【A农商行个人小额信贷风险管理探究10000字（论文）】

A农商行个人小额信贷风险管理研究摘要：随着我国市场经济的发育，资本市场的成长，收入分配格局的变化，居民个人金融资产的不断增加，为适应市场的变化，商业银行纷纷将业务领域由传统的储蓄业务转向面向居民个人，提供全方位的金融服务，A农商行也就随着产生，但也伴随着风险的来临。本文以A农商行为例，分析了A农商行面临的风险，并结合分行的实际情况，在借鉴其消费信贷业务的风险管理经验基础上，提出了几点针对性的风险防范对策，有利于规范分行消费信贷业务，保证其顺利开展，优化分行的信贷结构，增加创利渠道。关键词：A农商行；个人小额信贷；风险管理目录TOC\o"1-3"\h\u1022一、绪论 128965（一）研究背景 110103（二）研究意义 110338（三）国内外研究综述 288181.国外研究综述 2175322.国内研究综述 322942（四）研究内容及方法 525764二、小额贷款风险管理概述 528606（一）个人消费信贷的定义 526525（二）商业银行小额信贷风险管理的方法 57018三、A农商行个人小额贷款业务及风险管理分析 614585（一）A农商行概况 621469（二）A农商行个人小额贷款业务 63371（三）A农商行风险管理的模式 721821四、A银行个人小额贷款风险管理存在的问题及原因 711074（一）A银行个人小额贷款风险管理存在的问题 7163751.同质化现象 764622.重线上推广 8297343.依托技术进步 8267264.整体化发展 84392（二）A银行个人小额贷款风险产生的原因 823201.个人征信系统不健全 87052.风险防范体系不健全 824693.抵押物难以变现 942274.信用评分技术落后 9761五、A银行个人小额贷款风险管理优化建议 918776（一）完善个人消费信贷的法律体系 917449（二）完善消费信贷的担保制度 913399（三）建立健全个人信用制度 108861（四）建立完善的个人信贷管理系统 1014670参考文献 11绪论（一）研究背景从国际环境看，二十世纪后半段以来，随着全球经济的快速发展，特别是发展中国家的快速崛起，带动了世界经济全球化，使得金融市场也步入全球化发展的格局，这让本来就很复杂的金融市场变得更加复杂多变，银行家们为了控制信用风险，加强风险管理，稳定金融市场，采取了一系列的措施，其中最著名的就是制定巴塞尔协议，并在全球进行推广。随着时代的发展，科技的创新，银行家对货币以及信用的理解越来越透彻，并通过不断的与风险做斗争，形成了一系列的防范风险的办法，比如优秀的贷款管理体系、信贷人员用人制度、以及近些年利用科技手段对贷款人担保人身份的确认等等。近几年来，特别是2008美国的次级贷款危机引发的全球金融危机使得大量的客户银行贷款无法偿还，银行收紧房地产信贷，使得那些购买了美国次贷产品银行、机构出现大量亏损，引发一系列的信用危机，最终导致大量的美国老牌银行破产倒闭。银行风险管理再一次被全世界金融家提上了重要的研究日程。我国农村商业银行，基本上都是原来的农村信用社通过股份制改革，引进战略投资者，从而改制来的股份制商业银行。我国的农村商业银行所服务的对象主要是“三农”、社区和中小企业。这些地区经济主要以农业经济为主，辅助中小企业，客户的素质普遍偏低，经营产品的波动也比较大，不确定性比较大，具有它的特殊性。因此所面临贷款风险也比较大，另外由于农商行本身有一部分员工素质不达标，导致信贷管理混乱，这都是近几年来农村商业银行不良贷款居高不的原因。A农村商业银行小额信贷业务，支持农村经济发展和个体工商扩大生产规模起到了重要的作用，充分体现了城市和农村经济金融服务输血的功能，在一定程度上及时解决了农户和小微企业生产经营资金短缺的难题。随着该小额贷款规模的不断扩大，加上其自身成立时间不久、财务风险管理方面的原因，如缺乏经验，使得小额贷款业务风险逐步显现，这些障碍为A银行资产业务是否能可持续发展带来了巨大影响和挑战。