B、债务资本C、经济资本D、核心资本52.持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。A、过去一天有1%的投资损失小于1000万B、将来1天有99%的概率最小损失为1000万C、将来1天有1%的概率最大损失为1000万D、将来1天有99%的概率最大损失为1000万53.以下四个关于操作风险管理框架规划的描述，哪一个是不正确的？（）A、规划操作风险管理框架，包括制定明确的目标，现实的里程碑和可实现的增值成果B、操作风险管理框架是一个复杂和不断变化的挑战，若要在可控情况下建立这个体系，重要的就是应用项目管理技巧来设计和实施每个新要素C、规划操作风险管理框架建议实行短期规划并专注于眼前利益优于长期规划的方法D、一旦操作风险框架的要素建立和运行，就需要检测以确保这些要素保持完整性，且不会随着时间的推移而变差54.信用风险和利率风险相比，具有以下哪些特征？（） Ⅰ信用风险一旦发生，造成的损失更大，因此信用风险成为了银行面临的最大风险 Ⅱ信用风险发生的概率肯定大于市场风险事件发生的概率 Ⅲ从组合的角度来看，信用风险的发生往往更倾向于非系统性事件，而市场风险的发生更倾向于系统性事件A、Ⅰ，ⅡB、Ⅰ，ⅢC、Ⅱ，ⅢD、Ⅰ55.对于哪一种银行业务模式，资金部门通常操作或者建立交易头寸来管理业务风险（）对于哪一种银行业务模式，资金部门通常监控和规范银行账户利率风险和集团范围的流动性和资本管理（）A、较大规模商业和零售业务银行；兼营投行业务的零售银行B、兼营投行的商业银行业务银行；兼营投行业务的零售银行C、较小规模商业和零售业务银行；兼营投行业务的零售银行D、兼营投行业务的零售银行；兼营投行业务的商业银行56.衡量信用风险资本计提的方法不包括：（）A、内部模型法B、标准法C、内部评级初级法D、内部评级高级法57.（）头寸显示按时间长度累积的总的持仓头寸，并且是以用来抵消累计净错配的必要头寸来表示的。A、净错配B、累计错配C、利率重定价D、资金成本58.以天为计算基础，对客户影响最大的风险是：（）。A、市场风险B、操作风险C、信用风险D、其它风险59.二级资本的次级债务能否在到期前偿还？（）A、除非监管同意，到期前不可偿还B、到期前一律不可以偿还C、可以到期前偿还D、只要满足无担保、次级、完全缴付60.关于操作风险管理部门的汇报条线，下面哪种做法你认为存在最大问题？（）A、直接向首席财务官汇报B、直接向首席运营官汇报C、直接向首席审计官汇报D、直接向首席法务官汇报61.从交易对手的角度来看，通常违约暴露和违约概率两者之间呈现怎样的关系？（）A、正相关B、负相关C、零相关62.优先承担证券化债券损失的档次为何？（）A、低等级档次债券B、中间等级档次债券C、高等级档次债券D、所以等级档次债券63.商品风险的简化法中，每种商品的净持仓头寸的资本要求为（）。A、8%B、15%C、10%D、12%64.使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括（）。A、股票头寸风险B、商品风险C、流动性风险D、外汇交易风险65.银行账户中最普遍的市场风险是（）。A、流动性风险B、汇率风险C、利率风险D、信用风险66.公司负债相对于资本的比例称为：（）A、资本负债率B、资本比例C、目标资本比率D、资本结构67.股票风险的一般风险按照（）。A、总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算B、总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算C、多头头寸和空头头寸相互抵消和计算68.计算交易的当前价格除了盯市之外，还有很多的用途。这些用途不包括下面哪一项？（）A、通过分析交易对手所有交易的当前价值判断信用风险B、现金清算交易中可以一次得出清算的金额C、对于场外交易来说，可以对抵押物价值的充足性做出判断D、可以了解市场需求和供给关系，进一步进行交易69.期权价格基于什么确定？（）A、期权购买者B、期权出售者C、期权到期日D、期权被执行的概率70.对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线？（）A、参考现金收益率曲线得出B、参考衍生工具收益率曲线得出C、在债券收益率曲线上加减一个差价得出D、在基准收益率曲线上加减一个差价得出71.估算公司、主权和银行暴露违约概率的技术，根基于下列哪一个选项？（）A、外部违约经验B、内部违约数据C、风险暴露统计模型D、违约统计模型72.在进行对冲时，经常产生基差风险，下面哪项通常不属于基差风险的产生原因？（）A、对冲的流动性差异B、对冲的产品差异C、对冲的期限差异D、对冲的波动差异73.对于某一产品，其现值可能会对1个或者多个收益率曲线敏感，这个取决于产品的（）。A、期限和金融特性B、期限和金融结构C、金融特性和利率D、利率和产品结果74.