商业银行个人信贷风险管理及发展思路探讨

随着社会经济的不断发展，人们的生活水平也在逐步提升，与此同时，对于商业银行的个人信贷业务而言，其整体的发展趋势也呈现出了相对较快的趋势，现如今，人们自身的消费信贷意识也在进一步提高，因此，个人信贷业务在如今阶段呈现出了一种高速发展的趋势。但是对于个人信贷而言，其本身就具备新兴的特点，因此，在实际管理的过程中，整体的管理模式并没有达到成熟的标准，所以，要深入的探究商业银行个人信贷风险管理措施，并且全面的提出实际的发展思路。一、商业银行个人信贷风险分析（一）系统性风险所谓系统性风险，其主要就是指在实际中，基于某些全局性因素的作用，进而使银行信贷收益的变动受到影响，而对于此类因素而言，都是将相同的方式应用进来，进而影响银行的整体信贷业务。对于系统性风险而言，其最大的一个特点，就是不论处于任何时候，都会存在。（二）非系统性风险对于非系统性风险而言，其主要就是指商业银行本身，其内部存在的危险，正常情况下，商业银行在运行和发展的过程中，可以对全面的完善相应制度，并且对管理力度进一步加大，进而使此类风险得以规避。二、商业银行个人信贷风险管理现状（一）信息缺失个人信贷风险在产生的过程中，其有一个最为主要的原因，就是整体的信息不够健全，存在缺失的问题，也就是说只有借款人自身明确一些具体的信息，但是银行本身并不了解相应的信息，基于此种背景，则加大了银行的借款风险，与此同时，银行会对贷款的利率进行进一步的上调，而相应的利率在全面提高之后，则借款人由于自身的低风险，则并不愿意还款，因此，实际的个人信贷发展则受到制约。（二）个人信贷风险管理不够完善对于当前阶段的商业银行而言，其在实际贷款之前，并没有深入地对个人进行调查，与此同时，相应的监督和检查手段也缺乏有效性，而对于相应的个人消费贷款业务而言，其实际的业务量达到一定程度之后，则商业银行个人信贷管理部门则会出现不堪重负的情况，而且实际的管理也没有凸显出任何的重点，只是体现出了形式，并没有任何实质性的意义。（三）个人信贷立法滞后在当前阶段，我国没有对个人信贷活动的法律进行全国性的统一，也没有对个人消费信贷关系进行全面的调整，不论是一些实际的指导意见还是相应的管理方法，都存在严重滞后的问题，而且没有达到实际的常委会立法的基本层次要求。三、商业银行个人信贷风险管理及发展思路（一）改善商业银行的内部管理系统商业银行在实际发展的过程中，个人信贷风险的主要来源方向，就是其本身的内部，也就是说，要想使个人信贷风险得以防范，则最为首要的关键措施，就是对内部的管理系统进行改善，其与实际的风险防范结果有着直接的关联。将商业银行个人信贷风险管理的有效机制全面建立进来，并且以源头为实际的出发点，进行全面的建立、改善和控制，商业银行要以自身个人信贷管理的实际需求为主要的出发点，对个人借贷的流程进行全面的改善，将严格的审批责任制度建立进来，将个人信贷的逐级审批施行进来，此外，还要严格的约束个人的借贷行为。与此同时，不论是任何一个信贷的岗位，都要真正地做到相互独立，同时，还要进行相互的联系和约束，将个人信贷管理机制建立进来，最终达到有效防范个人信贷风险的目的。（二）建立个人信贷风险的预警机制商业银行要想使个人信贷风险得到最大化的防范，就要将个人信贷风险的预警机制建立进来。在现阶段，对于我国的商业银行而言，一般情况下，都是对个人信贷之前的风险调查过于重视，但是却没有重视在贷款发放之后的风险有效预警，而在该阶段发生了相应的风险，则商业银行本身极有可能会出现措手不及的状况，甚至根本无法将应对措施及时采取进来，损失相应的利益，所以，不但要实时的收集具体的信息，还要分析相应的预警信息，并且以实际的预警风险决策角度为实际的出发点，将个人信贷风险的预警机制建立进来。（三）健全我国信用体系商业银行在实际发展的过程中，如果借贷者在自身借贷的过程中，自身的信用意识相对较强，则所谓的风险概率发生程度则会相对降低，因此，则借款者的违约概率会进一步降低，进而降低商业银行信贷的风险，使商业银行控制信贷风险的能力全面提升上来。