因此，必须积极改进和完善风险管理体系，从而使A银行小额贷款业务发展稳健、可持续。（二）研究意义本文立足国内和国外商业银行小额贷款风险管理理论研究，找出A农村商业银行小额贷款风险管理存在的问题，并采用可行的方法提高风险管理能力，具有更加突出的理论与实践意义：（1）理论意义从国内外成功的小额信贷机构发展来看，实现小额贷款持续性的发展是非常重要的，良好的管理和严格的控制小额信贷风险是成功的关键。本研究对建立A农村商业银行安全运行的良好社会形象，优秀的品牌是显著的。（2）实践意义作为支持新农村建设的一支重要金融力量，研究A农村商业银行个人小额贷款风险管理，不仅有助于其健康的经营与发展，而且对于其更好地服务“三农”，持续稳定的支持地方经济建设具有重要意义。探索对个人小额贷款风险的有效防范和管理措施，有利于A农村商业银行小额贷款风险管理机制的优化和完善，促进小额贷款业务持续健康地发展，为广大家庭和小微企业进一步开拓新的融资渠道，从而缓解农民“贷款难”问题。（三）国内外研究综述1.国外研究综述JoseA.G.Baptista等人(2006)将小额贷款风险的影响因素运用多元回归统计方法进行了分析，结果显示，贷款数额、贷款用途、贷款期限、贷款利率、贷款人有无违法记录、贷款人经营理念、贷款人经营思路、贷款人经营水平、贷款人拥有土地面积等因素会对小额贷款风险产生影响。美国Auburn大学的ValentinaHartarska和DenisNadolnyak(2007)采用面板数据分析方法，研究世界银行1998年至2002年间，在全球各国发放小额贷款的风险情况，提出贷款人技术和能力、产品市场状况、产品市场进入难度、产品发展潜力、贷款有无担保、政府对小额贷款支持的力度、产品的产业政策，这些都是影响小额贷款风险的主要因素。美国Massach-usetts大学的S.Jha和K.S.Bawa(2007)拿印度小额贷款作为案例进行分析，认为贷款人文化教育程度、贷款人信用状况、贷款人家庭收支情况、对贷款人的法律约束力、贷款人固定资产合计、贷款人耐用消费品合计，全部是小额贷款风险的影响因素。英国Bath大学的JamesCopestake(2007)对一些金融机构的小额贷款风险，开展了问卷调查工作，认为贷款人健康状况、贷款人性别、贷款人年龄、贷款人家庭劳动力数量、贷款人家庭净资产会影响小额贷款风险。美国Kansas大学的RubanaMahjabeen(2008)研究了孟加拉国发放小额贷款的风险情况，认为贷款总额、贷款周期、贷款人拥有的耐用商品的价值、贷款人抵押品的价值等因素，会对小额贷款风险产生影响。[]小额贷款风险管理也吸引了国外学者的高度关注，综合文献，国外学者主要从小额信用贷款、内部管理和政策控制方面，创新性的提出了小额贷款风险管理机制。Ghosh&D.Ray(1997)认为贷款方可以采用渐进贷款的方式，考验借款人的信誉，因为随着可用资金量的增加，借款人会越来越担心赔钱的可能性，从而增加了借款人的违约成本。Ghatak(1999,2000)分析的连带责任贷款技术具有两大特点，即:自愿形成小组及连带责任，建立了连带责任贷款技术来解决逆向选择的基本理论框架的问题。Jain&Mansuri(2003)推出了定期还款技术，研究发现，非正规部门的定期还款制度挺身而出，以帮助防止借款人生产技术选择的道德风险行为。Conning(2005)的研究表明，连带责任贷款技术不依赖于借款人承担的监督和信息优势，该技术用于生产和监督借款人的行为，同时提供奖励。2.国内研究综述1993年，我国由社科院农发所引入了孟加拉乡村银行模式的小额信贷，并在河北易县组建了易县信贷扶贫合作社(FPC)标志着我国小额信贷的开端。随后的十多年时间，我国小额信贷经历了四个发展阶段。