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文档简介
随机过程概要及概率基础二、随机数学发展概述随机现象内在规律偶然性必然性第2页,共43页,2024年2月25日,星期天3随机过程Brown运动:1827年,Brown在显微镜下发现花粉的无规则运动,将此奇怪现象公诸于世,无人能解释原因.1900年,法国数学家Bachelier给出
一维Brown运动粗略模型,其博士论文为《投机的理论》,研究证券价格的涨落,开创近代金融数学的先河,但他的结果几十年之后才得到认可.1905年,Einstein首次进行量化分析,认为花粉运动源自分子无规则热运动,每秒碰撞次.Wiener1918年发表系列论文,成功解决这一问题,故称Wiener—Einstein过程.
第3页,共43页,2024年2月25日,星期天Markov过程(1856—1922):十九世纪末用矩阵研究马氏链,开始随机过程理论.Erlang因研究电话问题得到了Poisson过程,创立了排队论.Feller研究了生灭过程.平稳过程:从辛欣研究大数定律开始,1934年完成.鞅论:莱维(Levy.PaulPierre,1886-1971)
1930-1955年创立.
杜悖(J.Doob)研究停时.随机积分:伊藤清(1915—日),87年获Wolf奖,97年有人因研究Ito微分方程的解而获诺贝尔经济奖.最优停时:1名秘书,100人应征,如何选?Gilbert和Mosteller1966年证明37%规则,前37个不要,第38个后开始超过前面就定下来,
选中最优率为1/e=0.367879.而随机取这一结果仅1%.第4页,共43页,2024年2月25日,星期天三、初步概率论第5页,共43页,2024年2月25日,星期天四、随机过程定义及分类1、定义定义域值域T(E,B)(Ω,F,B)E:状态空间,相空间,E中元素叫状态.一般为实数或复数.
B为Borel可测集全体
第6页,共43页,2024年2月25日,星期天2、分类按定义域、值域分:(1)T及E都可列(2)T可列,E非可列(3)T及E都非可列(4)T非可列,E可列其中T可列,即(1)、(2)为随机序列(时间序列).其中E可列,即(1)、(4)为可列过程,E为有限集时为有限过程.第7页,共43页,2024年2月25日,星期天按概率关系分(1)Markov过程独立增量过程
Poisson过程Wiener过程(2)正态过程,二项过程,负二项过程(3)平稳过程,宽平稳过程(白噪声)(4)鞅我国王梓坤为概率第一人.第8页,共43页,2024年2月25日,星期天
应用随机过程
Appliedstochasticprocesses
第一章概率论的基本知识
第9页,共43页,2024年2月25日,星期天第一章1.1.概率空间一、随机试验:可重复性(同一条件)结果多个(不唯一)
试验前未知二、样本空间Ω:随机事件A为Ω的子集.
ω:样本点Ω={ω全体}三、定义域、事件域(σ-代数)1、2、3、见下面第10页,共43页,2024年2月25日,星期天
3、可列并封闭
可测空间:信息全体
四、值域、事件概率1、(非负性)2、(规范性)3、,,
(可列可加性)第11页,共43页,2024年2月25日,星期天五、称概率空间,广义测度不保证非负,不保证为1.六、性质1、单调不减2、对立事件和为13、,,
有限可加性4、无限次可加第12页,共43页,2024年2月25日,星期天七、选取方法有穷为子集全体可列为子集全体不可列为Lebesgue可测八、极限事件1、递增事件列:,,
2、递减事件列:,,第13页,共43页,2024年2月25日,星期天九、P的连续性(P与lim可交换顺序)
证明:
第14页,共43页,2024年2月25日,星期天
可列可加正项级数收敛(不超过1)考虑部分和数列
等价替换(后半部分用对偶律)
第15页,共43页,2024年2月25日,星期天十、调和级数实例.
第16页,共43页,2024年2月25日,星期天十一、统计物理模型解一(Maxwell-Boltzman)
质点可分辨,处于每个状态的质点个数任意。
解三(Fermi-Dirac)
质点不可分辨,每个状态只有一个质点。适于电子、中子、质子等Fermi子。
解二(Bose-Einstein)
质点不可分辨,处于每个状态的质点个数任意。
适于光子、介子、核
子等Bose子。
第17页,共43页,2024年2月25日,星期天1.2随机变量随机变量X分布函数:
满足:(ⅰ)单调不减;(ⅱ)右连续;(ⅲ);(ⅳ);
第18页,共43页,2024年2月25日,星期天一、存在性命题1.2.1:设是单调不减,右连续的函数,且有,,则必存在概率空间及其上的一个随机变量,使。证明:(略)离散的:连续的:第19页,共43页,2024年2月25日,星期天二、命题1.2.2已给n元函数,满足:(ⅰ)对任一是单调不减的,(ⅱ)对任一是右连续的,(ⅲ)
第20页,共43页,2024年2月25日,星期天(ⅳ)设,则
则必存在概率空间及其上的随机向量,使的分布函数第21页,共43页,2024年2月25日,星期天注意:
(ⅳ)不能由(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)推出反例:定义
满足(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ),但是对第22页,共43页,2024年2月25日,星期天三、(联合分布唯一确定边沿密度,反之不成立.)此例两个密度函数显然不同,密度函数非零区域相同.边缘密度如下:第23页,共43页,2024年2月25日,星期天
X边缘密度:
利用密度函数的轮换对称性,可得Y边源密度也相同均为1/2+y.第24页,共43页,2024年2月25日,星期天四、事件独立:n个事件独立,个表达式。
随机变量独立:独立,要求联合密度为边缘密度之积,即:
命题1.2.5至1.2.7知道结果就行.其中,第25页,共43页,2024年2月25日,星期天五、随机变量相互独立六、若随机变量相互独立,为可测函数,,则
也相互独立.第26页,共43页,2024年2月25日,星期天例:1.2.8:已知n阶正定对称矩阵B,是n维随机变量的密度。式中表示B的行列式的值,表示矩阵C的转置矩阵,表示矩阵B的逆矩阵。下面证明因为B对称正定,故存在正交阵T,使:第27页,共43页,2024年2月25日,星期天其中是B的特征值且。
作变换,右乘T,,可得因为,第28页,共43页,2024年2月25日,星期天第29页,共43页,2024年2月25日,星期天所以
是n维正态分布的密度函数.例:1.2.9:事件A的示性函数:第30页,共43页,2024年2月25日,星期天1.3随机变量的数字特征一、数学期望(mean,mathematicalexpectation)连续型(绝对可积条件下)离散型(绝对收敛条件下)抽象积分:第31页,共43页,2024年2月25日,星期天二、随机变量函数的期望三、矩(moment)1、普通k阶矩2、k阶绝对矩3、k阶中心矩物理上,一阶矩是重心,二阶矩是转动惯量。第32页,共43页,2024年2月25日,星期天四、方差(二阶中心矩,variance)
方差表示稳定性:方差大,风险大;方差小,风险小。五、n维随机向量
是n维随机向量,分布函数为,为n维Borel函数,则:第33页,共4
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