此外，还要建立相对完善的个人信用制度，将更多更为准确的个人信息提供给银行，在此过程中，银行就可以全面深入的检定客户的实际信用情况，进而为个人贷款业务的经营提供相应的参考依据，使社会良好的信用氛围得以形成，真正的打造出一个信用国家。（四）提高消费者收入水平及其偿债能力将消费者的实际收入全面提升上来，可以最大化的提升其实际的偿债能力，进而使风险得到根本性的防范。所谓消费者的偿债能力，其主要就是指消费者自身的财产，如果消费者不能对合同的期限进行贷款的偿还，则相应的贷款人可以对财产进行拍卖，进而对债务进行偿还。而实际的个人财产越多，则实际的风险吸收能力也就越强，因此，实际的贷款人保护性也就越强。而对于居民而言，其本身的收入并非属于孤立的，其不但会受到相关的收入分配制度的约束，还会受到国家整体经济的实际发展情况的制约，因此，应该以国家的角度来分析，对居民的收入分配制度进行改善，扩大中等收入的居民群体。只有如此，才能促进个人信贷的发展，使个人信贷的风险得以降低。此外，还要对社会的保障制度进行全面的完善，使消费者的不确定性全面减少。社会制度的全面性和完备对于个人消费信贷的重要作用体现在以下两方面：首先第一点，就是可以解决每个人的保障性消费开支，增加一般性消费的开支；其次第二点，就是削减消费者的个人信贷风险，促进个人信贷的发展得。四、案例分析（一）研究对象分析及数据来源本文选择的实证对象是我国某商业银行的一个分支机构个人信贷组合的不良贷款率。违约率的计算是信贷信用风险度量过程中的最为关键的一个步骤，它的计算是需要充足的历史数据和资料作为基础的，有的计算方法还要求科学、合理的信用评级制度。要获得真正应用意义的违约率数值是需要时间的积累，从对我国目前有关信用数据和资料的收集情况来看，尚不具备计算贷款违约率的客观条件。但从某种角度上说，银行不良贷款率指标可以被贷款违约率所借鉴，即在本文接下来的实证研究中用银行不良贷款率取代违约率进行度量和分析。本文实证数据选择的是某商业银行的一个分支机构2008-2010年度的最新统计数据，具体不良贷款率分别为1.25%、0.6%、0.35%。（二）蒙特卡洛模拟在个人信贷风险度量中的应用蒙特卡洛模拟在个人信贷风险度量中的应用归纳为三个方面，同时也对应模型实施的三个阶段，分别是：1.产生风险因子的随机估计，作为模型的输入变量；2.模拟组合损失的分布与计算VaR，作为模型的输出；3.检验参数法得到的模型的有效性。（三）模拟结果分析选择随机过程建立不良贷款率的未来变化情景。选择金融变量变化的随机过程和分布，估计其中相应的参数，模拟金融变量的变化路径，建立其未来变化情景。下面分别以2008年和2009年末的不良贷款率为初始值，分别用三种随机过程模拟5000次得到三种不同的结果进行比较。结果如表1所示：首先，三种过程模拟出的不良贷款率的均值都在不同程度上大于实际值，这一点具有现实意义，体现了谨慎性的原则。其次，VaR的模拟结果也都大于实际值，这更是必须的条件。如果只是对预期损失估计不足，准备金提取不够，但依据VaR的计算结果提取了足够的经济资本，那损失还可以弥补。如果连VaR都估计不足，银行将大大放松对风险的控制和管理，当风险真正成为损失，银行的准备金和经济资本将肯定不够弥补，严重的话将导致银行破产。最后，三种过程的结果又有一定的差别，体现了本文选择三种随机过程来进行模拟的关键变量随机过程选择的重要影响。（四）风险的预测以2010年末的不良贷款率（0.35%）为初始值，分别用三种随机过程模拟5000次得到2011年末不良贷款率的预测值如表2所示。通过表2我们可以看出在白噪声过程的情况下该银行的不良贷款率有95%的可能性小于0.41，在一阶自回归过程中银行的不良贷款率有95%的可能性小于1.94，而在混合自回归一移动平均过程中银行的不良贷款率有95%的可能性小于2.01。从整体情况来讲，2011年的不良贷款率应该维持在0.41至2.01之间。所以通过各种模拟，我们可以清楚的对风险进行度量和预测，为以后的个人信贷风险管理提供数量的依据。五、结语总而言之，本篇文章主要对商业银行个人信贷风险管理及发展思路进行了