第一阶段是1993年一1996年10月，为试点阶段;第二阶段1996年10月至2000年是小额信贷项目的扩展阶段;第三阶段从2000年至2005年6月，全面推广阶段。2005年6月以后进入商业性小额信贷的全新阶段。近年来，中国政府部门在制定农村金融方案的过程中，逐步认识到小额信贷在解决农户和微型企业、中小企业信贷难问题上可以发挥重要作用。从2004年到2012年的中央一号文件都强调要在有效防范金融风险的前提下支持小额信贷的发展。为此中国人民银行、中国银监会及有关部委在认真研究国内外小额信贷组织实践的基础上，按照先试点、摸索经验、制定规则，再视情况，逐步推开的操作思路，积极探索建立自负营亏、商业上可持续发展的小额信贷组织。我国目前存有九类小额信贷:非政府组织(NGO)小额信贷;农行、农发行(国有银行)开展的扶贫贴息小额贷款;农村信用社小额信贷;城市商业银行和担保公司小额贷款;只贷不存小额信贷公司试点;邮政储蓄小额信贷;村镇银行小额信贷;农村资金互助社;股份制商业银行小额贷款。国内学者对小额贷款风险的研究较为深入，其研究以农贷市场的小额贷款较多。吴宝山、卢涛(2006)认为，小额信贷风险的表现形式，具体包括:贷款操作风险、信用等级操作风险、管理风险、支持地方经济发展带来的政策性风险、经营失败风险、农户信用风险、贷款用途转移风险。段文杰(2009)分析了对小额农贷的风险，认为小额农贷的风险包括自然风险、市场风险(价格风险、供需风险)、信用风险、道德风险。胡聪慧(2008)认为我国农户信贷市场，有两种不同性质的信贷风险:一种不可抗拒的农业系统风险;另一种是主观违约风险。石敬勇(2009)按照小额信贷的主要风险参与主体，将风险分为环境风险、信用风险、管理风险和政策风险四大类。朱欣乐(2010)认为农村小额信贷风险主要包括信用风险、营运风险和自然风险。孟建华(2002)比较分析中外小额贷款，认为有无担保和对贷款人的法律约束力对小额贷款风险影响最大。[]孙清、汪祖杰(2006)利用Logistic模型来研究小额农户贷款信用风险，认为影响小额农贷风险因素有:财产水平、债务状况及借款用途。马文勤、孔荣(2009)等人利用Logistic模型进行实证分析，结果表明:农户的农业收入、非农收入、房屋价值、贷款用途、贷款数额与农户信用风险显著相关。信用控制。陈莹(2006)提出的信用评分法应用到农户小额信贷的信用风险控制，并通过定性和定量分析相结合，以提高风险控制的有效性。吴皎、房德东(2004)认为，完善农户征信评估机制，建立和完善农户家庭收支账目和经济活动档案，推行动态管理;通过降低借款人和贷款人之间的信息不对称，控制农村信贷风险的影响。担保与联保控制。张改清、陈凯(2003)研究内在运行机理，从一个均衡的角度看联保贷款，得出联保机制的重要结论，有利于提高贷款还款率。高凌云、刘钟钦(2008)认为农户联保小额贷款制度是控制风险的手段之一，它与无抵押担保小额信用贷款共同构成小额贷款的主要品种。吸收借鉴国际主要农户联保制度的一些措施，根据农村实际情况，就农户联保贷款制度发展，从灵活组建小组，简化贷款手续及加强风险控制方面提出了对策和建议。寇军中(2008)在研究时指出，小额贷款担保问题，应建立在农户经济档案和农户信用评级的基础上，实施农户联保贷款。推行多户联保、按期存款、分期还款的管理办法。夏琦(2011)提出引导农户建立农户贷款互助担保合作社，摸索出一条担保合作社+农户的营销模式。内部管理控制。石敬勇(2009)认为金融预警作为控制的新兴手段，利用了事前反馈风险的优势，应该在我国小额信贷风险控制中得到广泛应用。仲彬、刘念(2002)指出，金融风险预警系统的运作机制是通过输入一组预警指标，处理预警后，输出一些真实、有效的预警信号，然后预测未来银行体系的健康状况，以便决策者及时采取相应的风险应对措施。[]何康(2010)提出分别从建立有效的预警机制，加强规避商业银行的信贷风险，加强管理商业银行自身并建立完善的风险监测体系，加强资金放款后的监控四方面控制商业银行信贷风险。