银行净利息收入定义为：（）。A、资产减负债B、利率敏感性资产减利率敏感性负债C、总收入减总成本D、贷款利息收入减存款利息成本75.针对表外信用替代物，（）。A、各国监管机构可以根据本国的实际情况进一步明确各种工具B、必须按照BASELⅠ的规定和范围进行转换C、并不是所有的表外交易都可以转换成等价的贷款进入表内衡量D、只能针对简单的直接信用替代物转换成表内第2卷一.参考题库(共75题)1.银行的诸多业务中，下面哪种业务不属于批发银行业务？（）A、公司上市融资顾问B、协助高端客户建立投资组合并代理客户投资C、银行间市场的债券投资D、针对某大型基建项目设立银团贷款2.净额折扣是（）。A、不同类型合约收益和损失相互抵消B、同类型合约的收益和损失相互抵消C、单个不同类型合约收益和损失相互抵消D、一系列同类型合约或不同类型合约的收益和损失相互抵消3.A银行发行了为期三年的次级债券，目前资金已经全额到位，并确定了该债券的锁定条款。同时，A银行在该债券发行的第一年和第二年末，有权利按照面值赎回该次级债券，则该债权可以被确认为一下哪个资本？（）A、一级资本B、二级资本C、三级资本D、无法被确认为任何资本4.合格资本中，披露准备属于：（）A、一级资本B、二级资本C、三级资本D、资本扣减5.某银行持有的股权产品跟踪道琼斯指数的变化，该产品会表现出如下什么偏差？（）A、大型公司价格变动产生影响更大B、高价格公司变动产生影响更大C、等同于相等金额投资于成份股，由此产生的等额偏差D、没有偏差6.以下四个关于最低损失数据标准的陈述中哪一个是正确的？（）A、损失数据的输入必须包含实际损失金额B、损失数据程序应仅限于捕捉选定的重大活动C、损失数据的输入应只包括事件报告的日期，以确保损失被包括在恰当的会计周期内D、包含事件动因的表述信息或者是损失事件成因的损失数据输入不能提供更好的风险评估7.根据巴塞尔Ⅱ的原则，操作风险管理框架的实施以及每个元素在框架中的相对权重不取决于以下哪个因素？（）A、金融机构的文化B、监管驱动C、业务驱动D、银行的报告货币8.某个交易员在对所持仓位通过使用其他产品期货合约进行100%仓位对冲后，还有没有风险？（）A、基本没有风险了B、只剩很小的风险了C、还可能存在着较大的基差风险D、达到了完全对冲9.（）第一次具备了风险监管的基本要素？A、BASELⅠB、BASELⅡC、金融市场计划D、市场风险修正案10.银行账户的利率风险主要来自于（）。A、银行债券账户的价值B、银行持有的衍生产品的价值C、银行本身业务的结构D、银行持有的证券化资产的级别和结构11.银行今天有一笔美元放款到期，银行预期美元相对于人民币将会贬值，为了对冲美元收款的汇率风险，银行应该进行一项：（）。A、收人民币付美元的远期外汇交易B、收美元付人民币的远期外汇交易C、收人民币付美元的即期外汇交易D、收美元付人民币的即期外汇交易12.巴塞尔协议颁布了国外银行的监管责任，国外银行不包括:（）A、分支机构B、银行握股公司C、附属子公司D、合资公司13.金融债务到期时，银行无法履约的风险，称为：（）。A、交易账户风险B、流动性风险C、银行账户利率风险D、资本风险14.对于零售暴露，银行在建立“风险池”时，必须考虑的风险要素不包括下列哪一点？（）A、借款人风险B、交易风险C、银行账户风险D、贷款逾期状况15.如果银行与一对家建立了互换，对家信用评级下降了，且其他条件不变，则对银行来说，该互换的价值发生怎样的变化？（）A、价值下降B、价值不变C、价值上升D、无法确定16.估算零售暴露的LGD，必须有至少多少年的相关数据？（）A、3年B、5年C、7年D、9年17.一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）A、0to1B、1to2C、2to3D、5to618.高级计量法要求银行采用任何系统和模型时必须获得哪些人的认可与支持：（）。A、只有董事会B、只有高级管理层C、高级管理层与董事会D、高级管理层与所有股东19.银行在对资产类产品定价时，下面哪个因素通常会产生影响？（）A、资金成本B、长期利率C、短期利率D、活期账户成本20.目标资本比率是指（）。A、银行合格资本与风险加权资产的比率B、银行实收资本与风险加权资产的比率C、银行合格资本与银行所有贷款的比率D、银行实收资本与银行所有贷款的比率21.以下哪一项控制程序是不需要在新产品推出之前分析与测试的？（）A、返回检验银行的VaR模型B、分析税务影响C、检查合规步骤D、并发会计步骤22.针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）A、Delta法B、Delta-Gamma法C、Delta-Gamma-Vegga法D、全面重估法23.BASELⅠ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？A、VaR模型B、即期暴露和原始暴露法C、内部评级法D、盯市暴露24.