时间序列分析智慧树知到期末考试答案章节答案2024年青岛黄海学院

时间序列分析智慧树知到期末考试答案+章节答案2024年青岛黄海学院简单指数平滑法可以很好的预测含有趋势性的时间序列。（）

答案:错平稳时间序列差分后还是平稳时间序列。（）

答案:对平稳AR(p)模型的偏自相关系数具有拖尾性。（）

答案:错

答案:对ARCH模型可以刻画厚尾分布的数据。（）

答案:对MA(q)模型理论上只能进行q步预测，是由偏自相关系数的性质所决定的。（）

答案:对Durbinh检验常用于回归因子包含滞后因变量时残差序列的自相关性检验。（）

答案:对最小均方误预测误差的方差和预测步长有关，而和预测的时间原点无关。（）

答案:对平稳AR(p)模型中，滞后k偏自相关系数，实际上就是k阶自回归模型的第k个回归系数的值。（）

答案:对单位根过程都是非平稳过程。（）

答案:对DW检验不适用于回归因子包含滞后因变量时残差序列的自相关性检验。（）

答案:对关于平稳ARMA模型的序列预测问题，下列公式正确的有（）。

答案:下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有（）。

答案:残差自回归模型###ARIMA模型###确定性因素分解模型ARIMA(1,1,1)模型是（）。

答案:非平稳时间序列模型###方差非齐性模型###差分平稳模型频域分析方法与时域分析方法相比（）。

答案:后者理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释。

答案:以下参数估计方法，精度最高的是（）。

答案:最小二乘估计

答案:IMA(1,2)

答案:0.4

答案:0.06

答案:2某产品1-5月的销售量为46，50，59，57，55，采用3期简单移动平均对第6月的销售量做预测，则预测值为（）。

答案:57

答案:0.04如果一个时间序列中蕴含有季节效应，我们需要采取的平稳化方法是（）。

答案:4步差分疏系数模型ARIMA((1,4),0,1)是指ARMA模型缺省了系数（）。

答案:当样本容量n充分大时，样本自相关系数近似服从（）分布。

答案:正态分布下列说法中，正确的有（）

答案:Holt-Winters三参数指数平滑法可以修匀含有季节效应的序列###简单中心移动平均能有效提取低阶趋势DW的取值范围是（）。

答案:[0,4]依据自协方差函数的帮助，也不能推导出平稳AR(2)模型的方差。（）

答案:错DW检验一定能给出序列是否存在相关性的检验结果。（）

答案:错ARMA模型的平稳性完全是由其移动平均部分的平稳性所决定的。（）

答案:错预测方差最小原则下的序列预测只适合进行1期预测。（）

答案:错时间序列数据相比较截面数据更容易出现自相关性。（）

答案:对多元非平稳序列之间在建立动态回归模型之前，应先进行协整检验。（）

答案:对格林函数递推公式的推导采用的是待定系数法。（）

答案:对GARCH模型可以转化为无穷阶的ARCH模型。（）

答案:对Henderson加权移动平均能有效的提取三次函数信息。（）

答案:错修正预测能够提高预测的精度。（）

答案:对简单中心移动平均能有效的消除季节效应。（）

答案:对当序列存在明显的季节效应时，应采用Holt两参数指数平滑法进行序列预测。（）

答案:错不能用延迟算子B来表示时间序列的差分运算。（）

答案:错两个不同的MA模型可以具有相同的自相关图。（）

答案:对非平稳过程的方差都是非齐性的。（）

答案:错自相关图里拖尾的原因有可能是用样本估计总体参数时有误差。（）

答案:对格林函数的递推公式可以看作是一个差分方程。（）

答案:对在金融领域当中有很多冲击效应现象存在，这种现象适合用AR模型来拟合。（）

答案:错对平稳时间序列模型矩估计方法评价正确的是（）。

答案:不需要假设总体分布###估计思想简单直观###计算量小记B为延迟算子,则下列正确的有（）。

答案:在X-11中通常使用哪些移动平均方法（）。

答案:简单中心移动平均###Henderson加权移动平均###Musgrave非对称移动下列选项属于非平稳序列的确定性分析方法的有（）。

答案:X-11季节调整模型###构造季节指数、季节偏差的方法###移动平均方法如果序列1阶差分后平稳，并且该差分序列的自相关系数1阶截尾，偏自相关系数拖尾，则选用（）模型来拟合。