江奕俊(2009)也提出，可从银行本身出发，加强风险分析和预警机制，加强全员全过程的风险管理，提升整体风险管控能力。赵绪国(2008)认为，邮政储蓄银行小额贷款风险控制传导，主要通过严格的流程操作，建立风险分担和转移机制，并积极参与信用体系建设三方面共同作用。谢莉莉(2009)认为金融衍生品是一种新型的风险管理工具，在风险转移上起着重要作用，已成为商业银行资金运行、风险管理的重要载体。（四）研究内容及方法本文对商业银行小额贷款风险管理的相关方法进行学习和梳理，并结合农村商业银行的实际情况进行分析，找出A农村商业银行小额贷款风险管理中所存在的问题及优化对策。文献研究法。本研究收集、整理、阅读大量关于银行小额贷款风险、风险管理等方面国内外历史文献。通过归纳演绎和总结，提炼出国内外商业银行小额贷款风险管理研究的主要观点及进一步研究的方向。实地调研法。通过对A银行的实地考察,了解A银行小额贷款风险种类及风险程度等信息。访谈法。通过实地调查，访谈A银行管理人员，了解A银行个人小额贷款、小额贷款风险、风险管理的一些现状和问题。定性分析和定量分析相结合的方法。本文采用定量分析的方法，分析了A银行小额贷款风险程度，并运用定性分析的方法，对A银行小额贷款风险种类及风险影响的主要因素进行了分析。二、小额贷款风险管理概述（一）个人消费信贷的定义个人消费信贷是我国商业银行的一项新兴业务，它是指借助商业银行的信贷支持，以消费者的信用及未来的购买力为放款基础，按商业银行的经营管理规定，对消费者个人发放的用于购买消费品或支付其他与个人消费相关费用的贷款。是一种由金融机构向消费者提供资金，用以满足消费需求的一种信贷方式。（二）商业银行小额信贷风险管理的方法信用评级系统的运用。根据中国人民银行的要求，已有很多地方性商业银行采用客户信用评级系统。这是为了规范授信业务，防范客户信用风险。商业银行应发根据"统一标准、定期评估、适时调整、分级管理、有效组织"的原则进行信用评级。对客户的信用评级的指标按客户类型、所属行业进行划分，指标体系主要有偿还能力、经营管理情况、赢利能力、信用情况及企业发展潜力等，将其量化并设置各类客户信用评级指标体系与计分标准。授信准入的判断依据。它适用于小额贷款的新客户。首先，商业银行分析整体宏观经济、企业所处行业情况和授信政策的合规性，最小程度的规避授信业务中的授信风险。在小额信贷授信风险管理工作中，可采取定性分析为主，定量分析与之相结合的方式，定性分析主要是国家宏观经济的现在和未来一段时期的情况分析、所处行业相关的经济影响因素分析，如经济周期影响和产业结构调整情况等；企业的非财务因素分析，如企业经营管理情况、信用情况等。在这个基础上，结合经济计量分析手段和客户信用评级情况，能更好的制定小额信贷行业及企业授信投向。当然，就单一的小额贷款授信业务要授信知识和实际经验相结合，切实控制小额信贷的授信风险。科学的小额信贷信用担保制度在小额信贷的授信业务中，银行要求第一还款来源能保证归还贷款前提下，贷款申请人提供一个或以上具有一定信用和资金实力的企业或者个人作为担保方，并承担无限连带责任。这种模式完全是取决于贷款申请人以及保证担保人的信用情况。当然，地方性商业银行是非常重视"第一还款人"的整体情况，主要是基于对中小企业的经营活动所形成的财务指标和非财务指标来确定授信额度。这种信用担保制度的建立是由于中小企业法律关系不明显，产权关系不清晰，抵押品较少的现实情况，这不仅利用银行的信贷自己扶植一些有潜力的中小企业，也有利于银行对信贷风险的规避和管理。当第一还款人的资金出现问题的时候，银行能马上做出反应，并要求第二还款人履行还款责任。同时，贷款企业和担保企业之间也存在相互制约的关系，即当贷款企业资金有可能出现问题的预兆时，担保企业为避免自己可能的资金损失，会第一时间通知放贷银行，这又为可能出现的信贷风险多了一层保护。