以资产负债表的影响为例，如果利率上升，A银行可以预期（）。A、其固定利率资产价值将增加，虽然这种效应将被其固定利率负债价值的下降而放大B、其固定利率资产的价值将增加，虽然这种效应将被其固定利率负债价值的下降抵消C、其固定利率资产价值将下降，虽然这种效应使其固定利率负债价值也下降，但只能抵消部分资产价值D、其固定利率资产的价值将减少，虽然这种效应将被其固定利率负债价值的下降而放大25.BASELⅡ中针对对商品风险的标准法，不包含下面哪种商品？（）A、农产品B、有色金属C、黄金D、能源26.BASELⅠ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。A、《市场风险修正案》B、最低资本要求C、目标资本比率D、信用风险等价物27.针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）A、ThetaB、VegaC、RhoD、Beta系统性风险28.银行在极短期内累积产生净现金流出时，银行将面临：（）。A、期限架构调整危机B、现金短缺危机C、即时性危机D、行为流动性短缺危机29.美国的阿尔法银行持有欧洲企业债和美国通胀挂钩的国债。这个投资组合不会有以下什么风险暴露？（）A、外汇汇率B、公司债券的信用利差C、权益市场价值的变化D、欧洲的利率30.因为银行的经营失败，导致银行相关人员遭致损失，更将导致宏观经济遭受损害的风险，称为：（）A、信用风险B、市场风险C、系统性风险D、非系统性风险31.以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）A、当前头寸的规模B、头寸的当前市场价值C、估计头寸的持有期D、估计交易对手的违约概率32.如果某个银行的总合格资本为10%，根据BASELⅠ的规定，其最低资本要求中二级资本不能超过多少？（）A、5%B、4%C、2%D、8%33.贷款出现违约时，资本要求是否应该相应增加？（）A、应该B、不应该C、不一定D、无从判断34.债券市场中，一般下面哪种债券的交易量最高？（）A、AAA级的公司债券B、政府债券C、可转换债券D、公司发行的浮动票息债券35.货币互换会带来（）。A、两种货币的利率风险B、汇率风险C、AB均是D、AB均不是36.一般情况下，通货膨胀率上升对于银行会产生如下什么影响？（）A、由于利率也会伴随上升，而且利率等幅变动时，资产上升会高于负债上升，对银行产生正面影响B、由于利率也会伴随上升，而且利率等幅变动时，资产下降会高于负债下降，对银行产生负面影响C、由于利率也会伴随上升，而且利率等幅变动时，资产下降会低于负债下降，对银行产生正面影响D、由于利率也会伴随上升，而且利率等幅变动时，资产上升会低于负债上升，对银行产生负面影响37.下列主要的表外信用替代物，哪个转换系数最低？（）A、担保B、票据发行便利C、有追索权的证券化D、原始期限小于一年的承诺38.下面哪些问题会导致银行资产负债表的状态和结构不平衡？（） Ⅰ汇率变动 Ⅱ长借短贷 Ⅲ通过发行5年期的债券融资来支持银行5年期的信贷资产 Ⅳ国内某个银行在美国资本*市场上购买了信用卡应收款证券化证券A、Ⅰ，ⅡB、Ⅰ，Ⅱ，ⅢC、Ⅰ，Ⅱ，ⅣD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ39.使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。A、按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重B、暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺C、每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露D、每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果40.某操作风险经理，发现超过过往事件的影响，如系统出错的损失，认为是不可能的；对于系统出错的频率，在一年内超过3次也认为是不可信的。因此就把这些事件保持在风险管理之外。这被称为以下哪项？（）A、主观臆断B、误拒现象C、误受现象D、定锚现象41.目标资本比率是（）银行的合格资本与风险加权资产之间的比率。A、国内B、国际C、高风险D、高收益42.够过群组分析可以了解贷款组合的集中度风险，并藉此降低贷款违约的（）。A、信用风险B、市场风险C、系统性风险D、非系统性风险43.下面哪项不属于外汇的风险驱动因子？（）A、地理环境B、国际政治因素C、经济因素D、市场心理因素44.BASELII认可的抵押品不包括下列哪一类资产?（）A、按揭贷款B、金融资产C、应收账款D、实物资产45.一个99%的VaR所对应的置信度是（）。