答案:ARIMA(0，1，1)

答案:2.4

答案:0.04关于严平稳与宽平稳的关系，正确的是（）。

答案:二阶矩存在的严平稳序列一定是宽平稳的MA（q）模型的方差等于（）。

答案:常数同一个时间序列数据可以拟合AR(2)模型和MA(1)模型，其中AR(2)模型的AIC值为4.56，MA(1)模型的AIC值为4.43，那么最优模型为（）。

答案:MA(1)模型

答案:-0.14MA(q)模型的自协方差函数只与滞后阶数相关，并且是（）的。

答案:q阶截尾通过直观的数据比较或绘图观测，寻找序列中蕴涵的发展规律，这种分析方法称为（）。

答案:描述性时序分析

答案:

答案:

答案:关于严平稳与宽平稳的关系,不正确的是（）。

答案:严平稳序列一定是宽平稳序列当回归因子包含延迟因变量时，检验残差序列自相关性的检验统计量是（）。

答案:Durbinh检验统计量

答案:移动平均方法最早由数学家（）提出。

答案:DeForest下列关于AR(p)模型与MA(q)模型的说法，正确的是（）。

答案:AR（p）的自相关系数拖尾，偏自相关系数p阶截尾

答案:1从时间序列自相关的角度揭示时间序列发展规律的分析方法称为（）。

答案:时域分析法

答案:关于时间序列建模，说法正确的为（）。

答案:序列的样本自相关系数的取值不绝对为0有可能是样本估计导致的若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（）。

答案:ARCH模型对于平稳时间序列来说，下列不正确的是（）。

答案:自相关系数具有负定性

答案:记B为延迟算子,则下列不正确的是（）。

答案:误差修正模型的修正机制是一种正反馈机制。（）

答案:错

答案:异方差序列的平稳性检验应该采用（）方法。

答案:PP检验有协整关系的两个变量序列一定是同阶单整的。（）

答案:对指数平滑法中平滑系数越小预测效果越好。（）

答案:错简单中心移动平均可以充分提取具有3次曲线趋势的信息。（）

答案:错常用的因素分解模型有（）

答案:乘法模型###伪加法模型###加法模型因素分解方法最早由统计学家（）提出的。

答案:Persons

答案:任何情形下，DW统计量都是一个无偏统计量。（）

答案:错常用的ARCH检验方法有（）。

答案:PortmanteauQ检验###LM检验乘积季节模型的使用场合为，序列的季节效应、长期趋势效应和随机波动之间存在复杂的交互影响关系时。（）

答案:对ARMA模型的格林函数的值等于对应的AR模型的格林函数的值。（）

答案:错将非中心化AR模型转换为中心化AR模型后，序列值之间的相关关系会发生改变。（）

答案:错ARMA模型可逆性条件是（）

答案:平稳AR(p)模型的自相关系数具有哪些性质？（）

答案:拖尾性###呈指数衰减AR(p)模型的自回归系数多项式的根与齐次线性差分方程的根是（）。

答案:互为倒数下面属于自相关系数性质的是（）。

答案:规范性###对称性下列哪项属于平稳时间序列的自相关图特征？（）。

答案:自相关系数很快衰减为零宽平稳正态时间序列一定是严平稳时间序列。（）

答案:对纯随机序列的说法，正确的是（）

答案:由于观察值序列的有限性，纯随机序列的样本自相关系数不会绝对为零###不同的时间序列平稳性检验，其延迟期数要求也不同###纯随机序列是没有分析价值的序列平稳时间序列的自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止点无关。（）

答案:对频域分析方法是从序列自相关的角度揭示时间序列的发展规律。（）