A农商行个人小额贷款业务及风险管理分析（一）A农商行概况A农商行秉承“持续发展的、区域领先的、专注于三农和中小企业的社区型零售银行”的发展愿景，天津农商银行在着力推进传统优势业务发展的同时，全面拓展电子银行、投资银行等新型业务，初步形成了符合现代股份制商业银行特点的业务链条，总资产、存款、贷款等主要经营指标均保持良好的增长势头。截至2016年末，全行总资产达到3037.9亿元，同比增长18.7%；各项存款余额2139.2亿元，增长13.3%；各项贷款余额1375.6亿元，增长10.1%。（二）A农商行个人小额贷款业务从A农商行近年来的创新列表来看，在投资银行领域，分行就累计创新了并购通、股权通、资产收益权、集团通等多个核心产品。私人银行利用A农商行境外机构开展理财产品创新，开发了私人银行客户境外保险和离岸业务。A农商行自主研发的“善融商务”电商平台融入“e点通”，打造领先同业的新型供应链融资服务模式，打通了供应链结算资金内部循环渠道。推出农村土地承包经营权抵押贷款，有效填补了县域和“三农”金融服务盲点。产品种类品牌特色适用范围“速贷通”贷款可在最短期限内发放贷款，且担保条件覆盖面较广：可以选择抵押、质押、担保等多种方式。各类流动资金贷款、汇票承兑、保证、贸易融资等信贷业务。“成长之路”贷款标准的业务流程、简化的操作程序、多样的融资产品，满足企业不同的金融需求，主要根据企业信用等级提供授信额度，给予企业全程持续支持。各类贷款、商业汇票承兑、保证、信用证等信贷业务。质保通由4-6户民营医疗机构本着“共担风险，共同受益”原则联合申请贷款，担保方式为以保证金联合质押和实际控制人及其配偶提供自然人连带共同保证。依据小微企业交易结算及结算账户活跃程度，对结算稳定并形成一定资金沉淀的小微企业发放的，用于短期生产经营周转的可循环的人民币信用贷款业务。信用贷依据小微企业交易结算及结算账户活跃程度，对结算稳定并形成一定资金沉淀的小微企业发放的，用于短期生产经营周转的可循环的人民币信用贷款业务。（三）A农商行风险管理的模式随着现代银行制度的建立，A农商行已经建立了较为完善的贷款“三查”制度，取得了积极成效。但在实践中也发现，主要依靠“专家治贷”、“集体审贷”的传统信用风险管理模式，也不免受到专家经验欠缺和经济景气循环下专家情绪易跟随波动的限制。而“集体审贷”虽然可以一定程度避免个别客户经理的道德风险，但也会招致“实际无人真正负责”的结果。A农商行传统的信用风险管理模式，既没有完全经历全经济周期的考验，也难以适应过去几年银行资产规模高速增长及融资结构日趋复杂化态势，以及这些新变化对高效信用风险管理和实时信用风险预警的需要。特别是在经营管理过程中，多数银行已经积累了越来越庞杂的客户信息库，但客户信息的标准化及深度分析总体进展缓慢，客户信用信息依旧停留在风险管理层面，尚未意识到经营挖掘客户信用信息的潜在价值。四、A银行个人小额贷款风险管理存在的问题及原因（一）A银行个人小额贷款风险管理存在的问题1.同质化现象目前A农商行的金融创新产品一个突出的特点是同质化较严重。A农商行的金融创新产品多是模仿国外商业银行的产品，而国内各行的创新产品通常是由总行统一设计推广，因此容易造成各行的创新产品差异较小。出现同质化现象主要有两个原因：一方面，某家银行推出一款金融创新产品后，其他银行通常会在短时间内进行效仿和复制，不仅较难形成规模效益，也使自己的产品缺乏竞争力。2.重线上推广由于我国互联网信息技术的快速发展，A农商行将营销推广的重心逐渐转移至线上，相比之下较削弱线下网点的宣传营销活动。A农商行的电子银行界面通常内容全面，产品介绍更加完整详细；还可通过页面布局凸显出最新产品；线上营销一方面可以降低营销成本，同时容易扩大覆盖面；另一方面也更加灵活便捷，可以提高客户购买的积极性。在线购买产品的步骤较少且优惠较多，优势较为明显。3.依托技术进步近年来我国A农商行在电子银行及互联网金融领域发展不断，这都依托科技创新和技术进步。