A、1%B、两个标准差C、99%46.A银行发放了一笔价值1000万欧元的贷款给一家未经评级的公司客户，要求该客户提供高质量的金融资产：价值8000万欧元的政府债券作为抵押品。根据巴塞尔II和其内部评级法，在使用该抵押品时需要的监管资本是多少？（）A、160万欧元B、16万欧元C、1万6千欧元D、1千6百欧元47.透过证券化的过程，可以让银行增加下列哪一类流动性：（）。A、内生流动性B、外生流动性C、资产负债流动性D、负债流动性48.评估主权风险也模型的关键比率是：（）A、债务清偿率B、贷款成数C、贷款金额D、利息保障倍数49.Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的？（）A、时间B、相关资产利率C、相关资产的价格D、相关资产的波动率50.若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）A、DeltaNormal法B、利史模拟法C、蒙地卡罗法D、情景分析法51.未包含在BASELⅡ操作风险定义中的一种重要风险是（）。A、信息风险B、声誉风险C、法律风险D、业务中断风险52.对于某些交易不活跃的债券，银行一般通过（）。A、参考国债收益率曲线并加上一个差价得出B、活跃交易债券的收盘价推导出该债券的名义收盘价C、在债券收益率曲线上加减一个差价得出D、在基准收益率曲线上加减一个差价得出53.根据巴塞尔协议，所有交易头寸的风险资本计提均为：（）。A、特定风险资本计提B、一般市场风险资本计提C、特定风险减去一般市场风险资本计提D、特定风险加上一般市场风险资本计提54.针对银行的流动性，监管部门更加关注银行的（）。A、内生流动性B、外生流动性C、市场交易活跃性D、真实价值55.IRB法模型中，银行必须设定最少几个违约概率的评级级别？（）A、10个B、8个C、6个D、12个56.银行的管理和监督报告里的风险信息基于（）。A、基于估计的风险数值B、基于计算的风险数值C、当日的收盘价格D、实时价格57.债券收益率曲线的期限通常由什么决定？（）A、参考银行存贷款的标准期限B、活跃交易债券平均期限C、前十大活跃交易债的期限D、国债交易市场标准交易期限58.下列四个选项哪一个不是货币掉期的典型组成部分？（）A、最初名义金额的货币兑换B、在每个付款日期交换的名义金额C、定期交换支付给不同货币的利息D、最后一个付款日需要对货币名义金额的互换59.从2005年末至2008年末这段时间内，银行可以逐步缩减监管资本规模。使用操作风险计量高级法的银行，监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比？（）A、双轨制计算B、95%C、90%D、80%60.从事远期外汇交易将受到即期汇率与两国之间利率水平差异的影响。因此，当即期汇率与外国利率水平维持固定不变，但本国利率水平变动1%时，远期外汇价格的变化属于本国利率对远期外汇价格的：（）。A、价格波动度B、情景C、敏感度D、微度61.如果某项投资组合为1亿美元，某银行通过利率互换进行滚动对冲实现免疫组合，这样可能存在如下哪种流动性风险？（）A、内生流动性风险B、外生流动性风险C、流动性覆盖风险62.外汇头寸的资本计提的要求，包括银行的（）。A、银行账户头寸与交易账户头寸B、只有交易账户头寸C、只有银行账户头寸D、要看银行外汇头寸规模大小而定63.银行帐户的利率风险主要源于（）。A、市场利率的不利变化B、零售客户的行为特征C、银行提供的业务类型D、银行的客户类型64.A银行使用一个资本充足的交易所的期货合约来对冲其市场风险。下列哪项可能是A银行流动性风险的原因？（）A、该交易所无法执行交易对手的抵押品要求B、由于期货交易需要维持每天结算的保证金数额，银行可能会发现自己资金周转困难C、价格变动会导致对冲亏损D、银行可能无法在到期前放弃对冲远期合约65.某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）A、该组合对市场价格任何变动长期免疫B、该组合对市场价格小范围变动长期免疫C、该组合对市场价格小范围变动短期免疫D、该组合对市场价格任何变动都无法免疫66.（）变动会受管理者判断的影响。A、批发产品利率B、存款利率C、贷款利率D、零售产品利率67.经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括：（）。A、市场风险与信用风险B、操作风险C、其它风险D、以上皆是68.1980年代美国存贷款协会（S&Ls）发生危机的主要原因在于美国不动产市场价格大幅泡沫，与利率下跌导致：（）A、违约风险增加B、提前还款风险增加C、信用风险增加D、流动性风险增加69.1988年BASELI设定的最低资本标准是：（）A、7%B、8%C、9%D、10%70.美国监管当局认为BaselII的适用对象为:（）。A、只有地方性银行B、只有全国性银行C、只有大型的国际活动银行D、只有全国性银行