A农商行借助便捷的网上银行，在为客户提供产品的同时也显著提高办理效率。我国A农商行通过推出自己的互联网金融类产品，或与互联网支付企业合作创造金融产品来抢占市场份额。4.整体化发展A农商行逐渐将重心从产品转向客户，较为重视客户体验度。通过研究客户的购买习惯，扩展成一系列符合某运营流程的综合化产品。打包整体化不仅能为客户提供更便捷的服务，通过完善的服务提高客户满意度，也增加了A农商行售出金融产品的概率，引导客户选择自己的银行。（二）A银行个人小额贷款风险产生的原因1.个人征信系统不健全个人消费信贷风险主要来自借款人的还款能力与个人信用风险，其中个人信用状况还与整个社会的信用环境密切相关。当前，我国尚未建立起一套完备有效的个人信用制度，A农商行缺乏征询和调查借款人资信的有效手段，加之个人收入的不透明和个人征税机制的不完善，以及其它征信部门的系统资源不相互共享，A农商行难以对借款人的自有净资产、个人收人的完整性、稳定性和还款意愿等资信状况做出正确判断。在消费信贷过程中，各种恶意欺诈行为时有发生，A农商行采用询问或实地察看等原始征询方式已经不能保证信用信息的时效性和可靠性。2.风险防范体系不健全目前，我国消费信贷类的法律缺乏统一与体系性，而且还主要依据的是相关类的法律法规，体现出严重的针对性不强。而且也没有形成统一的理解和规范性解释等。另外，个人信用或者破产、社会保障等制度与消费信贷相配套的政策制度没有完全建立。尤其是在个人贷款担保等方面的法律法规的缺乏，因而造成的风险难以控制。3.抵押物难以变现当前的经济环境下，抵押物变现渠道窄、成本高，贷款担保往往形同虚设。借款人不能按时归还贷款本息时，银行通常会把贷款的抵押物作为第二还款来源，而抵押物能否顺利、足额、合法地变现，就成为银行化解资产风险的重要环节。由于我国消费品二级市场尚处于起步初创阶段，交易秩序尚不规范，交易法规也不完善，各种手续十分繁琐，交易费用偏高，导致A农商行难以将抵押物变现，影响了分行消费贷款的健康发展。同时，由于执行上的不规范，引发了大量的道德风险存在，进一步加大A农商行的损失，随着消费贷款规模的扩大和抵押贷款的增加，这类问题将会更加突出。4.信用评分技术落后个人信用基本数据缺乏，为了应对业务快速增长，普遍采取专家法评分模型。评分模型的种类较少。比如针对不同的信贷品种、不同的担保方式、不同的区域经济特点，而缺少对应的评分模型。对其使用也主要停留在申请与审批环节，而在贷后环节空白程度比较大。A银行个人小额贷款风险管理优化建议（一）完善个人消费信贷的法律体系积极建立健全消费信贷的经济、金融等法律法规体系中。创造便利快捷实惠的法律条件。制定具体的消费行为与信贷行为的法制与实施细则，形成居民与银行之问和谐互动互信的良好格局与信用新秩序。进一步完善社会保障、住房、抵押贷款担保、医疗等相关制度，可以有效地分散风险。（二）完善消费信贷的担保制度担保制度，是贷款第一还款来源出现风险时的必要保证，也是制约借款人信用程度的一个有力武器在我国消费信贷法出台前，A农商行一方面要认真研究分析现有法律法规的相关条款，圈定法律争议少、执行容易的标的作为抵押物。产权不清、变现较难以及现有法律上存在争议的抵押物一般不要接收选定的担保抵押物必须合法、足值、有效。另一方面，A农商行应合理界定保证人范围。对借款人自身条件较好，收入稳定，可实行保证担保方式的贷款，保证人应该选择信用度高的高端客户，且至少自身综合条件不低于借款人。（三）建立健全个人信用制度个人信用制度的建立是消费信贷的基础性工作。A农商行要控制个人消费信贷风险，首先要建立一套科学有效的个人诚信体系。我国现阶段应成立全国商业银行统一的个人消费信用数据库，以银行内部的信用卡个人信息资料为原始凭证，然后再将个人客户信息资料集中到一起，形成比较完整的信用记录，这样A农商行的个人信用总账户就相对科学和具有可行性，最终实现个人与A农商行广东省分行的所有业务均通过总账户来操作。工行在两大数据中心平台上就已经在做这样